2025年銀行從業(yè)銀行管理題庫(kù)及答案一、單選題（每題1分，共30分。每題只有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填入括號(hào)內(nèi)）1.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A.4%??B.5%??C.6%??D.8%答案：B2.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率（LCR）的表述，正確的是（）。A.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天凈現(xiàn)金流出≥100%B.未來(lái)30天凈現(xiàn)金流出/優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)≥100%C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)90天凈現(xiàn)金流出≥100%D.未來(lái)90天凈現(xiàn)金流出/優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)≥100%答案：A3.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第二道防線是（）。A.業(yè)務(wù)部門??B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門??C.內(nèi)審部門??D.合規(guī)部門答案：B4.某銀行對(duì)公貸款余額100億元，其中關(guān)注類貸款5億元，次級(jí)類貸款2億元，可疑類貸款1億元，損失類貸款0.5億元，則該銀行不良貸款率為（）。A.3.5%??B.3.0%??C.2.5%??D.2.0%答案：A5.商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債券，必須滿足的條件之一是（）。A.期限不低于3年??B.不得含有減記條款??C.必須經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)審批??D.必須設(shè)定提前贖回權(quán)答案：C6.下列指標(biāo)中，最能反映銀行短期償債能力的是（）。A.存貸比??B.流動(dòng)性比例??C.杠桿率??D.資本充足率答案：B7.根據(jù)《商業(yè)銀行并表管理與監(jiān)管指引》，并表范圍的核心判斷標(biāo)準(zhǔn)是（）。A.持股比例超過(guò)20%??B.擁有控制權(quán)??C.派駐董事??D.業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)答案：B8.某銀行2024年末總資產(chǎn)2萬(wàn)億元，所有者權(quán)益1600億元，則其杠桿率為（）。A.8%??B.10%?C.12.5%?D.11.1%答案：A9.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)公敞口違約概率（PD）的最低值是（）。A.0.01%??B.0.03%??C.0.05%??D.0.10%答案：B10.下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)（IRRBB）的計(jì)量框架，屬于銀保監(jiān)會(huì)2024年修訂稿新增內(nèi)容的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化沖擊法??B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)法??C.凈利息收入法??D.尾部風(fēng)險(xiǎn)附加答案：D11.商業(yè)銀行設(shè)立理財(cái)子公司，注冊(cè)資本最低限額為（）。A.5億元人民幣??B.10億元人民幣??C.20億元人民幣??D.50億元人民幣答案：B12.根據(jù)《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》，對(duì)單一非同業(yè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)銀行一級(jí)資本凈額的（）。A.10%??B.15%??C.20%??D.25%答案：B13.某銀行2024年末貸款損失準(zhǔn)備余額300億元，不良貸款額200億元，撥備覆蓋率為（）。A.120%??B.150%??C.180%??D.200%答案：B14.商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)我國(guó)政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.0%??B.20%??C.25%??D.50%答案：A15.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的監(jiān)管要求，錯(cuò)誤的是（）。A.至少每季度開(kāi)展一次??B.應(yīng)覆蓋信用、市場(chǎng)、流動(dòng)性、操作四大風(fēng)險(xiǎn)C.董事會(huì)審批壓力測(cè)試政策??D.結(jié)果應(yīng)納入資本充足評(píng)估答案：A16.根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類中，不屬于“外部欺詐”的是（）。A.假冒銀行網(wǎng)站騙取客戶資金??B.黑客攻擊導(dǎo)致系統(tǒng)中斷C.員工偽造業(yè)務(wù)合同騙貸??D.第三方POS側(cè)錄盜取磁條信息答案：C17.商業(yè)銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充其他一級(jí)資本，必須含有的觸發(fā)條件是（）。A.核心一級(jí)資本充足率降至5.125%??B.杠桿率降至3%C.不良貸款率升至5%??D.流動(dòng)性比例降至25%答案：A18.某銀行2024年末凈利潤(rùn)240億元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)2000億元，則ROE為（）。A.10%??B.12%??C.12.5%??D.15%答案：B19.根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，同一投資人及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人作為主要股東入股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過(guò)（）。A.1家??B.2家??C.3家??D.4家答案：B20.下列關(guān)于綠色信貸統(tǒng)計(jì)制度的說(shuō)法，正確的是（）。A.只統(tǒng)計(jì)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目貸款??B.由人民銀行單獨(dú)發(fā)布C.2024年起將氣候變化風(fēng)險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)??D.不包括綠色債券投資答案：C21.商業(yè)銀行并表監(jiān)管中，對(duì)境外子公司的風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)（）。A.按東道國(guó)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)扣除??B.全額納入大額風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算C.按持股比例折算??D.不納入集團(tuán)并表答案：B22.某銀行2024年末持有國(guó)債賬面價(jià)值1000億元，久期為6年，若市場(chǎng)利率上升100bp，按修正久期估算，該組合市值約下降（）。A.60億元??B.54億元??C.50億元??D.48億元答案：B23.根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的項(xiàng)目，應(yīng)至少提前（）向社會(huì)公示。A.1個(gè)月??B.2個(gè)月??C.3個(gè)月??D.6個(gè)月答案：C24.商業(yè)銀行開(kāi)展結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，下列說(shuō)法正確的是（）。A.可承諾保本保收益??B.衍生部分需具備真實(shí)交易背景C.按儲(chǔ)蓄存款繳納保費(fèi)??D.無(wú)需計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本答案：B25.某銀行2024年末系統(tǒng)重要性得分280分，根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，其附加資本要求為（）。A.0.5%??B.0.75%??C.1.0%??D.1.5%答案：C26.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.應(yīng)建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制??B.董事會(huì)承擔(dān)最終責(zé)任C.可納入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量??D.無(wú)需納入壓力測(cè)試答案：D27.商業(yè)銀行采用高級(jí)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本，其VaR模型回測(cè)例外次數(shù)一年內(nèi)超過(guò)9次，監(jiān)管部門可要求（）。A.直接取消高級(jí)法資格??B.上調(diào)乘數(shù)因子至4C.下調(diào)乘數(shù)因子至2??D.暫停新業(yè)務(wù)審批答案：B28.根據(jù)《商業(yè)銀行代理銷售業(yè)務(wù)管理辦法》，下列產(chǎn)品允許在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜面代銷的是（）。A.私募股權(quán)基金??B.私募證券投資基金C.證券公司集合資管計(jì)劃??D.保險(xiǎn)公司投資連結(jié)保險(xiǎn)答案：D29.某銀行2024年末持有同業(yè)存單500億元，發(fā)行同業(yè)存單800億元，則其凈穩(wěn)定資金率（NSFR）計(jì)算中，剩余期限612個(gè)月的同業(yè)存單適用的穩(wěn)定資金系數(shù)為（）。A.0%??B.50%??C.85%??D.100%答案：B30.根據(jù)《商業(yè)銀行信息披露辦法》，下列事項(xiàng)中必須臨時(shí)披露的是（）。A.行長(zhǎng)辭職??B.年度利潤(rùn)分配方案??C.季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)5%??D.更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所答案：A二、多選題（每題2分，共20分。每題有兩個(gè)或兩個(gè)以上正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）31.下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（）。A.實(shí)收資本??B.資本公積??C.盈余公積??D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備??E.二級(jí)資本債答案：ABCD32.根據(jù)《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》，可豁免計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括（）。A.我國(guó)中央政府債權(quán)??B.央行存款準(zhǔn)備金??C.政策性金融債??D.國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)??E.對(duì)國(guó)際清算銀行債權(quán)答案：ABCE33.商業(yè)銀行開(kāi)展壓力測(cè)試應(yīng)遵循的原則包括（）。A.前瞻性??B.全面性??C.審慎性??D.動(dòng)態(tài)性??E.盈利性答案：ABCD34.下列屬于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的有（）。A.固定利率貸款重定價(jià)缺口??B.活期存款沉淀期假設(shè)變動(dòng)C.債券公允價(jià)值波動(dòng)??D.客戶提前還款行為??E.基準(zhǔn)利率改革切換答案：ABDE35.商業(yè)銀行并表管理要素包括（）。A.并表范圍??B.資本管理??C.集中度管理??D.內(nèi)部交易管理??E.風(fēng)險(xiǎn)隔離答案：ABCD36.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)恢復(fù)和處置計(jì)劃實(shí)施暫行辦法》，恢復(fù)計(jì)劃應(yīng)包括（）。A.恢復(fù)觸發(fā)指標(biāo)??B.恢復(fù)措施??C.治理架構(gòu)??D.處置策略??E.執(zhí)行時(shí)限答案：ABCE37.下列關(guān)于商業(yè)銀行杠桿率與資本充足率關(guān)系的表述，正確的有（）。A.杠桿率不含風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重??B.杠桿率限制銀行規(guī)模過(guò)度擴(kuò)張C.資本充足率越高杠桿率一定越高??D.杠桿率屬于輔助監(jiān)管工具E.杠桿率計(jì)算需扣除減值準(zhǔn)備答案：ABD38.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.重要性??B.及時(shí)性??C.完整性??D.一致性??E.可比性答案：ABCD39.下列屬于系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求的有（）。A.附加資本??B.附加杠桿率??C.總損失吸收能力??D.流動(dòng)性附加??E.大額風(fēng)險(xiǎn)暴露附加答案：ABC40.根據(jù)《商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》，績(jī)效評(píng)價(jià)基本指標(biāo)包括（）。A.服務(wù)國(guó)家發(fā)展目標(biāo)??B.發(fā)展質(zhì)量??C.風(fēng)險(xiǎn)防控??D.經(jīng)營(yíng)效益??E.社會(huì)責(zé)任答案：ABCD三、判斷題（每題1分，共10分。正確打“√”，錯(cuò)誤打“×”）41.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)需進(jìn)行壓力測(cè)試。（×）42.商業(yè)銀行對(duì)匿名客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%。（√）43.綠色信貸不良率高于各項(xiàng)貸款不良率2個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，監(jiān)管部門可暫停銀行新增綠色信貸業(yè)務(wù)。（×）44.商業(yè)銀行發(fā)行無(wú)固定期限資本債券，可計(jì)入其他一級(jí)資本，但不得含有利率跳升機(jī)制。（√）45.并表監(jiān)管中，對(duì)持牌消費(fèi)金融公司必須納入并表范圍。（√）46.商業(yè)銀行可以將理財(cái)資金直接投資本行信貸資產(chǎn)。（×）47.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求由核心一級(jí)資本滿足。（√）48.商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重一律為75%。（×）49.商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將作為財(cái)政存款招投標(biāo)的重要參考因素。（√）50.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，因地震導(dǎo)致的營(yíng)業(yè)中斷損失可豁免收集。（×）四、計(jì)算分析題（共20分，每題10分，請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程，結(jié)果保留兩位小數(shù)）51.某銀行2024年末并表口徑數(shù)據(jù)如下：??一級(jí)資本凈額1800億元??信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)20000億元??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)1200億元??操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)800億元??計(jì)提超額減值準(zhǔn)備50億元（可計(jì)入二級(jí)資本）??無(wú)其他資本工具。要求：（1）計(jì)算核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率；（2）若監(jiān)管要求分別為7.5%、8.5%、10.5%，判斷是否符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。答案：（1）總資本凈額＝核心一級(jí)資本凈額＝1800億元??二級(jí)資本＝超額減值準(zhǔn)備50億元（未超限額）??總資本＝1800＋50＝1850億元??總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＝20000＋1200＋800＝22000億元??核心一級(jí)資本充足率＝1800/22000＝8.18%??一級(jí)資本充足率＝1800/22000＝8.18%??資本充足率＝1850/22000＝8.41%（2）對(duì)比監(jiān)管要求：??8.18%＞7.5%，8.18%＞8.5%，8.41%＜10.5%??結(jié)論：資本充足率不達(dá)標(biāo)，需補(bǔ)充資本至少22000×(10.5%－8.41%)＝459.80億元。52.某銀行持有固定利率貸款組合1000億元，平均剩余期限3年，年利率5%，按半年付息；若市場(chǎng)利率瞬時(shí)上升200bp，假設(shè)組合有效久期為2.5年，convexity為8。要求：（1）用久期—凸性法估算組合市值變動(dòng)額；（2）若銀行希望將利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖至0，應(yīng)如何操作（簡(jiǎn)述工具及方向）。答案：（1）ΔP≈－D×Δy×P＋0.5×C×(Δy)^2×P??Δy＝2%＝0.02，P＝1000億元??ΔP≈－2.5×0.02×1000＋0.5×8×0.0004×1000??＝－50＋1.6＝－48.40億元??組合市值約下降48.40億元。（2）銀行可賣出利率互換（支付固定、收取浮動(dòng)）或賣出國(guó)債期貨，名義本金約1000億元，久期匹配2.5年，方向?yàn)榭眨缘窒F(xiàn)貨多頭利率風(fēng)險(xiǎn)。五、案例分析題（共