銀行風(fēng)控部門崗位操作規(guī)程一、總則為規(guī)范銀行風(fēng)險(xiǎn)控制（以下簡稱“風(fēng)控”）部門各崗位操作流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)與處置能力，保障銀行資產(chǎn)安全、合規(guī)運(yùn)營及可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家金融監(jiān)管要求、銀行內(nèi)部管理制度及行業(yè)風(fēng)控實(shí)踐，制定本規(guī)程。本規(guī)程適用于銀行風(fēng)控部門所有崗位人員，涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等全類型風(fēng)險(xiǎn)的管理操作。二、崗位設(shè)置與核心職責(zé)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別崗負(fù)責(zé)整合內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息源，通過數(shù)據(jù)分析、行業(yè)調(diào)研、政策解讀等方式，識(shí)別業(yè)務(wù)全流程（如信貸投放、資金交易、產(chǎn)品創(chuàng)新）中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。具體操作包括：定期收集內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶信貸記錄、交易流水、資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)）及外部信息（如宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)管動(dòng)態(tài)）；運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)圖譜等工具，篩查異常交易、客戶資質(zhì)瑕疵、政策合規(guī)漏洞等風(fēng)險(xiǎn)線索；對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行初步分類（如信用類、操作類、合規(guī)類），形成《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》并移交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成果，開展量化與定性結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與影響范圍。操作要點(diǎn)：選取適配的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（如信用風(fēng)險(xiǎn)采用違約概率模型、市場風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型），結(jié)合專家經(jīng)驗(yàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（如違約率、損失率、波動(dòng)率）進(jìn)行校準(zhǔn)；從“發(fā)生可能性”“損失程度”“傳導(dǎo)性”三個(gè)維度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，劃分“低、中、高”三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；撰寫《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，包含風(fēng)險(xiǎn)特征分析、影響測(cè)算、應(yīng)對(duì)建議，提交風(fēng)控主管審核。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)崗建立動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變化并觸發(fā)預(yù)警。核心操作：聯(lián)合科技部門設(shè)定監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系（如資產(chǎn)不良率、流動(dòng)性覆蓋率、交易對(duì)手集中度），明確閾值區(qū)間；依托風(fēng)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)抓取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)比指標(biāo)閾值，當(dāng)指標(biāo)突破預(yù)警線時(shí)，第一時(shí)間生成《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單》，推送至風(fēng)險(xiǎn)處置崗及業(yè)務(wù)條線；定期（如月度、季度）形成《風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，分析風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)、預(yù)警響應(yīng)效率，為策略優(yōu)化提供依據(jù)。（四）風(fēng)險(xiǎn)處置崗針對(duì)已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定并執(zhí)行處置方案，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。操作流程：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與類型，制定差異化處置策略（如信用風(fēng)險(xiǎn)可采取“催收+擔(dān)保強(qiáng)化”，市場風(fēng)險(xiǎn)可運(yùn)用“對(duì)沖工具+倉位調(diào)整”）；聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等落實(shí)處置措施，如約談客戶、調(diào)整授信額度、啟動(dòng)法律訴訟；處置完成后，評(píng)估措施有效性，形成《風(fēng)險(xiǎn)處置復(fù)盤報(bào)告》，沉淀經(jīng)驗(yàn)用于流程優(yōu)化。（五）合規(guī)審查崗保障業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求與內(nèi)部制度，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵操作：對(duì)照銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管文件、銀行內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)，審查業(yè)務(wù)流程（如信貸審批、產(chǎn)品發(fā)行）的合規(guī)性，重點(diǎn)核查“客戶資質(zhì)審核、合同條款合規(guī)、資金流向合規(guī)”等環(huán)節(jié)；對(duì)不合規(guī)事項(xiàng)出具《合規(guī)整改通知書》，明確整改要求與時(shí)限，跟蹤整改閉環(huán)；定期向監(jiān)管部門報(bào)送《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》，同步更新內(nèi)部合規(guī)指引。三、全流程操作規(guī)范（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程1.信息采集：每日登錄內(nèi)部數(shù)據(jù)平臺(tái)提取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每周查閱央行征信系統(tǒng)、行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告、財(cái)經(jīng)媒體資訊，建立“內(nèi)外部信息臺(tái)賬”；2.風(fēng)險(xiǎn)篩查：運(yùn)用Python數(shù)據(jù)分析工具或風(fēng)控系統(tǒng)內(nèi)置模型，對(duì)異常數(shù)據(jù)（如客戶負(fù)債突增、交易頻率異常）進(jìn)行標(biāo)記，結(jié)合人工復(fù)核（如實(shí)地盡調(diào)、電話訪談）確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；3.分類歸檔：按風(fēng)險(xiǎn)類型（信用/市場/操作/合規(guī)）、業(yè)務(wù)條線（公司金融/個(gè)人金融/金融市場）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類，錄入風(fēng)控管理系統(tǒng)，確保信息可追溯。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程1.模型選擇：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型選擇模型（如小微企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)采用“評(píng)分卡模型+現(xiàn)金流分析”，市場風(fēng)險(xiǎn)采用“蒙特卡洛模擬”），經(jīng)風(fēng)控委員會(huì)審議后啟用；2.參數(shù)校準(zhǔn)：每月更新模型參數(shù)（如違約率根據(jù)最新不良數(shù)據(jù)調(diào)整），確保評(píng)估結(jié)果貼合實(shí)際；3.報(bào)告輸出：評(píng)估報(bào)告需包含“風(fēng)險(xiǎn)背景、量化結(jié)果、定性分析、應(yīng)對(duì)建議”四部分，經(jīng)風(fēng)控總監(jiān)簽字后分發(fā)至相關(guān)部門。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)流程1.指標(biāo)動(dòng)態(tài)管理：每季度聯(lián)合業(yè)務(wù)部門、科技部評(píng)審監(jiān)測(cè)指標(biāo)，新增“綠色金融合規(guī)率”“跨境資金流動(dòng)異常度”等新興風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；2.預(yù)警分級(jí)響應(yīng)：低風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)崗直接跟進(jìn)，中高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需4小時(shí)內(nèi)提交風(fēng)控主管，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)跨部門處置會(huì)議；3.趨勢(shì)分析：運(yùn)用時(shí)間序列分析、輿情熱度監(jiān)測(cè)等方法，預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)演化方向，提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。（四）風(fēng)險(xiǎn)處置流程1.方案定制：收到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，2個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門制定處置方案，高風(fēng)險(xiǎn)事件需提交風(fēng)控委員會(huì)審議；2.措施執(zhí)行：明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如“催收任務(wù)由客戶經(jīng)理執(zhí)行，3日內(nèi)反饋進(jìn)展；擔(dān)保強(qiáng)化由風(fēng)控專員跟進(jìn)，7日內(nèi)完成手續(xù)”；3.復(fù)盤優(yōu)化：處置完成后1個(gè)月內(nèi)，召開復(fù)盤會(huì)，分析“措施有效性、流程漏洞、人員履職情況”，輸出《優(yōu)化建議》更新操作規(guī)程。（五）合規(guī)審查流程1.事前審查：業(yè)務(wù)部門提交審批材料時(shí)，合規(guī)崗?fù)介_展審查，重點(diǎn)核查“客戶資質(zhì)是否達(dá)標(biāo)、合同條款是否符合《民法典》《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》”；2.事中監(jiān)督：通過“飛行檢查”“流程回溯”等方式，抽查業(yè)務(wù)執(zhí)行過程，發(fā)現(xiàn)違規(guī)立即叫停并要求整改；3.事后評(píng)估：每半年對(duì)業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行全面評(píng)估，形成《合規(guī)白皮書》，作為次年制度修訂的依據(jù)。四、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)要點(diǎn)（一）信用風(fēng)險(xiǎn)管控客戶準(zhǔn)入：建立“白名單+負(fù)面清單”制度，禁止向“高污染、高耗能”企業(yè)及失信被執(zhí)行人授信；貸后管理：每季度開展客戶經(jīng)營狀況調(diào)研，運(yùn)用“衛(wèi)星遙感+工商數(shù)據(jù)”監(jiān)測(cè)企業(yè)產(chǎn)能、納稅變化，提前識(shí)別還款能力下降風(fēng)險(xiǎn)；擔(dān)保管理：優(yōu)先接受“房產(chǎn)、存單”等足值抵押物，嚴(yán)控“股權(quán)、應(yīng)收賬款”等變現(xiàn)難度高的擔(dān)保品，定期評(píng)估擔(dān)保品價(jià)值波動(dòng)。（二）市場風(fēng)險(xiǎn)管控利率風(fēng)險(xiǎn)：運(yùn)用“久期缺口模型”管理利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債，當(dāng)利率上行時(shí)，縮短資產(chǎn)久期、延長負(fù)債久期；匯率風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)跨境業(yè)務(wù)敞口，通過“遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期”工具對(duì)沖，確保匯率波動(dòng)對(duì)利潤影響控制在合理區(qū)間；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：每日監(jiān)測(cè)“流動(dòng)性覆蓋率（LCR）”“凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）”，保持優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不低于監(jiān)管要求。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)管控流程優(yōu)化：每半年開展“流程穿行測(cè)試”，消除“重復(fù)審批、職責(zé)不清”等漏洞，如信貸審批流程壓縮至5個(gè)工作日內(nèi)；員工管理：新員工需通過“風(fēng)控實(shí)操考核”方可上崗，每年開展“反洗錢、反欺詐”專項(xiàng)培訓(xùn)，考核不通過者調(diào)崗；系統(tǒng)防控：運(yùn)用RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）處理重復(fù)性操作（如數(shù)據(jù)錄入、合同審核），降低人為失誤風(fēng)險(xiǎn)。五、監(jiān)督與考核機(jī)制（一）內(nèi)部監(jiān)督自查機(jī)制：風(fēng)控部門每月開展“崗位交叉檢查”，抽查操作記錄、報(bào)告文檔，重點(diǎn)核查“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別遺漏、評(píng)估模型參數(shù)錯(cuò)誤、處置措施延誤”等問題；審計(jì)監(jiān)督：內(nèi)部審計(jì)部門每季度對(duì)風(fēng)控流程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，出具《審計(jì)意見書》，要求15日內(nèi)完成整改并反饋。（二）考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：以“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確率（≥90%）、預(yù)警響應(yīng)及時(shí)率（≥95%）、處置成功率（≥85%）、合規(guī)達(dá)標(biāo)率（100%）”為核心指標(biāo)，按月度、季度、年度考核；績效掛鉤：考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、崗位晉升直接掛鉤，連續(xù)兩個(gè)季度考核不達(dá)標(biāo)者，啟動(dòng)“轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)”或“待崗觀察”。（三）違規(guī)處理對(duì)“隱瞞風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)操作、整改不力”等行為，視情節(jié)輕重給予