2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫附答案(典型題)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中，下列哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險管理的范疇？()A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.運(yùn)營風(fēng)險2.以下哪種方法可以用來識別和評估商業(yè)銀行的風(fēng)險？()A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.信用評分模型C.事后分析D.以上都是3.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險限額管理，以下說法正確的是？()A.風(fēng)險限額管理可以完全消除風(fēng)險B.風(fēng)險限額管理是一種被動風(fēng)險管理方法C.風(fēng)險限額管理可以確保風(fēng)險在可接受的水平內(nèi)D.風(fēng)險限額管理只適用于高級管理人員4.商業(yè)銀行在執(zhí)行壓力測試時，以下哪項(xiàng)不是壓力測試的假設(shè)條件？()A.市場利率上升B.股票市場下跌C.匯率波動D.政府出臺新的貨幣政策5.以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險？()A.信用違約風(fēng)險B.信用轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.信用回收風(fēng)險D.信用市場風(fēng)險6.商業(yè)銀行在進(jìn)行流動性風(fēng)險監(jiān)測時，以下哪個指標(biāo)不是常用的流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)？()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比率C.存款成本率D.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)7.在銀行的風(fēng)險評估過程中，下列哪種方法最常用于量化風(fēng)險？()A.案例分析法B.滾動預(yù)算法C.統(tǒng)計(jì)分析模型D.專家判斷法8.關(guān)于銀行的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，以下說法正確的是？()A.風(fēng)險管理部門直接向董事會匯報(bào)B.風(fēng)險管理部門獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人必須是高級管理人員D.以上都是9.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中，以下哪種方法可以幫助銀行了解和控制其風(fēng)險敞口？()A.風(fēng)險敞口報(bào)告B.風(fēng)險偏好設(shè)定C.風(fēng)險限額管理D.風(fēng)險內(nèi)部評級10.在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，以下哪種風(fēng)險是銀行面臨的最常見風(fēng)險之一？()A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險二、多選題(共5題)11.商業(yè)銀行在識別和評估信用風(fēng)險時，以下哪些因素需要考慮？()A.借款人的財(cái)務(wù)狀況B.借款人的信用歷史C.市場利率變化D.經(jīng)濟(jì)周期12.商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險監(jiān)測時，以下哪些指標(biāo)是關(guān)鍵的？()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)D.存款結(jié)構(gòu)13.以下哪些屬于市場風(fēng)險的類型？()A.利率風(fēng)險B.外匯風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.股票風(fēng)險14.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險控制時，以下哪些措施是常見的？()A.風(fēng)險敞口報(bào)告B.風(fēng)險限額管理C.內(nèi)部審計(jì)D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移15.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理框架中，以下哪些是風(fēng)險管理的基本要素？()A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險監(jiān)控三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理的首要步驟是17.在信用風(fēng)險評估中，常用的五C分析包括18.流動性風(fēng)險監(jiān)測中，衡量銀行短期償債能力的指標(biāo)是19.銀行在應(yīng)對市場風(fēng)險時，常用的風(fēng)險對沖工具包括20.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門的主要職責(zé)是四、判斷題(共5題)21.信用風(fēng)險是銀行面臨的最主要風(fēng)險之一，主要與銀行的資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)。()A.正確B.錯誤22.流動性風(fēng)險是指銀行在短期內(nèi)無法滿足客戶的提款需求。()A.正確B.錯誤23.市場風(fēng)險可以通過購買相應(yīng)的衍生品來完全消除。()A.正確B.錯誤24.操作風(fēng)險是由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成損失的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤25.風(fēng)險偏好是指銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險水平。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.什么是風(fēng)險敞口？27.商業(yè)銀行如何進(jìn)行流動性風(fēng)險的管理？28.什么是內(nèi)部評級法？29.什么是風(fēng)險轉(zhuǎn)移？30.商業(yè)銀行如何進(jìn)行壓力測試？

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫附答案(典型題)一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】法律風(fēng)險通常指的是銀行在經(jīng)營過程中，由于法律法規(guī)的不確定性或者違反法律法規(guī)而可能導(dǎo)致的損失，它并不直接屬于銀行日常風(fēng)險管理的范疇。2.【答案】D【解析】商業(yè)銀行可以通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析、信用評分模型以及事后分析等方法來識別和評估風(fēng)險。3.【答案】C【解析】風(fēng)險限額管理是為了確保風(fēng)險在銀行可接受的水平內(nèi)，通過設(shè)定風(fēng)險限額來控制風(fēng)險，并不是完全消除風(fēng)險，也不是被動風(fēng)險管理方法，而是主動風(fēng)險管理的一部分。4.【答案】D【解析】政府出臺新的貨幣政策通常是作為外部沖擊的一部分，而不是壓力測試的假設(shè)條件。壓力測試的假設(shè)條件通常是市場變化、經(jīng)濟(jì)變化等。5.【答案】D【解析】信用市場風(fēng)險屬于市場風(fēng)險的一部分，而信用風(fēng)險主要指的是借款人或交易對手無法履行債務(wù)的風(fēng)險。6.【答案】C【解析】存款成本率通常用于評估銀行成本效率，而不是直接用于流動性風(fēng)險監(jiān)測。常用的流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率和資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等。7.【答案】C【解析】統(tǒng)計(jì)分析模型是銀行最常用的量化風(fēng)險的方法，它通過數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)模型來評估風(fēng)險的大小和可能性。8.【答案】D【解析】銀行的風(fēng)險管理組織架構(gòu)通常要求風(fēng)險管理部門直接向董事會匯報(bào)，獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門，且風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)人必須是高級管理人員。9.【答案】A【解析】風(fēng)險敞口報(bào)告可以幫助銀行了解和控制其風(fēng)險敞口，包括風(fēng)險的規(guī)模、性質(zhì)和分布，從而采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。10.【答案】C【解析】操作風(fēng)險是銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險，包括技術(shù)故障、內(nèi)部欺詐、流程錯誤等，是銀行面臨的最常見風(fēng)險之一。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】在識別和評估信用風(fēng)險時，需要考慮借款人的財(cái)務(wù)狀況和信用歷史，以及經(jīng)濟(jì)周期等因素。市場利率變化雖然影響信用風(fēng)險，但主要作為外部因素來評估風(fēng)險。12.【答案】ABCD【解析】流動性監(jiān)測的關(guān)鍵指標(biāo)包括流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)和存款結(jié)構(gòu)，這些指標(biāo)有助于評估銀行應(yīng)對流動性壓力的能力。13.【答案】ABD【解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險和股票風(fēng)險等，它們都是由于市場因素變動導(dǎo)致的潛在損失。信用風(fēng)險則屬于另一類風(fēng)險。14.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險控制措施包括風(fēng)險敞口報(bào)告、風(fēng)險限額管理、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等，這些措施有助于降低風(fēng)險和防范損失。15.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險管理框架包含風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)控四個基本要素，它們共同構(gòu)成了銀行風(fēng)險管理的完整流程。三、填空題(共5題)16.【答案】風(fēng)險識別【解析】風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步，它涉及到識別銀行所面臨的各種風(fēng)險及其潛在的來源。17.【答案】品德、能力、資本、擔(dān)保、環(huán)境【解析】五C分析是一種評估信用風(fēng)險的方法，包括借款人的品德、能力、資本、擔(dān)保和經(jīng)營環(huán)境等因素。18.【答案】流動性覆蓋率【解析】流動性覆蓋率是衡量銀行短期償債能力的指標(biāo)，它要求銀行持有的高流動性資產(chǎn)足以覆蓋短期內(nèi)可能發(fā)生的資金流出。19.【答案】遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約【解析】這些合約是銀行常用的風(fēng)險對沖工具，可以幫助銀行管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等市場風(fēng)險。20.【答案】評估和監(jiān)督銀行的風(fēng)險管理政策和程序的有效性【解析】內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)評估和監(jiān)督銀行的風(fēng)險管理政策和程序的有效性，確保銀行的風(fēng)險管理活動符合相關(guān)法規(guī)和內(nèi)部政策。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險確實(shí)是銀行面臨的主要風(fēng)險之一，主要與銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，尤其是貸款的質(zhì)量密切相關(guān)。22.【答案】正確【解析】流動性風(fēng)險確實(shí)是指銀行在短期內(nèi)可能無法滿足客戶提款或其他支付需求的風(fēng)險。23.【答案】錯誤【解析】雖然衍生品可以用來對沖市場風(fēng)險，但它們并不能完全消除風(fēng)險，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險的存在是不可避免的，只能通過衍生品來降低風(fēng)險敞口。24.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險確實(shí)是由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等因素引起的，可能導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險。25.【答案】正確【解析】風(fēng)險偏好是指銀行根據(jù)其戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定愿意承擔(dān)的風(fēng)險類型和風(fēng)險水平，以此作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。五、簡答題(共5題)26.【答案】風(fēng)險敞口是指銀行所面臨的潛在風(fēng)險的大小和性質(zhì)，即銀行可能遭受損失的風(fēng)險金額?！窘馕觥匡L(fēng)險敞口是衡量風(fēng)險程度的重要指標(biāo)，它幫助銀行了解和管理其風(fēng)險暴露情況。27.【答案】商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險管理通常包括流動性風(fēng)險監(jiān)測、流動性風(fēng)險控制、流動性風(fēng)險管理政策和程序的開發(fā)與執(zhí)行等方面?！窘馕觥苛鲃有燥L(fēng)險管理涉及多個層面，包括監(jiān)測流動性水平、控制流動性風(fēng)險敞口、制定相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序，以確保銀行有足夠的流動性來應(yīng)對潛在的流動性需求。28.【答案】內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)建立的風(fēng)險評估模型，用于評估客戶的信用風(fēng)險?！窘馕觥績?nèi)部評級法通過內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)和模型對客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行評估，從而幫助銀行制定更精準(zhǔn)的信貸政策和風(fēng)險管理策略。29.【答案】風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險責(zé)任或