外國(guó)精算考試題及答案

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.泊松分布的參數(shù)λ表示？A.均值B.方差C.均值和方差D.標(biāo)準(zhǔn)差答案：C2.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)度量方法考慮了風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)性？A.期望損失B.在險(xiǎn)價(jià)值VaRC.尾部在險(xiǎn)價(jià)值TVaRD.以上都會(huì)答案：D3.現(xiàn)期匯率為1美元兌換6元人民幣，若人民幣對(duì)美元升值20%，新匯率是？A.1:5B.1:7.2C.1:6.2D.1:4.8答案：A4.年齡x到x+1歲之間的死亡概率記為？A.qxB.pxC.lxD.dx答案：A5.馬爾可夫鏈具有什么特性？A.無(wú)后效性B.平穩(wěn)性C.獨(dú)立性D.可加性答案：A6.年金保險(xiǎn)中，期初付年金現(xiàn)值公式？A.āx=1-vqx/(i+qx)B.?x=(1-vpx)/iC.?x=1-vqx/dD.āx=vpx/(i+qx)答案：C7.正態(tài)分布的對(duì)稱軸是？A.μ-σB.μC.μ+σD.0答案：B8.保費(fèi)計(jì)算原理中，純保費(fèi)原理基于？A.損失期望值B.損失方差C.損失的尾部特征D.以上都不是答案：A9.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的核心假設(shè)是？A.投資者都厭惡風(fēng)險(xiǎn)B.投資者都喜好風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)無(wú)套利D.市場(chǎng)不存在交易成本答案：C10.以下哪個(gè)是利率期限結(jié)構(gòu)理論？A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型B.流動(dòng)性偏好理論C.布萊克-斯科爾斯模型D.杜邦分析體系答案：B多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.精算常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)有？A.標(biāo)準(zhǔn)差B.偏度C.峰度D.CVaR答案：ABCD2.影響保險(xiǎn)費(fèi)率的因素有？A.死亡率B.利率C.費(fèi)用率D.退保率答案：ABCD3.以下哪些屬于隨機(jī)過(guò)程？A.泊松過(guò)程B.布朗運(yùn)動(dòng)C.馬爾可夫鏈D.線性回歸模型答案：ABC4.精算模型包括以下哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)模型B.投資模型C.定價(jià)模型D.財(cái)務(wù)模型答案：ABCD5.大數(shù)定律在精算中的應(yīng)用包括？A.費(fèi)率厘定B.準(zhǔn)備金評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.投資決策答案：ABC6.金融衍生品有哪些？A.期貨B.期權(quán)C.互換D.遠(yuǎn)期合約答案：ABCD7.下面屬于壽險(xiǎn)精算所涉及生命表的有？A.國(guó)民生命表B.經(jīng)驗(yàn)生命表C.行業(yè)生命表D.選擇期生命表答案：ABCD8.常見(jiàn)的隨機(jī)模擬方法有？A.蒙特卡羅模擬B.拉丁超立方抽樣C.重要性抽樣D.牛頓-拉夫遜方法答案：ABC9.可用來(lái)衡量投資組合業(yè)績(jī)的指標(biāo)有？A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森阿爾法D.信息比率答案：ABCD10.保險(xiǎn)公司的利潤(rùn)來(lái)源包括？A.死差益B.利差益C.費(fèi)差益D.退保益答案：ABC判斷題（每題2分，共20分）1.精算工作只涉及保險(xiǎn)領(lǐng)域。（×）2.方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越高。（√）3.均勻分布的概率密度函數(shù)是常數(shù)。（√）4.風(fēng)險(xiǎn)和不確定性是同一概念。（×）5.所有年金都是定期支付的。（×）6.在風(fēng)險(xiǎn)中性世界里，所有資產(chǎn)的預(yù)期收益率都等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。（√）7.生命表中的生存人數(shù)隨年齡增加而增多。（×）8.保險(xiǎn)費(fèi)率厘定只要考慮死亡率即可。（×）9.蒙特卡羅模擬只能用于風(fēng)險(xiǎn)度量。（×）10.精算師不需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。（×）簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述大數(shù)定律對(duì)精算的意義。答：大數(shù)定律讓精算師能依據(jù)大量數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確估計(jì)損失概率。在費(fèi)率厘定、準(zhǔn)備金評(píng)估時(shí)，使結(jié)果穩(wěn)定可靠，降低不確定性，為保險(xiǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供科學(xué)基礎(chǔ)。2.什么是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)？答：風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)基于市場(chǎng)無(wú)套利原理，假設(shè)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持中性態(tài)度，所有資產(chǎn)預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，以此對(duì)金融衍生品等定價(jià)，簡(jiǎn)化定價(jià)過(guò)程，不依賴投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。3.壽險(xiǎn)精算中生命表的作用是什么？答：生命表反映不同年齡人群死亡概率和生存概率。精算師據(jù)此計(jì)算純保費(fèi)、責(zé)任準(zhǔn)備金等，合理確定保險(xiǎn)費(fèi)率，評(píng)估保險(xiǎn)公司的負(fù)債和風(fēng)險(xiǎn)，確保經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。4.簡(jiǎn)述保險(xiǎn)費(fèi)率厘定的基本原則。答：包括充分性，確保保費(fèi)能覆蓋賠付和費(fèi)用；合理性，保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)匹配；公平性，相同風(fēng)險(xiǎn)投保人保費(fèi)相同；穩(wěn)定性，保費(fèi)短期內(nèi)穩(wěn)定少變；彈性，隨條件變化調(diào)整保費(fèi)。討論題（每題5分，共20分）1.討論宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)精算工作的影響。答：宏觀經(jīng)濟(jì)影響利率、通脹率等。利率變動(dòng)影響投資收益和準(zhǔn)備金評(píng)估；通脹增加賠付成本，影響費(fèi)率厘定。經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，退保率和賠付率可能上升，考驗(yàn)精算的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估能力。2.談?wù)劥髷?shù)據(jù)在精算中的應(yīng)用前景。答：大數(shù)據(jù)提供海量信息。能用于精準(zhǔn)費(fèi)率厘定，分析風(fēng)險(xiǎn)特征。優(yōu)化理賠流程，識(shí)別欺詐。還可開(kāi)發(fā)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，拓展業(yè)務(wù)。但也面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量、隱私保護(hù)等挑戰(zhàn)。3.如何看待風(fēng)險(xiǎn)度量在精算中的重要性？答：風(fēng)險(xiǎn)度量是精算核心。準(zhǔn)確度量風(fēng)險(xiǎn)才能合理定價(jià)，避免保費(fèi)過(guò)低或過(guò)高?？蔀闇?zhǔn)備金計(jì)提提供依據(jù)，保證償付能力。有助于保險(xiǎn)公司識(shí)別、控制和分散風(fēng)險(xiǎn)，