風(fēng)險(xiǎn)控制崗位招聘筆試題及答案2025年一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共30分。每題只有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確選項(xiàng)字母填在括號(hào)內(nèi)）1.某銀行對(duì)公授信客戶2024年末財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：流動(dòng)比率1.05，速動(dòng)比率0.85，資產(chǎn)負(fù)債率68%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流連續(xù)三年為負(fù)。根據(jù)《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》，該客戶應(yīng)被劃入哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)？A.正常類(lèi)?B.關(guān)注類(lèi)?C.次級(jí)類(lèi)?D.可疑類(lèi)答案：B2.在巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終版框架下，對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（DSIB）的附加資本要求，下列哪項(xiàng)表述正確？A.由央行統(tǒng)一核定，一律為1.5%?B.由銀保監(jiān)會(huì)每年評(píng)定，區(qū)間為0.25%1.5%?C.由銀行自行測(cè)算，報(bào)財(cái)政部備案?D.僅適用于全球系統(tǒng)重要性銀行（GSIB）答案：B3.某券商資管計(jì)劃持有某AA+城投債，該城投公司所在省2024年一般公共預(yù)算收入增速為2.3%，政府債務(wù)率（政府債務(wù)余額/綜合財(cái)力）為178%。若采用中信建投證券2025年城投債信用風(fēng)險(xiǎn)矩陣，該債券應(yīng)被劃入哪一檔？A.安全檔?B.過(guò)渡檔?C.警戒檔?D.高危檔答案：C4.根據(jù)《期貨和衍生品法》第47條，下列哪項(xiàng)屬于“合格交易者”的硬性門(mén)檻？A.金融資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元?B.最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元?C.具有金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷?D.通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)項(xiàng)考試答案：A5.2025年2月，某城商行發(fā)行的二級(jí)資本債觸發(fā)減記條款，其觸發(fā)條件為“銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)定無(wú)法生存”。該事件對(duì)該行一級(jí)資本充足率的影響是：A.上升約0.8個(gè)百分點(diǎn)?B.下降約0.8個(gè)百分點(diǎn)?C.無(wú)影響?D.視減記金額與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)比例而定答案：D6.在操作風(fēng)險(xiǎn)AMA（AdvancedMeasurementApproach）模型中，對(duì)“外部損失數(shù)據(jù)”清洗時(shí)，通常采用“規(guī)模調(diào)整因子”進(jìn)行縮放。若某外部損失事件原始損失金額為2000萬(wàn)美元，發(fā)生機(jī)構(gòu)總收入為50億美元，本機(jī)構(gòu)總收入為200億美元，則規(guī)模調(diào)整后的損失為：A.500萬(wàn)美元?B.800萬(wàn)美元?C.1000萬(wàn)美元?D.2000萬(wàn)美元答案：B7.某基金公司使用Brinson歸因模型對(duì)權(quán)益組合進(jìn)行績(jī)效歸因，2025年一季度結(jié)果顯示“配置效應(yīng)”為1.2%，“選股效應(yīng)”為+2.5%。這說(shuō)明：A.基金經(jīng)理行業(yè)配置能力優(yōu)于選股能力?B.基金經(jīng)理選股能力優(yōu)于配置能力?C.基準(zhǔn)指數(shù)行業(yè)權(quán)重設(shè)置不合理?D.模型失效答案：B8.根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引（修訂稿）》2025版，對(duì)房地產(chǎn)貸款集中度壓力情景，房?jī)r(jià)下跌幅度最低要求為：A.10%?B.20%?C.30%?D.50%答案：B9.某租賃公司開(kāi)展售后回租業(yè)務(wù)，租賃物為城市軌道交通盾構(gòu)機(jī)，賬面凈值8億元，評(píng)估價(jià)值10億元，租賃本金7億元，期限5年。若按銀保監(jiān)會(huì)2025年新版《融資租賃公司監(jiān)管辦法》，該筆業(yè)務(wù)對(duì)單一客戶關(guān)聯(lián)度指標(biāo)（凈額）占上季末資本凈額比例為：A.15%?B.20%?C.25%?D.30%答案：C10.在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）下，計(jì)算違約損失率（LGD）時(shí)，若債項(xiàng)由房地產(chǎn)抵押且抵押折扣率為30%，則初級(jí)法下認(rèn)可的LGD最低值為：A.0%?B.10%?C.20%?D.35%答案：D11.2025年1月，某股份制銀行發(fā)行總損失吸收能力（TLAC）非資本債務(wù)工具，期限3年，票面利率2.95%，該工具在會(huì)計(jì)處理上應(yīng)計(jì)入：A.負(fù)債—應(yīng)付債券?B.所有者權(quán)益—其他權(quán)益工具?C.負(fù)債—向央行借款?D.表外項(xiàng)目答案：A12.某量化對(duì)沖基金使用Barra因子模型，2025年4月國(guó)家因子收益率異常波動(dòng)，導(dǎo)致組合單日回撤3.2%。為降低國(guó)家因子暴露，最佳對(duì)沖工具是：A.股指期貨?B.國(guó)債期貨?C.匯率遠(yuǎn)期?D.商品ETF答案：A13.根據(jù)《保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管規(guī)則》2025版，對(duì)壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本要求，采用何種利率曲線進(jìn)行現(xiàn)金流折現(xiàn)？A.國(guó)債即期曲線?B.政策性金融債即期曲線+溢價(jià)120bp?C.償二代II曲線?D.公司自行構(gòu)建曲線報(bào)銀保監(jiān)會(huì)備案答案：C14.某券商做市商在科創(chuàng)板股票A上提供雙邊報(bào)價(jià)，買(mǎi)入報(bào)價(jià)10.00元，賣(mài)出報(bào)價(jià)10.04元，此時(shí)市場(chǎng)最優(yōu)買(mǎi)價(jià)9.99元，最優(yōu)賣(mài)價(jià)10.05元。根據(jù)2025年《科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)指引》，該行為屬于：A.正常做市?B.違規(guī)拉抬?C.虛假申報(bào)?D.利益輸送答案：A15.在反洗錢(qián)可疑交易識(shí)別中，以下哪項(xiàng)特征最符合“拆分交易”典型模式？A.同一客戶連續(xù)5日每日柜臺(tái)取現(xiàn)4.8萬(wàn)元?B.客戶一次性跨境匯款50萬(wàn)美元?C.客戶購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品1000萬(wàn)元次日贖回?D.客戶證券賬戶單日銀證轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元答案：A16.某信托公司開(kāi)展家族信托，委托資產(chǎn)為上市公司股票，市值3億元，信托合同約定“任意受益人條款”。根據(jù)2025年《信托業(yè)務(wù)分類(lèi)通知》，該信托屬于：A.資產(chǎn)管理信托?B.資產(chǎn)服務(wù)信托?C.公益慈善信托?D.固有業(yè)務(wù)答案：B17.在信用衍生品定價(jià)中，若使用2025年新版CDS標(biāo)準(zhǔn)模型，回收率假設(shè)由40%下調(diào)至20%，則CDS溢價(jià)（spread）將：A.上升約50%?B.上升約100%?C.下降約20%?D.不變答案：B18.某城商行2025年二季度末核心一級(jí)資本凈額300億元，二級(jí)資本凈額80億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)4000億元，若該行計(jì)劃發(fā)行50億元永續(xù)債補(bǔ)充資本，則發(fā)行后一級(jí)資本充足率約為：A.8.75%?B.9.25%?C.9.75%?D.10.25%答案：C19.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)應(yīng)經(jīng)哪個(gè)機(jī)構(gòu)審批？A.董事會(huì)?B.監(jiān)事會(huì)?C.高級(jí)管理層?D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案：A20.2025年3月，某財(cái)務(wù)公司因違規(guī)開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)被央行處以行政罰款，依據(jù)《行政處罰法》，該財(cái)務(wù)公司可在收到處罰決定書(shū)之日起多少日內(nèi)提起行政訴訟？A.15日?B.30日?C.60日?D.90日答案：C21.在操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布法（LDA）中，若損失頻率服從泊松分布，損失強(qiáng)度服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則99.9%置信水平下的操作風(fēng)險(xiǎn)資本約為：A.均值+3倍標(biāo)準(zhǔn)差?B.蒙特卡洛模擬尾部?C.正態(tài)分布逆函數(shù)?D.泊分布累積概率答案：B22.某公募REITs2025年可供分配金額預(yù)測(cè)為3億元，發(fā)行份額10億份，若市場(chǎng)要求分派率不低于5%，則二級(jí)市場(chǎng)合理價(jià)格上限為：A.3元?B.5元?C.6元?D.10元答案：C23.在綠色債券評(píng)估中，若募集資金用于“清潔交通”項(xiàng)目，其環(huán)境效益指標(biāo)不包括：A.年減排二氧化碳噸數(shù)?B.年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤噸數(shù)?C.年新增就業(yè)人數(shù)?D.年減排PM2.5噸數(shù)答案：C24.某券商自營(yíng)賬戶持有大量中證1000指數(shù)成分股，為對(duì)沖尾部風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)入1000張IO202506P5500期權(quán)，每點(diǎn)價(jià)值100元，delta=0.3，則相當(dāng)于對(duì)沖現(xiàn)貨市值約：A.1.65億元?B.3.3億元?C.5.5億元?D.16.5億元答案：A25.2025年4月，某銀行開(kāi)展個(gè)人養(yǎng)老金賬戶業(yè)務(wù)，客戶選擇“默認(rèn)投資組合”，該組合投資標(biāo)的應(yīng)滿足的最長(zhǎng)回撤修復(fù)期監(jiān)管要求為：A.3個(gè)月?B.6個(gè)月?C.12個(gè)月?D.無(wú)明確要求答案：B26.在信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型中，若使用Copula函數(shù)連接邊際分布，常用的GaussianCopula的尾部相關(guān)性特征為：A.上尾獨(dú)立，下尾獨(dú)立?B.上尾相關(guān)，下尾相關(guān)?C.上尾相關(guān)，下尾獨(dú)立?D.上尾獨(dú)立，下尾相關(guān)答案：A27.某保險(xiǎn)公司使用嵌套隨機(jī)模型評(píng)估可變年金（VA）負(fù)債，若外層情景1000個(gè)，內(nèi)層情景100個(gè)，總模擬次數(shù)為：A.1000?B.10000?C.100000?D.1000000答案：C28.2025年7月，某銀行發(fā)現(xiàn)其持有的AML系統(tǒng)供應(yīng)商存在“后門(mén)”漏洞，可能導(dǎo)致客戶敏感信息泄露。根據(jù)《個(gè)人信息保護(hù)法》，該行應(yīng)在多少小時(shí)內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告？A.8小時(shí)?B.24小時(shí)?C.48小時(shí)?D.72小時(shí)答案：B29.在債券組合管理中，若使用關(guān)鍵利率久期（KRD）對(duì)沖收益率曲線非平行移動(dòng)，對(duì)10年期KRD影響最大的現(xiàn)金流位于：A.89年?B.910年?C.1011年?D.1112年答案：B30.某私募基金管理人2025年5月備案為QDLP試點(diǎn)，其外匯額度1億美元，若全部投資于境外對(duì)沖基金，根據(jù)外管局要求，其境外托管人應(yīng)：A.由管理人自行選定，無(wú)需報(bào)備?B.由托管部總經(jīng)理批準(zhǔn)?C.報(bào)外管局備案?D.報(bào)央行國(guó)際司審批答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分。每題有兩個(gè)或以上正確答案，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）31.下列哪些屬于《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》2025版規(guī)定的“重大利率沖擊情景”？A.收益率曲線整體上移200bp?B.收益率曲線整體下移200bp?C.收益率曲線陡峭化100bp?D.收益率曲線倒掛50bp?E.政策利率一次性下調(diào)150bp答案：ABCE32.2025年6月，某券商因場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)出現(xiàn)“敲入”事件導(dǎo)致巨額虧損，以下哪些風(fēng)控指標(biāo)可提前預(yù)警？A.Delta敞口限額?B.Gamma限額?C.Vega限額?D.交易對(duì)手集中度?E.流動(dòng)性覆蓋率答案：ABCD33.在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）中，對(duì)中小企業(yè)（SME）優(yōu)惠支持條件包括：A.年銷(xiāo)售額不超過(guò)3億元?B.授信余額不超過(guò)1000萬(wàn)元?C.風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)銀行資本凈額0.2%?D.采用5級(jí)分類(lèi)?E.可采用相關(guān)性折扣答案：ABE34.2025年3月，某銀行理財(cái)子公司發(fā)行的“固收+”產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)收益，引發(fā)客戶投訴，以下哪些措施符合監(jiān)管要求？A.24小時(shí)內(nèi)向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)告?B.在官網(wǎng)披露產(chǎn)品凈值波動(dòng)原因?C.向客戶發(fā)送短信解釋?D.立即啟動(dòng)應(yīng)急贖回?E.召開(kāi)投資人電話會(huì)答案：ABCE35.在操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）中，應(yīng)至少包括以下哪些要素？A.損失金額?B.發(fā)生日期?C.業(yè)務(wù)條線?D.損失事件類(lèi)型?E.是否涉及監(jiān)管處罰答案：ABCDE36.2025年7月，某銀行開(kāi)展氣候風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，以下哪些屬于物理風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子？A.臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度上升?B.海平面上升?C.碳價(jià)上漲?D.干旱導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)?E.政策退煤答案：ABD37.根據(jù)《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》，合規(guī)部門(mén)考核應(yīng)遵循：A.獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線?B.與業(yè)務(wù)指標(biāo)掛鉤不超過(guò)30%?C.由董事會(huì)薪酬委決定?D.與合規(guī)有效性掛鉤?E.與利潤(rùn)指標(biāo)掛鉤不超過(guò)50%答案：ABD38.在信用估值調(diào)整（CVA）計(jì)算中，以下哪些屬于“錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)”（WrongWayRisk）典型表現(xiàn)？A.交易對(duì)手股票作為抵押品，股價(jià)下跌與PD上升同時(shí)發(fā)生?B.交易對(duì)手為主權(quán)實(shí)體，本幣貶值與PD上升同時(shí)發(fā)生?C.交易對(duì)手為商業(yè)銀行，市場(chǎng)利率上升與PD下降同時(shí)發(fā)生?D.交易對(duì)手為能源企業(yè)，油價(jià)上漲與PD下降同時(shí)發(fā)生?E.交易對(duì)手為出口企業(yè)，本幣貶值與PD下降同時(shí)發(fā)生答案：AB39.2025年5月，某保險(xiǎn)公司投資端出現(xiàn)“債券違約”事件，以下哪些屬于其應(yīng)急處理流程？A.立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告?B.評(píng)估對(duì)償付能力影響?C.向央行申請(qǐng)緊急再貸款?D.調(diào)整資產(chǎn)配置策略?E.向投保人披露答案：ABDE40.在流動(dòng)性覆蓋率（LCR）計(jì)算中，以下哪些屬于Level1資產(chǎn)？A.現(xiàn)金?B.國(guó)債?C.政策性金融債?D.AA+企業(yè)債?E.央行票據(jù)答案：ABCE三、判斷題（每題1分，共10分。正確打“√”，錯(cuò)誤打“×”）41.2025年起，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人住房貸款提前還款收取補(bǔ)償金，無(wú)需在貸款合同中明確約定。答案：×42.根據(jù)《信托公司受托責(zé)任盡職指引》，信托公司可將其盡職調(diào)查職責(zé)外包給第三方律師事務(wù)所。答案：√43.在信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）中，若銀行使用自己估計(jì)的LGD，則必須同時(shí)估計(jì)downturnLGD。答案：√44.2025年新版《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作指引》將虛擬貨幣交易平臺(tái)納入特定非金融機(jī)構(gòu)。答案：√45.商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充的資本，可全額計(jì)入核心一級(jí)資本。答案：×46.在預(yù)期信用損失（ECL）模型中，若采用“三階段”模型，階段二資產(chǎn)的損失準(zhǔn)備應(yīng)等于12個(gè)月預(yù)期信用損失。答案：×47.2025年起，銀行理財(cái)子公司發(fā)行的現(xiàn)金管理類(lèi)產(chǎn)品，可投資AA+級(jí)同業(yè)存單，但不得超過(guò)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%。答案：√48.根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》，數(shù)據(jù)質(zhì)量考核結(jié)果應(yīng)納入高管績(jī)效。答案：√49.在操作風(fēng)險(xiǎn)AMA模型中，內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須至少覆蓋10年。答案：×50.2025年7月，央行宣布下調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，此舉將直接提高銀行外匯流動(dòng)性覆蓋率。答案：√四、計(jì)算題（每題10分，共20分。請(qǐng)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程，結(jié)果保留兩位小數(shù)）51.某銀行2025年二季度末持有以下表內(nèi)外頭寸：（1）對(duì)公貸款100億元，平均違約概率（PD）1.5%，平均違約損失率（LGD）45%，平均期限2.5年，相關(guān)系數(shù)（R）0.15；（2）零售按揭貸款50億元，PD0.8%，LGD25%，期限20年，R=0.15；（3）信用證承諾20億元，PD1.2%，LGD75%，期限1年，R=0.12；（4）國(guó)債20億元，權(quán)重0%。若采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB），計(jì)算該行信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（CRWA）。答案：對(duì)公：K=PD×LGD×MA×(1+0.5×MA)×RWA公式…（略）對(duì)公RWA=100×12.5×[LGD×N(1.5×PD^0.5)PD×LGD]×(1+0.5×2.5)=54.32億元零售：RWA=50×12.5×0.8%×25%×2.5=3.13億元表外：CCF=100%，RWA=20×12.5×1.2%×75%×1=2.25億元國(guó)債：0合計(jì)CRWA=54.32+3.13+2.25=59.70億元52.某券商做市商持有股票B1000萬(wàn)元，delta=1，gamma=0.002，vega=0.5（每1%波動(dòng)率變化），當(dāng)前股價(jià)100元，隱含波動(dòng)率20%。為對(duì)沖delta、gamma、vega，市場(chǎng)上有以下期權(quán)：（1）看漲期權(quán)C1：delta=0.6，gamma=0.004，vega=0.8，價(jià)格5元；（2）看跌期權(quán)P1：delta=0.4，gamma=0.004，vega=0.8，價(jià)格4元；（3）看漲期權(quán)C2：delta=0.3，gamma=0.002，vega=0.4，價(jià)格2.5元。求：構(gòu)建gamma中性、vega中性所需C1與P1數(shù)量，并計(jì)算剩余delta，最后用股指期貨（delta=1）對(duì)沖剩余delta。答案：設(shè)買(mǎi)入x份C1，y份P1gamma中性：0.002×1000+0.004x+0.004y=0→x+y=500vega中性：0.5×1000+0.8x+0.8y=0→x+y=625矛盾，故需引入C2。設(shè)買(mǎi)入xC1，yP1，zC2gamma：0.004x+0.004y+0.002z=2vega：0.8x+0.8y+0.4z=500令x=y，則0.002z=2→z=1000代入vega：0.8×0+0.4×(1000)=400≠500，不可行。重新設(shè)x=0，僅y與z：0.004y+0.002z=20.8y+0.4z=500解得：y=500，z=0此時(shí)delta剩余=1000+(0.4)×(500)+0.3×0=1000+200=1200萬(wàn)元需賣(mài)出1200萬(wàn)元股指期貨。最終：賣(mài)出500份P1，賣(mài)出1200萬(wàn)元股指期貨。五、案例分析題（每題20分，共20分）53.背景材料：2025年5月，某省級(jí)城商行（簡(jiǎn)稱(chēng)A行）披露一宗重大風(fēng)險(xiǎn)事件：（1）A行通過(guò)通道公司“銀證合作”模式，將理財(cái)資金30億元投向某地級(jí)市城投公司發(fā)行的“偽金交”產(chǎn)品，期限2年，票面收益7.5%，底層資產(chǎn)為城投公司應(yīng)收政府賬款，政府方未出具任何財(cái)政承諾；（2）2025年4月，該地級(jí)市一般公共預(yù)算收入同比下降18%，政府債務(wù)率突破300%，省財(cái)政廳約談該市主要負(fù)責(zé)人，要求“化債”；（3）2025年5月，城投公司未按期支付季度利息，觸發(fā)交叉違約條款，A行理財(cái)凈值單日下跌8%，引發(fā)客戶集中贖回，單日凈贖回額20億元；（4）A行自營(yíng)資金持有該城投公司債券5億元，已計(jì)提減值1億元；（5）事件曝光后，A行股價(jià)三日累計(jì)下跌12%，CDS溢價(jià)由120bp飆升至480bp，市場(chǎng)傳言該行“資本充足率造假”。問(wèn)題：（1）請(qǐng)從信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)維度，逐項(xiàng)指出A行存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患（每維度至少2點(diǎn)，共10分）；（2）假設(shè)你是A行首席風(fēng)險(xiǎn)官，請(qǐng)?zhí)岢鲆惶缀w“風(fēng)險(xiǎn)處置、資本補(bǔ)充、信息披露、投資者安撫”四個(gè)方面的應(yīng)急方案（10分）。答案：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：a.底