1、4 會展風(fēng)險衡量,風(fēng)險估計 風(fēng)險衡量 風(fēng)險評估 風(fēng)險預(yù)警管理,風(fēng)險估計,風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險的發(fā)生概率及其潛在損失。 等風(fēng)險量曲線，就是由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險量曲線所表示的風(fēng)險量大小與其與風(fēng)險坐標原點的距離成正比，即距原點越近，風(fēng)險量越??；反之，則風(fēng)險量越大。,風(fēng)險估計方法,1確定型風(fēng)險估計 （1）盈虧平衡分析 （2）敏感性分析 （3）概率分析 2不確定型風(fēng)險估計 主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。 3隨機型風(fēng)險估計 主要有最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。,

2、風(fēng)險衡量,風(fēng)險衡量就是對風(fēng)險存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險損失的范圍與程度進行估計和衡量。,風(fēng)險衡量的內(nèi)容： 確定風(fēng)險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計可能造成損失的嚴重程度。 根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的概率及損失的嚴重程度估計總體損失的大小。 根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測這些風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。,風(fēng)險衡量的基本原則,(1)全面周詳原則 (2)綜合考察原則 (3)量力而行原則 (4)科學(xué)計算原則 (5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)?；瓌t,風(fēng)險衡量的方法（1）,(1)概率： 概率是用百分數(shù)或小數(shù)來表示隨機事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。 P（A） 式中：A表示某種隨機

3、事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不可能事件的概率。 (2)期望值： 期望值是一個概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相對應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。 (3)離散程度： 離散程度是用以衡量風(fēng)險大小的指標。 表示隨機變量離散程度的指標主要有方差、標準離差和標準離差率等。 方差：方差是用來表示隨機變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。 標準離差： 標準離差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對期望值的 偏離程度的一個數(shù)值。 標準離差率： 標準離差率是標準離差與期望值之比。,風(fēng)險衡量的方法（2）,(4)風(fēng)險收益率 風(fēng)險收益率

4、是指投資者因冒風(fēng)險進行投資而要求的、超過資金時間價值的那部分額外的收益率。風(fēng)險收益率、風(fēng)險價值系數(shù)和標準離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下： RRbV 在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為： RRFRRRF+bV 上式中，R為投資收益率；RF為無風(fēng)險收益率。,損失頻率與損失程度,損失頻率亦稱損失機會，是在一定時間內(nèi)一定數(shù)目的危險單位中可能受到損失的次數(shù)或程度，通常以分數(shù)或百分率來表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險單位數(shù)。 損失程度是標的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實際損失額/發(fā)生事故件數(shù)。 損失頻率與損失程度一般成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很

5、低，但損失程度大。,風(fēng)險評估,對風(fēng)險進行評估時可以建立一個如下的四元陣列： ri , li, xi，yi 其中，ri是風(fēng)險，li 為風(fēng)險出現(xiàn)的概率，xi 則表示風(fēng)險損失大小，yi 則表示期望風(fēng)險。 步驟： （1）定義會展項目的水平參照值 （2）找出每組ri , li, xi，yi與每個水平參照值間的關(guān)系 （3）估計一組臨界點以定義會展項目的終止區(qū)域 （4）估計風(fēng)險組合將如何影響風(fēng)險水平參照值,損失控制,損失控制措施必須以定量風(fēng)險評價的結(jié)果為依據(jù)，才能確保損失控制措施具有針對性，取得預(yù)期的控制效果。 (1)規(guī)避風(fēng)險 (2)減少風(fēng)險 (3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險 (4)接受風(fēng)險,風(fēng)險預(yù)警管理,風(fēng)險預(yù)警管理是在對

6、各種風(fēng)險現(xiàn)象進行監(jiān)測的基礎(chǔ)上去識別風(fēng)險、衡量風(fēng)險并對風(fēng)險預(yù)先進行單項和綜合報警，并尋求預(yù)控對策的活動。 預(yù)警管理組織是發(fā)揮管理功能、實現(xiàn)管理目標的工具。 預(yù)警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門的活動范圍。 預(yù)警管理的職能是對企業(yè)經(jīng)營的全過程，各個風(fēng)險事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)測、識別、評價、預(yù)測、預(yù)控并矯正不良發(fā)展趨勢，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)步入良性軌道。,預(yù)警管理系統(tǒng),預(yù)警管理委員會為最高決策機構(gòu)，負責(zé)風(fēng)險決策的制定； 預(yù)警管理部門由專門行使預(yù)警管理職能的人員組成，負責(zé)對預(yù)警管理部門各項風(fēng)險決策的實施及監(jiān)督管理，并對企業(yè)外部環(huán)境進

7、行分析，對各管理部門的管理行為進行監(jiān)督。 預(yù)警執(zhí)行部門負責(zé)預(yù)警的具體貫徹、落實，負責(zé)對任何分布點的管理行為、環(huán)境因素進行監(jiān)督和預(yù)測，并向預(yù)警管理層反映風(fēng)險狀況。 需要說明的是其他各業(yè)務(wù)管理部門和業(yè)務(wù)部門必須接受和配合同級風(fēng)險預(yù)警管理機構(gòu)職能的發(fā)揮。,會展風(fēng)險辨識,會展風(fēng)險辨識就是指對會展風(fēng)險進行鑒別，判斷其是否存在，并對尚未顯現(xiàn)的、潛伏狀態(tài)的風(fēng)險進行系統(tǒng)地歸類和辨別。 判斷的重點： （l）會展風(fēng)險源是否存在？ （2）會展風(fēng)險是否已經(jīng)形成？其風(fēng)險要素是什么？ （3）會展風(fēng)險屬于什么樣的種類？ （4）風(fēng)險是否指向本企業(yè)？與會展風(fēng)險相關(guān)的因素是否已經(jīng)顯現(xiàn)？ （5）會展風(fēng)險在發(fā)生過程中是否會變異？ （

8、6）能否對會展風(fēng)險進行定性與定量分析？ （7）是否發(fā)出報警，以引起有關(guān)人員的重視？等等。,風(fēng)險測定,會展風(fēng)險的測定是對風(fēng)險的有關(guān)參數(shù)進行測量、分析，對其發(fā)生的可能性和損失的范圍與強度進行估計和衡量，為制定會展風(fēng)險管理方案提供技術(shù)數(shù)據(jù)。 會展風(fēng)險測定主要回答以下問題： （l）會展風(fēng)險將在何時及何種情況下發(fā)生？ （2）會展風(fēng)險的發(fā)生需要具備什么條件？對于本企業(yè)來說，該條件是否已形成？ （3）會展風(fēng)險將構(gòu)成什么危險？實際損失大小如何？ （4）會展風(fēng)險發(fā)生的特征是什么？ （5）會展工作會暴露何種致命弱點？ （6）對會展風(fēng)險的測定是否完全、準確？能否為制定對策與方案提供全部或部分資料數(shù)據(jù)？,會展風(fēng)險的對

9、策,會展風(fēng)險的對策是指對付風(fēng)險的各種策略，它是在前兩步的基礎(chǔ)上，提出預(yù)防風(fēng)險的措施和選擇風(fēng)險工具。 會展風(fēng)險對策主要解決以下問題： （l）是否明確風(fēng)險的侵犯方向和攻擊對象？ （2）會展管理工作是否進人了風(fēng)險防范狀態(tài)及如何進入狀態(tài)？ （3）是否采取了必要對策？這些對策能否形成方案？其管理措施、方法是否合理可行？ （4）會展風(fēng)險發(fā)生變異時，風(fēng)險管理方案能否適應(yīng)？ （5）風(fēng)險管理方案是否為最佳費用選擇？等等。,風(fēng)險措施運作,風(fēng)險措施運作是風(fēng)險決策的具體化并加以實施。 主要解決實際操作問題，也就是將主觀設(shè)計轉(zhuǎn)化為實際行為，對各種風(fēng)險對策進行細化，落實到各個工作環(huán)節(jié)之中；將會展風(fēng)險對策在實際中進行檢驗，

10、發(fā)現(xiàn)存在的缺陷，及時進行反饋，視具體情況對方案補充、調(diào)整，對方案實施的費用進行計算，優(yōu)化成本效益。,風(fēng)險管理效果評估,對會展風(fēng)險管理效果的評估，需要回答以下問題： （l）風(fēng)險管理策略是否符合企業(yè)會展活動實際？是否反映了具體會展風(fēng)險的特點？ （2）是否適合于企業(yè)會展管理人員的素質(zhì)狀況和工作特點？ （3）會展風(fēng)險對策是否易于分解落實？ （4）風(fēng)險管理的效果如何？是否實現(xiàn)預(yù)期目標要求？如果存在差異，其幅度有多大？ （5）風(fēng)險損失較預(yù)計有無增加？若有增加，其原因何在？ （6）風(fēng)險管理過程中是否出現(xiàn)失控區(qū)間？原因及后果如何？ （7）有何成功經(jīng)驗？存在何教訓(xùn)？如何借鑒？等等。,會展風(fēng)險預(yù)警管理的職能,（l

11、）警報職能。是對會展行為與會展管理周期活動以及會展環(huán)境進行監(jiān)測、識別、論斷與警報的一種功能。通過設(shè)立各類行為可能產(chǎn)生失誤后果的界限區(qū)域，對某些可能的錯誤行為或可能的波動失衡狀態(tài)進行識別與警告，以此來規(guī)范會展管理系統(tǒng)的秩序與功能。 （2）矯正職能。是指對會展行為失誤和會展管理波動進行預(yù)控和糾錯的一種功能。依照管理預(yù)警的信息，對會展管理失誤與會展管理波動進行主動的預(yù)防控制并糾正其錯誤，促成管理過程在非均衡狀態(tài)下的自我均衡。 （3）免疫職能。指對同類的失誤行為和管理波動局勢進行預(yù)測或迅速識別并采取有效對策的一種功能。當會展管理過程中出現(xiàn)了過去曾經(jīng)發(fā)生過的失誤征兆或相同的錯信息時，它能準確地預(yù)測并迅速

12、運用規(guī)范手段予以有效制止或回避。,會展風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)功能,（l）描述功能。即對會展過程中的風(fēng)險狀態(tài)以及各種會展行為進行客觀描述。 （2）解釋功能。即分析各種現(xiàn)象發(fā)生的原因及活動背景，并就各種成因要素對現(xiàn)象的作用進行因果關(guān)系的解剖，詳細說明其關(guān)系，主要回答為什么會發(fā)生此類現(xiàn)象。 （3）評價功能。即對上述各種現(xiàn)象及其成因和發(fā)展過程，從經(jīng)濟及管理學(xué)角度進行價值評判，分析其利弊得失，回答現(xiàn)象的實際結(jié)果或本質(zhì)是什么。 （4）預(yù)測功能。即根據(jù)上述分析及企業(yè)占有的資料與信息，分析會展活動現(xiàn)象涉及因素的變化趨向，估算它們未來變化對會展活動現(xiàn)象發(fā)展可能產(chǎn)生的各種作用，由此回答會展活動現(xiàn)象的未來結(jié)果可能是什么。