銀行管理論文-關(guān)于我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究作者：阮女何麋朱杰陳權(quán)寶論文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)對策建議論文摘要：2008年的金融危機(jī)給全球的經(jīng)濟(jì)都造成了非常大的影響和破壞，對我國也造成了一定程度的影響，自上世紀(jì)90年代一系列金融危機(jī)發(fā)生后，各個國家都在努力建立自己的金融危機(jī)防御體系。隨著金融業(yè)的日益開放并與國際接軌，銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素也在不斷增多，國有商業(yè)銀行是我國銀行體系的主體，它經(jīng)營的好壞直接影響整個銀行體系的正常運(yùn)行和國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，因此，研究并建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極為重要的現(xiàn)實(shí)意義。1研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義II從商業(yè)銀行自身來看，商業(yè)銀行以信用為經(jīng)營基礎(chǔ)，銀行的資金籌集和運(yùn)用已經(jīng)開始市場化，商業(yè)銀行的資本金極易受到侵蝕，甚至造成商業(yè)銀行的倒閉，由于商業(yè)銀行在整個社會經(jīng)濟(jì)活動起著非常重要的作用，商業(yè)銀行的經(jīng)營異常將會給國民經(jīng)濟(jì)造成不可估量的損失。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系可以有效的預(yù)測控制一部分風(fēng)險(xiǎn)，可以把風(fēng)險(xiǎn)的損失控制在最低限度，從而穩(wěn)定金融秩序，從而使我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。12隨著我國銀行向商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)化，在經(jīng)濟(jì)體制發(fā)生根本性變革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整的過程中，銀行經(jīng)營活動中的不確定性和不穩(wěn)定性必然增加，這將導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)的加劇。為了緩和這些波動，必須建立新行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。13建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是我國商業(yè)銀行與國際商業(yè)銀行接軌并參與國際競爭的要求。今年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)使好多西方國家的商業(yè)銀行面臨倒閉，銀行業(yè)的國際化要求我國商業(yè)銀行要迅速適應(yīng)環(huán)境，建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)并提出風(fēng)險(xiǎn)管理方案，從而將我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。2我國商業(yè)銀行現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)及相關(guān)學(xué)者研究現(xiàn)狀目前我國商業(yè)銀行采取的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系是我國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對商業(yè)銀行的非現(xiàn)場監(jiān)管指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系包括定量指標(biāo)和定性指標(biāo)兩部分，定量指標(biāo)由資本充足度、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等5項(xiàng)分類指標(biāo)組成，共22個指標(biāo)。同時，定性指標(biāo)包括六項(xiàng)分類指標(biāo)，分別為管理層評價(jià)、經(jīng)營環(huán)境、公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、信息披露和重大危機(jī)事件。同時，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)和銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，確定各指標(biāo)的預(yù)警閥值和權(quán)重系數(shù)，對每個定量指標(biāo)設(shè)置了藍(lán)色預(yù)警值和紅色預(yù)警值。銀行監(jiān)管部門通過對單個商業(yè)銀行的各項(xiàng)預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)觀測，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入模型，計(jì)算其綜合風(fēng)險(xiǎn)分值，并獲取相應(yīng)的預(yù)警信號。在此基礎(chǔ)上，按照一定的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換矩陣，綜合判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級，分別給出正常、藍(lán)色預(yù)警、橙色預(yù)警和紅色預(yù)警信號。目前，銀監(jiān)會已開發(fā)出相關(guān)工具軟件，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的自動化操作。另外，賀曉波、張宇紅通過構(gòu)造輸入模塊、計(jì)算模塊、輸出模塊，運(yùn)用多元統(tǒng)計(jì)分析方法中的聚類分析法、熵值法、層次分析法構(gòu)造了一個較為完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，即宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警中的信號燈顯示法。通過對經(jīng)營過程中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，測定各個指標(biāo)的警限和警度，判斷銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)落入的燈號區(qū)問并亮出相應(yīng)的指示燈。張美戀、王秀珍研究了徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RBF)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中的應(yīng)用。根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的特點(diǎn)選擇12個指標(biāo)，構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的RBF模型，基于該模型進(jìn)行了示范性仿真實(shí)驗(yàn)。牛源采用人工智能技術(shù)，基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能很好地對時變信息進(jìn)行處理將ANN與Es結(jié)合起來，建立基于ANN與Es組合的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，提出的基于Es和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)判定與預(yù)警模型，實(shí)現(xiàn)對銀行風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的判定，不需要主觀定性地判斷銀行風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，因而能夠更加合理地確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。但實(shí)際應(yīng)用中由于BP算法的缺陷容易導(dǎo)致收斂速度慢和陷入局部極小，從而影響了網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測精度。高峰從定量和定性兩方面對銀行風(fēng)險(xiǎn)做出綜合評價(jià)，根據(jù)量化得分情況對銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評級，從而建立起一套商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)。3我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)及相關(guān)研究所存在的缺陷31我國金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的法規(guī)不少，但問題一是不夠細(xì)化和明確化；二是執(zhí)行力不夠。我國金融業(yè)CAMEL評級系統(tǒng)的五個指標(biāo)除流動性比率外均大大低于國際標(biāo)準(zhǔn)。如：資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)次級資本的概念尚未引入不良貸款率(按同際標(biāo)準(zhǔn))的標(biāo)準(zhǔn)，五級貸款分類和信用評級制度尚未嚴(yán)格實(shí)施，會計(jì)和審計(jì)制度仍未向國際標(biāo)準(zhǔn)看齊，市場風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)尚未成熟，現(xiàn)代化的合規(guī)(Compliance)概念尚未建立，對金融機(jī)構(gòu)控股股東的資格要求基本缺乏。這些問題都極大增加了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，因此，建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)更加刻不容緩。32相關(guān)研究中，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)太多，差異性分析不明顯，指標(biāo)權(quán)重不合理。33在一些定量和定性分析上，對其中一些指標(biāo)分析多采用數(shù)學(xué)模型，沒能采取模糊性判斷，對銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力較差。34一些研究人員往往把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在業(yè)務(wù)發(fā)展的對立面上，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理是阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的；部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員不能研究業(yè)務(wù)，研究市場，研究效率。通過否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。使該發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展不了，反而降低了銀行的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。35我國商業(yè)銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文，化還未形成。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和業(yè)務(wù)部門很少通過溝通去消除文化上的差距，矛盾往往被動解決，換位思考不夠。由于我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步比較晚，風(fēng)險(xiǎn)管理人員在風(fēng)險(xiǎn)管理理念方面還不能滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理日益變化的需要。長期以來，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面比較重視定性分析，如信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，重視貸款投向的政策性，合法性，貸款運(yùn)行的安全性等。4中越直接投資存在問題應(yīng)對對策分析41吸收描述性指標(biāo)的分析能力：考察實(shí)際問題需要的不僅僅是數(shù)據(jù)，還包括以文字表述的信息。如果系統(tǒng)能夠處理描述性指標(biāo)，就可更全面更充分地利用歷史信息，更全面的描述監(jiān)測對象，并與參照對象相比較。42不斷“學(xué)習(xí)”的系統(tǒng)能力：商業(yè)銀行與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境都在不斷變化，如果開發(fā)的系統(tǒng)模型不能適時吸收新的信息，則經(jīng)過一段時期，它就可能失去對新問題的反應(yīng)能力。因此，理想的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)⑼獠砍霈F(xiàn)的新知識不斷加入到自己的“知識庫”中，以保證系統(tǒng)模型的時效性。43引入模糊綜合評判方法。模糊綜合評判方法，是一種運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)原理分析和評價(jià)具有“模糊性”的事物的系統(tǒng)分析方法。它是一種以模糊推理為主的定性與定量相結(jié)合、精確與非精確相統(tǒng)一的分析評價(jià)方法。由于這種方法在處理各種難以用精確數(shù)學(xué)方法描述的復(fù)雜系統(tǒng)