銀行管理論文-新巴塞爾協(xié)議下我國銀行業(yè)發(fā)展的策略摘要：入世在即，我國銀行業(yè)將直接置身于國際金融市場激烈的競爭中。通過對我國銀行業(yè)務和西方發(fā)達國家銀行業(yè)務的對比分析，尤其是通過基于西方發(fā)達國家先進管理體制而形成的巴賽爾新資本協(xié)議的系統(tǒng)分析，得出我國銀行業(yè)發(fā)展的策略。關鍵詞：新資本協(xié)議；VaR方法；中間業(yè)務2001年1月巴塞爾委員會（BaselCommitteeonBankingSupervision）發(fā)布新巴塞爾資本協(xié)議草案準備用以取代1988年的資本協(xié)議，新資本協(xié)議受到了國際、國內(nèi)學術界的極大關注，新協(xié)議將于2006年首先在巴賽爾銀行監(jiān)管委員會成員國的十國集團內(nèi)實施。巴賽爾新資本協(xié)議代表著國際銀行業(yè)風險管理的新理念，并對全世界銀行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生著決定性的影響。這對于正在走向國際化、市場化的我國銀行來說，無疑具有十分重要的借鑒作用。一、西方銀行業(yè)務的開展新資本協(xié)議借鑒了西方發(fā)達國家的先進管理經(jīng)驗，因此了解西方發(fā)達國家銀行業(yè)務的發(fā)展是理解新資本協(xié)議的基礎。信貸業(yè)務作為傳統(tǒng)業(yè)務已有幾百年的歷史，該業(yè)務的開展一直是商業(yè)銀行經(jīng)營者普遍關心的問題。在西方發(fā)達國家中，信貸業(yè)務有一套成熟的運作機制，其中客戶經(jīng)理制尤其值得我國銀行業(yè)借鑒。自20世紀80年代以來，在存款和貸款業(yè)務，消費和商業(yè)信用貸款業(yè)務，信用卡、現(xiàn)金管理等方面，商業(yè)銀行面臨著激烈的競爭，尤其金融管制放松后，在日益激烈的競爭環(huán)境中商業(yè)銀行的劣勢更加明顯。商業(yè)銀行通過風險轉移、發(fā)展中間業(yè)務等手段逐漸走出了穩(wěn)健發(fā)展的道路。由于中間業(yè)務具有不用或少用銀行自由資金、成本低、收益高以及風險小的特點，商業(yè)銀行積極開展了該項業(yè)務，由此既可滿足巴賽爾資本協(xié)議核心資本8的要求，又可以提高商業(yè)銀行的非利息收益。如花旗銀行的存貸款業(yè)務帶來的利潤僅占總利潤的20%，而承兌、資信調(diào)查、企業(yè)信用等級評估、個人財務顧問、外匯遠期、外匯期權等中間業(yè)務卻為其帶來了80的利潤。二、我國商業(yè)銀行業(yè)務開展的現(xiàn)狀一直以來我國是一個短缺型經(jīng)濟的國家,經(jīng)濟建設資金的集中和分配主要通過財政和信貸兩條渠道。隨著金融體制改革的深化和金融市場的不斷發(fā)展,企業(yè)的融資渠道逐步擴大，然而目前企業(yè)融資仍然主要依靠銀行進行,間接融資占總融資份額的90%左右。由此可見我國商業(yè)銀行利潤多數(shù)來源于傳統(tǒng)業(yè)務，因此我國銀行業(yè)必須加強信貸管理。目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務規(guī)模小、發(fā)展慢，其業(yè)務收入占利潤之比很低，與發(fā)達國家相比仍然存在較大的差距,主要表現(xiàn)在以下三個方面:（1）品種少。由于這些年我國的金融業(yè)一直推行嚴格的分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)管理制度,銀行、證券、信托和保險業(yè)完全分離,商業(yè)銀行的業(yè)務被限制在一個相當狹窄的范圍內(nèi),業(yè)務創(chuàng)新的空間受限,致使我國商業(yè)銀行業(yè)務創(chuàng)新的品種較為單一。（2）規(guī)模小。從已開辦的新業(yè)務發(fā)展水平來看,由于受到來自內(nèi)外的約束限制,中間業(yè)務在銀行的整個業(yè)務規(guī)模中比重小,難以起到調(diào)整優(yōu)化整體資產(chǎn)負債結構的作用,也難以產(chǎn)生相應的規(guī)模效應。（3）收益低。由于目前我國商業(yè)銀行的表外業(yè)務尚處于初級階段,各商業(yè)銀行業(yè)務拓展過分注重擴規(guī)模、占份額,再加之缺乏統(tǒng)一的市場規(guī)范與相應的制度約束,在業(yè)務營銷之初大多低價促銷,讓利于客戶,這不但使市場陷入混亂狀態(tài),也使得商業(yè)銀行的新業(yè)務收益難以保證,在一定程度上損害了新業(yè)務的健康發(fā)展。三、新資本協(xié)議的理念2001年巴賽爾新資本協(xié)議框架延續(xù)了1998年巴賽爾協(xié)議中以資本充足率為核心，以信用控制為重點、突出強調(diào)國家風險的風險監(jiān)管思路。新資本協(xié)議對風險的認識更加全面，除信用風險外，新協(xié)議還考慮市場風險和操作風險的各種因素，基本涵蓋了現(xiàn)階段銀行業(yè)經(jīng)營所面臨的風險，以保證銀行資本充足性能對銀行業(yè)務發(fā)展和資產(chǎn)負債結構變化引起的風險程度變化有足夠的敏感性。新資本協(xié)議允許銀行用內(nèi)部評級法來衡量和測算信用風險和操作風險，使新的監(jiān)管規(guī)則具有了一定的靈活性，有利于吸收現(xiàn)代大型銀行風險管理的各種經(jīng)驗。巴賽爾協(xié)議體現(xiàn)了以下幾方面的趨勢：強調(diào)從統(tǒng)一的外部監(jiān)管標準轉向多樣化的外部監(jiān)管與內(nèi)部模型相結合；從強調(diào)定量指標轉向定量指標和定性指標相結合；從信用監(jiān)管轉向全面風險監(jiān)管；從合規(guī)導向型監(jiān)管轉向風險導向型監(jiān)管。新資本協(xié)議這些新理念的目標是為了促進金融體系的安全和穩(wěn)定，維持金融體系的資本充足水平；促進銀行業(yè)的公平競爭；提供更全面的風險方處理方案；使處理資本充足率的各種方法更為敏感地反映銀行頭寸及其業(yè)務的風險程度。巴賽爾協(xié)議為國際業(yè)務活躍的銀行建立了一個衡量資本充足率的基本框架和資本適宜度的最低標準，確立了現(xiàn)階段銀行取得從事跨國金融業(yè)務公認資格的風險資本比率,同時還可以衡量各國銀行資產(chǎn)狀況和信用等級。因此它直接關系到各國銀行在國際金融市場上的融資、籌資能力,影響到銀行的競爭力水平。四、我國銀行業(yè)的應對策略新資本協(xié)議的出臺對于即將溶入世界金融業(yè)的中國銀行界來說是一個極大的震動，面對強大的外資機構我國商業(yè)銀行必須加快改革的步伐，從以下幾方面入手，來提高自身的綜合競爭能力。1推行客戶經(jīng)理制?？蛻艚?jīng)理制是銀行以客戶為中心的新型綜合服務體系，是西方商業(yè)銀行在長期激烈的競爭環(huán)境中所形成的一整套科學、嚴密、謹慎的信貸運作程序?？蛻艚?jīng)理的基本職能是為銀行和客戶雙方創(chuàng)造商機,把握商機,為客戶、銀行負責；鞏固銀企關系,維持和發(fā)展與客戶的良好關系,同時不停地發(fā)掘優(yōu)良客戶資源；管理客戶,掌握客戶的所有信息,建立客戶檔案,為銀行提出對策；服務客戶滿足客戶需求；控制風險,當客戶情況變化,對銀行產(chǎn)生不利影響時,應及時調(diào)整銀行策略,規(guī)避風險。今天的金融市場已經(jīng)由原來的賣方市場逐步轉向了買方市場。買方市場對銀行提出的首要問題就是銀行能否提供全方位的服務。實行客戶經(jīng)理制可以為銀行客戶提供有效的全方位服務,由此可以看出，實行客戶經(jīng)理制是商業(yè)銀行適應市場變化的需要,是增強銀行競爭力的有效途徑。實行客戶經(jīng)理制還可以為客戶提供最便捷、高效、貼身的服務。通過這種貼身服務及時挖掘并準確定義企業(yè)需求,根據(jù)企業(yè)需求適時推出相應的中間業(yè)務產(chǎn)品，大幅度提高商業(yè)銀行的經(jīng)營收入。2大力發(fā)展中間業(yè)務。隨著市場競爭的白熱化,商業(yè)銀行的生存與發(fā)展空間日益狹窄。入世在即,銀行必須拓寬業(yè)務領域、謀求可持續(xù)發(fā)展。但從商業(yè)銀行的現(xiàn)狀來看,我國銀行資產(chǎn)負債業(yè)務在總量上是相對穩(wěn)定的,而隨著利差的不斷降低，其它各項成本的不斷提高,單純靠信貸、靠傳統(tǒng)的單一產(chǎn)品,商業(yè)銀行的獲利能力將越來越低。中間業(yè)務則可以達到優(yōu)化結構、提高整體經(jīng)營效益的目標。目前，中間業(yè)務在我國銀行業(yè)是一塊尚未被全面深入開發(fā)的領域，其市場總量和結構還處于劇烈的變動之中，必將是各家銀行下一輪競爭的焦點。發(fā)展中間業(yè)務對于解決我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)問題更具有現(xiàn)實意義。我國商業(yè)銀行要積極發(fā)展中間業(yè)務，首先，要制定中間業(yè)務的中長期發(fā)展規(guī)劃和優(yōu)先發(fā)展的業(yè)務品種。目前,商業(yè)銀行的中間業(yè)務發(fā)展還處于自發(fā)階段,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃。為了全面推進中間業(yè)務的快速發(fā)展,提高競爭能力,必須制定中間業(yè)務發(fā)展的總體規(guī)劃。其次，必須遵循以市場為導向、以客戶為中心、以效益為目標的經(jīng)營原則,構建中間業(yè)務的三級業(yè)務品種體系，著手進行證券承銷、風險投資、資產(chǎn)證券化、金融衍生產(chǎn)品等第四代中間業(yè)務的探索和研究。再次，要加快電子化建設,為中間業(yè)務的開展提供強大的技術平臺。3引入VaR風險測量方法。VaR（ValueatRisk）方法度量金融風險受到國際金融界的普遍重視,很快便成為一種廣泛接受的實用工具。由于用于度量風險的VaR值與交易的金融工具無關,故它提供了一個對不同的金融機構、不同的金融資產(chǎn)、不同的資產(chǎn)組合的統(tǒng)一的風險度量方法,可用于各種資產(chǎn)、各種金融機構的風險比較,因而獲得了普遍的應用。VaR方法最大的好處在于利用一個結構性的方法論及一個單一的指標來更精確地衡量一個組合的風險,并將其用貨幣單位表示,具有風險度量的直觀性和一致性,能對各種不同類型的資產(chǎn)給出統(tǒng)一的風險度量。VaR能對不同類型的資產(chǎn)進行比較,因此逐漸成為聯(lián)系整個組織各層次風險分析和度量的方法。它能夠用來對整個組織和跨行業(yè)的各種風險進行全面量化。VaR是一種信息報告的工具，它的披露能夠用于在較高層次上評估交易及投資過程中的風險管理狀況,同時以較通俗的形式將公司的金融風險披露給股東。VaR技術提供了一種分析金融機構所有風險的方法，能夠對業(yè)務部門間風