基于景氣指數(shù)的就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)研究 暨南大學(xué) 摘要： 本文運(yùn)用景 氣指數(shù)模型對就業(yè)狀況進(jìn)行監(jiān)測與預(yù)警 。 首先，本文對景氣指數(shù)模型進(jìn)行了介紹。 景氣指數(shù)模型主要包括以下 四 個部分：景氣指標(biāo)的選擇與分類、景氣指數(shù)的計(jì)算、預(yù)警信號系統(tǒng)的構(gòu)建以及景氣指數(shù)的預(yù)測。 然后，本文運(yùn)用 R 語言對這四 個部分進(jìn)行了整合并形成了一個完整的就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。最后，本文構(gòu)建了廣州市就業(yè)景氣指標(biāo)體系，使用已經(jīng)建立的就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)對 2003年第一季度到 2010年第三季度的數(shù)據(jù) 進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證分析結(jié)果 如下：2010 年第三季度，擴(kuò)散指數(shù)顯示 廣州 市 就業(yè)狀況處于景氣空間； 合成指數(shù)顯示廣州市就業(yè)狀況即將處于一個循環(huán)的頂點(diǎn)并開始下降；預(yù)警信號系統(tǒng)顯示當(dāng)前就業(yè)狀況處于穩(wěn)定狀態(tài)，未來四個季度內(nèi)也將處于穩(wěn)定狀態(tài)。 關(guān)鍵詞 ： 景氣指數(shù)；就業(yè)監(jiān)測；預(yù)警；季節(jié)調(diào)整；指標(biāo)體系 a of a is At of an by 003of In 010, is in is to of a in is it in of 2 目 錄 一、引言 . 3 二、研究現(xiàn)狀與存在問題 . 4 （一）景氣監(jiān)測預(yù)警研究現(xiàn)狀 . 4 （二）就業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究現(xiàn)狀 . 5 （三）目前就業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究所存在的問題 . 5 三、景氣指數(shù)模型介紹 . 6 （一）景氣指標(biāo)的分類 . 6 （二）景氣指數(shù)的計(jì)算 . 7 1、擴(kuò)散指數(shù) . 7 2、合成指數(shù) . 10 （三）預(yù)警信號系統(tǒng) . 13 1、預(yù)警指標(biāo)狀態(tài)區(qū)域劃分 . 13 2、預(yù)警指數(shù)臨界值的確定 . 14 （四）景氣指數(shù)的預(yù)測 . 15 1、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑預(yù)測 . 15 2、季節(jié) . 16 四、就業(yè)景氣指數(shù)模型的 . 18 （一） . 18 （二）就業(yè)景 氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的 . 18 （三） 語言實(shí)現(xiàn) . 19 五、廣州市就業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警實(shí)證研究 . 20 （一）就業(yè)景氣指標(biāo)的選擇與分類 . 20 （二）就業(yè)景氣指標(biāo)季節(jié)調(diào)整 . 22 （三）就業(yè)擴(kuò)散指數(shù)分析 . 22 （四）就業(yè)合成指數(shù)分析 . 23 （五）就業(yè)景氣預(yù)警信號燈分析 . 25 （六）就業(yè)景氣預(yù)警指數(shù)分析 . 25 六、結(jié)論與不足 . 26 參考文獻(xiàn) . 28 附錄一：原始數(shù)據(jù) . 29 附錄二：就業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)演示 . 29 3 一、引言 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理中，國家在宏觀調(diào)控方面有四個主要目標(biāo)：一是經(jīng)濟(jì)增長，二是物價(jià)穩(wěn)定，三是充分就業(yè)，四是國際收支平衡。其中實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)，運(yùn)用各種政策手段降低失業(yè)率，是世界各國政府經(jīng)濟(jì)社會政策的主要目標(biāo)。 構(gòu)建就業(yè)景氣指標(biāo)體系 ，編制出就業(yè)景氣指數(shù) 和就業(yè)預(yù)警指數(shù) ，可以從就業(yè)景氣變動方向和就業(yè)景氣變動強(qiáng)弱上進(jìn)行分析 ，并對就業(yè)狀況進(jìn)行預(yù)警，為政府、企業(yè)和社會公眾的決策提供參考。 建立完善的就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) 有如下意義： （ 一 ）幫助宏觀決策部門把握就業(yè)景氣的運(yùn)行態(tài)勢 從政府決策部門來看， 建立 就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) 意義重大。因其能正確評價(jià)當(dāng)前就業(yè)需求景氣運(yùn)行的狀態(tài)，恰當(dāng)?shù)胤从尘蜆I(yè)需求景氣的冷熱程度，可以給政府調(diào)控措施、內(nèi)容及出臺時(shí)機(jī)提供必要的信息；同時(shí)也反映宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控效果，判斷宏觀經(jīng)濟(jì)措施是否運(yùn)用恰當(dāng) 。 所以，研究操作性強(qiáng)，理論性高，系統(tǒng)性好的就業(yè) 監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)是當(dāng)前學(xué)者 面臨的重大課題之一。 （ 二 ）幫助生產(chǎn)經(jīng)營部門判斷就業(yè)需求景氣的運(yùn)行狀態(tài) 企業(yè)經(jīng)營決策者可以利用就業(yè)需求景氣監(jiān)測預(yù)警體系提供的信息，及時(shí)預(yù)見即將出臺的宏觀調(diào)控措施， 使企業(yè)用工調(diào)整適應(yīng)政府的調(diào)控措施。另外，企業(yè)經(jīng)營決策者可以根據(jù) 就業(yè)景氣指數(shù) 進(jìn)行 “ 相機(jī)抉擇 ” ，比如在就業(yè)需求處于不景 氣時(shí)，可解聘一些效率低的員工，降低員工的報(bào)酬，節(jié)約勞動力成本。 （ 三 ）社會公眾可根據(jù)就業(yè)需求景氣的運(yùn)行判斷宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況 景氣 指數(shù)理論 自十九世紀(jì)末問世以來，經(jīng)過不斷的修正和完善，已被世人廣泛接受，由于這種方法的時(shí)效性、準(zhǔn)確性和較好的預(yù)測功能，以及這種方法的直觀性和容易被人理解等優(yōu)點(diǎn)，使得景氣分析方法在世界各國得到了廣泛的應(yīng)用。 本文 具 有以下創(chuàng)新： （一）將景氣指數(shù)理論與就業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究相結(jié)合，建立了系統(tǒng)、科學(xué)、可靠 的就業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。 （ 二 ） 本文構(gòu)建了系統(tǒng)的就業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系。 （ 三 ）本 文 使用 基于 R 語言的 節(jié)調(diào)整方法 進(jìn)行 就業(yè)景氣指標(biāo)的季節(jié)調(diào)整。 （ 四 ）在景氣指數(shù)和預(yù)警指數(shù)的圖形化展示方面，本文也有所創(chuàng)新 ，使得圖4 形可以展示預(yù)測數(shù)據(jù) 。 （五）本文運(yùn)用 R 語言統(tǒng)計(jì)軟件編寫了模型算法，并 與 件 相結(jié)合，形成了完整的就業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)軟件 ，使其具有很強(qiáng)的可操作性。 二、研究現(xiàn)狀與存在問題 景氣是對經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性的描述，是用以說明經(jīng)濟(jì)活躍程度的概念。 “ 景氣分析 ” 英文單詞為 譯為 “ 商業(yè)循環(huán)分析 ” ，也稱景氣循環(huán)、經(jīng)濟(jì)波動、經(jīng) 濟(jì)周期等。 從 19 世紀(jì)末期開始，就出現(xiàn)了定量對經(jīng)濟(jì)周期波動進(jìn)行測定和預(yù)測的研究。 目前，國內(nèi)的研究中，景氣理論主要運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而將景氣理論與就業(yè)監(jiān)測預(yù)警相結(jié)合的研究很少。 （一）景氣監(jiān)測預(yù)警研究現(xiàn)狀 1950 年，在美國全國經(jīng)濟(jì)研究局 （ 從 近千個統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的時(shí)間序列中選擇了具有代表性的 21 個指標(biāo)，并從中選出了先行、同步、滯后指標(biāo)，開發(fā)了“ 擴(kuò)散指數(shù) ” 。 由于 擴(kuò)散指數(shù) 不能表示經(jīng)濟(jì)周期波動的強(qiáng)弱程度，即不能測定波動的振幅， 美國商務(wù)部的首期經(jīng)濟(jì)學(xué)家希斯金主持開發(fā)了新的景氣指數(shù) “ 合成指數(shù) ” 1。 “ 合成指數(shù) ” 不僅能反映景氣變動方向，還能反映景氣循環(huán)的振幅，從而彌補(bǔ)擴(kuò)散指數(shù)的不足。合成指數(shù)的出現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)周期波動的監(jiān)測產(chǎn)生了重大的影響，成為構(gòu)造經(jīng)濟(jì)周期波動監(jiān)測系統(tǒng)的基本方法之一。 近年來，在傳統(tǒng)的合成指數(shù)方法基礎(chǔ)上，又發(fā)展了一系列基于模型的構(gòu)建一致合成指數(shù)的方法，比如。 近 年來，我國的景氣 監(jiān)測 預(yù)警理論有了很大的發(fā)展，但景氣 監(jiān)測 預(yù)警理論主要運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 ，幾乎沒有運(yùn)用于就業(yè)領(lǐng)域 。 1987 年，董文泉教授領(lǐng)導(dǎo)的吉林大學(xué)科研小組與原國家經(jīng)委合作，首次開展了我國經(jīng)濟(jì)周期的波動 測定、分析和預(yù)測工作，編制了中國宏觀經(jīng)濟(jì)增長率周期波動的先行、一致和滯后擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù) 3。 1994 年，吉林大學(xué)的陳磊、高鐵梅利用狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波建立了由多個經(jīng)濟(jì)變量去掉趨勢變動后合成的 “ 斯托克 ，這是國內(nèi)學(xué)者首次利用 “ 斯托克 對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行分析和預(yù)測 4。此后，國家信息中心經(jīng)濟(jì)景氣分析課題組開發(fā)研制了中國宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，此景氣指數(shù)由先行合成指數(shù)、一致合成指數(shù)和滯后合成指數(shù) 3 種指數(shù)構(gòu)成。 進(jìn)入 21 世紀(jì)后，因國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境發(fā)展需要，我國再次 掀起了對預(yù)5 警研 究的熱潮，不斷有新的機(jī)構(gòu)參與，也不斷有新的方法被提出和應(yīng)用。 （二）就業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究現(xiàn)狀 建立就業(yè)監(jiān)測 預(yù)警系統(tǒng)是一項(xiàng)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，國內(nèi)外學(xué)者的研究較少，有限的研究也不夠系統(tǒng)全面，在實(shí)證分析方面更是存在較大欠缺?，F(xiàn)有研究主要側(cè)重于 就業(yè) 預(yù)警指標(biāo) 體系構(gòu)建 、 就業(yè) 指標(biāo) 警限 、就業(yè)預(yù)警制度安排 等幾個方面。 1、 就業(yè) 預(yù)警指標(biāo) 體系構(gòu)建。謝愛國 等 （ 2009）構(gòu)建了 較為系統(tǒng)的 大學(xué)生就業(yè)監(jiān)測預(yù)警指標(biāo)體系， 并將其分為就業(yè)形勢評估指標(biāo)體系和就業(yè)形勢預(yù)測指標(biāo)體系 5。 紀(jì)韶（ 2005）提出失業(yè)預(yù)警判斷基礎(chǔ)指標(biāo)包括城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、 抽樣調(diào)查失業(yè)率和專項(xiàng)調(diào)查失業(yè)率；參照指標(biāo)包括就業(yè)吸納能力指標(biāo)、勞動力供給指標(biāo)、失業(yè)狀況指標(biāo)、社會保障指標(biāo)等 6。而在沈凱禹 和俞倩蘭 （ 2000）的指標(biāo)體系中還考慮了失業(yè)者主觀指標(biāo) ，包括失業(yè)者對社會保障的評價(jià)和失業(yè)者求職意向 7。 2、警限是依據(jù)預(yù)警指標(biāo)及相關(guān)的社會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定的 臨界值。 臨界值的確定主要有兩種方法，一種是根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)定性的確定，比如 顧海兵 （ 1994） 認(rèn)為，如果失業(yè)率超過兩位數(shù)，則判定出現(xiàn)嚴(yán)重警情；如果失業(yè)率超過 20%，則判定為失業(yè)出現(xiàn)巨警；如果失業(yè)率 5則判定為有輕度的失業(yè)警情；如果失 業(yè)率 2則判定為不存在失業(yè)警情 8。 另一種方法則 是根據(jù) 數(shù)據(jù)落點(diǎn)的概率確定臨界值 ，比如 中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心 根據(jù)每個指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)際落點(diǎn) ， 確定出指標(biāo)波動的中心線 ， 并以此作為該指標(biāo)正常區(qū)域的中心 ； 然后根據(jù)指標(biāo)出現(xiàn)在不同區(qū)域的概率要求 ， 求出基礎(chǔ)臨界點(diǎn) ， 即數(shù)學(xué)意義上的臨界點(diǎn) 。 3、失業(yè)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)行不僅要有預(yù)警指標(biāo)體系和信息管理等技術(shù)條件，還要有與之相配套的制度安排。只有通過技術(shù)和制度兩個方面的密切配合才能保證失業(yè)預(yù)警系統(tǒng)的有效運(yùn)行。李連根、李惠陽 （ 2004） 建議設(shè)立失業(yè)預(yù)警專家委員會之類的專門機(jī)構(gòu)，使失 業(yè)預(yù)警經(jīng)常化、制度化，為政府提供失業(yè)宏觀控制的決策依據(jù) 9。李連根、李惠陽 （ 2004） 還認(rèn)為失業(yè)預(yù)警系統(tǒng)要以法律形式加以規(guī)范，保證其運(yùn)行的嚴(yán)肅性、有效性和延續(xù)性。只有制訂了相應(yīng)的法律法規(guī)和制度，預(yù)警機(jī)構(gòu)和人員才能依法辦事。通過法律法規(guī)及相關(guān)制度的確定，提高失業(yè)預(yù)警事務(wù)的重要性，提高人們防范失業(yè)危險(xiǎn)的意識。 （三） 目前 就業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究 所 存在 的 問題 已有的就業(yè)或失業(yè)監(jiān)測預(yù)警研究具有以下不足： 1、 單純的從某一方面進(jìn)行6 研究，比如就業(yè)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建、就業(yè)指標(biāo)警限、就業(yè)預(yù)警制度，而缺乏綜合地進(jìn)行研究。 2、 過 多 的 偏重 于定性研究，而缺乏定量方面的研究， 可操作性差，并不能給出具體的預(yù)警指數(shù)以供決策部門參考。 3、 對指標(biāo)的季節(jié)調(diào)整方面的研究還較為缺乏。 三、景氣指數(shù)模型介紹 （一）景氣指標(biāo) 的 分類 反映就業(yè)景氣變動特征的指標(biāo)既有內(nèi)容上的不同，也有時(shí)間上的差別。從總體變動的時(shí)間順序來看，有些指標(biāo)在就業(yè)形勢變動前就表現(xiàn)出變動征兆，如在就業(yè)形勢良好前指標(biāo)表現(xiàn)出上升趨勢，就業(yè)不景氣前表現(xiàn)出下降趨勢；還有些指標(biāo)與就業(yè)景氣運(yùn)行大體同步變動，就業(yè)增加時(shí)它們上升，就業(yè)減少時(shí)它們下降；再有一些指標(biāo)則在就業(yè)景氣運(yùn)行變動后才表現(xiàn)出類似的特征，當(dāng)就業(yè) 景氣回升一段時(shí)間后它們才開始上升，就業(yè)景氣衰退一段時(shí)間后它們才開始下降。指標(biāo)變動與總體就業(yè)形勢變動在時(shí)間上存在著這樣的三種關(guān)系，即根據(jù)指標(biāo)變動的性質(zhì)，分別稱為先行、同步和滯后指標(biāo)。就業(yè)波動景氣與預(yù)測分析正是利用這種關(guān)系來展開就業(yè)形勢的分析。 （ 1）先行指標(biāo)，即領(lǐng)先指標(biāo)，亦稱超前指標(biāo)，是短期景氣分析的有力工具，利用它們的特征可推斷下一階段就業(yè)景氣何時(shí)擴(kuò)張、收縮，何時(shí)達(dá)到高峰、低谷，預(yù)測就業(yè)形勢中可能出現(xiàn)的警情及其程度。先行指標(biāo)是指相對于基準(zhǔn)周期和基準(zhǔn)日期來說，某些指標(biāo)總是或絕大部分是先于就業(yè)形勢波動達(dá)到自身的 峰值或谷底值，即在就業(yè)形勢波動之前率先發(fā)生變動，則這類指標(biāo)稱為先行指標(biāo)，先行指標(biāo)對于預(yù)測就業(yè)形勢波動的轉(zhuǎn)折點(diǎn)的出現(xiàn)具有重要意義。先行指標(biāo)的選取標(biāo)準(zhǔn)為：從經(jīng)濟(jì)意義上分析先行指標(biāo)有明確、肯定的關(guān)系；與基準(zhǔn)循環(huán)峰值相比，其峰值至少領(lǐng)先 3 個月以上，具有最少連續(xù) 3 次周期波動中，至少有兩次保持先行、領(lǐng)先 3 個月以上。 （ 2）同步指標(biāo)，即大體一致指標(biāo)，是現(xiàn)時(shí)就業(yè)形勢分析的重要變量，用來刻劃總體就業(yè)形勢的運(yùn)行軌跡，確定就業(yè)的峰谷位置，以及基準(zhǔn)參照軌跡。同步指標(biāo)是指相對與基準(zhǔn)循環(huán)或基準(zhǔn)日期來說，總是或絕大部分是與就業(yè)形勢波動一致地達(dá)到自身的峰值或谷低值，即伴隨著就業(yè)景氣的漲落而發(fā)生變化。同步指標(biāo)7 對于判斷過去歷次波動的起止時(shí)間起著決定性作用，也是判斷當(dāng)前處于就業(yè)變動周期的哪個階段或危險(xiǎn)波動是否己經(jīng)開始的主要依據(jù)。同步指標(biāo)的選取標(biāo)準(zhǔn)為：從經(jīng)濟(jì)意義上分析，同步指標(biāo)應(yīng)與其準(zhǔn)循環(huán)有明顯同步特征；與基準(zhǔn)循環(huán)的峰值接近，峰值差別在 2 個月以內(nèi)。 （ 3）滯后指標(biāo)也稱遲到指標(biāo)。用于分析前期的就業(yè)循環(huán)是否正確已結(jié)束和為現(xiàn)階段循環(huán)服務(wù)，起到事后驗(yàn)證的作用。滯后指標(biāo)一般是指相對于基準(zhǔn)循環(huán)和基準(zhǔn)日期來說，某些指標(biāo)在各個循環(huán)周期中總是或絕大部分是滯后于就業(yè)景 氣波動達(dá)到自身的峰值或谷底值。滯后指標(biāo)也有自身選取標(biāo)準(zhǔn)：從經(jīng)濟(jì)意義上分析，滯后指標(biāo)有肯定的滯后關(guān)系；與基準(zhǔn)循環(huán)相比，峰值要滯后 3 個月以上。 （ 二 ）景氣指數(shù) 的計(jì)算 1、擴(kuò)散指數(shù) （ 1）擴(kuò)散指數(shù)的概念 擴(kuò)散指數(shù) （ 稱 ，又稱為擴(kuò)張率，是最早出現(xiàn)的景氣指數(shù)，它能夠反映景氣變動的方向 10。擴(kuò)散指數(shù)是在對各個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)循環(huán)波動進(jìn)行測定的基礎(chǔ)上，所得到的擴(kuò)張變量在一定時(shí)點(diǎn)上的加權(quán)百分比。擴(kuò)散指數(shù)由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家米歇爾、伯恩斯和穆爾等人所創(chuàng)，是 20 世紀(jì) 60 年代以前開發(fā)并經(jīng)常使用的一個指 數(shù)，其計(jì)算公式如下： ( ) ( ) ( ) 1 0 0 %i i X t X t 其中： DI(t)為 t 時(shí)刻的擴(kuò)散指數(shù)； Xi(t)為第 i 個變量指數(shù)在 t 時(shí)刻的波動測定值， 權(quán)數(shù)相等，則公式簡化為： ( ) ( ) ( ) 1 0 0 % t X t t 100%在 時(shí) 刻 擴(kuò) 張 的 變 量 個 數(shù)該 類 變 量 總 數(shù) （ 2）擴(kuò)散指數(shù)的計(jì)算步驟 擴(kuò)散指數(shù)按照以下步驟來進(jìn)行計(jì)算： 首先計(jì)算各指標(biāo)月度或季度環(huán)比發(fā)展速度，然后消除季節(jié)變動和不規(guī)則變動的影響，從而使各指標(biāo)序列比較穩(wěn)定地反映循環(huán)波動。 8 將每個指標(biāo)月度或季度環(huán)比發(fā)展速度與其比較基期的發(fā)展速度相比，當(dāng)月值大，則為擴(kuò)張，此時(shí) I=1；若當(dāng)月值小，則為收縮，此時(shí) I=0；若兩者基本相等，則 I= 將這些指標(biāo)升降應(yīng)得的數(shù)值相加，即得出 “ 擴(kuò)張的指標(biāo)數(shù) ” ，即在 t 時(shí)刻擴(kuò)張的變量個數(shù)。 以擴(kuò)張指標(biāo)數(shù)除以全部指標(biāo)數(shù)，乘以 100%，即得擴(kuò)散指數(shù) 于擴(kuò)散指數(shù)一般不太光滑，故采用五項(xiàng)反復(fù)移動平均來光滑擴(kuò)散指數(shù)。 繪制擴(kuò)散指數(shù)變化圖（見圖 3由擴(kuò)散指數(shù)的計(jì)算方法可知， 0 ，因此 線稱為景氣擴(kuò)張的臨界線， 經(jīng)歷從小到大的循環(huán)。 與 50%線的一前一后兩個交點(diǎn)稱為景氣上轉(zhuǎn)點(diǎn)和景氣下轉(zhuǎn)點(diǎn)。 50%點(diǎn)向下回落直至谷底，與谷底相對應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)稱為復(fù)蘇的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 線的最高點(diǎn)稱為景氣分割點(diǎn)，分割點(diǎn)前后表示景氣由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮。 圖 3散指數(shù)變化圖 （ 3）擴(kuò)散指數(shù)的作用 11 確定景氣循環(huán)階段及其走向。根據(jù)擴(kuò)散指數(shù)曲線圖可以判斷經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的景氣循環(huán)階段，當(dāng) 0DI(t)50%時(shí)，經(jīng)濟(jì)處于景氣循環(huán)后期，開始降溫；當(dāng) 50%DI(t)0，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)生重大轉(zhuǎn)折，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)處于全面收縮階段，9 進(jìn)入一個新的不景氣空間前期。 擴(kuò)散指數(shù)在每一個階段停留的時(shí)間，代表了經(jīng)濟(jì)波動在此階段的擴(kuò)散速度，時(shí)間越長，擴(kuò)散越慢。 每個時(shí)間點(diǎn)的數(shù)值，代表經(jīng)濟(jì)波動擴(kuò)散的程度和范圍。 到峰值和谷值，就是景氣擴(kuò)張和收縮的極限值。峰谷落差的大小，反映了經(jīng)濟(jì)波動的程度。 利用先行擴(kuò)散 指數(shù)、同步擴(kuò)散指數(shù)和滯后指數(shù)可以預(yù)測和監(jiān)控景氣狀態(tài)極其動向。根據(jù)擴(kuò)散指數(shù)的計(jì)算方法，分別算出先行指標(biāo)、同步指標(biāo)和滯后指標(biāo)的擴(kuò)散指數(shù)曲線，再進(jìn)行對比分析。先行指標(biāo)擴(kuò)散指數(shù)的峰谷一般要領(lǐng)先同步指標(biāo)指數(shù)曲線 3 6個月，滯后指標(biāo)的峰谷一般落后同步指標(biāo)擴(kuò)散指數(shù)曲線 3 6個月。因此，可以利用先行擴(kuò)散指數(shù)對景氣循環(huán)進(jìn)行預(yù)測，再利用滯后擴(kuò)散指數(shù)對景氣循環(huán)加以確認(rèn)。 可以研究同步擴(kuò)散指數(shù)曲線與經(jīng)濟(jì)總量之間的關(guān)系。以工業(yè)生產(chǎn)總值代表經(jīng)濟(jì)總量繪制經(jīng)濟(jì)總量波動曲線，將之與同步指標(biāo)擴(kuò)散指數(shù)曲線相比較，發(fā)現(xiàn)它們之間存在以下關(guān)系： a、 兩者波動基本相對應(yīng)，波動周期長度基本相同； b、同步擴(kuò)散指數(shù)曲線的峰值比經(jīng)濟(jì)總量的峰值平均先行 1/4 周期長度左右； c、經(jīng)濟(jì)總量的峰值基本上和同步擴(kuò)散指數(shù)曲線的景氣下轉(zhuǎn)點(diǎn)相對應(yīng)，而基本上和同步擴(kuò)散指數(shù)曲線的景氣上轉(zhuǎn)點(diǎn)相對應(yīng)。如圖 3示。 10 圖 3濟(jì)總量與擴(kuò)散指數(shù)關(guān)系圖 （ 4）擴(kuò)散指數(shù)的缺陷 擴(kuò)散指數(shù)能夠反映景氣上升或下降的方向及轉(zhuǎn)折位置，但不能很好的反映出經(jīng)濟(jì)的上升和下降的程度。例如，只要所監(jiān)視的指標(biāo)全部呈上升趨勢，那么無論各指標(biāo)是上升 1%還是上升 100%，其擴(kuò)散指數(shù)都沒有任何差別，即都將是 100%，此外，擴(kuò)散指數(shù)對經(jīng)濟(jì)波動的振動幅度不夠敏感，而且容易受個別變異指標(biāo)的干擾，導(dǎo)致整個指數(shù)的變異性較大。因此，擴(kuò)散指數(shù)還有待于進(jìn)一步發(fā)展， 20 世紀(jì) 60 年代前后，合成指數(shù)出現(xiàn)。 2、合成指數(shù) （ 1）合成指數(shù)的概念 合成指數(shù) (由一類特征指標(biāo)以各自的變化幅度為權(quán)數(shù)的加權(quán)綜合平均數(shù)，即以多個指標(biāo)的加權(quán)平均。它除了能預(yù)測景氣循環(huán)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)之外，還能在某種意義上反映景氣波動的振幅。綜合指數(shù) 擴(kuò)散指數(shù) 是從表示各種經(jīng)濟(jì)活動的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中選取一些對景氣敏感的指標(biāo) ，用綜合各指標(biāo)變化的方式，把握景氣變動的大小。綜合指數(shù)的構(gòu)成也分為先行、同步、滯后指標(biāo)組，各指標(biāo)組的功能與擴(kuò)散指數(shù)的相同，所以擴(kuò)散指數(shù)和綜合指數(shù)常常使用統(tǒng)一套指標(biāo)組。 （ 2）合成指數(shù)的計(jì)算步驟 11 合成指數(shù)的計(jì)算過程如下 12： 求指標(biāo)的對稱變化率并將其標(biāo)準(zhǔn)化 設(shè)指標(biāo) ()j 指標(biāo)組的第 i 個指標(biāo)， 1,2,3j 分別代表先行、同步、滯后指標(biāo)組， 1, 2,是 組內(nèi)指標(biāo)的序號。首先對 () ( ) ( 1 )( ) 2 0 0( ) ( 1 )ij ij t Y t Y +-， 2, 3, , 當(dāng)構(gòu)成指標(biāo) ()者指標(biāo)是比率序列時(shí)，取一階差分： ( ) ( ) ( 1 )ij ij t Y t Y t= - -， 2, 3, , 為了防止變動幅度大的指標(biāo)在綜合指數(shù)中取得支配地位，各 指標(biāo)的對稱變動率 ()其平均絕對值等于 1。首先求標(biāo)準(zhǔn)化因子 2()1n 2, 3, , 用)得到標(biāo)準(zhǔn)化變化率 ()() 2, 3, , 求個指標(biāo)組的標(biāo)準(zhǔn)化平均變化率 求出先行、同步、滯后指標(biāo)組的平均變化率 () 11( ) ( )()()t W -=， 1,2,3j ， 2, 3, , 其中，本模型中使用了等權(quán)數(shù)，即1 計(jì)算指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化因子() 222()1()()1-=1,2,3j 注意：2 1F=。 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化平均變化率 () 12 ()() 2, 3, , 用一致指標(biāo)序列的平均變化率的振幅去調(diào)整先行指標(biāo)序列和滯后指標(biāo)序列的平均變化率，其目的是為了把三個指數(shù)當(dāng)作一個協(xié)調(diào)一致的體系來應(yīng)用。 求初始綜合指數(shù) ()1) 100 ，則 2 0 0 ( )( ) ( 1 )2 0 0 ( )t I - ?-， 1,2,3j ， 2, 3, , 趨勢調(diào)整 趨勢調(diào)整這一步驟是使三個指標(biāo)組得 到的綜合指數(shù)的趨勢與計(jì)算一致指標(biāo)組中被采用的序列的趨勢平均值一致而進(jìn)行的。后者可以認(rèn)為是就業(yè)景氣趨勢動向的線性近似。趨勢調(diào)整使得三個綜合指數(shù)成為具有整合性的系統(tǒng)，為測定景氣變動帶來方便。 對同步指標(biāo)組的每個序列分別求出各自的平均增長率。使用的方法是復(fù)利公式： ( 1 ) 1 0 0- ?() 循 環(huán)= ， () 循 環(huán)= ， 21, 2, , 其中 別是同步指標(biāo)組第 i 個指標(biāo)最先與最后循環(huán)的平均值， 別是一致指標(biāo)組第 i 個指標(biāo)最先與最后循環(huán)的月數(shù)， 2K 是同步指標(biāo)個數(shù)，最先循環(huán)的中心到最后循環(huán)的中心之間的月數(shù)。然后求出同步指標(biāo)組的平均增長率，把它成為目標(biāo)趨勢，且記為 212= 對先行、同步、滯后的初始綜合指數(shù) ()1,2,3j ， 分別用復(fù)利公式求出他們各自的平均增長率： 13 ( 1 ) 1 0 0- ?() 循 環(huán)= ， () 循 環(huán)= ， 1,2,3j 分別對三個指標(biāo)組的標(biāo)準(zhǔn)化平均變化率 () ( ) ( ) ( )j j r jV t V t G r= + -， 1,2,3j ， 2, 3, , 求綜合指數(shù) 令 (1) 100 ，則 2 0 0 ( ) ( ) ( 1 )2 0 0 ( )t I - ?-， 1,2,3j ， 2, 3, , 制成以基準(zhǔn)年份為 100 的綜合指數(shù)： ()( ) 1 0 0 () 其中， ()() 有時(shí)，為了減少不規(guī)則變動，還要進(jìn)行一次三項(xiàng)移動平均。 大小不像 實(shí)際指標(biāo)那樣，其本身的數(shù)值即表示一定的大小， 表示以各采用指標(biāo)過去的平均變動為基準(zhǔn)的相對意義上的大小。 （ 3）合成指數(shù)的缺陷 合成指數(shù)不僅顯示各指標(biāo)的波動狀態(tài)，而且將 它們的波動程度加以綜合。它除了能預(yù)示市場經(jīng)濟(jì)波動的轉(zhuǎn)折點(diǎn)外，還能在某種意義上反映經(jīng)濟(jì)循環(huán)變動的強(qiáng)弱。其缺陷表現(xiàn)在：一是比較依賴于測定的基年，不同的基年的選擇會導(dǎo)致不同的測定結(jié)果；二是在景氣轉(zhuǎn)折點(diǎn)的判斷方面無法顯示經(jīng)濟(jì)各部門之間的經(jīng)濟(jì)波及、滲透程度。因此，用擴(kuò)散指數(shù)分析經(jīng)濟(jì)波動轉(zhuǎn)折點(diǎn)的判斷等質(zhì)的方面的問題，而用合成指數(shù)分析經(jīng)濟(jì)變動程度的大小及速度等量的方面的問題。 （ 三 ）預(yù)警信號系統(tǒng) 1、預(yù)警指標(biāo)狀態(tài)區(qū)域劃分 預(yù)警指標(biāo)狀態(tài)區(qū)域劃分就是事先將 就業(yè) 波動狀況分為幾個判斷區(qū)間，臨界點(diǎn)就是判斷各 預(yù)警 指標(biāo)和綜合 預(yù)警指數(shù) 的 數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，狀態(tài)區(qū)域的劃分和臨界點(diǎn)的確定是決定預(yù)警系統(tǒng)科學(xué)性強(qiáng)弱的一個重要因素。 14 （ 1）區(qū)域劃分：根據(jù) 我國勞動力市場的運(yùn)行 軌跡，本文 將判斷區(qū)域分為“ 高漲 ”、“ 擴(kuò)張 ”、“ 穩(wěn)定 ”、“ 收縮 ”和“ 困難 ”五個 區(qū) 域，分別以“紅燈”、“黃燈”、“綠燈 、“淺藍(lán)燈”、“藍(lán)燈”表示?！熬G燈”區(qū)居中，代表常態(tài)區(qū)或穩(wěn)定區(qū)。 （ 2）單個指標(biāo)臨界點(diǎn)的確定：在確定單個指標(biāo)臨界點(diǎn)的時(shí)候 ，本文遵循以下兩個原則：第一， 根據(jù)每個指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)際落點(diǎn)，確定出指標(biāo)波動的中心線，并以此作為該指標(biāo)正常區(qū)域的中心；然后根據(jù)指標(biāo)出現(xiàn)在不同區(qū)域的概率要 求，求出基礎(chǔ)臨界點(diǎn)，即數(shù)學(xué)意義上的臨界點(diǎn)。第二，在數(shù)據(jù)長度過短或是經(jīng)濟(jì)長期處于不正常狀態(tài)的時(shí)候，必須通過經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)驗(yàn)判斷，對該指標(biāo)剔除異常值，重新確定中心線并對基礎(chǔ)臨界點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。 根據(jù)狀態(tài)區(qū)域的概率，確定臨界點(diǎn)。 本文參考中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心所列舉的方法 13， 確定狀態(tài)區(qū)域的概率 原則如下 ：首先，“綠燈”區(qū)居中原則?！熬G燈”區(qū)屬 于 常態(tài)區(qū)域，其落點(diǎn)概率應(yīng)在 40% 60%之間。 本文 選定 50% 。其次，“紅燈”區(qū)和“藍(lán)燈”區(qū)屬 極端區(qū)，經(jīng)濟(jì)含義為“過熱”和“過冷”，概率一般定為 10%左右。 本文 定“紅燈”區(qū)和“藍(lán)燈”區(qū)的區(qū)域落點(diǎn)概率各為 10%。最后，“黃燈”區(qū)和“淺藍(lán)燈”區(qū)為相對穩(wěn)定區(qū)，即為可控區(qū)域，表示經(jīng)濟(jì)的“偏熱 和“偏冷”，落點(diǎn)概率應(yīng)比極端區(qū)為大， 本文 確定這個區(qū)域的落點(diǎn)概率分別為15%。 根據(jù)對經(jīng)濟(jì)形勢的判斷，剔除異常值并調(diào)整該指標(biāo)的中心線值和基礎(chǔ)臨界點(diǎn)，然后求出修改后臨界點(diǎn)所劃分的區(qū)域落點(diǎn)概率，確認(rèn)符合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的態(tài)勢后，確定為最終臨界點(diǎn)。在這里必須注意的是，在確定基準(zhǔn)指標(biāo)以外的其他指標(biāo)臨界點(diǎn)的時(shí)候，其他指標(biāo)臨界點(diǎn)的確定一定要與基準(zhǔn)指標(biāo)掛鉤。如不變價(jià)類指標(biāo)的臨界點(diǎn)應(yīng)大體與基準(zhǔn)指標(biāo)同步（至 少變化幅度是同步），而現(xiàn)價(jià)類指標(biāo)的臨界點(diǎn)應(yīng)在基準(zhǔn)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，再加上通貨膨脹的變化因素。此外，還必須要根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐來確定。 2、預(yù)警指數(shù)臨界值的確定 （ 1）綠燈區(qū)中心線為 N3 （ N 為指標(biāo)個數(shù)）； （ 2）綠燈、淺藍(lán)燈的界限為 N（ 3+2） /2（各有一半指標(biāo)分別處于綠燈和淺藍(lán)燈）； （ 3）綠燈、黃燈的界限為 N（ 3+4） /2 （各有一半指標(biāo)分別處于綠燈和黃燈）； 15 （ 4）淺藍(lán)燈、藍(lán)燈的界限為（ N2） 有指標(biāo)處于淺藍(lán)燈，當(dāng)任一指標(biāo)落入藍(lán)燈區(qū)時(shí)）； （ 5）黃燈、紅燈的界限為（ N4） +1 （所有指標(biāo)處 于黃燈，當(dāng)任一指標(biāo)上至紅燈區(qū)時(shí)）。 表 3我國經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)警指標(biāo)為例，顯示了各個指標(biāo)以及預(yù)警指數(shù)的臨界值。 表 3警燈號系統(tǒng)各指標(biāo)及預(yù)警指數(shù)臨界值表 過熱 趨熱 穩(wěn)定 趨降 過冷 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 定資產(chǎn)投資完成額 43 30 1 1 社會消費(fèi)品零售總額 17 貿(mào)進(jìn)出口總額 34 25 4 政收入 28 業(yè)企業(yè)利潤總額 1 城鎮(zhèn)居民可支配收入 17 融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款 24 13 幣供應(yīng) 30 14 民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 106 警指數(shù) 10 注：來源 于中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心 （ 四 ）景氣指數(shù)的預(yù)測 1、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑預(yù)測 溫特線性和季節(jié)指數(shù)平滑預(yù)測法，是對含有線性趨勢和季節(jié)性影響的數(shù)據(jù)序列進(jìn)行外推預(yù)測的一種方法。溫特方法的特點(diǎn)是由三個平滑公式和一個預(yù)測方程組成的，每個平滑公式都含有一個平滑常數(shù) 14。溫特方法既可以用于乘法型序列，也可用于加法型序列。這里以乘法型序列為例對其進(jìn)行簡單介紹。 設(shè)已知樣本序列為12, , , ny y y，乘法型序列的形式是 () j n n n jy j S e 16 這里，1, 2, ,， L 是季節(jié)長度，滿足1L L ，當(dāng) 4L 時(shí)，有 41 4 。序列的趨勢分量表示為 n j n n j 序列線性趨勢的斜率記為1n，季節(jié)指數(shù)為1這三個估計(jì)值分別由下述平滑公式進(jìn)行計(jì)算。 （ 1）趨勢分量1n的平滑公式 1 1 1 1 1 / ( 1 ) ( )n n n L n （ 1） 這里1是平滑常數(shù)，101，上式右邊第一項(xiàng)11/n n 表示清除了季 節(jié)影響、但保留隨機(jī)因素影響的序列值， 是對1n的一種估計(jì)，這兩項(xiàng)的加權(quán)平均，表示既消除了季節(jié)影響，又削去了隨機(jī)干擾的趨勢分量。 （ 2）趨勢直線的斜率1n的平滑公式 2 1 2 ( ) ( 1 )n n n （ 2） 這里2是平滑常數(shù)，201，1 是對時(shí)間點(diǎn) 1n 序列線性趨勢傾斜率的一種估計(jì)，與先前的斜率 n作加權(quán)平均，就得到1n。 （ 3）季節(jié)指數(shù)的平滑公式 1 3 1 1 3 1 / ( 1 )n n n n LS y S （ 3） 這里，3是平滑常數(shù)，301，11/表示消除了趨勢影響但保留隨機(jī)影響的季節(jié)指數(shù)，1是上一季節(jié)周期的季節(jié)指數(shù)，兩者的加權(quán)平均，就消除了隨機(jī)影響，得到時(shí)間點(diǎn) n+1 的季節(jié)指數(shù)。 綜合（ 1），（ 2），（ 3）即得序列預(yù)測公式，設(shè) l 是超前預(yù)測的期數(shù)，則 112 ( ) , 1 , 2 , , () ( ) , 1 , 2 , , 2n n n n n l l L L L 2、季節(jié) 型預(yù)測 程17 0( ) ( ) ( )d y L u 表示，其中 ()L 和 ()L 分別是 p、 q 階的以滯后算子 L 為變量的多項(xiàng)式，它們的根都在單位圓之外。0為 程的漂移項(xiàng)， 示對d 次差分滯后可以表達(dá)為一個平穩(wěn)的可逆的 程。這是隨機(jī)過程的一般表達(dá)式。它既包括了 程，也包括了單積的 程。 在就業(yè)景氣或者經(jīng)濟(jì)景氣時(shí)間序列中，通常存在明顯的周期性變化。這種周期是由于季節(jié)性變化（包括季度、月度、周度等變化）或其他一些固有因素引起的。這類序列稱為季節(jié)性序列。對于季節(jié)性序列，只使用 型進(jìn)行處理是不夠的，而應(yīng)該使用季節(jié)時(shí)間序列模型 15。 設(shè)季節(jié)性序列的變化周期為 s，即時(shí)間間隔為 s 的觀測值有相似之處。首先用季節(jié)差分的方法消除周期性變化。季節(jié)差分算子定義為： 1 若季節(jié)性時(shí)間序列用一次季節(jié)差分表示為 (1 )ss t t t t y y y 對于非平穩(wěn)季節(jié)性時(shí)間序列，需要進(jìn)行 D 次季節(jié)差分滯后才能轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)的序列。在此基礎(chǔ)上可以建立關(guān)于周期為 s 的 P 階自回歸 Q 階移動平均時(shí)間序列模型。 ( ) ( )s D sp s t Q y B L u （ 4） 上述模型中，假定自相關(guān)的。 當(dāng)分時(shí)，則可以把( ) ( )dp t q tL u L v （ 5） 其中，p、 q 分別表示非季節(jié)自回歸、移 動平均算子的最大階數(shù)， d 表示季節(jié)）差分次數(shù)。由上式得 1 ( ) ( )dt p q L v （ 6） 把（ 6）式代入（ 4）式，得到季節(jié)時(shí)間序列的一般表達(dá)式 18 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )s d D s t q Q L y L B L v （ 7）其中，下標(biāo) P、 Q、 p、 q 分別表示季節(jié)與非季節(jié)自回歸、移動平均算子的最大滯后階數(shù)， d、 D 分別表示非季節(jié)和季節(jié)性差分次數(shù)。 （ 7） 式稱為( , , ) ( , , )sp d q P D Q 階季節(jié)時(shí)間序列模型或者乘積季節(jié)模型。 建立 型的程序如下： （ 1）首先要確定 d、 D，通過差分和季節(jié)差分把原序列變換為一個平穩(wěn)的序列。令 s （ 2）然后用 ) ( ) ( ) ( ) ( )s d D s t q Q L y L B L v 模型。 四、就業(yè)景氣指數(shù)模型的 R 語言實(shí)現(xiàn) （一） R 語言介紹 R 語言是一種為統(tǒng)計(jì)計(jì)算和圖形顯示而設(shè)計(jì)的語言環(huán)境，是貝爾實(shí)驗(yàn)室的 發(fā)的 S 語言的一種實(shí)現(xiàn)，提供了一系列統(tǒng)計(jì)和圖形顯示工具。 S 語言也是目前比較流行的統(tǒng)計(jì)軟件 基礎(chǔ)。 R 語言的創(chuàng)始人為 于這兩位“ R 語言之父”的名字都以 R 開頭，所以就稱之為 R 語言 16。 （二）就業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)的 R 語言實(shí)現(xiàn) 本文運(yùn)用 R 語言對就業(yè)景氣指數(shù)模型進(jìn)行計(jì)算機(jī)的實(shí)現(xiàn)，程序主要包括三大部分（如圖 4示）： 1、 主程序模塊。主程序模塊包括數(shù)據(jù)預(yù)處理、計(jì)算景氣指數(shù)、計(jì)算預(yù)警指數(shù)。 2、 預(yù)測模塊。本系統(tǒng)提供了 以下幾 種 預(yù)測方法，分別是 型預(yù)測、 測、二次移動平均預(yù)測和線性預(yù)測。 3、 圖形模塊。圖形模塊是對計(jì)算結(jié)果的直觀化顯示，本系統(tǒng)具有強(qiáng)大的圖形顯示功能。 19 數(shù) 據(jù) 預(yù) 處 理T c d e a l ( )計(jì) 算 景 氣 指 數(shù)擴(kuò) 散 指 數(shù)D I ( )合 成 指 數(shù)C I ( )計(jì) 算 預(yù) 警 指 數(shù)Y J ( )預(yù) 警 信 號 燈Y J X H D ( )預(yù) 警 指 數(shù) 圖Y J p l o t ( )原 始 數(shù) 據(jù)季 節(jié) 調(diào) 整X . 1 1 ( )正 向 化缺 失 值 插 補(bǔ)L i n e a r i m p u t e ( )增 長 率 化g r o w t h ( )預(yù)測模塊線 性 預(yù) 測p r e d ( )H o l t W i n t e r H W p r e d ( )A r i m a 預(yù) 測a r i m a p r e d ( )二 次 移 動 平均 預(yù) 測m a 2 p r e d ( )圖形模塊箭 頭 函 數(shù)a r e a A r r o w ( )極 值 標(biāo) 記 函 數(shù)e x p l o t ( )類 似 p l o t . t s 函 數(shù)p l o t . T S ( )信 號 燈 函 數(shù)p l o t _ X H D ( )圖 4業(yè)景氣監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) （三） 節(jié)調(diào)整的 R