1、金融工程課程教學大綱課程名稱金融工程課程編碼131510058課程類型（學院內(nèi)）跨專業(yè)課程適用范圍數(shù)學與應用數(shù)學學分數(shù)4先修課程微積分、概率統(tǒng)計、金融學、證券投資學等學時數(shù)64其中實驗學時其中實踐學時考核方式考試制定單位數(shù)學與信息科學學院執(zhí)筆者 審核者一、教學大綱說明（一）課程的性質(zhì)、地位、作用和任務金融工程是數(shù)學與應用數(shù)學（金融數(shù)學）專業(yè)的一門專業(yè)主干課。該課程較全面地闡述了金融產(chǎn)品的含義和現(xiàn)代金融學的基本分析方法，從而為進一步的專業(yè)培養(yǎng)打下良好的基礎(chǔ)。本課程的重點是金融工程的基本分析方法、金融衍生產(chǎn)品的定價、布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型、套期保值的定義、原理和目標及衍生工具的在險價值。難點是布

2、萊克舒爾斯期權(quán)定價模型及衍生工具的在險價值。（二）教學目的和要求通過本課程的學習，使學生能夠認識金融工程方法在投資理論和實踐中的重要意義，明白金融工程師在投資實踐中所扮演的重要角色，能夠通曉各種金融工程模型及應用原理，并能運用所學知識處理一些實際問題。（三）課程教學方法與手段本課程的教學采用講授、案例分析和自學相結(jié)合的方法。基本知識由老師授課，約占內(nèi)容的百分之八十。百分之二十的內(nèi)容由學生自學，老師提供自學提綱、案例等并加強輔導。（四）課程與其它課程的聯(lián)系金融工程涉及到微積分、線性代數(shù)和概率統(tǒng)計等數(shù)學知識，利息理論、貨幣銀行學和證券投資學等金融知識，因而應先俢這些課程。（五）教材與教學參考書教材

3、：鄭振龍、陳蓉主編，金融工程（第二版），高等教育出版社，2007年教學參考書：陳蓉改編，衍生工具與風險管理，高等教育出版社，2005年；宋逢明著，金融工程原理，清華大學出版社，1999年二、課程的教學內(nèi)容、重點和難點重點：金融工程的基本分析方法、金融衍生產(chǎn)品的定價、布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型、套期保值的定義、原理和目標及衍生工具的在險價值。難點：布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型及衍生工具的在險價值。第一章 金融工程概述了解全球經(jīng)濟環(huán)境的變化、金融創(chuàng)新的影響、市場追求效率的結(jié)果、金融工程與風險管理的關(guān)系。重點：絕對定價法與相對定價法、衍生金融產(chǎn)品定價的基本假設(shè)。第二章 金融工程的基本分析方法了解無套利定價

4、的思想、狀態(tài)價格定價技術(shù)的原理及應用、積木分析法。重點：無套利定價的原理與應用、風險中性定價的原理、無套利定價與風險中性定價法的關(guān)系。第三章 遠期和期貨的定價了解金融遠期和期貨市場、期貨合約與遠期合約的比較、遠期價格與期貨價格的關(guān)系、遠期利率協(xié)議的定價、期貨價格和現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格的關(guān)系。重點：無套利定價法、現(xiàn)貨遠期平價定理、遠期價格的期限結(jié)構(gòu)、支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約定價的一般方法。第四章 互換的定價了解金融互換的定義,原理,特征與功能、運用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性、運用貨幣互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)和負債的貨幣。重點：互換的信用風險及應用、利率互換和貨幣互換的定價。第五章 期權(quán)市場及其交易策略了解期權(quán)及

5、期權(quán)交易、期權(quán)價格的影響因素、標的資產(chǎn)與期權(quán)組合、期權(quán)價格的上、下限。重點：期權(quán)的盈虧分析、期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的平價關(guān)系。第六章 布萊克舒爾斯期權(quán)定價模型了解證券價格變化過程、布萊克舒爾斯期權(quán)定價公式的實證研究及應用。重點、難點：效率市場假說和馬爾可夫隨機過程、布萊克舒爾斯期權(quán)定價公式。第七章 套期保值行為了解套期保值的效率、基于遠期和期貨的套期保值。重點：套期保值的定義、原理和目標。第八章 在險價值了解在險價值的定義、單一資產(chǎn)和投資組合的在險價值的計算、壓力測試、回溯測試、風險度量術(shù)。重點、難點：衍生工具的在險價值第九章 信用風險和信用衍生工具了解圍繞公司價值及圍繞違約風險的建模、信用度量術(shù)。重點：信用衍生工具的定價。三、學時分配教學內(nèi)容各教學環(huán)節(jié)學時分配采用何種多媒體教學手段章節(jié)主要內(nèi)容學時分配講授實驗討論習題實踐其它一金融工程概述44PPT二金融工程的基本分析方法66PPT三遠期和期貨的定價862PPT四互換的定價88PPT五期權(quán)市場及其交