1、貨幣銀行學(xué)試題一一、 多項選擇（15分） 1、下述票據(jù)中，屬于債務(wù)人開具的付款承諾的是：（）。A、現(xiàn)金支票 B、轉(zhuǎn)帳支票C、商業(yè)匯票 D、銀行本票 2、巴塞爾協(xié)議是關(guān)于（ ）的國際協(xié)議。 A、銀行資本金問題B、共同抵御銀行風(fēng)險C、銀行間相互代理支付問題D、銀行信用卡聯(lián)網(wǎng) 3、關(guān)于貨幣供給量，下述哪些說法是合理的？（） A、是由銀行體系所提供的負(fù)債總量B、是流通手段和支付手段的總和C、是一個流量概念D、是一個存量概念 4、商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)包括（）。A、吸收各類存款 B、向中央銀行借款C、買入政府債券 D、拆入同業(yè)資金 5、下列哪些是中央銀行用于改變貨幣供應(yīng)的手段（）。A、開展公開市場業(yè)務(wù) B、

2、改變法定存款準(zhǔn)備率C、改變再貼現(xiàn)率 D、控制商業(yè)銀行的存款利率 6、下列金融工具的創(chuàng)新當(dāng)中，不屬于規(guī)避金融管制的創(chuàng)新是（）。A、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B、自動轉(zhuǎn)賬制度C、回購協(xié)議 D、信用卡 7、下列中央銀行的行為和服務(wù)中，體現(xiàn)其“銀行的銀行”職能的是（）。A、對政府提供信貸 B、代理國庫C、集中保管商業(yè)銀行現(xiàn)金準(zhǔn)備 D、作為商業(yè)銀行的最終貸款人 8、現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢是（）。A、全能化 B、國際化C、集中化 D、電子化 9、可以歸入商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的有（）。A、信貸業(yè)務(wù) B、匯兌業(yè)務(wù)C、信用證業(yè)務(wù) D、代收、代客買賣業(yè)務(wù) 10、金融市場一般包括（）。A、短期資金市場 B、外匯市場C、證券市

3、場 D、長期資金市場 11、中央銀行參與貨幣市場的目的是（）A進行資金頭寸調(diào)度，保持收支平衡B進行公開市場業(yè)務(wù)，實現(xiàn)貨幣政策目標(biāo)C彌補財政赤字，解決財政困難D取得短期投資收益 12、凱恩斯的貨幣需求理論認(rèn)為，人們的貨幣需求行為是由三種動機決定的，即（） A供給動機 B、交易動機 C、預(yù)防動機 D、投機動機 13、中央銀行調(diào)高利率的政策效果是（）A、貨幣需求量下降 B、貨幣供給量上升C、居民收入水平上升 D、通貨膨脹受到抑制 14、基礎(chǔ)貨幣是由（）提供的。A、財政部 B、商業(yè)銀行 C、中央銀行 D、投資基金 15、決定和影響利息率的因素包括（）A、平均利潤率 B、資金供求狀況C、國際利率水平 D

4、、物價的變動二、 名詞解釋（15分） 1、再貼現(xiàn)政策 2、真實票據(jù)論 3、格雷欣法則 4、準(zhǔn)貨幣 5、金融抑制 三、 簡答題（30分）1、貨幣制度是由哪些要素構(gòu)成的？ 2、簡述貨幣需求理論中現(xiàn)金交易說的基本內(nèi)容。 3、簡述中央銀行的性質(zhì)和職能。 4、決定和影響利率變動的因素有哪些？ 5、簡述巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容。四、計算題（15分 7/8）1、投資者A與某證券交易商分別為看漲期權(quán)的買方和賣方,他們就某一股票達成交易協(xié)議：期權(quán)的有效期為3個月，協(xié)議價格為20元一股，股票交易數(shù)量為10000股，期權(quán)價格為3元一股，在未來3個月，投資者有幾種選擇？并分別計算其盈虧。（8分）2、一種6個月期的美國國庫

5、券面值為2000美元，發(fā)行時的售價為1940美元，試計算其年利率。（7分）五、論述題（25分 15/10）1、 請分析通貨膨脹的影響效應(yīng)及其治理措施。（15分）2、 試分析商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因。（10分）參考答案及評分標(biāo)準(zhǔn)：一、項選擇題 每題1分。多個選項的選錯即不得分。1、（D） 2、（AB） 3、（ABD） 4、（ABD） 5、（ABC）6、（C） 7、（CD） 8、（ABD） 9、（BCD） 10、（ABD）11、（B） 12、（BCD） 13、（ABD） 14、（C） 15、（ABCD）二、名詞解釋（15分）1、再貼現(xiàn)政策（3分）是中央銀行傳統(tǒng)的貨幣政策工具。（1分） 是指中央銀

6、行通過直接調(diào)整或制訂對合格票據(jù)的貼現(xiàn)利率，來干預(yù)和影響市場利率以及貨幣市場的供給和需求，從而調(diào)節(jié)市場貨幣供應(yīng)量的一種貨幣政策。（2分） 2、真實票據(jù)論（3分）是一種資產(chǎn)管理理論，盛行于20世紀(jì)20年代。（1分） 該理論認(rèn)為，銀行的資金來源主要是同商業(yè)流通有關(guān)的活期存款，為了保證隨時償付提存，銀行必須保持較多的流動資產(chǎn)，因此只宜發(fā)放短期的與商品流通相聯(lián)系的商業(yè)貸款。并且，這種貸款必須以真實的票據(jù)為抵押，一旦企業(yè)不能償還貸款，銀行即可根據(jù)票據(jù)處理有關(guān)商品。根據(jù)這一理論，銀行不能發(fā)放長期貸款。但是，該理論缺乏對于活期存款的相對穩(wěn)定性的正確認(rèn)識，而活期存款的相對穩(wěn)定性為商業(yè)銀行發(fā)放長期貸款奠定了基礎(chǔ)。

7、（2分） 3、格雷欣法則（3分）又稱“劣幣驅(qū)逐良幣”規(guī)律。（1分） 在金銀雙本位制下，金銀兩種貨幣按國家規(guī)定的法定比例流通，結(jié)果，官方的金銀比價與市場自發(fā)形成的金銀比價平行存在。（1分） 當(dāng)金幣與銀幣的實際價值與名義價值相背離，實際價值高于名義價值的貨幣（即所謂“良幣”）就會被收藏、熔化而退出流通，實際價值低于名義價值的貨幣（即所謂“劣幣”）則充斥市場，形成所謂“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。（1分）4、準(zhǔn)貨幣（3分）通貨和活期存款（M1）是人們普遍接受的交易媒介，是真正的貨幣。（1分）除此之外的短期金融資產(chǎn)（工具）雖然本身并不是真正的貨幣，不能直接充當(dāng)交易媒介，但是，由于它們是潛在的購買力，在一定的條

8、件下可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實的貨幣，從而對現(xiàn)金貨幣的流通以及整個經(jīng)濟都有影響，這些短期的金融工具被稱為準(zhǔn)貨幣。（2分）5、金融抑制（3分）是指眾多發(fā)展中國家存在的政府對金融系統(tǒng)的種種管制措施和管制行為，突出表現(xiàn)為對金融資產(chǎn)價格的控制。（2分） 金融抑制存在的方式主要表現(xiàn)為利率控制、信貸限額或信貸配給以及高估本國貨幣價值等。（1分）三、簡答題（30分） 1、貨幣制度是由哪些要素構(gòu)成的？（6分） （1）確定本位貨幣金屬和貨幣單位；（2分） （2）確定本位幣和輔幣的鑄造、發(fā)行和流通程序；（2分） （3）確定紙幣發(fā)行和流通程序；（1分） （4）規(guī)定金準(zhǔn)備制度和外匯準(zhǔn)備制度。（1分）2、簡述現(xiàn)貨幣需求理論中現(xiàn)金交

9、易說的基本內(nèi)容。（6分）（1）現(xiàn)金交易數(shù)量說的主要代表人物是美國經(jīng)濟學(xué)家費雪。該理論認(rèn)為，貨幣的唯一功能是充當(dāng)交易媒介。所謂貨幣數(shù)量，不過是一定時期流通的用作交易媒介的貨幣數(shù)量。（2分）（2）費雪提出了所謂的“交易方程式”，即：MV=PY，其中M為貨幣數(shù)量，V為貨幣流通速度，P為一般物價水平，Y商品與勞務(wù)的實際交易總量。（2分）（3）根據(jù)該理論，由于貨幣流通速度V和商品與勞務(wù)的交易總量Y在短期內(nèi)可視為穩(wěn)定的，因此，價格水平的變動僅僅源于貨幣數(shù)量的變動。（2分） 3、簡述中央銀行的職能。（6分） （1）發(fā)行的銀行。是指中央銀行服務(wù)于社會和經(jīng)濟發(fā)展，供應(yīng)貨幣、調(diào)節(jié)貨幣數(shù)量、管理貨幣流通的職能。（2

10、分） （2）銀行的銀行。是指中央銀行服務(wù)于商業(yè)銀行和整個金融機構(gòu)體系，履行維持金融穩(wěn)定、促進金融業(yè)發(fā)展的職責(zé)。具體來說，主要包括以下幾個方面：（一）集中商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備；（二）充當(dāng)金融機構(gòu)的最后貸款人；（三）全國資金劃撥與清算中心。（2分） （3）政府的銀行。是指中央銀行對一過政府提供金融服務(wù)，同時，代表國家利益從事金融活動，實施金融監(jiān)管。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：（一）代理國庫支付；（二）向政府融資；（三）保管國家黃金外匯儲備；（四）制定并監(jiān)督執(zhí)行金融監(jiān)管法規(guī)；（五）代表政府從事國際金融活動。（2分） 4、決定和影響利率變動的因素有哪些？（6分） （1）社會平均利潤率。平均利潤率越高，利率也

11、就越高，但平均利潤率是利率的最高界限。（1分） （2）資金供求狀況。在成熟的市場經(jīng)濟條件下，利率水平主要由資金的供求狀況決定；當(dāng)資金供不應(yīng)求時，利率會上升；反之，當(dāng)資金供過于求，利率水平趨于下降。（2分） （3）國家經(jīng)濟政策。利率政策是國家宏觀經(jīng)濟政策的重要組成部分，制定利率政策、確定利率水平必須以國家的經(jīng)濟政策和經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略作為重要依據(jù)。（1分）（4）物價水平。物價的變動會改變實際的收益率，進而會影響到實際利率水平（1分）（5）存、貸款期限與風(fēng)險因素。在金融市場上，一般來說期限長短、風(fēng)險大小與利率水平高低直接相關(guān)。（1分）5、簡述巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容。（6分）（1）資本的組成。銀行的資本組成

12、應(yīng)分為核心資本和附屬資本兩部分，二者應(yīng)維持一定的比例。（1.5分）（2）風(fēng)險加權(quán)的計算。巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的表內(nèi)資產(chǎn)根據(jù)其風(fēng)險程度劃分為風(fēng)險權(quán)數(shù)分別為0%，10%，20%，50%和100%五個等級。（1.5分）（3）標(biāo)準(zhǔn)化比率目標(biāo)。委員會確定，資本對加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的目標(biāo)比率應(yīng)為8%，其中核心資本比率至少為4%。（1.5分）（4）過度期和實施的安排。（1.5分）四、計算題（15分）第一題8分，第二題7分。1、設(shè)ST為協(xié)議股票的市場現(xiàn)貨價格。由于投資者每一股的實際支付為20+3=23元，所以，根據(jù)協(xié)議股票的市場價格變化，投資者有3種選擇：（2分）（1）當(dāng)ST20時，投資者不執(zhí)行合約，此時其虧損：

13、3×10000=30000元；（2）當(dāng)20ST23時，投資者執(zhí)行合約，此時其虧損：（23ST）×10000元30000元；（3分）（3）當(dāng)ST23時，投資者執(zhí)行合約，此時其盈利：（ST23）×10000元。（3分）2、根據(jù)公式：國庫券利率=（面值發(fā)行價）/發(fā)行價×（12/月份期限）×100%（4分）=（20001940）/1940×（12/6）×100%=6.19%。 （3分）五、論述題（25分） 1、試述通貨膨脹的影響效應(yīng)及其治理措施。（15分） （1）影響效應(yīng)： 第一，通貨膨脹與所得和財富的再分配。不可預(yù)期的通貨膨脹，會

14、導(dǎo)致整個社會財富不公平的再分配。一般來說，債權(quán)人通常是通貨膨脹的受害者；而債務(wù)人則是通貨膨脹的受益者。（2分） 第二，通貨膨脹與資源分配。通貨膨脹扭曲了整個社會的資源分配機制，具體來說：通貨膨脹引起相對價格改變和資源不合理分配；通貨膨脹助長投機并導(dǎo)致社會資源浪費；通貨膨脹打擊儲蓄并降低資本積累速度；妨礙金融市場的健康發(fā)展。（2分） 第三，通貨膨脹與經(jīng)濟增長。通貨膨脹對經(jīng)濟增長的危害：使資源分配效率降低；使預(yù)期利潤率降低，不利于調(diào)動生產(chǎn)和投資的積極性；妨礙出口；加大了經(jīng)濟核算的困難。（2分） 第四，通貨膨脹與經(jīng)濟秩序。加重了經(jīng)濟環(huán)境的不確定性；加劇經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的失衡；導(dǎo)致不正常的商品流通秩序。（2分） 第五，通貨膨脹與社會秩序。敗壞社會風(fēng)氣；引起社會對立；導(dǎo)致政治危機和社會危機。（2分） （2）治理措施：第一，需求管理政策。控制消費支出；控制投資指出；控制政府支出。（2分）