1、銀行業(yè)務創(chuàng)新與合規(guī)風險管理銀行業(yè)務創(chuàng)新與合規(guī)風險管理銀行業(yè)務創(chuàng)新與合規(guī)風險管理提提 綱綱n合規(guī)與合規(guī)風險管理n合規(guī)與創(chuàng)新相互關系認識的發(fā)展n業(yè)務創(chuàng)新活動中的合規(guī)風險管理n創(chuàng)新與合規(guī)風險的監(jiān)管合規(guī)與合規(guī)風險合規(guī)與合規(guī)風險中國銀監(jiān)會本指引所稱法律、規(guī)則和準則，是指適用于銀行業(yè)經營活動的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件、經營規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準則、行為守則和職業(yè)操守。 本指引所稱合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致。 本指引所稱合規(guī)風險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。 本指引所稱合規(guī)管理部門，是指商業(yè)銀行

2、內部設立的專門負責合規(guī)管理職能的部門、團隊或崗位。巴塞爾委員會銀行合規(guī)部門是識別、評估、咨詢、監(jiān)測和報告銀行合規(guī)風險的一個獨立的職能部門。銀行合規(guī)風險則是指，銀行因未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)則、行為準則和良好做法的標準（統(tǒng)稱為“法律”、“規(guī)則”和“標準”）而可能遭受的法律制裁或監(jiān)管處罰、財務損失或聲譽損失的風險?！北疚募Q法律、規(guī)則和標準可能有多種淵源，包括基本法律，監(jiān)管當局發(fā)布的規(guī)則及標準，市場慣例，行業(yè)協會制定的行業(yè)規(guī)則以及適用于銀行職員的行為準則。它們不僅包括那些具有法律約束力的文件，還可能包括更廣義的誠實守信和公平交易準則。合規(guī)風險管理：演進與意義合規(guī)風險管理：演進與意義n 演進

3、外部要求向自我要求的轉變流程銀行 條文合規(guī)向要點合規(guī)轉變n 意義 內部：提升效率；強化風險管理 外部：有效降低監(jiān)管負面評價合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造1.產品產品 “ 端到端端到端” 相似流程步驟組合相似流程步驟組合2.評估重組流程步驟共同性程度評估重組流程步驟共同性程度4.組合流程步驟組合流程步驟,形成流程模塊形成流程模塊3.對共同性業(yè)務進行標準化處理對共同性業(yè)務進行標準化處理5.模塊間戰(zhàn)略及運做相關性評價模塊間戰(zhàn)略及運做相關性評價6. 了解銀行信息系統(tǒng)了解銀行信息系統(tǒng),法規(guī)及監(jiān)管法規(guī)及監(jiān)管7.為流程模塊設計特定信息系統(tǒng)為流程模塊設計特定信息系統(tǒng)合規(guī)管理處于關鍵地位合規(guī)與創(chuàng)新

4、之間的關系：合規(guī)與創(chuàng)新之間的關系：80年代以前年代以前n約束引致假說西爾伯認為：創(chuàng)新的目的就是放松施加于金融組織的約束。一種約束導致企業(yè)不能按照目標函數組織生產所產生的損失量，就構成了該項約束的成本或“影子價格”。n監(jiān)管辯證法凱恩 “斗爭模型”：銀行監(jiān)管在本質上是一種隱性稅賦，金融創(chuàng)新的目的就是通過降低稅賦增加收益。n問題一是金融創(chuàng)新活動的周期性特征不明顯，呈現出持續(xù)不斷、逐步增強的趨勢。二是金融創(chuàng)新正在從微觀領域向宏觀領域擴散，利用金融創(chuàng)新解決社會經濟和金融問題，正在成為一些新興市場經濟國家和發(fā)展中國家管理宏觀經濟的重要手段合規(guī)與創(chuàng)新之間的關系：合規(guī)與創(chuàng)新之間的關系：90年代以后年代以后n金

5、融創(chuàng)新創(chuàng)造風險也銷蝕風險金融創(chuàng)新風險管理合規(guī)與創(chuàng)新的關系：合規(guī)與創(chuàng)新的關系：21世紀以來世紀以來n三大變化商業(yè)銀行性質的變化商業(yè)銀行經營方式的變化 商業(yè)銀行盈利方式的變化n三個結果合規(guī)管理成為商業(yè)銀行風險定價的基礎 合規(guī)與公司治理（激勵約束）、崗位設定、業(yè)務組織與實施等聯系密切 重法律風險向重聲譽風險的轉變業(yè)務創(chuàng)新與合規(guī)風險管理業(yè)務創(chuàng)新與合規(guī)風險管理n風險管理的目的促進資產負債業(yè)務與風險業(yè)務的效益性發(fā)展n風險管理的方式 有規(guī)劃、有資源、有手段、可持續(xù)n風險管理的重點 開發(fā)設計過程：事先評估、職責明確市場營銷過程：操作風險、法律合規(guī)性風險投資操作過程：風險暴露控制（對沖、限額等）、量化監(jiān)測 業(yè)務結束過程：文件控制、數據積累與挖掘創(chuàng)新與合規(guī)風險的監(jiān)管創(chuàng)新與合規(guī)風險的監(jiān)管n監(jiān)管原則 金融創(chuàng)新是