1、上造成巨額上2）C 選項間。第 41 題對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準利率后，其市場價值（）。上升降低不變不確定【正確答案】： B答案解析中央銀行上調(diào)基準利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率升而增加收益；但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至損失。第 42 題資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行（）的基礎(chǔ)上再加其他資本工具計算而來。資本公積盈余公積C ?實收資本D . 信托賠償準備【正確答案】： C答案解析資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀實收資本的基礎(chǔ)

2、上再加上其他資本工具計算而來。第 43 題當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括（）。A. 披露方式不規(guī)范B ?信息披露內(nèi)容不全面風(fēng)險信息披露不充分信息披露監(jiān)控機制仍需進? 步完善【正確答案】： A答案解析當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：（ 1 ）信息披露內(nèi)容不全面。風(fēng)險信息披露不充分。 （ 3 ）表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。（ 4 ）信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善。第 44 題下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是（）。內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷C ?內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料， 假名、冒名騙取貸款D.貸款抵押物被惡意抽走或變更，形

3、成無效抵押或抵押不足【正確答案】： D答案解析 A 選項屬于個人住房按揭貸款的違規(guī)事項， B 選項屬于個人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項，屬于個人大額耐用消費品貸款的違規(guī)事項。第 45 題激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，（）的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空技術(shù)/市場產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/營銷技術(shù)/服務(wù)【正確答案】： B答案解析商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險：即激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品 / 服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。第 46 題商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括() 。由局部到整體自下而上C . 從已知到未知D ?由表及里【正確答案】： A答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險

4、評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自 下 而上、從已知到未知的原則。第 47 題當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的 () 。90% 以上80% 以上70% 以上60% 以上【正確答案】： B答案解析當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的 80% 以上，遠遠超過商品期貨的交易規(guī)模。第 48 題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定， 在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中， 其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在 () 。0 ? 11 ? 22? 33? 4【正確答案】： A答案解析對市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算，巴塞爾委員會規(guī)定其最低乘數(shù)因子為 3; 附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因

5、子之上，取值為 0? 1 ;VaR 的計算采用 99% 的單尾置信區(qū)間 ， 持有期為 10 個營業(yè) 日。第 49 題下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告內(nèi)容的是 () 。風(fēng)險狀況資本金水平矢鍵風(fēng)險指標D ?資金利用情況【正確答案】：D 答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、矢鍵風(fēng)險指標、資本金水平五個主要部分。第 50 題資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大， 銀行整體市場價值對利率的敏感度就 ，整體的利率風(fēng)險敞口也 。 ()A.越圖越小B. 越低越大C . 越高越大D. 越低越小【正確答案】： C答案解析資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越

6、高，因而 整體的利率風(fēng)險敞口也越大。第 51 題各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是 () 。現(xiàn)金流分析法缺口分析法C ?流動性比率/ 指標法D ?久期分析法【正確答案】： C答案解析流動性比率 / 指標法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。 第 52題在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的 () 配置來實現(xiàn)。風(fēng)險管理資源C . 經(jīng)濟資本D . 經(jīng)營風(fēng)險【正確答案】： C答案解析在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置來 實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確 定的風(fēng)險戰(zhàn)略

7、和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。第 53 題違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟損失范圍的是 () 。A. 債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B ?違約債項回收金額的時間價值銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響【正確答案】： D答案解析違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和 間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回 收的影響。第 54 題商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的 () 。風(fēng)險性獨立性性制度性【正確答案】： C答

8、案解析商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的 權(quán) 力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。第 55 題 如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的 （） 。 A.80%85%90%99%【正確答案】： D答案解析 如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本， 則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的 99%;如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較， 置信水平的選取就并不十分重要。第 56 題國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級， 至少（）重新檢查一次。一個月半年一年三年答案解析國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信

9、用風(fēng)險暴露進行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。第 57 題風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對0 造成的損失。資產(chǎn)價值市場價值成本價值D ?信用價值【正確答案】： A答案解析風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能 對 資產(chǎn)價值造成的損失。第 58 題下列矢于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是（）。A ?使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息實施并支持多種的風(fēng)險語言 / 術(shù)語保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相矢性的清醒認識利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀

10、行風(fēng)險管理和目標實施提供支持【正確答案】： B答案解析風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：矢性的清醒認識。 （ 2 ）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。（ 4 ）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。1 ）保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和 相（ 3）實施并支持一致的風(fēng)險語言 / 術(shù) 語。（ 5 ）告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。 （ 6 ）利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目 標實施提供支持。 （ 7 ）保障風(fēng)險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部 門、投資者報告。第 59 題JP 摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)

11、生后才進行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于（）。10%15%20%25%【正確答案】： C答案解析 JP 摩根的統(tǒng)計分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施，對降低實 際損失的貢 獻度為 50%- 60%; 在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救， 對降低風(fēng)險損失的 貢獻度為 25%-30%; 而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進行事后處理 其效力則低于 20%第 60 題下列矢于違約概率的敘述有誤的是（）。計算違約概率的 1 年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致， 使監(jiān)管當(dāng)局在推 行內(nèi) 部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約 概 率時，只可以使用一項技術(shù)針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進行調(diào)整違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性【正確答案】： B答案解析違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1 年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高 的一 致性， 而基于貸款期限就無法做到這一點。 違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的 重要風(fēng)險 要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須