1、貨幣市場(chǎng)基金投資、估值等相關(guān)問題實(shí)施細(xì)則(試行)為了促進(jìn)貨幣市市場(chǎng)基金發(fā)展展，規(guī)范貨幣幣市場(chǎng)基金投投資、估值等等相關(guān)活動(dòng)，根根據(jù)證券投投資基金法、證證券投資基金金運(yùn)作管理辦辦法、貨貨幣市場(chǎng)基金金管理暫行規(guī)規(guī)定等有關(guān)關(guān)規(guī)定，制訂訂本細(xì)則。貨幣市場(chǎng)基金投投資組合平均均剩余期限的的計(jì)算公式為為：具體計(jì)算方法參參見附件1。貨幣市場(chǎng)基金投投資組合的平平均剩余期限限在每個(gè)交易易日均不得超超過180天。貨幣市場(chǎng)基金不不得與基金管管理人的股東東進(jìn)行交易，不不得通過交易易上的安排人人為降低投資資組合的平均均剩余期限的的真實(shí)天數(shù)。貨幣市場(chǎng)基金的的投資組合中中，債券正回回購(gòu)的資金余余額在每個(gè)交交易日均不得得超過基金

2、資資產(chǎn)凈值的220。貨幣市場(chǎng)基金持持有的剩余期期限不超過3397天但剩剩余存續(xù)期超超過397天的浮浮動(dòng)利率債券券的攤余成本本總計(jì)不得超超過當(dāng)日基金金資產(chǎn)凈值的的20。貨幣市場(chǎng)基金不不得投資于以以定期存款利利率為基準(zhǔn)利利率的浮動(dòng)利利率債券。買斷式回購(gòu)融入入基礎(chǔ)債券的的剩余期限不不得超過3997天。貨幣市場(chǎng)基金可可以采用“攤余成本法法”對(duì)持有的投投資組合進(jìn)行行會(huì)計(jì)核算。貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)應(yīng)采用合理的的風(fēng)險(xiǎn)控制手手段，如“影子定價(jià)”，對(duì)“攤余成本法法”計(jì)算的基金金資產(chǎn)凈值的的公允性進(jìn)行行評(píng)估。當(dāng)“攤余成本法法”計(jì)算的基金金資產(chǎn)凈值與與“影子定價(jià)”確定的基金金資產(chǎn)凈值偏偏離達(dá)到或超超過0.255時(shí)，基金金

3、管理人應(yīng)根根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制制的需要調(diào)整整組合，其中中，對(duì)于偏離離程度達(dá)到或或超過0.55的情形，基基金管理人應(yīng)應(yīng)參考成交價(jià)價(jià)、市場(chǎng)利率率等信息對(duì)投投資組合進(jìn)行行價(jià)值重估?！坝白佣▋r(jià)”的處理流程和計(jì)算公式參見附件2。為解決貨幣市場(chǎng)場(chǎng)基金影子定定價(jià)過程中新新出現(xiàn)的問題題，基金業(yè)界界可自發(fā)成立立貨幣市場(chǎng)基基金估值決策策小組。貨幣市場(chǎng)基金估估值決策小組組成立后，小小組成員及其其議事決策程程序應(yīng)報(bào)備中中國(guó)證監(jiān)會(huì)；在日常運(yùn)作作中，小組有有關(guān)決策應(yīng)及及時(shí)報(bào)備中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)。貨幣市場(chǎng)基金在在收入確認(rèn)方方面應(yīng)按以下下原則處理：債券差價(jià)收入應(yīng)應(yīng)于實(shí)現(xiàn)時(shí)確確認(rèn)，不得進(jìn)進(jìn)行攤銷處理理。對(duì)于債券手續(xù)費(fèi)費(fèi)返還收入，應(yīng)應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)

4、生生制原則，視視為折溢價(jià)計(jì)計(jì)入債券成本本，并在債券券剩余存續(xù)期期內(nèi)攤銷。當(dāng)日申購(gòu)的基金金份額自下一一個(gè)工作日起起享有基金的的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的的基金份額自自下一個(gè)工作作日起不享有有基金的分配配權(quán)益。本細(xì)則有關(guān)詞語語解釋如下：（一）剩余存續(xù)續(xù)期等于計(jì)算算日距債券兌兌付日的天數(shù)數(shù)。（二）“攤余成成本法”是指計(jì)價(jià)對(duì)對(duì)象以買入成成本列示，按按照票面利率率或協(xié)議利率率并考慮其買買入時(shí)的溢價(jià)價(jià)和折價(jià)，在在剩余存續(xù)期期內(nèi)平均攤銷銷，每日計(jì)提提損益。（三）債券手續(xù)續(xù)費(fèi)返還收入入包括但不限限于債券承攬攬費(fèi)和發(fā)行手手續(xù)費(fèi)等。本細(xì)則自20005年4月1日起施行。附件1：投資組合平均剩剩余期限計(jì)算算方法一、計(jì)算公式

5、其中:投資于金金融工具產(chǎn)生生的資產(chǎn)包括括現(xiàn)金類資產(chǎn)產(chǎn)（含銀行存存款、清算備備付金、交易易保證金、證證券清算款、買買斷式回購(gòu)履履約金）、一一年以內(nèi)（含含一年）的銀銀行定期存款款、大額存單單、剩余期限限在397天以內(nèi)內(nèi)（含3977天）的債券券、期限在一一年以內(nèi)（含含一年）的逆逆回購(gòu)、期限限在一年以內(nèi)內(nèi)（含一年）的的中央銀行票票據(jù)、買斷式式回購(gòu)產(chǎn)生的的待回購(gòu)債券券、中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)、中國(guó)人人民銀行認(rèn)可可的其他具有有良好流動(dòng)性性的貨幣市場(chǎng)場(chǎng)工具。投資于金融工具具產(chǎn)生的負(fù)債債包括期限在在一年以內(nèi)（含含一年）的正正回購(gòu)、買斷斷式回購(gòu)產(chǎn)生生的待返售債債券等。采用“攤余成本本法”計(jì)算的附息息債券成本包包括債券的面

6、面值和折溢價(jià)價(jià)；貼現(xiàn)式債債券成本包括括債券投資成成本和內(nèi)在應(yīng)應(yīng)收利息。二、各類資產(chǎn)和和負(fù)債剩余期期限的確定（一）銀行存款款、清算備付付金、交易保保證金的剩余余期限為0天；證券清清算款的剩余余期限以計(jì)算算日至交收日日的剩余交易易日天數(shù)計(jì)算算；買斷式回回購(gòu)履約金的的剩余期限以以計(jì)算日至協(xié)協(xié)議到期日的的實(shí)際剩余天天數(shù)計(jì)算；（二）一年以內(nèi)內(nèi)（含一年）銀銀行定期存款款、大額存單單的剩余期限限以計(jì)算日至至協(xié)議到期日日的實(shí)際剩余余天數(shù)計(jì)算；（三）組合中債債券的剩余期期限是指計(jì)算算日至債券到到期日為止所所剩余的天數(shù)數(shù)，以下情況況除外：允許投資的浮動(dòng)動(dòng)利率債券的的剩余期限以以計(jì)算日至下下一個(gè)利率調(diào)調(diào)整日的實(shí)際際

7、剩余天數(shù)計(jì)計(jì)算；（四）回購(gòu)（包包括正回購(gòu)和和逆回購(gòu)）的的剩余期限以以計(jì)算日至回回購(gòu)協(xié)議到期期日的實(shí)際剩剩余天數(shù)計(jì)算算。（五）中央銀行行票據(jù)的剩余余期限以計(jì)算算日至中央銀銀行票據(jù)到期期日的實(shí)際剩剩余天數(shù)計(jì)算算；（六）買斷式回回購(gòu)產(chǎn)生的待待回購(gòu)債券的的剩余期限為為該基礎(chǔ)債券券的剩余期限限。（七）買斷式回回購(gòu)產(chǎn)生的待待返售債券的的剩余期限以以計(jì)算日至回回購(gòu)協(xié)議到期期日的實(shí)際剩剩余天數(shù)計(jì)算算。附件2“影子定價(jià)”的的處理流程和和計(jì)算公式一、“影子定價(jià)價(jià)”的處理流程程（一）收益率采采集基礎(chǔ)貨幣市場(chǎng)基金從從中國(guó)外匯交交易中心管理理的中國(guó)貨幣幣網(wǎng)（）上上采集雙邊報(bào)報(bào)價(jià)信息，以以此為基礎(chǔ)估估算市場(chǎng)公允允收益率。

8、（二）定價(jià)品種種的分類將定價(jià)品種分為為國(guó)債、央行行票據(jù)和政策策性金融債、其其他允許投資資的金融工具具三類。貨幣幣市場(chǎng)基金估估值決策小組組每季度確定定當(dāng)期最活躍躍的成交類別別作為下一季季度的估值基基準(zhǔn)類別，并并確定三類定定價(jià)品種之間間的收益率折折溢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，一一并作為下一一季度的估值值基準(zhǔn)。（三）估值基準(zhǔn)準(zhǔn)類別的剩余余存續(xù)期分類類1. 剩余存續(xù)續(xù)期小于等于于3個(gè)月；2. 剩余存續(xù)續(xù)期大于3個(gè)月，小于于等于6個(gè)月；3. 剩余存續(xù)續(xù)期大于6個(gè)月，小于于等于9個(gè)月；4. 剩余存續(xù)續(xù)期大于9個(gè)月，小于于等于3977天。（四）數(shù)據(jù)采集集1. 尋找估值值基準(zhǔn)類別券券種的雙邊報(bào)報(bào)價(jià)信息每個(gè)工作日166：45分后

9、，從從中國(guó)貨幣網(wǎng)網(wǎng)采集雙邊報(bào)報(bào)價(jià)的收益率率信息。雙邊邊報(bào)價(jià)收益率率保留至小數(shù)數(shù)點(diǎn)后第4位，第5位四舍五入入。2. 其他信息息其他信息如債券券面值、票面面年利息、每每年的利息支支付頻率、債債券剩余存續(xù)續(xù)期等。（五）確定各期期限段公允收收益率基準(zhǔn)1. 以雙邊報(bào)報(bào)價(jià)中估值基基準(zhǔn)類別各券券種的買入收收益率和賣出出收益率的簡(jiǎn)簡(jiǎn)單平均值，作作為該券種的的收益率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。收益率標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)保留至小小數(shù)點(diǎn)后第44位，第5位四舍五入入。2. 如有多個(gè)個(gè)雙邊報(bào)價(jià)商商對(duì)同一品種種提出報(bào)價(jià)，以以最低的買入入收益率和最最高的賣出收收益率的簡(jiǎn)單單平均值，作作為該券種的的收益率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。3. 根據(jù)估值值基準(zhǔn)券類別別剩余存續(xù)期期的劃分

10、原則則，計(jì)算各期期限段中所有有券種收益率率標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)單單平均值，作作為該期限段段品種的市場(chǎng)場(chǎng)公允收益率率標(biāo)準(zhǔn)。4. 若當(dāng)日某某期限段券種種沒有雙邊報(bào)報(bào)價(jià)信息，則則以上一日該該期限段券種種的公允收益益率標(biāo)準(zhǔn)作為為該期限段券券種的公允收收益率標(biāo)準(zhǔn)。（六）確定其他他類別品種的的公允收益率率標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)基準(zhǔn)券類別別中各期限段段品種的公允允收益率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，以及其他他品種與基準(zhǔn)準(zhǔn)券類別之間間的收益率折折溢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確確定其他類別別品種各期限限段的公允收收益率標(biāo)準(zhǔn)。（七）浮動(dòng)利率率債券的公允允收益率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，由估值決決策小組根據(jù)據(jù)基準(zhǔn)利率以以及有效利差差的實(shí)際變動(dòng)動(dòng)情況具體確確定。（八）確定基金金的“影子價(jià)格”1. 參

11、照本附附件第二項(xiàng)“全價(jià)估算公公式”，分別計(jì)算算當(dāng)日貨幣市市場(chǎng)基金持有有各券種的“影子價(jià)格”。2. 將各券種種的“影子價(jià)格”導(dǎo)入估值表表中，計(jì)算“影子定價(jià)”確定的基金金資產(chǎn)凈值。二、全價(jià)估算公公式（一）持有券種種在計(jì)算日至至到期日之間間的付息次數(shù)數(shù)為1的，采用以以下公式，計(jì)計(jì)算各券種的的影子價(jià)格。其中：PV為各各券種的影子子價(jià)格；M為債券面值值；C為債券票面面年利息；ff為債券每年年的利息支付付頻率；D為從計(jì)算日日至債券到期期日的剩余天天數(shù)；y為估算的市市場(chǎng)收益率。（二）持有券種種在計(jì)算日至至到期日之間間的付息次數(shù)數(shù)大于1的，采用以以下公式，計(jì)計(jì)算各券種的的影子價(jià)格。其中，PV為各各券種的影子子

12、價(jià)格；y為估算的市市場(chǎng)收益率；C1為本期票票息； C22為下一期開開始的票息，對(duì)對(duì)于固定利息息債券C2=C1；f為債券每年年的利息支付付頻率；n為剩余的付付息次數(shù)，nn-1即為剩剩余的付息周周期數(shù)； DD為計(jì)算日距距最近一次付付息日的天數(shù)數(shù)；w等于D/當(dāng)前付息息周期的實(shí)際際天數(shù)，等于于D/（上一個(gè)個(gè)付息日-下一個(gè)付息息日）；M為債券面值值。證券投資基金信信息披露編報(bào)報(bào)規(guī)則 第第5號(hào)貨幣市市場(chǎng)基金信息息披露特別規(guī)規(guī)定第一條 為保護(hù)護(hù)證券投資基基金份額持有有人合法權(quán)益益，進(jìn)一步規(guī)規(guī)范貨幣市場(chǎng)場(chǎng)基金的信息息披露，根據(jù)據(jù)證券投資資基金法、證證券投資基金金信息披露管管理辦法、貨貨幣市場(chǎng)基金金管理暫行規(guī)規(guī)

13、定等有關(guān)關(guān)規(guī)定，特制制訂本規(guī)則。第二條 貨幣市市場(chǎng)基金在編編制基金收益益公告、臨時(shí)時(shí)報(bào)告、定期期報(bào)告等信息息披露文件時(shí)時(shí)，除遵循中中國(guó)證券監(jiān)督督管理委員會(huì)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)）信息披露露的一般規(guī)定定外，還應(yīng)遵遵循本規(guī)則的的要求。第三條 貨幣市市場(chǎng)基金收益益公告的內(nèi)容容包括但不限限于：每萬份份基金凈收益益和7日年化收益益率。披露77日年化收益益率時(shí)，應(yīng)標(biāo)標(biāo)注基金收益益分配是按日日結(jié)轉(zhuǎn)份額還還是按月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)份額。貨幣市場(chǎng)基金的的基金合同生生效后，基金金管理人應(yīng)于于開始辦理基基金份額申購(gòu)購(gòu)或者贖回當(dāng)當(dāng)日，在中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)指定定的全國(guó)性報(bào)報(bào)刊（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱指定報(bào)刊刊）和基金管管理人網(wǎng)站上上披露截止前前

14、一日的基金金資產(chǎn)凈值、基基金合同生效效至前一日期期間的每萬份份基金凈收益益、前一日的的7日年化收益益率。貨幣市場(chǎng)基金應(yīng)應(yīng)至少于每個(gè)個(gè)開放日的次次日在指定報(bào)報(bào)刊和管理人人網(wǎng)站上披露露開放日每萬萬份基金凈收收益和7日年化收益益率。若遇法法定節(jié)假日，應(yīng)應(yīng)于節(jié)假日結(jié)結(jié)束后第二個(gè)個(gè)自然日，披披露節(jié)假日期期間的每萬份份基金凈收益益、節(jié)假日最最后一日的77日年化收益益率，以及節(jié)節(jié)假日后首個(gè)個(gè)開放日的每每萬份基金凈凈收益和7日年化收益益率。日每萬份基金凈凈收益當(dāng)日日基金凈收益益/當(dāng)日基金份份額總額100000；期間每萬份基金金凈收益100000；其中，r11為期間首日日基金凈收益益，S1為期間首首日基金份額額

15、總額，rww為第w日基金凈收收益，Sw為第w日基金份額額總額，rnn為期間最后后一日基金凈凈收益，Snn為期間最后后一日基金份份額總額。按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的的7日年化收益益率1 EQ 100%；按月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)份額的7日年化收益益率()365/110000100%；其中，Rii為最近第i個(gè)自然日（包包括計(jì)算當(dāng)日日）的每萬份份基金凈收益益。除基金合同另有有規(guī)定外，每每萬份基金凈凈收益應(yīng)保留留至小數(shù)點(diǎn)后后第4位，7日年化收益益率保留至小小數(shù)點(diǎn)后第33位。第四條 當(dāng)“攤攤余成本法”與“影子定價(jià)”確定的基金金資產(chǎn)凈值的的偏離達(dá)到或或者超過基金金資產(chǎn)凈值00.5%時(shí)，基基金管理人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在事件發(fā)發(fā)生之日起兩兩日內(nèi)就此

16、事事項(xiàng)進(jìn)行臨時(shí)時(shí)報(bào)告，至少少披露發(fā)生日日期、偏離程程度、原因及及處理方法。對(duì)報(bào)告期內(nèi)“攤攤余成本法”與“影子定價(jià)”確定的基金金資產(chǎn)凈值的的偏離達(dá)到或或超過0.225的，應(yīng)應(yīng)參照如下內(nèi)內(nèi)容和格式在在基金年度報(bào)報(bào)告和半年度度報(bào)告的重大大事件揭示中中進(jìn)行披露：項(xiàng) 目發(fā)生日期偏離度披露報(bào)刊披露日期偏離度在0.55（含）以以上報(bào)告期內(nèi)偏離度度在0.25（含含）-0.55間的次數(shù)數(shù)報(bào)告期內(nèi)平均偏偏離度本條款中，“攤攤余成本法”與“影子定價(jià)”的涵義參見見貨幣市場(chǎng)場(chǎng)基金投資、估估值等相關(guān)問問題實(shí)施細(xì)則則（試行）；“平均偏離度度”應(yīng)取報(bào)告期期內(nèi)每個(gè)工作作日偏離度絕絕對(duì)值的簡(jiǎn)單單平均值。第五條 在基金金年度報(bào)告、

17、半半年度報(bào)告中中，貨幣市場(chǎng)場(chǎng)基金至少應(yīng)應(yīng)披露以下財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)和數(shù)數(shù)據(jù)：本期凈凈收益、期末末基金資產(chǎn)凈凈值、期末基基金份額凈值值、本期凈值值收益率、累累計(jì)凈值收益益率。在披露露本期凈值收收益率和累計(jì)計(jì)凈值收益率率時(shí)，應(yīng)標(biāo)注注基金收益分分配是按日結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)份額還是是按月結(jié)轉(zhuǎn)份份額。在基金金季度報(bào)告中中，至少應(yīng)披披露基金本期期凈收益、期期末基金資產(chǎn)產(chǎn)凈值等財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)據(jù)。按日結(jié)轉(zhuǎn)份額的的本期（或累累計(jì)）凈值收收益率-1100；其其中，R1為期初（或或基金合同生生效日）的每每萬份基金凈凈收益，Rii為日每萬份份基金凈收益益，Rn為報(bào)告期期末的每萬份份基金凈收益益。按月結(jié)轉(zhuǎn)份額的的本期（或累累計(jì)）凈值收收

18、益率-1100；其其中，R1為報(bào)告期期起始至首次次轉(zhuǎn)份額期間間（或基金合合同生效后首首月）的每萬萬份基金凈收收益，Rm為第m1次轉(zhuǎn)份額至至第m次轉(zhuǎn)份額期期間的每萬份份基金凈收益益，Rl為報(bào)告期期最后一次轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)份額至期末末的每萬份基基金凈收益。其他有關(guān)指標(biāo)的的計(jì)算應(yīng)參照照證券投資資基金信息披披露編報(bào)規(guī)則則第1號(hào)。第六條 貨幣市市場(chǎng)基金的凈凈值表現(xiàn)應(yīng)參參照以下格式式披露：（一）歷史各時(shí)時(shí)間段收益率率與同期業(yè)績(jī)績(jī)比較基準(zhǔn)收收益率比較階段基金凈值收益率率基金凈值收益率率標(biāo)準(zhǔn)差比較基準(zhǔn)收益率率比較基準(zhǔn)收益率率標(biāo)準(zhǔn)差過去個(gè)月過去年自基金合同生效效起至今基金凈值收益率率的計(jì)算參照照本規(guī)則第五五條。上述指指標(biāo)均

19、以百分分?jǐn)?shù)形式表示示，并保留至至小數(shù)點(diǎn)后第第4位。（二）自基金合合同生效以來來基金累計(jì)凈凈值收益率與與業(yè)績(jī)比較基基準(zhǔn)收益率歷歷史走勢(shì)對(duì)比比基金累計(jì)凈值收收益率的計(jì)算算參照本規(guī)則則第五條。第七條 貨幣市市場(chǎng)基金的投投資組合報(bào)告告應(yīng)參照以下下內(nèi)容和格式式披露：（一）報(bào)告期末末基金資產(chǎn)組組合資產(chǎn)組合金額(元)占基金總資產(chǎn)的的比例(%)債券投資買入返售證券其中：買斷式回回購(gòu)的買入返返售證券銀行存款和清算算備付金合計(jì)計(jì)其他資產(chǎn)合計(jì)（二）報(bào)告期債債券回購(gòu)融資資情況序號(hào)項(xiàng) 目金額(元)占基金資產(chǎn)凈值值的比例(%)1報(bào)告期內(nèi)債券回回購(gòu)融資余額額其中：買斷式回回購(gòu)融入的資資金2報(bào)告期末債券回回購(gòu)融資余額額其中：

20、買斷式回回購(gòu)融入的資資金上表中，報(bào)告期期內(nèi)債券回購(gòu)購(gòu)融資余額應(yīng)應(yīng)取報(bào)告期內(nèi)內(nèi)每日融資余余額的合計(jì)數(shù)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)內(nèi)債券回購(gòu)融融資余額占基基金資產(chǎn)凈值值比例應(yīng)取報(bào)報(bào)告期內(nèi)每日日融資余額占占基金資產(chǎn)凈凈值比例的簡(jiǎn)簡(jiǎn)單平均值。若報(bào)告期內(nèi)貨幣幣市場(chǎng)基金債債券正回購(gòu)的的資金余額違違規(guī)超過基金金資產(chǎn)凈值的的20，還應(yīng)應(yīng)作如下說明明：序號(hào)發(fā)生日期融資余額占基金金資產(chǎn)凈值的的比例（）原因調(diào)整期（三）基金投資資組合平均剩剩余期限1. 投資組合合平均剩余期期限基本情況況項(xiàng) 目天 數(shù)報(bào)告期末投資組組合平均剩余余期限報(bào)告期內(nèi)投資組組合平均剩余余期限最高值值報(bào)告期內(nèi)投資組組合平均剩余余期限最低值值投資組合的平均均剩余期限應(yīng)應(yīng)保留至整數(shù)數(shù)位，小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)后四舍五入入，其計(jì)算公公式參照貨貨幣市場(chǎng)基金金投資、估值值等相關(guān)問題題實(shí)施細(xì)則（試試行）。若報(bào)告期內(nèi)投資資組合平均剩剩余期限違規(guī)規(guī)超過1800天，還應(yīng)作作如下說明：序號(hào)發(fā)生日期平均剩余期限（天天）原因調(diào)整期2. 期末投資資組合平均剩剩余期限分布布比例序號(hào)平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基基金資產(chǎn)凈值值的比例(%)各期限負(fù)債占基基金資產(chǎn)凈值值的比例(%)130天以內(nèi)230天(含)60天360天(含)90天490天(含)180天5180天(含)397天天（含）合 計(jì)若報(bào)告期末貨幣幣市場(chǎng)基金持持有剩余期限限小于3977天但剩余存存續(xù)期超過33