1、長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同修訂對照表長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同一、前言2.訂立本基金合同的依據(jù)是中華人民共和國合同法（以下簡稱“合同法”）、中華人民共和國證券投資基金法（以下簡稱“基金法”）、證券投資基金運(yùn)作管理辦法（以下簡稱“運(yùn)作辦法”）、證券投資基金銷售管理辦法（以下簡稱“銷售辦法”）、證券投資基金信息披露管理辦法（以下簡稱“信息披露辦法”）、公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定（以下簡稱“流動性風(fēng)險規(guī)定”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。（三）長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金由基金管理人依照基金法、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)

2、督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同（草案）第一部分前言2、訂立本基金合同的依據(jù)是中華人民共和國合同法（以下簡稱“合同法”）、中華人民共和國證券投資基金法（以下簡稱“基金法”）、公開募集證券投資基

3、金運(yùn)作管理辦法（以下簡稱“運(yùn)作辦法”）、證券投資基金銷售管理辦法（以下簡稱“銷售辦法”）、證券投資基金信息披露管理辦法（以下簡稱“信息披露辦法”）、公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定和其他有關(guān)法律法規(guī)。三、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金由長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金變更注冊而來，長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金由基金管理人依照基金法、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金的變更注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)

4、險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定

5、為準(zhǔn)。六、本基金采用數(shù)量化技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)配置，通過量化模型選擇股票并構(gòu)建股票投資組合，而非進(jìn)行頻繁交易：量化模型通過學(xué)習(xí)股票市場歷史數(shù)據(jù)并總結(jié)其中的統(tǒng)計規(guī)律而產(chǎn)生，量化模型采用的歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和連續(xù)性決定了量化模型的有效性和準(zhǔn)確與否，因此量化模型存在失效的風(fēng)險，同時宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、股票市場環(huán)境、交易規(guī)則等發(fā)生重大變化也可能會影響模型的有效性，無法達(dá)到預(yù)期的投資效果。二、釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：.基金或本基金：指長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金.基金管理人：指長城基金管理有限公司.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公第二部分釋義在本基金合同

6、中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金，本基金由長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金變更注冊而來2、基金管理人：指長城基金管理有限公司司.基金合同或本基金合同：指長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充.招募說明書：指長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金招募說明書及其定期的更新.基金份額發(fā)售公告：指長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金份額發(fā)售公

7、告.上市交易公告書：指長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金之久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額上市交易公告書.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等.基金法：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004年6月1日起實(shí)施的中華人民共和國證券投資基金法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂11.銷售辦法：指中國證監(jiān)會2011年6月9日頒布、同年10月1日實(shí)施的證券投資基金銷售管理辦法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂3、基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：

8、指長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充，本基金合同由長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同修訂而成5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6、招募說明書：指長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書及其定期的更新7、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等8、基金法：指2012年12月28日第4一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013年6月

9、1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改中華人民共和國港口法等七部法律的決定修改的中華人民共和國證券投資基金法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂9、銷售辦法：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的證券投資基金銷售管理辦法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂10、信息披露辦法：指中國證監(jiān)會2004年.信息披露辦法：指中國證監(jiān)會2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的證券投資基金信息披露管理辦法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂.運(yùn)作辦法：指中國證監(jiān)會2004年6月29日頒布、同年7月1日實(shí)施的證券投資基金運(yùn)作管理辦法及頒

10、布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂.流動性風(fēng)險規(guī)定：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會.上市交易所：指深圳證券交易所.中小板300（價格）指數(shù)：指在深圳證券交易所中小企業(yè)板市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，以綜合反映中小企業(yè)板整體走勢。中小板300指數(shù)由深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布.基金份額分級：指本基金的基金份額包括長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之基礎(chǔ)份額、長城久兆中小板300指

11、數(shù)證券投資基金之穩(wěn)健份額和長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之積極份額。其中，長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之穩(wěn)健份額和長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之積極份額的基金份額配比始終保持4:6的比例不變.久兆300份額：指長城久兆中小板3006月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的證券投資基金信息披露管理辦法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂11、運(yùn)作辦法：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂12、公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的公開募集開放式證券投

12、資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂13、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會14、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會15、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人16、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人17、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織18、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法（包括其不時修訂）及相

13、關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)證券市場的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者19、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照人指數(shù)證券投資基金之基礎(chǔ)份額.久兆穩(wěn)健份額：指本基金份額按照基金合同約定規(guī)則所分離的穩(wěn)健收益類基金份額，即長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之穩(wěn)健份額.久兆積極份額；指本基金份額按照基金合同約定規(guī)則所分離的積極收益類基金份額，即長城久兆中小板300指數(shù)證券投資基金之積極份額.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人.個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人.機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券

14、投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織.合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合現(xiàn)實(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國境內(nèi)證券市場的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者.投資人：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人29.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試點(diǎn)辦法（包括其不時修訂）及相關(guān)法律

15、法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來自境外的人民幣資金進(jìn)行境內(nèi)證券投資的境外法人20、投資人：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱21、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人22、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定投等業(yè)務(wù)23、銷售機(jī)構(gòu)：指長城基金管理有限公司以及符合銷售辦法和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)24、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，

16、具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等25、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為長城基金管理有限公司或接受長城基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，本基金的登記機(jī)構(gòu)為長城基金管理有限公司26、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶27、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開定額投資等業(yè)務(wù).銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu).直銷機(jī)構(gòu)：指長城基金管理有限公司.代銷機(jī)構(gòu)：指符合銷售辦法和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代

17、銷業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu).基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn).場外：指通過深圳證券交易所外的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金基金份額的認(rèn)購、久兆300份額的申購和贖回的場所.場內(nèi)：指通過深圳證券交易所內(nèi)具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的會員單位利用交易所交易系統(tǒng)辦理本基金基金份額的認(rèn)購、久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額上市交易、久兆300份額的申購和贖回的場所.注冊登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等.注冊登記

18、機(jī)構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬淖缘怯洐C(jī)構(gòu)為長城基金管理有限公司或接受長城基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu).注冊登記系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng).證券登記結(jié)算系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶28、基金合同生效日：指長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效日，原長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同自同一日失效29、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期30、存續(xù)期：指基金合同生效至

19、終止之間的不定期期限31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日32、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日33、T+nH：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)34、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段36、業(yè)務(wù)規(guī)則：指長城基金管理有限公司開放式證券投資基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守37、標(biāo)的指數(shù)：指中證500指數(shù)38、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)

20、定申請購買基金份額有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng).場外份額：指登記在注冊登記系統(tǒng)下的基金份額.場內(nèi)份額：指登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)下的基金份額.基金賬戶：指注冊登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶.基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)買賣本基金的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶.基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并

21、予以公告的日期.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月.存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限.運(yùn)作周年：指自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的運(yùn)作期間.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日.TH：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的工作日.T+n日：指自T日起第n個工作日（不包的行為39、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為40、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、

22、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為41、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作42、定投計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式43、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%44、兀：指人民幣兀45、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原

23、因無法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)含T日）.開放日：指為投資人辦理久兆300份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日.交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段.業(yè)務(wù)規(guī)則：指長城基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金注冊登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守.認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額

24、的行為.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為.份額配對轉(zhuǎn)換：指根據(jù)基金合同的約定，本基金場內(nèi)的久兆300份額與久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額之間的配對轉(zhuǎn)換，包括分拆與合并兩個方面.分拆：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的每十份久兆300份額的場內(nèi)份額申請轉(zhuǎn)換成四份久兆穩(wěn)健份額與六份久兆積極份額的行為60.合并：指根據(jù)基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的四份久兆穩(wěn)健份額與六份久兆積極份額進(jìn)行配對申請轉(zhuǎn)換成十份久兆300份額的場內(nèi)份額的行為行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等46、擺動定價機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過

25、調(diào)整基金份額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待47、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額48、基金資產(chǎn)總值：指基金購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值50、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程52、指定媒介：指中

26、國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的媒介53、不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件.上市交易：指基金合同生效后投資人通過場內(nèi)會員單位以集中競價的方式買賣久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額的行為.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的、且由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為.轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作。轉(zhuǎn)托管包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登

27、記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（席位）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行為.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記：指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為.定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%.元：指人民幣元.基金利潤：指基金利息收入

28、、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價值總和.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值.基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù).流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等.基

29、金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程.擺動定價機(jī)制：指當(dāng)久兆300份額遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整久兆300份額的基金份額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待.指定媒體：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的報刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒體77.不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法抗拒、無法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使本基金合同當(dāng)事人無法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震

30、及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰兹⒒鸬幕厩闆r（-）基金的名稱長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金（二）基金的類別股票型第三部分基金的基本情況一、基金名稱長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二、基金的類別股票型證券投資基金（四）基金的投資目標(biāo)本基金通過投資約束和數(shù)量化監(jiān)控，力求實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭將基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)變化率之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。（五）基金的最低募集份額總額和金額基金募集份額總

31、額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元。（六）基金份額面值和認(rèn)購費(fèi)用基金份額的初始面值為人民幣L00元。本基金的認(rèn)購費(fèi)率最高不超過5%,具體費(fèi)率情況由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。（七）基金存續(xù)期限四、基金的投資目標(biāo)以增強(qiáng)指數(shù)化投資方法跟蹤目標(biāo)指數(shù)，分享中國經(jīng)濟(jì)的長期增長，在嚴(yán)格控制與目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%o五、基金的標(biāo)的指數(shù)本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。六、基金存續(xù)期限不定期七、基金份額的類別基金管理人可在法律法規(guī)允許以及不損害已有基金份額持

32、有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)不定期四、基金份額的分級（一）基金份額結(jié)構(gòu)本基金的基金份額包括長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額（簡稱“久兆300份額”）、“久兆穩(wěn)健份額”與“久兆積極份額其中，久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額的基金份額比例始終保持在4：6不變。（二）基金的基本運(yùn)作概要.本基金通過場外、場內(nèi)兩種方式公開發(fā)售。基金發(fā)售結(jié)束后，場外認(rèn)購的全部份額將確認(rèn)為久兆300份額；場內(nèi)認(rèn)購的全部份額將按照4:6的比例確認(rèn)為久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額。（具體認(rèn)購方法參見基金份額發(fā)售公告）.本基金基金合同生效后，久兆300份額設(shè)置單獨(dú)的基金代碼，只接受場外與場內(nèi)申購和贖回：久兆穩(wěn)健份額

33、、久兆積極份額交易代碼不同，只上市交易，不接受申購和贖回。.本基金基金合同生效后，基金管理人將根據(jù)基金合同的約定辦理久兆300份額與久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額之間的份額配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。份額配對轉(zhuǎn)換是指本基金場內(nèi)的久兆300份額與久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額之間的配對轉(zhuǎn)換，包括分拆和合并兩個方面。分拆指基金份額持有人將其持有的每十份久兆300份額的場內(nèi)份額申請轉(zhuǎn)換成四份久兆穩(wěn)健份額與六份久兆積極份額商，增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置和調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時公告并報中國證監(jiān)會備案，不需召開基金份額持有人大會。第四部分基金的歷史沿革長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金由

34、長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金變更注冊而來。長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金經(jīng)2011年9月15日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可201U1474號文核準(zhǔn)募集，基金管理人為長城基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。經(jīng)中國證監(jiān)會書面確認(rèn)，長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同于2012年1月30日生效。長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會，大會于2018年月日表決通過了關(guān)于長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項的議案，同意長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金由指數(shù)分級基金轉(zhuǎn)型為指數(shù)增強(qiáng)基金，基金名稱

35、相應(yīng)變更為“長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”，長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金之中小300A份額及中小300B份額先轉(zhuǎn)換為久兆300份額（場內(nèi)）后，久兆300份額（場內(nèi)）、久兆300份額（場外）再轉(zhuǎn)換為長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金份額。基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，基金管理人根據(jù)基金份額持有人大會的授權(quán),的行為。合并指基金份額持有人將其持有的四份久兆穩(wěn)健份額與六份久兆積極份額進(jìn)行配對申請轉(zhuǎn)換成十份久兆300份額的場內(nèi)份額的行為。.本基金基金合同生效后，基金管理人將按照基金合同規(guī)定在基金份額折算日對基金份額進(jìn)行折算，折算后基金運(yùn)作方式及久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份

36、額配比不變。（三）久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額概要.存續(xù)期限自基金合同生效之日起存續(xù)。.基金份額配比久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額的基金份額配比始終保持4:6的比例不變。.久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額的份額參考凈值計算（1）久兆穩(wěn)健、久兆積極、久兆300份額凈值關(guān)系本基金四份久兆穩(wěn)健份額與六份久兆積極份額的參考凈值之和將等于十份久兆300份額的凈值。（2）久兆穩(wěn)健份額的份額參考凈值計算久兆穩(wěn)健份額的約定年收益率為5.8%。久兆穩(wěn)健份額的約定年收益率除以365得到久兆穩(wěn)健份額的約定日簡單收益率。久兆穩(wěn)健份額的基金份額參考凈值以基金合同生效日或前一份額折算日經(jīng)折算后的份額凈值為基準(zhǔn)采用久兆穩(wěn)健份額的約定日

37、簡單收益率單利進(jìn)行計算。久兆穩(wěn)健份額在估值日應(yīng)計收益的天數(shù)為自基金合同生效日或前一份額折算日（定期份額折算日或不定期份定于2018年月日正式實(shí)施基金轉(zhuǎn)型，自長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金終止上市時，長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效，長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金基金合同同日失效，長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金正式變更為長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金。額折算日）次日起至估值日的實(shí)際天數(shù)。（3）久兆積極份額的份額參考凈值計算計算出久兆穩(wěn)健份額的份額參考凈值后，根據(jù)久兆300份額、久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額凈值的關(guān)系，可以計算出久兆積極份額的份額參

38、考凈值。（4）久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額的份額參考凈值公告久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額的份額參考凈值在當(dāng)天收市后計算，并在下一日內(nèi)與本基金份額凈值一同公告。如遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。.定期份額折算自基金合同生效日或前一定期份額折算日次日起至滿一年的最后一個工作日止，本基金將按照基金合同規(guī)定進(jìn)行基金的定期份額折算。本基金進(jìn)行定期份額折算后，久兆穩(wěn)健份額期末的約定應(yīng)得收益將折算為場內(nèi)久兆300份額分配給久兆穩(wěn)健份額持有人，久兆穩(wěn)健份額的份額參考凈值調(diào)整為1.000元：久兆300份額持有人持有的每十份久兆300份額將按四份久兆穩(wěn)健份額獲得新增久兆300份額的分配，持有場外

39、久兆300份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆300份額的分配，持有場內(nèi)久兆300份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場內(nèi)久兆300份額的分配。經(jīng)過定期份額折算，久兆300份額的份額凈值相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。定期份額折算前后，久兆積極份額的份額參考凈值及其份額數(shù)未發(fā)生變化，久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額的份額配比始終保持4:6的比例不變。折算所產(chǎn)生的場內(nèi)久兆300份額不進(jìn)行自動分離。.不定期份額折算本基金運(yùn)作期間，如久兆300份額的份額凈值達(dá)到2.000元或久兆積極份額的份額參考凈值達(dá)到0.250元，本基金將按照基金合同規(guī)定進(jìn)行基金的不定期份額折算。當(dāng)久兆300份額的份額凈值達(dá)到2.000

40、元時，不定期份額折算后，久兆300份額的基金份額凈值以及久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為L000元。不定期份額折算后，持有人持有的久兆300份額的份額數(shù)按照久兆300份額折算比例相應(yīng)增加，持有場外久兆300份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場外久兆300份額的分配，持有場內(nèi)久兆300份額的基金份額持有人將按前述方式獲得新增場內(nèi)久兆300份額的分配。持有人持有的久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額的份額數(shù)在折算前后均保持不變，因折算新增的份額將全部折算成久兆300份額的場內(nèi)份額。當(dāng)久兆積極份額的份額參考凈值達(dá)到0.250元時，不定期份額折算后，久兆300份額的基金份額凈值以及久兆

41、穩(wěn)健份額與久兆積極份額的基金份額參考凈值均調(diào)整為L000元；持有人持有的久兆300份額的份額數(shù)按照久兆300份額折算比例相應(yīng)減少，久兆積極份額持有人持有的久兆積極份額數(shù)按照久兆積極份額的折算比例相應(yīng)減少。為保持久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額比例不變，久兆穩(wěn)健份額的折算比例與久兆積極份額相同，久兆穩(wěn)健份額持有人持有的久兆穩(wěn)健份額數(shù)同比例相應(yīng)減少，超出份額數(shù)將全部折算成久兆300份額的場內(nèi)份額。不定期份額折算前后，久兆穩(wěn)健份額和久兆積極份額的份額配比始終保持4:6的比例不變。折算所產(chǎn)生的場內(nèi)久兆300份額不進(jìn)行自動分離。6.久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額的終止運(yùn)作經(jīng)基金份額持有人大會決議通過，久兆穩(wěn)健份額

42、與久兆積極份額可申請終止運(yùn)作。該基金份額持有人大會決議須經(jīng)本基金所有份額以特別決議的形式表決通過，即須經(jīng)參加基金份額持有人大會的久兆300份額、久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額各自的基金份額持有人或其代理人各自所持久兆300份額、久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額表決權(quán)的2/3以上（含2/3）通過方為有效。五、基金份額的發(fā)售（一）基金份額的發(fā)售時間、發(fā)售方式、發(fā)售對象.發(fā)售時間自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。.發(fā)售方式本基金通過場外、場內(nèi)兩種方式公開發(fā)售。基金銷售網(wǎng)點(diǎn)（包括基金管理人的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)）的具體名單見基金份額發(fā)售公告。.發(fā)售對象刪除。符合法律

43、法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。（二）基金份額的認(rèn)購.認(rèn)購費(fèi)用本基金以認(rèn)購金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計算認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購費(fèi)不得超過認(rèn)購金額的5%。本基金的場外、場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用。.募集期利息的處理方式認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。.基金認(rèn)購份額的計算久兆300份額、久兆穩(wěn)健份額與久兆積極份額各自具體的計算方

44、法在招募說明書中列示。.認(rèn)購份額余額的處理方式場外認(rèn)購的久兆300份額的計算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)；場內(nèi)經(jīng)確認(rèn)的久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額取整計算（最小單位為1份），余額計入基金財產(chǎn)。（三）基金份額認(rèn)購金額的限制.投資人認(rèn)購前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。.投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但己受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。.基金管理人可以對每個基金交易賬戶的單筆最低認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制請參看招募說明書。.基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認(rèn)購金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請參看招募說明書。六、基金備案（一）

45、基金備案的條件.本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，且基金募集達(dá)到基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。.基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。.本基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項只能存入專用賬戶，任何人不得動用。

46、認(rèn)購資金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投資人認(rèn)購的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。（二）基金募集失敗1.基金募集期屆滿，未達(dá)到基金備案條件，第五部分基金的存續(xù)一、基金份額的變更登記長城久兆中小板300指數(shù)分級證券投資基金終止上市后，基金管理人將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請辦理基金份額的變更登記?；鸸芾砣讼蛑袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司取得終止上市權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊之后，將投資人權(quán)益數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)登記到長城基金管理有限公司的注冊登記系統(tǒng)，進(jìn)行投資人持有基金份額的初始登記，并進(jìn)行基金份額更名以及必要的信息變更。二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有

47、人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?；鸫胬m(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)則基金募集失敗。.如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的認(rèn)購款項，并加計銀行同期存款利息。.如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及代銷機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾?/p>

48、人、基金托管人和代銷機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資金數(shù)額基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報告中國證監(jiān)會；基金份額持有人數(shù)量連續(xù)20個工作日達(dá)不到200人，或連續(xù)20個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會說明出現(xiàn)上述情況的原因并提出解決方案。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。定。七、久兆300份額的申購與贖回本基金的久兆穩(wěn)健份額、久兆積極份額將不接受投資者的申購與贖回?；鸷贤Ш螅顿Y者可通過場外或場內(nèi)兩種方式對久兆300份

49、額進(jìn)行申購與贖回。（一）申購和贖回場所久兆300份額場外申購與贖回的場所包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)。久兆300份額場內(nèi)申購與贖回的場所為具有基金代銷業(yè)務(wù)資格且符合深圳證券交易所風(fēng)險控制要求的深圳第六部分基金份額的申購與贖回一、申購和贖回場所本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并予以公告。基金投資人應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上證券交易所會員

50、單位。本基金具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況變更或增減代銷機(jī)構(gòu)，并予以公告。若基金管理人或其指定的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進(jìn)行久兆300份額的申購與贖回，具體方法由基金管理人另行公告。（二）申購和贖回的開放日及時間.開放日及開放時間投資人在開放日辦理久兆300份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停久兆300份額申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中載明?；鸷贤Ш螅舫?/p>

51、現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。.申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理久兆300份額的申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^三個月開始辦理久兆300份額的贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。述方式進(jìn)行申購與贖回。二、申購和贖回的開放日及時間1、開放日及開放時間投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

52、，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)

53、構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價格。三、申購與贖回的原則、“未知價原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；、”金額申購、份額贖回”原則，即申購以在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放H前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理久兆300份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。（三）申購與贖回的原則.“未知價

54、”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的久兆300份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；.“金額申購、份額贖回”原則，即久兆300份額的申購以金額申請，贖回以份額申請；.贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行久兆300份額的順序贖回：.當(dāng)日久兆300份額的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。（四）申購與贖回的程序1.申購和贖回的申請方式投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出久兆300份額的金額申請，贖回以

55、份額申請；3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；4,贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。四、申購與贖回的程序1、申購和贖回的申請方式投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放H的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。2、申購和贖回的款項支付投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，否則所提交的申購申請不成立。投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。投資人交付申購

56、款項，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。如遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項順延至上述情形消除后的下一個工申購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的久兆300基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。.申購和贖回申請的確認(rèn)基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理申購和贖回

57、申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。.申購和贖回的款項支付申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。若申購不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的代銷機(jī)構(gòu)將投資人已繳付的申購款項退還給投資人。投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T+7日（包括該日）內(nèi)支

58、付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。（五）申購和贖回的數(shù)額限制.本基金申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書中列示。.當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。3、申購和贖回申請的確認(rèn)基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查

59、詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，依法對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則實(shí)施前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。五、申購和贖回的數(shù)量限制1、基金管理人可以規(guī)定投資人首次申購和每次申購的最低金額以及每次贖回的最低份額，具體規(guī)定請參見招募說明書或相關(guān)公告。2、當(dāng)接受

60、申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單11凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。.基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照信息披露辦法的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。（六）申購和贖回的價格、費(fèi)用及