第二章商業(yè)銀行資本治理1.假設(shè)某銀行遵循巴塞爾協(xié)議Ⅰ的資本要求，目前自有資本40億元，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為50％，問該銀行的資本能支撐多大的資產(chǎn)規(guī)模？2.某商業(yè)銀行資產(chǎn)欠債表顯示，現(xiàn)金為100萬元，對企業(yè)的貸款為80萬元，對企業(yè)的長期信貸許諾為200萬元，請問依照這三項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為多少？3.假設(shè)我國某股分制商業(yè)銀行遵循巴塞爾協(xié)議Ⅰ的資本要求，目前資產(chǎn)余額為2000億元，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為50％，這家銀行的最低資本限額為多少？第三章商業(yè)銀行欠債治理加權(quán)平均資本本錢1.假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金的利息本錢為270萬元，其它本錢為135萬元，新增資金的20%用于非盈利資產(chǎn)，那么該銀行的邊際本錢計(jì)算如下：資金邊際本錢=（270+135）/9000=%新增可用資金邊際本錢=（270+135）/9000×（1-20%）=%2.某商業(yè)銀行共籌集5億元資金，其中以8%的資金本錢率能夠籌集支票存款1億元，以12%的資金本錢率能夠籌集按期存款、儲蓄存款等3億元，資本性債券1億元，其本錢率為16%。若是存款運(yùn)用于非盈利資產(chǎn)比重別離為：支票存款為15%，按期和儲蓄存款5%。資本性債券全數(shù)用于盈利性資產(chǎn)上。該行的加權(quán)平均本錢率為：第五章商業(yè)銀行貸款治理本錢加成定價(jià)法1.一筆貸款額100萬元，若是銀行為了籌集該筆資金以%的利率發(fā)行存單，；銀行發(fā)放和治理這筆資金的經(jīng)營本錢為%，估量違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用需要%，銀行預(yù)期的利潤水平為%，按本錢加成定價(jià)法，這一筆貸款的利率應(yīng)該為多少？2.某客戶申請500萬元的信用額度，實(shí)際利用400萬元，利率20%（合同）。顧客對其未利用部份支付1%許諾費(fèi)。銀行要求客戶必需有相當(dāng)于實(shí)際貸款額的20%和未利用額的5%的存款作為補(bǔ)償余額。中央銀行法定存款預(yù)備金率為10%。試確信銀行的稅前和稅后收益率？3.某客戶借入1年期50000美元的貸款，采用利息先付的方式，年利率為10%，求其實(shí)際貸款利率。第六章商業(yè)銀行證券投資治理避稅組合原那么1.商業(yè)銀行發(fā)行1000萬元大額存單，用于證券投資。存單年利率%，存單存款要求3%的法定存款預(yù)備金?？晒┻x擇的債券是，一是名義年利率為10%的應(yīng)稅國債，二是年收益率為8%的免稅市政債券，邊際稅率為34%，銀行如何組合？2.某銀行用10％的加權(quán)平均資金本錢籌的1500萬資金，扣除6％的法定存款預(yù)備金以后用于投資。投資兩種證券，一種是12％的應(yīng)稅證券，一種是10％的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為33％，如何進(jìn)行投資組合以取得最高收益？融資本錢=1500*10%=150可投資資金=1500*（1-6%）=1410求應(yīng)稅證券數(shù)量：150=x*12%

得：x=1250免稅證券數(shù)量：1410-1250=160第八章商業(yè)銀行資產(chǎn)欠債治理策略融資缺口模型1.假設(shè)A銀行以后2個(gè)月的利率靈敏性資產(chǎn)是200萬元，而利率靈敏性欠債是100萬元。融資缺口為正100萬元(200-100=100萬元)。若是以后3個(gè)月內(nèi)市場利率上升，銀行凈利息收入就會增加，反之，利率下降，銀行凈利息收入那么減少。若是市場利率上漲100個(gè)基點(diǎn)，即1%，A銀行凈利息收入將增加1萬元，即100萬元╳1%＝1萬元。若是市場利率下降100個(gè)基點(diǎn)，那么A銀行的利息收入將減少1萬元，即100萬元╳（-1%）＝-1萬元。持續(xù)期缺口模型見書上例題1.某商業(yè)銀行在下述日期內(nèi)到期或有待從頭定價(jià)的資產(chǎn)和欠債金額散布如下表（單位：億元）。依照上述資料，請回答以下問題：（1）請計(jì)算每一個(gè)期限內(nèi)的利率靈敏性資產(chǎn)和欠債。（2）判定每一個(gè)期限內(nèi)銀行所處資產(chǎn)靈敏性缺口類型。（3）對每一個(gè)期限而言，假設(shè)其他條件不變，利率如何變更對銀行有利？(4）假設(shè)預(yù)期利率下降，哪個(gè)期限內(nèi)銀行需要采取方式來規(guī)避