-.z.天津2017年上半年期貨從業(yè)資格：套期保值的概念與原理模擬試題一、單項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意〕1、以下可以從事期貨交易的是〔〕。A．國家機關和事業(yè)單位B．*集團下屬公司C．期貨交易所的工作人員D．中國期貨業(yè)協會的工作人員2、期貨從業(yè)人員違反"期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則〔修訂〕"，情節(jié)輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為〔〕A．予以當面批評B．予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發(fā)出C．予以公開譴責D．向公安部門舉報3、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產，情節(jié)特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人〔〕。A．處5年以下有期徒刑或者拘役B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金4、期貨交易所中層管理人員的任免應報〔〕備案。A．中國期貨業(yè)協會B．本交易所會員大會C．本交易所理事會D．中國證監(jiān)會5、管理和使用的具體方法由〔〕制定。A．國務院期貨監(jiān)視管理機構B．國務院期貨監(jiān)視管理機構會同國務院財政部門C．國務院期貨監(jiān)視管理機構會同中國人民銀行D．國務院期貨監(jiān)視管理機構會同中國期貨業(yè)協會6、期貨公司任用境外人士擔任經理層人員職務的比例不得超過公司經理層人員總數的〔〕。A．15%B．20%C．30%D．50%7、美元較歐元貶值，此時最正確策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨8、林*是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林*為了獲得更多客戶，在為客戶提供效勞過程中，屢次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務大幅度下滑。林*的行為違反了"期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則〔修訂〕"關于〔〕的規(guī)定。A．合規(guī)執(zhí)業(yè)B．專業(yè)勝任C．競爭準則D．不正當競爭9、假定年利率為8%，年指數股息率為1.5%，6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.2個指數點，市場沖擊本錢為0.2個指數點；買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊本錢為0.6%；投資者是貸款購置，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時的無套利區(qū)間是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]10、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協會〔〕A．暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內拒絕受理其從業(yè)人員資格申請C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D．公開通報批評

11、丁*在*期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。*日，丁*發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內交易員小王操作不慎，將丁*賣出指令敲成"買入〞，從而導致丁*保證金缺乏，小王向營業(yè)部經理匯報后，給丁*透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁*發(fā)現這一事件，即提出索賠。如果丁*要提起訴訟，應當以〔〕為被告。A．期貨公司B．期貨公司營業(yè)部C．小王D．期貨公司和小王12、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存〔〕年。A．20B．15C．10D．513、申請設立期貨公司，以期貨公司經營必需的非貨幣財產出資的，非貨幣財產出資占注冊資本的比例〔〕。A．不得低于85%B．不得高于85%C．不得低于15%D．不得高于15%14、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低B．本錢較低C．收益較高D．保證金要求較低15、湯*是*期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據規(guī)定，湯*應當提前〔〕日向董事會提出。A．10B．15C．30D．6016、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進展了審查，發(fā)現甲有假設干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據上述資料，請答復以下問題。]甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。A．凈資產不低于人民幣100萬元B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元C．不存在不良誠信記錄D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄17、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是〔〕。A．企業(yè)法人B．自然人C．會員D．國有企業(yè)18、中國期貨業(yè)協會是〔〕。A．事業(yè)單位B．企業(yè)法人C．社會團體法人D．從事期貨經營的機構19、*期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級參謀，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理〔〕。A．不準許該副總經理兼職B．可以批準該副總經理兼職C．無權批準該副總經理兼職D．可以助其以調用的形式進展兼職20、以下關于期貨公司的說法，不正確的選項是〔〕。A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監(jiān)視管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利B．國務院期貨監(jiān)視管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業(yè)整頓C．期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監(jiān)視管理機構可以對其進展接收D．期貨公司出現嚴重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監(jiān)視管理機構可以責令調整有關部門負責人員21、以下關于中國期貨業(yè)協會的說法，不正確的選項是〔〕。A．中國期貨業(yè)協會的權力機構為全體會員組成的會員大會B．中國期貨業(yè)協會的章程由理事會制定C．中國期貨業(yè)協會的章程要報國務院期貨監(jiān)視管理機構備案D．中國期貨業(yè)協會理事會成員通過選舉產生22、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。A．英國B．新加坡C．美國D．日本23、期貨交易所應當向〔〕報送財務會計報告。A．期貨保證金平安存管監(jiān)控機構B．國務院期貨監(jiān)視管理機構C．期貨公司D．非期貨公司結算會員24、*出口商擔憂日元貶值而采取套期保值，可以__。A．買日元期貨買權B．賣歐洲日元期貨C．賣日元期貨D．賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權25、我國期貨交易所會員必須是〔〕。A．自然人B．事業(yè)單位C．境內企業(yè)法人D．境外企業(yè)法人二、多項選擇題〔共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意〕1、以下關于期貨交易所的說法，正確的有〔〕。A．期貨交易所結算會員的結算業(yè)務資格由期貨交易所批準B．期貨交易所可以實行會員分級結算制度C．實行會員分級結算制度的期貨交易所會員由初級會員和高級會員組成D．期貨交易所會員不能是個人2、以下關于基差的說法，正確的有__。A．套期保值的效果主要由基差的變化決定B．基差=期貨價格-現貨價格C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差D．正向市場中，基差為正值3、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的__。A．成交量B．成交價C．持倉量D．最高價與最低價、開盤價與收盤價4、期貨交易所章程中應當載明的事項包括〔〕。A．設立目的和職責B．名稱、住所和營業(yè)場所C．注冊資本及其構成D．對會員的紀律處分5、保證金可以以〔〕方式支付。A．現金B(yǎng)．標準倉單C．可流通國債D．支票6、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用〔〕進展期貨交易。A．信貸資金B(yǎng)．財政資金C．自有資金D．銀行資金7、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是__。A．掌握限制損失和滾動利潤B．金字塔式買入賣出C．靈活運用止損指令D．制訂交易的方案8、在我國，期貨公司應當保證期貨〔〕資料的完整和平安。A．交易B．結算C．交割D．價格9、會員制期貨交易所會員享有的權利包括〔〕。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權C．聯名提議召開臨時會員大會D．按規(guī)定轉讓會員資格10、孫*在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張*已經獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，于是該期貨公司開場申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，答復以下問題：假設總經理李*在外出辦理業(yè)務過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務經營許可證遺失，對此，期貨公司應當〔〕。A．在30日內在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢B．請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢C．持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領D．公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領

11、丁*在*期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。*日，丁*發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內交易員小王操作不慎，將丁*賣出指令敲成"買入〞，從而導致丁*保證金缺乏，小王向營業(yè)部經理匯報后，給丁*透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁*發(fā)現這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是〔〕。A．小王違背丁*的委托為丁*買入白糖期貨合約的行為B．小王挪用其他客戶保證金的行為C．小王未經丁*同意擅自買賣期貨的行為D．小王發(fā)現賬面資金缺乏的情況下未通知丁*追繳足額保證金12、期貨從業(yè)人員應當具備〔〕。A．投資經歷B．專業(yè)知識C．職業(yè)道德D．專業(yè)技能13、期貨從業(yè)人員應當遵守的職業(yè)行為標準包括〔〕。A．老實守信，恪盡職守，促進機構標準運作，維護期貨行業(yè)聲譽B．以專業(yè)的技能，慎重、勤勉盡責地為客戶提供效勞，保守客戶的商業(yè)秘密，維護客戶的合法權益C．向客戶提供專業(yè)效勞時，充分提醒期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證D．當自身利益或者相關利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進展披露，并且堅持客戶合法利益優(yōu)先的原則14、期貨公司的董事會除應當行使"公司法"規(guī)定的職權外，還應當履行以下〔〕職責。A．研究制定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求B．研究制定風險管理、內部控制制度C．審議并決定客戶保證金平安存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金平安存管監(jiān)控的各項要求D．審議并決定風險管理、內部控制制度15、以下關于成交量和持倉量關系的說法，正確的選項是__。A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活潑程度和投資者的預期B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加16、期貨交易所不得從事〔〕。A．信托投資B．股票投資C．非自用不動產投資D．間接參與期貨交易17、"期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則〔修訂〕"對從業(yè)人員的根本要求和規(guī)定有〔〕。A．執(zhí)業(yè)紀律B．專業(yè)勝任能力C．職業(yè)品德D．職業(yè)創(chuàng)新能力18、關于預計負債說法正確的〔〕A．期貨公司應當按照企業(yè)會計準則的規(guī)定確認預計負債B．中國證監(jiān)會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進展專項說明C．有證據說明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監(jiān)會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額D．有證據說明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監(jiān)會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額19、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機構繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進展期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規(guī)定，期貨公司繳納的后續(xù)資金來源有〔〕。A．從其收取的交易手續(xù)費中按照代理交易額的千萬分之五至十的比例繳納B．從其資產中提取千分之十的比例繳納C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費的百分之三繳納D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納7.甲、乙、丙、丁四人均在*期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監(jiān)事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業(yè)部員工，由于丁所在的營業(yè)部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業(yè)部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有〔〕。A．甲B．乙C．丙D．丁20、李*本科畢業(yè)后獲得法學碩士學位，在*律所工作6年以后，李*打算進入期貨行業(yè)開展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據規(guī)定，李*可以擔任期貨公司的〔〕職務。A．董事長B．經理層人員C．總經理D．監(jiān)事會主席21、