《中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】C2、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）

A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型

C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

D.與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】B4、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）

A.不變；減小；變高

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】D5、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】C6、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險【答案】B7、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B8、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】A9、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】B10、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】C11、零售類風險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】D12、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B13、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】B14、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B15、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】A16、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B17、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A18、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D19、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】D20、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A21、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】D22、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D23、下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段.對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D.應將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和外部控制質(zhì)量的評估上【答案】D24、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】D25、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務

D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】D26、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】C27、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】D28、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D29、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】B30、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露的計量

D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A31、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B32、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】B33、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】A34、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】A35、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

C.銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D36、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】C37、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】C38、下列關(guān)于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C39、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】B40、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】D41、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】A42、對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】C43、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險，市場風險和操作風險

B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】C44、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D45、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】A46、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一【答案】B47、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】D48、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B49、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】C50、風險事件：

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理

B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A51、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關(guān)風險，獲取必要的履約保證【答案】C52、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】B53、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】C54、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】B55、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質(zhì)指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D56、下列關(guān)于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】C57、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】D58、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B59、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】D60、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】D61、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】B62、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】D63、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的屆值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】D64、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】A65、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】A66、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾67、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】A68、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】C69、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】D70、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】A71、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C72、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】C73、關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標準法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】B74、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經(jīng)營管理活動

C.戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B75、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】A76、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓【答案】A77、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B78、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B79、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】C80、風險事件：

A.交易對手信用風險暴露的計量

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)

D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】C81、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】A82、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(無擔保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內(nèi)風險權(quán)重是75％，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】D83、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B84、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)【答案】C85、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A86、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】B87、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D88、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。

A.技術(shù)進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災害等【答案】B89、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C90、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D91、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】A92、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】A93、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】B94、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】D95、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D96、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】D97、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】A98、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內(nèi)部控制體系的建設

B.購買商業(yè)保險

C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務外包【答案】A99、下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備?【答案】B100、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無關(guān)

C.負相關(guān)

D.以上都不對?【答案】C二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.未能正確識別假鈔

B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務【答案】ABD102、下列有關(guān)替代標準法的說法，正確的是（）。

A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法

B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度

C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關(guān)數(shù)據(jù)

D.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，驗證操作風險計量系統(tǒng)，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定

E.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB103、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應當接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出【答案】ABCD104、我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，并關(guān)注銀行的（）。

A.業(yè)務風險

B.內(nèi)部控制

C.風險管理水平

D.盈利能力

E.支付能力【答案】ABC105、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD106、金融風險可能造成的損失包括()。

A.系統(tǒng)損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

E.經(jīng)營損失【答案】BCD107、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。

A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

C.乙辦理業(yè)務需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)

D.甲乙密碼互相不知悉

E.甲需要業(yè)務授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)【答案】AD108、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。

A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任

B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進

C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法

D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD109、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％

B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD110、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。

A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總

B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總

C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總

D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示

E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD111、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。

A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包

B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風險

C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數(shù)據(jù)信息中心

D.該行為是可降低的風險

E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB112、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.嚴格的內(nèi)部控制和審計

C.完善的市場風險管理流程

D.全面的市場風險管理政策

E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD113、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風險，評估內(nèi)容主要包括（）。

A.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境

B.內(nèi)部控制因素

C.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)

D.情景分析

E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD114、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.臨時報告

E.公司章程【答案】ABCD115、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。

A.檢查處理的方式

B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行

C.“行政處罰決定書”的作出

D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行

E.現(xiàn)場檢查事實與評價【答案】AB116、材料題風險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件【答案】AD117、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。

A.以核心存款作為貸款的主要資金來源

B.將大量短期借款用于長期貸款

C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配

D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD118、我國商業(yè)銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。

A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險

B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況

C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理

D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD119、風險事件：

A.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理

B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理

C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度

E.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整(CVA)和錯向風險的識別和管理【答案】ABCD120、商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18％（）

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和銷售

D.代理業(yè)務

E.零售銀行業(yè)務【答案】ABC121、影響違約損失率的因素包括（）。

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD122、下列選項中，董事會對其承擔最終責任的有（）。

A.銀行的業(yè)務戰(zhàn)略

B.銀行的關(guān)鍵人員決定

C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實踐

D.銀行的風險管理與合規(guī)義務

E.銀行的財務穩(wěn)健性【答案】ABCD123、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.核心負債比例

D.盈利能力

E.準備金充足程度【答案】BD124、市場約束機制包括（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)所披露的信息進行評估

B.完善的信息披露制度

C.良好的市場環(huán)境

D.健全的中介機構(gòu)管理約束

E.有效的市場退出政策【答案】ABCD125、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.操作風險

D.信用風險

E.市場風險【答案】ACD126、金融風險可能造成的損失包括()。

A.系統(tǒng)損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失

E.經(jīng)營損失【答案】BCD127、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。

A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)與到期負債

E.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量【答案】AD128、中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。

A.貸款投放

B.財政存款

C.通貨膨脹

D.外匯占款

E.現(xiàn)金支取【答案】ABD129、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險．下列做法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.制定適當?shù)膫鶆战M合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

B.適度分散客戶種類和資金到期日

C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合【答案】ABCD130、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）

A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總

B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息

C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項

D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD131、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應充分反映壓力情景對（）等的影響。

A.監(jiān)管資本

B.風險加權(quán)資產(chǎn)

C.會計損益

D.風險管理

E.資產(chǎn)價值【答案】ABC132、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。

A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D.風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結(jié)果【答案】ABCD133、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經(jīng)營成本

E.監(jiān)管成本【答案】B134、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。

A.客戶風險

B.行業(yè)風險

C.品牌風險

D.國家風險

E.法律風險【答案】ABC135、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.商品風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰(zhàn)略風險

E.投資風險【答案】BC136、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。

A.商業(yè)銀行進行資產(chǎn)規(guī)模擴張

B.保護公眾知情權(quán)和公眾利益

C.增強銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度

D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用

E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD137、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。

A.評級授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

E.后臺清算【答案】ABCD138、一級資本扣減項包括（）

A.商譽

B.自持股票

C.對未并表金融機構(gòu)投資中的其他一級資本

D.協(xié)議互持的其他一級資本

E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD139、商業(yè)銀行應有能力對信息系統(tǒng)進行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先()。

A.排序

B.立項

C.審批

D.復核

E.控制【答案】ABC140、下列屬于國別風險的是（）。

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.銀行業(yè)危機

D.物價上漲

E.通貨膨脹【答案】ABC141、以下關(guān)于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。

A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準

B.新標準法由業(yè)務規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成

C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督

E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD142、材料題風險事件：

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件【答案】AD143、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性

B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔保

C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)

D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信

E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD144、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。

A.了解機構(gòu)

B.風險評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

E.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級【答案】ABCD145、一級資本扣減項包括（）

A.商譽

B.自持股票

C.對未并表金融機構(gòu)投資中的其他一級資本

D.協(xié)議互持的其他一級資本

E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD146、風險管理信息系統(tǒng)應當()。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權(quán)限和識別標志【答案】ABCD147、下列說法正確的是（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件

B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實物資產(chǎn)的損壞

C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒

D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD148、下列關(guān)于操作風險損失數(shù)據(jù)收集的說法正確的是（）。

A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關(guān)工作

B.損失收集工作要明確職責分工

C.損失收集工作要明確損失的定義

D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性

E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計標準【答案】ABCD149、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內(nèi)部控制【答案】ABCD150、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調(diào)整)

C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

D.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動【答案】ABCD151、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。

A.就業(yè)制度

B.工作場所安全事件

C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務活動事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

E.交割及流程管理事件【答案】ABCD152、為有效防止風險交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構(gòu)的管理，下列對合作機構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作機構(gòu)管理制度體系

B.管理人對合作機構(gòu)實施限額管理

C.管理人切實履行投資管理職責

D.管理人對擬合作機構(gòu)開展準入盡職調(diào)查

E.管理人對合作機構(gòu)實行名單制管理【答案】BC153、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內(nèi)容（）。

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響

B.評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求

C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

D.提出抵御各類風險的具體措施

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC154、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。

A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查

D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或財務收支計劃【答案】CD155、商業(yè)銀行的風險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）

A.內(nèi)部控制

B.風險偏好

C.公司治理

D.管理戰(zhàn)略

E.風險文化【答案】ABCD156、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。

A.資產(chǎn)回報率

B.流動比率

C.利息償付比率

D.銷售利潤率

E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD157、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。

A.內(nèi)部評級法是風險計量／分析的核心工具

B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風險管理的效率和質(zhì)量

C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎平臺

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD158、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。

A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制

B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

C.建立了與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系

D.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

E.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC159、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風險因素預警指標（）。

A.行業(yè)整體衰退

B.出現(xiàn)金融危機

C.產(chǎn)能明顯過剩

D.市場需求出現(xiàn)明顯下降

E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD160、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內(nèi)部控制【答案】ABCD161、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。

A.20％

B.15％

C.18％

D.10％

E.12％【答案】BC162、商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。

A.改變市場定位

B.業(yè)務外包

C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃

D.調(diào)整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

E.購買商業(yè)保險【答案】BC163、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。

A.代理行往來

B.由境外服務提供商提供的外包服務

C.設立境外機構(gòu)

D.國際資本市場業(yè)務

E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD164、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務線，每個業(yè)務線對應的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%【答案】AD165、風險事件：

A.利率掉期

B.CDS

C.逆同購

D.證券借貸

E.即期外匯買賣【答案】ABCD166、經(jīng)濟資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（）。

A.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數(shù)額

B.資產(chǎn)減去負債后的余額

C.銀行抵補風險所要求擁有的資本

D.一個風險概念

E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】CD167、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD168、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務線，每個業(yè)務線對應的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%【答案】AD169、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務線，每個業(yè)務線對應的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%【答案】AD170、中國銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則包括下列哪幾項?（）

A.公正原則

B.公開原則

C.效率原則

D.公平原則

E.依法原則【答案】ABC171、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。

A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任

B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進

C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法

D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證

E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD172、通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（）人手。

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.技術(shù)層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

E.戰(zhàn)術(shù)層面【答案】ACD173、下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。

A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％

B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％

C.凈穩(wěn)定資金比例指標包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)

D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上

E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量【答案】ACD174、下列說法正確的是（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件

B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實物資產(chǎn)的損壞

C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒

D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD175、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。

A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)

C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D.風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全

E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結(jié)果【答案】ABCD176、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內(nèi)部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD177、下列關(guān)于流動風險與信用風險的關(guān)系，說法正確的有()。

A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險

C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損

D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB178、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。

A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標

B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標

C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款

D.NSFR指標設計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標只考慮總量

E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD179、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。

A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離

B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)

C.各職能部門具有明確的職責分工

D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立

E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關(guān)的業(yè)務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD180、下列關(guān)于期權(quán)風險敏感性指標表述正確的有（）

A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標，也被視為時間損耗

B.期權(quán)Delta為0.5，表示標的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%

C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標

D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小

E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進行動態(tài)調(diào)整【答案】AB181、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。

A.屬于衍生產(chǎn)品交易

B.在實踐中通常簡稱為即期

C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風險【答案】BCD182、風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）

A.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD183、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）。

A.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查

D.外部審計