第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理中間業(yè)務(wù)概述無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)租賃類中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價

12/8/2022第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理

第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述12/8/2022第十章第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述

中間業(yè)務(wù)的含義在以英美為主的西方商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，與我國中間業(yè)務(wù)概念相對應(yīng)對是表外業(yè)務(wù)。2001年7月4日中國人民銀行公布的?商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定?規(guī)定，中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債，形成銀行非利息收入業(yè)務(wù)。即能為商業(yè)銀行帶來貨幣收入，卻不直接列入銀行資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)。12/8/2022第十章第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述

中間業(yè)務(wù)的特點

中間業(yè)務(wù)的開展主要以商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)為根底，接受客戶的委托，效勞于客戶的金融和信息咨詢需要。具有不運用或不直接運用自己的資金，以收取手續(xù)費的形式獲取收入，風險低的特點。在實踐中常表現(xiàn)為以下特點：表外性、多樣性、風險差異性。12/8/2022第十章第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述

中間業(yè)務(wù)的種類巴塞爾委員會按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)和或有負債的標準：結(jié)

算

支

付代

理信息咨詢12/8/2022第十章第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述

中間業(yè)務(wù)的種類我國?商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定?對中間業(yè)務(wù)的分類：12/8/2022第十章第一節(jié)

中間業(yè)務(wù)概述

中間業(yè)務(wù)的分類按照風險大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)將中間業(yè)務(wù)分為3大類。12/8/2022第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理

第二節(jié)

無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)12/8/2022第十章第二節(jié)

無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)

概念及分類無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)主要是指商業(yè)銀行不運用或較少運用自己的資金，以中間人的身份為客戶提供代理收付、委托、保管、咨詢等金融效勞，并收取手續(xù)費。此類中間業(yè)務(wù)真正表達了中間業(yè)務(wù)的最根本性質(zhì)，即中介、代理或居間業(yè)務(wù)，風險低、本錢低、收入穩(wěn)定、平安。該類中間業(yè)務(wù)包括咨詢參謀類、代理類、保管類和基金類四種中間業(yè)務(wù)。12/8/2022第十章第二節(jié)無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)

咨詢參謀類中間業(yè)務(wù)

12/8/2022第十章第二節(jié)

無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)

代理類中間業(yè)務(wù)

代理類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)，提供金融效勞并收取一定費用，是典型的中間業(yè)務(wù)。包括：〔1〕代理收付業(yè)務(wù)〔2〕代理承銷與兌付債券業(yè)務(wù)〔3〕代理保險業(yè)務(wù)〔4〕代理政策性銀行業(yè)務(wù)〔5〕代理中國人民銀行業(yè)務(wù)〔6〕代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)〔7〕代理其他業(yè)務(wù)12/8/2022第十章第二節(jié)

無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)

保管類中間業(yè)務(wù)

保管類中間業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行利用自身的設(shè)施〔如保管箱、保管庫〕接受客戶的委托，代為保管各種貴金屬、珠寶古玩字畫、有價證券、契約文件、保密檔案資料、設(shè)計圖紙等，并收取一定手續(xù)費。保管箱收費分租金與保證金。租金按年計收，保證金通常在申請租箱時一次性交付，主要用于扣除逾期租金及銀行鑿箱費用。12/8/2022第十章第二節(jié)

無風險/低風險類中間業(yè)務(wù)

基金類中間業(yè)務(wù)

12/8/2022第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理

第三節(jié)

不含期貨期權(quán)性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)12/8/2022第十章第三節(jié)

不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

概念與分類

不含有期權(quán)風險類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在向客戶提供此類中間業(yè)務(wù)時承擔一定的會影響到銀行當期損益的風險，但銀行和客戶所承擔的義務(wù)是對稱的，客戶不擁有單獨決定是否履行合同的權(quán)利。無追索權(quán)的資產(chǎn)證券化、貸款出售及代客交易、支付結(jié)算、銀行卡等金融效勞中間業(yè)務(wù)屬此類。12/8/2022交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風險管理等方面的需要，利用適宜的金融工具進行的資金交易活動。第十章第三節(jié)

不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

交易類中間業(yè)務(wù)

12/8/2022第十章第三節(jié)

不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)

結(jié)算支付類中間業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費業(yè)務(wù)。通過結(jié)算工具、結(jié)算方式來開展此類業(yè)務(wù)。12/8/2022第十章第三節(jié)

不含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

銀行卡業(yè)務(wù)

銀行卡是由經(jīng)授權(quán)的金融機構(gòu)〔主要指商業(yè)銀行〕向社會發(fā)行的具有消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或局部功能的信用支付工具。銀行卡包括信用卡、借記卡、貸記卡、聯(lián)名/認同卡。

12/8/2022第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理

第四節(jié)

含期貨期權(quán)性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)12/8/2022第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

概念與分類

含期權(quán)性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供此類中間業(yè)務(wù)時需要承擔較大的風險，會形成銀行潛在的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并且銀行應(yīng)承諾購置方的要求，保證將來按照事先約定的條件履行承諾。這對于銀行來說是一種或有債權(quán)/債務(wù)，銀行應(yīng)在售出承諾時獲得一定的收入補償。它包括金融衍生產(chǎn)品、不可撤銷承諾、備用信用證、保函等擔保類業(yè)務(wù)。12/8/2022第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

擔保類中間業(yè)務(wù)擔保類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔保，承擔客戶違約風險的業(yè)務(wù)。主要包括銀行承兌匯票、備用信用證、各類保函等。銀行承兌匯票是指收款人或者付款人簽發(fā)，并由承兌申請人向開戶銀行申請，經(jīng)銀行審查同意承兌的商業(yè)匯票。銀行保函是銀行應(yīng)申請人的請求，向受益人開立的書面擔保憑證，保證申請人在未按照雙方協(xié)議履行其責任義務(wù)時，由銀行代其履行一定金額、一定期限內(nèi)的經(jīng)濟賠償責任。備用信用證：開證行根據(jù)開證申請人的請求對受益人開立的承諾承擔某項義務(wù)的憑證。12/8/2022第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

承諾類中間業(yè)務(wù)

承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指借款承諾，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。

12/8/2022

第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

金融衍生產(chǎn)品金融衍生產(chǎn)品，通常是指從原生資產(chǎn)〔UnderlyingAssets〕派生出來的金融工具，它是一種金融合約，其價值取決于一種或多種根底資產(chǎn)或指數(shù)。銀行利用衍生產(chǎn)品交易進行資產(chǎn)負債管理，降低銀行潛在利率、匯率風險，幫助客戶提高預(yù)期收益率。12/8/2022第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

租賃類中間業(yè)務(wù)

租賃是指以收取租金為條件讓渡物件使用權(quán)的經(jīng)濟行為，即由財產(chǎn)所有者〔出租人〕按契約規(guī)定，將財產(chǎn)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給承租人使用，出租人對財產(chǎn)始終保有所有權(quán)，承租人根據(jù)契約按期繳納一定租金給出租人的經(jīng)濟行為?，F(xiàn)代租賃的特征：(1)融資與融物相結(jié)合。(2)信用和貿(mào)易相結(jié)合。(3)租賃物的使用權(quán)和所有權(quán)別離。(4)租賃期限一般較長。(5)涉及三方當事人，并同時具備兩個或兩個以上的合同。12/8/2022第十章第四節(jié)

含期權(quán)期貨性質(zhì)風險類中間業(yè)務(wù)

租賃業(yè)務(wù)的主要類型按照租賃的性質(zhì)根本上可分為融資性租賃業(yè)務(wù)和經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)兩大類。融資性租賃業(yè)務(wù)是由商業(yè)銀行出資購置承租人選定的設(shè)備，并按協(xié)議將設(shè)備出租給承租人使用。融資性租賃包括直接租賃、轉(zhuǎn)租賃和售后回租、杠桿租賃等形式。經(jīng)營性租賃是出租人向承租人租出設(shè)備，在租賃期內(nèi)由出租人負責設(shè)備的安裝、保養(yǎng)、維修、納稅、支付保險費和提供專門的技術(shù)效勞的租賃形式。經(jīng)營性租賃一般包括短期租賃、專業(yè)設(shè)備租賃和維護效勞租賃等形式。12/8/2022第十章

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與管理

第五節(jié)

商業(yè)銀行中介業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價

12/8/2022第十章第五節(jié)

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價

定價的目標利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營的目標，定價的上下直接影響銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的盈利水平。在制定價格時，需要考慮八個目標：

12/8/2022

第十章第五節(jié)

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價

定價的影響因素本錢人力本錢物力本錢風險本錢邊際本錢目標利潤，即銀行確定的期望實現(xiàn)的利潤率?？蛻羰褂弥虚g業(yè)務(wù)產(chǎn)品所獲得的收益12/8/2022第十章第五節(jié)

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價

實用定價模型例：無風險中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定義：p*=f，c=C/X，f=F/X，v=V/X，F(xiàn)為固定本錢，V為變動本錢，C為總本錢，C=F+V，X為產(chǎn)品數(shù)量，P為產(chǎn)品價格，c為單位總本錢，f為單位固定本錢，v為單位變動本錢rc本錢加成率，即在產(chǎn)品的平均本錢根底上加一定比例的利潤，或是平均本錢的主要局部根底上，加一個固定的百分比X0為盈虧平衡銷量，X1為臨界點，即分攤在產(chǎn)品上的固定本錢很小可忽略12/8/2