風(fēng)險(xiǎn)管理-第一章-第五節(jié)-風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)-2013年版_第1頁
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精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)1、以下四種關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)概念的理解表述中,不正確的是()A:風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B:風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離,即波動(dòng)性C:風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性D:風(fēng)險(xiǎn)代表了未來損失的大小答案:D解析:損失:事后概念,反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后造成的實(shí)際結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn):事前概念,損失發(fā)生前的狀態(tài)。2、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》明確規(guī)定商業(yè)銀行經(jīng)營過程中必須遵循如下三項(xiàng)經(jīng)營原則,請選出不是該原則的一項(xiàng)()A:安全性B:流動(dòng)性C:穩(wěn)健性D:效益性答案:C解析:我國《銀行法》第四條:商業(yè)銀行以“安全性、流動(dòng)性、效益性”為經(jīng)營原則,實(shí)行自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧、自我約束。3、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模,另一個(gè)是()A:風(fēng)險(xiǎn)管理水平B:盈利能力C:經(jīng)營水平D:宏觀經(jīng)濟(jì)答案:A解析:在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中,有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力:一是資本金規(guī)模,二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力,而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。4、巴塞爾協(xié)議規(guī)定市場風(fēng)險(xiǎn)中,以下分類中哪一項(xiàng)對于商業(yè)銀行是最重要的()A:利率風(fēng)險(xiǎn)B:股票風(fēng)險(xiǎn)C:匯率風(fēng)險(xiǎn)D:商品風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:市場風(fēng)險(xiǎn)主要形式:利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn),利率風(fēng)險(xiǎn)最重要。利率波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價(jià)值變化,影響銀行的安全性、流動(dòng)性和效益性。5、下面哪一項(xiàng)不是資本對于商業(yè)銀行意義的正確表述:()A:資本為商業(yè)銀行提供融資B:資本可以吸收和消化商業(yè)銀行的損失C:資本為商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本驅(qū)動(dòng)力D:資本可以激勵(lì)商業(yè)銀行創(chuàng)造更多的收益答案:D解析:資本的作用:(1)資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),增加銀行系統(tǒng)穩(wěn)定性(4)維持市場信心。(5)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。6、()是銀行資本金的靜態(tài)反映,反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。A:賬面資本B:經(jīng)濟(jì)資本C:監(jiān)管資本D:實(shí)收資本答案:A7、最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(),其中核心資本充足率不得低于()。A:6%,4%B:8%,4%C:0%,5%D:8%,5%答案:B解析:新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。8、某商業(yè)銀行有甲、乙兩家企業(yè)客戶,在經(jīng)過信用評級后發(fā)現(xiàn)甲的信用評級低于乙,在其他條件相同的情況下,商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率,這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C:風(fēng)險(xiǎn)分散D:風(fēng)險(xiǎn)對沖答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)損失之前,對承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。9、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類,結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A:操作風(fēng)險(xiǎn)B:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C:國家風(fēng)險(xiǎn)D:信用風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn),1974年德國赫斯塔特銀行破產(chǎn)案,該行的破產(chǎn)促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——巴塞爾委員會(huì)的誕生。10、(

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