第三章1、資本負(fù)債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營(yíng)的程度。一般來(lái)說(shuō)，該比率越高，意味著銀行面臨的償付風(fēng)險(xiǎn)就（A）A、越高B、越低C、沒(méi)有直接關(guān)系D、可能高也可能低2、銀行的高杠桿經(jīng)營(yíng)的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行（A）A、凈資產(chǎn)收益率越高B、總資產(chǎn)收益率越高C、不良資產(chǎn)率越高D、流動(dòng)比率越高3、從通常的情形來(lái)看，銀行的高杠桿特性會(huì)導(dǎo)致（D）A、資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)波動(dòng)范圍的增大，風(fēng)險(xiǎn)增加B、銀行流動(dòng)性水平降低，償付風(fēng)險(xiǎn)下降C、銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競(jìng)爭(zhēng)D、銀行收益水平波動(dòng)的增加，即風(fēng)險(xiǎn)增加4、資產(chǎn)（百萬(wàn)美元）金額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重（%）風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)本國(guó)政府債券20000現(xiàn)金1000一年以內(nèi)的其他銀行貸款1002020中小企業(yè)貸款550100550地方政府貸款24050120主要國(guó)際公司貸款100100100總計(jì)1200790負(fù)債（百萬(wàn)美元）金額資本80客戶存款（80%活期）920其他銀行借款200總計(jì)1200上表為某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在的主要問(wèn)題為（C）A、資本充足率低于8%B、資產(chǎn)負(fù)債比率高于12倍C、客戶存款中活期比率過(guò)高而流動(dòng)性高的資產(chǎn)不多D、貸款比率過(guò)高5、中央銀行在維護(hù)金融穩(wěn)定的過(guò)程中，一般不可能扮演以下何種角色（C）A、向需要融資的商業(yè)銀行提供在貼現(xiàn)B、成為商業(yè)銀行的最后貸款人C、向企業(yè)和個(gè)人提供貸款D、根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況和金融情況調(diào)整基礎(chǔ)利率水平6、下面各個(gè)論述中，錯(cuò)誤的是（B）A、個(gè)別銀行的償付危機(jī)通常只會(huì)對(duì)本地的經(jīng)濟(jì)造成較小影響，但一旦涉及到整個(gè)銀行業(yè)，就會(huì)對(duì)整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響B(tài)、金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關(guān)系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標(biāo)，也就確定了貨幣穩(wěn)定目標(biāo)C、金融自由化削弱了國(guó)家在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所扮演的角色，加劇了銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)D、金融產(chǎn)品的創(chuàng)新增強(qiáng)了銀行向其他市場(chǎng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的能力7、當(dāng)銀行所面臨的下述何種情況一般不會(huì)構(gòu)成對(duì)金融穩(wěn)定的重大影響（D）A、銀行系統(tǒng)的償付危機(jī)B、中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流動(dòng)性支持C、幣值發(fā)生的重大的波動(dòng)D、個(gè)別銀行和金融機(jī)構(gòu)的周期性倒閉8、巴塞爾委員會(huì)在制定BASELⅠ協(xié)議時(shí)確定了一系列目標(biāo)，下面哪個(gè)不屬于當(dāng)時(shí)確定的目標(biāo)（D）A、為活躍銀行計(jì)量資本充足水平制定一個(gè)公平的框架B、加強(qiáng)國(guó)際銀行體系的強(qiáng)健和穩(wěn)定C、減少國(guó)際活躍銀行的不公平競(jìng)爭(zhēng)D、增強(qiáng)G10集團(tuán)國(guó)際活躍銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力9、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，非OECD銀行1年以內(nèi)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？（B）A、10%B、20%C、50%D、100%10、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動(dòng)產(chǎn)優(yōu)先受償權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少？（C）A、10%B、20%C、50%D、100%11、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，無(wú)擔(dān)保個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等同于下列哪一類債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重？（C）A、按揭貸款中的居住類不動(dòng)產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分B、對(duì)非OECD銀行1年以下的債權(quán)C、公司貸款D、對(duì)OECD銀行1年以上的債權(quán)12、根據(jù)BASELⅠ風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，對(duì)OECD政府的貸款被視同哪項(xiàng)資產(chǎn)相類似的風(fēng)險(xiǎn)？（B）A、期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B、現(xiàn)金一樣，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)C、期限在3個(gè)月之內(nèi)的資產(chǎn)D、其他國(guó)家政府的債權(quán)13、一旦遵循實(shí)施了BASELⅠ，（C）A、就必須按照BASELⅠ協(xié)議規(guī)定的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒(méi)有自己確定的權(quán)利B、可以完全由各個(gè)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的多少C、部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可由各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定D、必須按照BASELⅠ協(xié)議規(guī)定嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，除非獲得巴塞爾委員會(huì)的專門審議批準(zhǔn)14、BASELⅠ在風(fēng)險(xiǎn)和資本之間設(shè)立了聯(lián)系，確定了目標(biāo)資本比率，即最低8%的比率，這個(gè)目標(biāo)資本比率指的是（D）A、所有銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率B、國(guó)內(nèi)和國(guó)際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率C、國(guó)內(nèi)銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率D、國(guó)際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率15、在BASELⅠ中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的（B）A、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B、僅僅信用風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)16、信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過(guò)各種形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括（B）A、擔(dān)保、承兌、保證和期權(quán)B、擔(dān)保、承兌、債券和保證C、擔(dān)保、承兌、股權(quán)和債券D、擔(dān)保、保證、期權(quán)和債券17、下列主要的表外信用替代物，哪個(gè)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低（D）A、擔(dān)保B、票據(jù)發(fā)行便利C、有追索權(quán)的證券化D、原始期限小于一年的承諾18、針對(duì)表外信用替代物，（A）A、各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國(guó)的實(shí)際情況進(jìn)一步明確各種工具B、必須按照BASELⅠ的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換C、并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價(jià)的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量D、只能針對(duì)簡(jiǎn)單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)19、衍生工具具有下面哪些特征（B）A、一般衍生工具都需要交換本金B(yǎng)、衍生產(chǎn)品交易過(guò)程中，銀行通常不會(huì)暴露全面面值C、衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)都小于貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)D、衍生工具的流動(dòng)性都很高，由于杠桿高所以交易成本也高20、對(duì)于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為（A）A、50%B、35%C、20%D、100%21、BASELⅠ規(guī)定了兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法，包括（A）A、即期暴露法和原始暴露法B、盯市暴露法和本金暴露法C、即期暴露法和盯市暴露法D、即期暴露法和本金暴露法22、在兩者計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，BASELⅠ鼓勵(lì)哪種？（A）A、即期暴露法B、原始暴露法C、盯市暴露法D、本金暴露法23、在兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，通過(guò)盯市的手段來(lái)計(jì)量合約當(dāng)前重置價(jià)值的是哪種方法？該方法的轉(zhuǎn)換系數(shù)要比另一種方法要（D）A、即期暴露法高B、原始暴露法低C、盯市暴露法高D、即期暴露法低24、各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)BASELⅠ的規(guī)定，允許原始暴露法可以作為即期暴露法模型實(shí)施過(guò)程中的一個(gè)過(guò)渡方法，適用于（A）A、交易規(guī)模較小的銀行B、交易規(guī)模較大的全國(guó)性銀行C、交易規(guī)模較大的國(guó)際性銀行D、所有的銀行25、對(duì)于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來(lái)轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)（D）Ⅰ從事股票及類似衍生品合約的銀行Ⅱ從事黃金及類似衍生品合約的銀行Ⅲ從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行Ⅳ從事其他商品遠(yuǎn)期和互換及類似衍生品合約的銀行Ⅴ從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行Ⅵ從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行A、ⅠⅡⅢⅣⅤB、ⅠⅡⅢⅣC、ⅠⅢⅣⅥD、ⅠⅢⅣⅤ26、下面不屬于BASELⅠ規(guī)定的一級(jí)資本的是哪項(xiàng)？（C）A、銀行繳足股本B、銀行的留存收益C、銀行發(fā)行的累計(jì)永續(xù)優(yōu)先權(quán)D、銀行披露的盈余共積和儲(chǔ)備27、銀行的二級(jí)資本不能超過(guò)總資本的多少？（C）A、20%B、35%C、50%D、100%28、如果某個(gè)銀行的總合格資本為10%，根據(jù)BASELⅠ的規(guī)定，其最低資本要求中二級(jí)資本不能超過(guò)多少？（B）A、5%B、4%C、2%D、8%29、BASELⅠ采用下面哪個(gè)方法來(lái)衡量表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)？（C）A、市值頭寸等價(jià)物B、資本等價(jià)物C、信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物D、名義價(jià)值等價(jià)物30、在計(jì)算銀行合格資本時(shí)，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項(xiàng)（C）A、商譽(yù)B、非并表銀行和金融公司的投資C、公司針對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的專項(xiàng)減計(jì)D、由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資31、針對(duì)三級(jí)資本，下面正確的是（B）A、BASEL協(xié)議沒(méi)有對(duì)三級(jí)資本作出任何的規(guī)定B、三級(jí)資本只對(duì)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的資本有效C、三級(jí)資本可以部分用于信用風(fēng)險(xiǎn)D、三級(jí)資本的使用和范圍由各個(gè)銀行自己確定32、1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案第一次批準(zhǔn)銀行可以使用自己的模型，就是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型（VaR），該模型對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給出了怎樣的定義？（A）A、給定時(shí)間內(nèi)和一定概率下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失B、給定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失C、給定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失D、一定概率下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失33、“每個(gè)交易日的損失超過(guò)500萬(wàn)的概率為5%”如果用VaR來(lái)表達(dá)的話，其置信度為多少（B）A、5%B、95%C、100%D、無(wú)法確定34、針對(duì)VaR模型的描述，下面錯(cuò)誤的是（C）A、VaR描述的是損失B、VaR需要三個(gè)要件，即期限、置信度和金額C、VaR告訴了對(duì)于真實(shí)損失的計(jì)量D、VaR作為基礎(chǔ)，可以被用來(lái)需要多少資本來(lái)覆蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)35、下面不屬于BASELⅠ的缺陷是哪項(xiàng)？（C）A、沒(méi)有考慮不同借款人的信用等級(jí)B、僅僅考慮了資本充足性，沒(méi)有從風(fēng)險(xiǎn)角度控制C、沒(méi)有讓所有監(jiān)管部門完全實(shí)施D、存在著資本套利空間36、在制定BASELⅠ時(shí)，BASEL委員會(huì)的一個(gè)目的是（B）A、建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管準(zhǔn)則B、加強(qiáng)國(guó)際銀行體系的穩(wěn)健和安全C、為銀行監(jiān)管和銀行制定資本比率D、確保金融市場(chǎng)自由化的全球同步第四章1、一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括下面哪四種不同種類？（C）A、利率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和股票商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2、下面哪些事項(xiàng)屬于特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)（D）A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、政策風(fēng)險(xiǎn)C、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般可以分解成下面哪兩部分？（B）A、集中度風(fēng)險(xiǎn)和分散型風(fēng)險(xiǎn)B、特定風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和整體風(fēng)險(xiǎn)D、剩余風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)4、資產(chǎn)凈值風(fēng)險(xiǎn)是由于持有什么頭寸產(chǎn)生的？（C）A、商品期貨B、公司債券C、股權(quán)D、政府債券5、某個(gè)中國(guó)銀行持有美國(guó)房利美發(fā)行的按揭抵押債券，從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，該銀行持有的債券倉(cāng)位可能面臨哪些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（B）A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)6、與現(xiàn)金工具相比，衍生工具具有以下特點(diǎn)（A）A、更低的信用風(fēng)險(xiǎn)、融資要求、資本占用和交易成本B、更高的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)C、更高的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)D、更低的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)7、下列哪項(xiàng)是對(duì)債券的正確描述？（C）A、收益率高的債券相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低B、風(fēng)險(xiǎn)較高的債券流動(dòng)性較高C、風(fēng)險(xiǎn)較低的債券收益率較低D、國(guó)債的收益率、流動(dòng)性和安全性都高8、銀行監(jiān)管部門在對(duì)于銀行開發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行審批時(shí)，其審批程序通常不會(huì)考慮以下（B）A、對(duì)監(jiān)管資本的影響和稅收處理B、市場(chǎng)的大小潛在客戶的接收程度C、IT系統(tǒng)的要求和會(huì)計(jì)程序D、法律和穩(wěn)健程序9、某個(gè)銀行持有一份看漲期權(quán)，該期權(quán)的購(gòu)買成本為5元，行權(quán)價(jià)為20元，系歐式期權(quán)。如果期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的的資產(chǎn)的價(jià)格為21元，該銀行是否行權(quán)（B）A、行權(quán)，這是銀行總的利潤(rùn)為1元B、行權(quán)，盡管銀行虧損了4元C、不行權(quán)，因?yàn)榉凑潛p了D、不行權(quán)，因?yàn)樾袡?quán)并沒(méi)有代理利潤(rùn)10、利率互換中，名義本金通常（C）A、在截止日期交換B、在開始日期交換C、不交換D、在第一個(gè)互換期結(jié)束時(shí)交換11、關(guān)于組合的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化，下面哪種說(shuō)法是正確的？（B）A、適當(dāng)?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、隨著更多的證券加入組合，總風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)下降，但是下降的幅度越來(lái)越小C、分散化降低了組合的預(yù)期收益，因?yàn)榉稚⒒瘻p少了資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)D、資產(chǎn)組合中至少含有30種獨(dú)立的證券，多樣化減少風(fēng)險(xiǎn)的好處才有意義。12、下列那一項(xiàng)陳述時(shí)正確的？（B）Ⅰ掉期為公司改善其信貸評(píng)級(jí)Ⅱ遠(yuǎn)期利率協(xié)議為借款人鎖定未來(lái)的借款利率Ⅲ認(rèn)股權(quán)證是投資銀行為相關(guān)公司籌集新資金而發(fā)行的Ⅳ期權(quán)可以是一種持有人的權(quán)利或一種賣方的責(zé)任A、只有Ⅰ及ⅢB、只有Ⅱ及ⅣC、只有Ⅲ及ⅣD、只有Ⅰ、Ⅲ及Ⅳ13、以下什么因素對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)價(jià)格有最大影響？（B）A、流動(dòng)性B、經(jīng)濟(jì)因素C、黃金價(jià)格D、套利14、以下哪個(gè)描述是指遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算日（C）A、 遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期B、名義借貸開始的日期C、確定參照利率的日期D、名義借貸到期的日期15、下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（D）A、買入（多頭）看漲期權(quán)B、賣出（空頭）看漲期權(quán)C、賣出（空頭）看跌期權(quán)D、買入（多頭）看跌期權(quán)16、股票認(rèn)沽期權(quán)的賣方：（B）A、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)B、有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)C、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D、有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)17、一個(gè)投資者投資于外國(guó)公司的普通股，希望規(guī)避投資者本國(guó)貨幣的（）風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)（）遠(yuǎn)期市場(chǎng)的外幣來(lái)規(guī)避。（C）A、貶值：出售B、升值：購(gòu)入C、升值：出售D、貶值：購(gòu)入18、貨幣互換交易相對(duì)于利率互換交易來(lái)說(shuō)，（B）A、貨幣互換需要在期初交換本金，單不需在期末交換本金，整個(gè)交易過(guò)程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)敞口更大B、貨幣互換需要在期初期末交換本金，整個(gè)交易過(guò)程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)敞口更大C、貨幣互換需要在期初期末交換本金，整個(gè)交易過(guò)程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)敞口更小D、貨幣互換需要在期初期末交換本金，整個(gè)交易過(guò)程更加簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)敞口更大19、假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。根據(jù)該合約，該銀行可以再3個(gè)月后以96英鎊的價(jià)格買入10000手長(zhǎng)期金邊債券。如果該銀行改變主意，你可以不買這些債券。請(qǐng)問(wèn)，你買入的是什么合約？（C）A、遠(yuǎn)期合約B、期貨合約C、期權(quán)合約D、互換合約20、下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。（B）A、買入（多頭）看漲期權(quán)B、賣出（空頭）看漲期權(quán)C、賣出（空頭）看跌期權(quán)D、買入（多頭）看跌期權(quán)21、作為一個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品的做市商，銀行會(huì)如何報(bào)價(jià)？（B）A、只對(duì)客戶報(bào)買入價(jià)B、對(duì)客戶和其他隱含本國(guó)報(bào)買入價(jià)和賣出價(jià)C、只對(duì)銀行報(bào)賣出價(jià)D、只對(duì)銀行報(bào)買入價(jià)22、某個(gè)公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債權(quán)后，公司由于經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題導(dǎo)致股價(jià)持續(xù)下跌，這時(shí)該公司的可轉(zhuǎn)換債的價(jià)格發(fā)生怎樣的變化（C）A、上升B、維持在面值水平C、下跌D、不變23、股票出售期權(quán)的買方：（C）A、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)B、有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)C、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D、有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)24、為什么交易員傾向于使用流動(dòng)性高的工具來(lái)對(duì)沖相關(guān)證券的交易？（A）A、為了迅速執(zhí)行他們的對(duì)沖操作B、為了承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)C、為了改善銀行的流動(dòng)性D、為了幫助經(jīng)紀(jì)人25、針對(duì)銀行交易的的幾種策略，哪種會(huì)使得銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)最低？（C）A、交易席判斷策略B、充當(dāng)做市商策略C、匹配商戶策略D、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略26、某個(gè)銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國(guó)內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場(chǎng)30年期的國(guó)債利率，交換2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率，同時(shí)，該銀行作為利率掉期的買方，收到某美國(guó)華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國(guó)債利率，支付2年期歐洲市場(chǎng)國(guó)債利率，銀行向國(guó)內(nèi)客戶收取了100萬(wàn)手續(xù)費(fèi)收入，問(wèn)該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？（B）交易策略凈倉(cāng)位風(fēng)險(xiǎn)情況A、匹配賬戶策略基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)B、匹配賬戶策略基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)C、做市商策略基本沒(méi)有什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)D、做市商策略基本沒(méi)有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)27、如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對(duì)沖了，那么（A）A、市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)（基本）不會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值變化，幾乎不存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)還會(huì)對(duì)組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)價(jià)格的微小變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生重大影響D、市場(chǎng)價(jià)格的重大變化會(huì)導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值的重大變動(dòng)28、股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方：（A）A、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)B、有義務(wù)購(gòu)買相關(guān)的資產(chǎn)C、有權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)D、有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)29、下面哪個(gè)因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)的降低（C）A、自然災(zāi)害的發(fā)生B、東南亞新興市場(chǎng)的金融危機(jī)C、經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新D、某些國(guó)家的政治不穩(wěn)定30、某個(gè)交易員在對(duì)所持倉(cāng)位通過(guò)使用其他產(chǎn)品期貨合約進(jìn)行100%倉(cāng)位對(duì)沖后，還有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？（C）A、基本沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了B、只剩很小的風(fēng)險(xiǎn)了C、還可能存在著較大的基差風(fēng)險(xiǎn)D、達(dá)到了完全對(duì)沖31、對(duì)于絕大多數(shù)的資產(chǎn)來(lái)說(shuō)，隨著未預(yù)期收益率曲線的突然上移，資產(chǎn)的價(jià)值會(huì)（A）A、下降B、上升C、不變D、一定范圍內(nèi)窄幅震蕩32、銀行在對(duì)貸款和存款頭寸進(jìn)行重新估值時(shí)，通常是用下面哪個(gè)收益率曲線來(lái)衡量的？（A）A、現(xiàn)金收益率曲線B、衍生工具收益率曲線C、債券收益率曲線D、基準(zhǔn)收益率曲線33、對(duì)于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線（D）A、參考現(xiàn)金收益率曲線得出B、參考衍生工具收益率曲線得出C、在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出D、在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出34、對(duì)于某些交易不活躍的債券，銀行一般通過(guò)（B）A、參考國(guó)債收益率曲線并加上一個(gè)差價(jià)得出B、活躍交易債券的收盤價(jià)推導(dǎo)出該債券的名義收盤價(jià)C、在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出D、在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出35、債券收益率曲線的期限通常由什么決定？（D）A、參考銀行存貸款的標(biāo)準(zhǔn)期限B、活躍交易債券平均期限C、前十大活躍交易債的期限D(zhuǎn)、國(guó)債交易市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)交易期限36、遠(yuǎn)期匯率差價(jià)除了和即期匯率和期限相關(guān)，還和下面哪個(gè)指標(biāo)相關(guān)BA、本國(guó)和外國(guó)的通脹水平B、本國(guó)和外國(guó)利率之間的絕對(duì)差異C、本國(guó)和外國(guó)的GDP絕對(duì)差異D、本國(guó)和外國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平37、對(duì)于看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)值和下面哪個(gè)指標(biāo)成反比AA、行權(quán)價(jià)格B、標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)C、離到期的時(shí)間D、目前到到期日的利率水平38、銀行的盯市過(guò)程通常每隔多少時(shí)間進(jìn)行？BA、1小時(shí)B、1天C、1周D、1旬39、盯市過(guò)程通常如何進(jìn)行？AA、由獨(dú)立的交易部門通過(guò)經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格B、由交易部門自己通過(guò)自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格C、由交易部門通過(guò)經(jīng)紀(jì)人或者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格D、由交易部門通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格40、計(jì)算交易的當(dāng)前價(jià)格除了盯市之外，還有很多的用途。這些用途不包括下面哪一項(xiàng)？DA、通過(guò)分析交易對(duì)手所有交易的當(dāng)前價(jià)值判斷信用風(fēng)險(xiǎn)B、現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額C、對(duì)于場(chǎng)外交易來(lái)說(shuō)，可以對(duì)抵押物價(jià)值的充足性做出判斷D、可以了解市場(chǎng)需求和供給關(guān)系，進(jìn)一步進(jìn)行交易第五章（包括部分第四章習(xí)題）1、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)信息，我們通常都會(huì)要求達(dá)到一些標(biāo)準(zhǔn)。下面哪項(xiàng)不屬于其中的要求BA、時(shí)效要求，實(shí)時(shí)信息還是歷史信息B、完整要求，包括所有的風(fēng)險(xiǎn)信息C、報(bào)告的詳細(xì)程度D、要求的精度2、下面各個(gè)信息使用者中，哪類使用者對(duì)使用信息的實(shí)時(shí)要求最高DA、銀行監(jiān)管部門B、銀行的財(cái)務(wù)部門主管C、銀行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主席D、銀行的交易員3、銀行應(yīng)該設(shè)立一個(gè)獨(dú)立于交易部門之外的部門完成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，BA、按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該在每周末時(shí)統(tǒng)一對(duì)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分析B、按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該在當(dāng)天晚些時(shí)候或者第二天審閱C、按周基于周末收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該在每周末時(shí)審閱D、按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)頭寸高于限額時(shí)審閱報(bào)告并做出調(diào)整策略4、以下哪一項(xiàng)控制程序是不需要在新產(chǎn)品推出之前分析與測(cè)試的？AA、返回檢驗(yàn)銀行的VaR模型B、分析稅務(wù)影響C、檢查合規(guī)步驟D、并發(fā)會(huì)計(jì)步驟5、一個(gè)美國(guó)公司在三個(gè)月后收到1億日元，該公司應(yīng)如何減少USD/JPY匯率變動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？DA、等著看是否匯率朝有利于自己方向變動(dòng)B、做一個(gè)即期外匯交易C、做一個(gè)利率互換D、做一個(gè)遠(yuǎn)期外匯交易6、相比于現(xiàn)金工具，衍生產(chǎn)品總體來(lái)說(shuō)具有：CA、更高的信用風(fēng)險(xiǎn)B、更高的資本費(fèi)用C、更低的交易成本D、更低的流動(dòng)性7、利率互換交易一般不會(huì)產(chǎn)生下列哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？CA、信用風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、匯率風(fēng)險(xiǎn)D、清算風(fēng)險(xiǎn)8、看漲期權(quán)的價(jià)格和下面哪項(xiàng)呈反比BA、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B、行權(quán)價(jià)格C、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率D、離期權(quán)到期的期限9、非常規(guī)的衍生產(chǎn)品不像現(xiàn)金工具和常規(guī)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)情況可以很快計(jì)算出來(lái)，由于使用了復(fù)雜的金融模型技術(shù)，很難快速計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)狀況，不得不使用估計(jì)數(shù)，盡管風(fēng)險(xiǎn)信息一般都使用基于計(jì)算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險(xiǎn)信息使用者最可能時(shí)常會(huì)需要估計(jì)數(shù)值A(chǔ)A、交易員B、銀行高級(jí)管理層C、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D、銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)10、持有股票通常用什么方法來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來(lái)衡量？B股票外匯銅期貨A、股份數(shù)量交易貨幣對(duì)應(yīng)的本幣金額持有銅的市場(chǎng)價(jià)值B、股份數(shù)量交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量持有銅的數(shù)量C、股份數(shù)量交易貨幣中本幣數(shù)量持有銅的數(shù)量D、股份數(shù)量交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量持有銅的市場(chǎng)價(jià)值11、把未來(lái)交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時(shí)段對(duì)頭寸進(jìn)行合并處理，就形成了CA、期限分布B、期限階段C、期限階梯D、期限結(jié)構(gòu)12、債券市場(chǎng)中，一般下面哪種債券的交易量最高BA、AAA級(jí)的公司債券B、政府債券C、可轉(zhuǎn)換債券D、公司發(fā)行的浮動(dòng)票息債券13、對(duì)于流動(dòng)性差債券的價(jià)格，通常CA、用等價(jià)數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來(lái)衡量B、用等價(jià)數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來(lái)衡量C、在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個(gè)價(jià)差D、在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出14、對(duì)于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析，應(yīng)該按照下面那個(gè)程序進(jìn)行？AⅠ、通過(guò)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格衡量組合價(jià)值；Ⅱ、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變；Ⅲ、取得市場(chǎng)價(jià)格重新衡量組合市場(chǎng)價(jià)值；Ⅳ、記錄組合價(jià)值的差異；Ⅴ、對(duì)所有市場(chǎng)價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場(chǎng)價(jià)值、記錄組合價(jià)值的差異A、ⅠⅡⅢⅣⅤB、ⅠⅡⅣⅢⅤC、ⅠⅢⅡⅣⅤD、ⅠⅣⅢⅡⅤ15、計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)價(jià)格變化的敏感性是怎樣實(shí)現(xiàn)的？BA、同時(shí)改變所有的市場(chǎng)價(jià)格B、一次改變一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格C、同時(shí)改變一個(gè)幣種的所有市場(chǎng)價(jià)格D、比較市場(chǎng)收盤價(jià)與開盤價(jià)16、下面哪一個(gè)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值是測(cè)量期權(quán)價(jià)格對(duì)未來(lái)波動(dòng)率變動(dòng)的敏感度的？AA、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma17、一個(gè)銀行如何比較兩個(gè)不同投資工具的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？BA、比較它們的本金B(yǎng)、分別計(jì)算兩個(gè)持有量的VaR并比較它們的價(jià)值C、比較它們的到期日D、比較兩個(gè)工具的價(jià)值18、Delta是測(cè)量期權(quán)價(jià)格對(duì)以下哪一個(gè)量的敏感度的？CA、時(shí)間B、相關(guān)資產(chǎn)利率C、相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格D、相關(guān)資產(chǎn)的波動(dòng)率19、Gamma值何時(shí)會(huì)最大AA、當(dāng)行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)B、當(dāng)行權(quán)價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)C、當(dāng)行權(quán)價(jià)格小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格時(shí)D、當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時(shí)20、下面哪個(gè)指標(biāo)對(duì)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的影響一致？DA、RhoB、BetaC、ThetaD、Vege21、為什么一個(gè)銀行在計(jì)算VaR的時(shí)候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值？CA、因?yàn)楫?dāng)前市場(chǎng)價(jià)值代表了當(dāng)前資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、因?yàn)殂y行僅僅需要計(jì)算產(chǎn)生利潤(rùn)的資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、因?yàn)殂y行必須計(jì)算由于市場(chǎng)價(jià)格變化到導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)值變化D、因?yàn)殂y行在測(cè)算VaR時(shí)必須考慮違約因素22、一個(gè)99%的VaR所對(duì)應(yīng)的置信度是：CA、1%B、兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差C、99%D、不知道23、一個(gè)銀行使用99%的置信度來(lái)計(jì)算VaR，再250個(gè)交易中該銀行預(yù)計(jì)會(huì)有多少損失超過(guò)VaR值？CA、0到1B、1到2C、2到3D、5到624、下列關(guān)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型運(yùn)用的闡述，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？BA、銀行可以將多種風(fēng)險(xiǎn)整合統(tǒng)一為單一風(fēng)險(xiǎn)值B、銀行可以將最大損失量化C、銀行可以比較不同交易操作領(lǐng)域之間的風(fēng)險(xiǎn)程度D、銀行可以將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資金分配到交易領(lǐng)域中25、銀行如何使用一個(gè)99%風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來(lái)度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險(xiǎn)？CA、它將使用100%置信度B、它將這些風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)到操作風(fēng)險(xiǎn)中C、它將用壓力測(cè)試D、它將用情景分析26、持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬(wàn)，意味著DA、過(guò)去一天有1%的投資損失小于1000萬(wàn)B、將來(lái)1天有99%的概率最小損失為1000萬(wàn)C、將來(lái)1天有1%的概率最大損失為1000萬(wàn)D、將來(lái)1天有99%的概率最大損失為1000萬(wàn)27、壓力測(cè)試中可能事件不包括CA、自然災(zāi)害B、戰(zhàn)爭(zhēng)C、某個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉D、流動(dòng)性危機(jī)28、根據(jù)1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案中，銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸不需要針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求DA、銀行賬戶中的外匯頭寸B、銀行賬戶中的商品C、銀行交易賬戶中的債券D、銀行賬戶中的股票29、根據(jù)1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案中，銀行的下面哪些表內(nèi)外頭寸需要針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建立資本要求AA、銀行賬戶中的外匯頭寸B、銀行賬戶中的債券C、銀行資產(chǎn)中的貸款D、銀行賬戶中的股票30、下面哪些頭寸應(yīng)該被記錄在銀行賬戶中CA、銀行和另一家銀行進(jìn)行的利率交換B、銀行的私人銀行業(yè)務(wù)中與客戶交易的利率交換C、銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率交換D、銀行和保險(xiǎn)公司建立的利率互換31、某個(gè)銀行出于資產(chǎn)負(fù)債管理而設(shè)立的利率互換交易，則AA、屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)B、屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)C、屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)D、屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也需要考慮對(duì)家的信用風(fēng)險(xiǎn)32、1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案提供了AA、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B、高級(jí)法和內(nèi)部模型法C、查表法和標(biāo)準(zhǔn)法D、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)法33、市場(chǎng)修正案的標(biāo)準(zhǔn)法除了對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行計(jì)量，還單獨(dú)BA、對(duì)表外直接信貸頭寸的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定B、對(duì)期權(quán)合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定C、對(duì)互換合約的風(fēng)險(xiǎn)做出了規(guī)定D、對(duì)信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定34、巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列CA、未能認(rèn)識(shí)到最精確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)B、未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)C、方法的使用和應(yīng)用過(guò)于復(fù)雜不利于全面推廣D、和銀行的計(jì)量體系不兼容35、如果某個(gè)銀行開始實(shí)施內(nèi)部模型法，CA、不可以再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法B、可以再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法C、除非某些特殊情況，一般不允許再回頭使用標(biāo)準(zhǔn)法D、可以不用完全符合修正案規(guī)定的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)36、BASELⅡ中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定和1996年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案基本相同，但是對(duì)某些細(xì)節(jié)作了修訂，特別而對(duì)交易賬戶的定義進(jìn)行了更新，要求具有明確了的頭寸管理好流程，這其中不包括CA、頭寸由交易室管理B、設(shè)置頭寸并進(jìn)行監(jiān)控C、交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價(jià)，則模型參數(shù)逐日評(píng)估D、按照銀行風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報(bào)告給銀行高級(jí)管理層37、1996年的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案提出了二級(jí)資本，有短期次級(jí)債務(wù)組成，這些次級(jí)債務(wù)必須滿足原始期限是多少年以上？BA、1年B、2年C、3年D、4年38、二級(jí)資本的次級(jí)債務(wù)能否在到期前償還？AA、除非監(jiān)管同意，到期前不可償還B、到期前一律不可以償還C、可以到期前償還D、只要滿足無(wú)擔(dān)保、次級(jí)、完全繳付，39、二級(jí)資本的數(shù)量不得超過(guò)用來(lái)支持市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一級(jí)資本數(shù)量的多少？CA、100%B、200%C、250%D、300%40、計(jì)算合格資本是，應(yīng)遵循如何程序？AA、首先計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)占用的一級(jí)資本和二級(jí)資本，然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和三級(jí)資本（未使用的二級(jí)資本可以補(bǔ)充三級(jí)資本）B、首先計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)占用的一級(jí)資本和二級(jí)資本，然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和三級(jí)資本（未使用的二級(jí)資本可以補(bǔ)充三級(jí)資本），最后是操作風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和二級(jí)資本C、首先計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)占用的一級(jí)資本和二級(jí)資本，然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和二級(jí)資本（未使用的二級(jí)資本可以補(bǔ)充三級(jí)資本），最后是操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和三級(jí)資本D、首先計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)占用的一級(jí)資本和二級(jí)資本，然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和二級(jí)資本（未使用的二級(jí)資本可以補(bǔ)充三級(jí)資本），最后是操作風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)的一級(jí)資本和二級(jí)資本第六章1、銀行在衡量利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以對(duì)以下哪項(xiàng)頭寸進(jìn)行抵消來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)CA、不同發(fā)行人的不同證券頭寸B、同一發(fā)行人的不同證券頭寸C、同一證券的多頭和空頭頭寸D、不同證券的多頭和空頭頭寸2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為銀行交易賬戶中與利率相關(guān)工具的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為BA、系統(tǒng)性和整體風(fēng)險(xiǎn)B、特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、剩余風(fēng)險(xiǎn)和殘存風(fēng)險(xiǎn)D、組合風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)別資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)3、特定風(fēng)險(xiǎn)主要針對(duì)證券發(fā)行人哪方面的變化？AA、信用風(fēng)險(xiǎn)B、經(jīng)營(yíng)狀況C、業(yè)務(wù)范圍D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4、根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案的規(guī)定，證券期限越長(zhǎng)，資本要求AA、越高B、越低C、維持不變D、可能升高或者降低5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案設(shè)定了五類債券的資本要求，其中的其他合格發(fā)行人不包括CA、至少兩家由國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局制定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該證券評(píng)級(jí)為投資級(jí)B、一家評(píng)級(jí)為投資級(jí)，且國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)不低于投資級(jí)C、一家評(píng)級(jí)未到投資級(jí)，但國(guó)家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)不低于投資級(jí)別D、得到監(jiān)管部門認(rèn)可，未評(píng)級(jí)但銀行認(rèn)定投資級(jí)別資質(zhì)，且在監(jiān)管部門認(rèn)可的證交所上市6、BASELⅡ協(xié)議對(duì)修正案中的政府發(fā)行人進(jìn)行了怎樣的重新界定CA、考慮了政府類債券的信用評(píng)級(jí)B、考慮了政府類債券的期限C、即考慮了政府類債券的信用評(píng)級(jí)，又考慮了期限D(zhuǎn)、沒(méi)有進(jìn)一步重新界定7、下面包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案中的其他證券或發(fā)行人的是DA、市場(chǎng)一致評(píng)級(jí)為AA-的證券B、未評(píng)級(jí)但是已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外多個(gè)認(rèn)可證交所上市C、多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券D、某個(gè)上市公司發(fā)行的次級(jí)債8、一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算包括哪兩種方法？DA、盯市法和盯模法B、高級(jí)法和內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法D、期限法和久期法9、如果兩者利率之間總是方向等幅變動(dòng)，相關(guān)系數(shù)為BA、1B、-1C、0D、無(wú)法確定10、同上11、如果兩種利率之間總是互相獨(dú)立變動(dòng)，相關(guān)系數(shù)為CA、1B、-1C、0D、無(wú)法確定12、期限法的水平抵扣是指BA、同一時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵押B、區(qū)間之間的凈頭寸正負(fù)抵扣C、區(qū)間內(nèi)的凈頭寸正負(fù)抵扣D、所有13個(gè)時(shí)段的政府頭寸抵扣13、久期法和期限法的主要區(qū)別是什么？CA、前者針對(duì)股票，后者針對(duì)債券B、前者針對(duì)期限較長(zhǎng)債券，后者針對(duì)各種期限債券C、前者針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)利率敏感性，后者針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)投資本金D、前者風(fēng)險(xiǎn)資本要求高，后者風(fēng)險(xiǎn)資本要求低14、久期法和期限法對(duì)于水平抵扣的抵扣金額因?yàn)樾枰紤]剩余風(fēng)險(xiǎn)而計(jì)算資本的方法AA、相同B、不相同C、相鄰區(qū)域相同，區(qū)域內(nèi)不同D、區(qū)域內(nèi)相同，相領(lǐng)區(qū)域不同15、久期法和期限法對(duì)于垂直抵扣的資本計(jì)量比率CA、相同，都是10%B、相同，都是5%C、不相同，久期法為5%，期限法為10%D、不相同，久期法為10%，期限法為5%16、衍生工具在滿足下面何種情況下可以將匹配工具頭寸抵消DA、相同發(fā)行人B、相同價(jià)值C、相同區(qū)域內(nèi)交易D、相同名義數(shù)量17、對(duì)于不同衍生產(chǎn)品的頭寸抵消還有符合的要求不包括下面哪項(xiàng)DA、期貨：名義頭寸或標(biāo)的頭寸必須相同，且到期日相差不超過(guò)7天B、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議：浮息利率參考利率必須相同，票面利率高度匹配差異小于0.15%C、得到監(jiān)管當(dāng)局許可，持有大量利率互換的銀行可以對(duì)組合計(jì)算敏感性D、互換和遠(yuǎn)期利率合約：剩余期限大于1年，定息日相差不超過(guò)7天18、股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)按照AA、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算B、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算C、多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算D、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算19、股票風(fēng)險(xiǎn)的特定風(fēng)險(xiǎn)以8%來(lái)計(jì)算，在什么情況下可以降到4%CA、股票組合的成長(zhǎng)性高且股利收益率高于8%B、股票組合的流動(dòng)性高且都是藍(lán)籌股時(shí)C、股票組合流動(dòng)性很強(qiáng)且充分多樣化D、股票組合的收益性高且波動(dòng)率低于4%20、股票風(fēng)險(xiǎn)的一般風(fēng)險(xiǎn)按照CA、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來(lái)計(jì)算B、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來(lái)計(jì)算C、多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計(jì)算D、總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者計(jì)算21、股票風(fēng)險(xiǎn)同村的抵消可以抵消AA、同一市場(chǎng)的同一股票的多空頭B、同一市場(chǎng)的不同股票的多空頭C、不同市場(chǎng)的同一股票的多空頭D、不同市場(chǎng)的不同股票的多空頭22、外匯風(fēng)險(xiǎn)包含在銀行的BA、交易賬戶但不包括銀行賬戶B、交易賬戶和銀行賬戶C、銀行賬戶但不包括在交易賬戶D、外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務(wù)中23、對(duì)商品價(jià)格產(chǎn)生影響的因素不包括DA、宏觀經(jīng)濟(jì)情況B、市場(chǎng)利率水平C、儲(chǔ)存和運(yùn)輸成本D、政府財(cái)政盈余24、不同商品之間的價(jià)格關(guān)系變化的風(fēng)險(xiǎn)叫做BA、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B、基差風(fēng)險(xiǎn)C、持有缺口風(fēng)險(xiǎn)D、持有風(fēng)險(xiǎn)25、BASELⅡ中針對(duì)對(duì)商品風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法，不包含下面哪種商品CA、農(nóng)產(chǎn)品B、有色金屬C、黃金D、能源26、針對(duì)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的Delta+發(fā)，除了考慮Delta和Gamma，還考慮了什么風(fēng)險(xiǎn)因素BA、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)27、商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的凈持倉(cāng)頭寸的資本要求為BA、8%B、15%C、10%D、12%28、商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的遠(yuǎn)期缺口風(fēng)險(xiǎn)，基差風(fēng)險(xiǎn)和持有風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的AA、3%B、8%C、12%D、15%第七章1、標(biāo)準(zhǔn)法不具有以下一系列優(yōu)點(diǎn)BA、規(guī)范性強(qiáng)B、靈活性大C、透明度高D、操作相對(duì)簡(jiǎn)單2、內(nèi)部模型法改善了哪些標(biāo)準(zhǔn)法下的缺點(diǎn)BA、能夠最為精確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、可以按照不同類型工具市場(chǎng)的相關(guān)性將風(fēng)險(xiǎn)抵消C、更加規(guī)范性D、透明度提高了3、VaR模型包括哪些方法DⅠ參數(shù)法Ⅱ歷史模擬法Ⅲ蒙特卡羅模擬A、ⅠB、ⅠⅢC、ⅠⅡD、ⅠⅡⅢ4、VaR三個(gè)模型中，哪個(gè)模型無(wú)法對(duì)于非參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量AA、參數(shù)法B、歷史模擬法C、蒙特卡羅模擬法D、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試法5、使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求ABCA、風(fēng)險(xiǎn)管理體系健全完整，有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，足夠的且接受過(guò)復(fù)雜市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員B、模型有一段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量歷史記錄，且有足夠的精確度C、銀行應(yīng)定期對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試，結(jié)果送交高級(jí)管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會(huì)所制定的交易政策和限額中D、模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差6、利用VaR模型法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)必須使用的置信度為CA、95%B、90%C、99%D、99.9%7、VaR法告訴我們的是什么？BA、說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的回報(bào)金額B、說(shuō)明了損失的概率但是沒(méi)能說(shuō)明具體的最大損失C、說(shuō)明了損失的概率，也說(shuō)明具體的最大損失D、說(shuō)明了投資回報(bào)的概率，也說(shuō)明了具體的投資收益情況8、除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測(cè)就把AA、銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判