金融風(fēng)險(xiǎn)課后習(xí)題整理1.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)含義的含義、特色和主要種類(lèi)金融風(fēng)險(xiǎn)是指金融變量的改動(dòng)所惹起的財(cái)產(chǎn)組合將來(lái)利潤(rùn)的不確立性。（正利潤(rùn)也有可能是風(fēng)險(xiǎn)、不確立性即是風(fēng)險(xiǎn)、方差胸懷法胸懷）金融風(fēng)險(xiǎn)擁有不確立性，客觀性，主觀性，疊加性和積累性，悲觀性和踴躍性并存的特色。金融風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)：依據(jù)可否分別，能夠分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，能分為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)驅(qū)動(dòng)要素，能分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)剖析、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其余風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)營(yíng)、國(guó)家、關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)）等。2.試對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的誘因和有可能致使的經(jīng)濟(jì)結(jié)果進(jìn)行闡釋和剖析誘因：將來(lái)利潤(rùn)有可能受金融變量改動(dòng)影響的那部分財(cái)產(chǎn)組合的資本頭寸稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)裸露。金融風(fēng)險(xiǎn)本源于風(fēng)險(xiǎn)裸露以及影響財(cái)產(chǎn)組合將來(lái)利潤(rùn)的金融變量改動(dòng)的不確立性。（裸露是風(fēng)險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的一種狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是可能性）。不確立是金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的本源（內(nèi)在和外在即非系統(tǒng)和系統(tǒng)）可能致使的結(jié)果：金融風(fēng)險(xiǎn)利害共存，不良影響有：（1）可能會(huì)給微觀經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)直接或潛伏的經(jīng)濟(jì)損失。（2）影響投資者的預(yù)期利潤(rùn)。3）增大了交易和經(jīng)營(yíng)管理成本（4）可能會(huì)降低部弟子產(chǎn)率和資本利用率。（5）可能會(huì)惹起一國(guó)經(jīng)濟(jì)增添、花費(fèi)水平易投資水平的降落。（6）影響一國(guó)的國(guó)際進(jìn)出。（7）可能會(huì)造成家產(chǎn)構(gòu)造部合理，社會(huì)生產(chǎn)力水平下降，甚至惹起金融市場(chǎng)次序雜亂，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p壞。（8）對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂和實(shí)行也產(chǎn)生重要影響。（4個(gè)微觀，4個(gè)宏觀）3.辨析金融風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期損失、未預(yù)期損失、經(jīng)濟(jì)資本、看管資本之間的關(guān)系金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本是與金融機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)直接對(duì)應(yīng)、并跟著機(jī)構(gòu)實(shí)質(zhì)擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)大小而變化的資本，是由金融機(jī)構(gòu)鑒于追求股東價(jià)值最大化的理念對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)、資本綜合考慮的基礎(chǔ)上所確立的。金融風(fēng)險(xiǎn)的看管資本是指看管部門(mén)針對(duì)有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)而要求金融機(jī)構(gòu)一定備足的資本。（核心資本和隸屬資本）預(yù)期損失是實(shí)現(xiàn)能夠估計(jì)的均勻損失，一般視為金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)成本之一，以計(jì)提準(zhǔn)備適用文檔的名義從凈收入中扣除。與未預(yù)期有根本不一樣?？垂苜Y本與經(jīng)濟(jì)資本都不該小于未預(yù)期資本。未預(yù)期損失是看管資本或經(jīng)濟(jì)資本的最低資本要求量。往常將計(jì)算獲得的未預(yù)期損失直接作為看管資本或經(jīng)濟(jì)資本。看管資本反應(yīng)了看管部門(mén)對(duì)當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)所面對(duì)的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況的估計(jì)、判斷和態(tài)度，實(shí)質(zhì)上屬于“過(guò)后監(jiān)察”。經(jīng)濟(jì)資本并不是實(shí)實(shí)在在的資本，是金融機(jī)構(gòu)為丈量、評(píng)估和管理該機(jī)構(gòu)面對(duì)的不一樣風(fēng)險(xiǎn)從而合理配置資本所供給的一個(gè)一致的尺度，屬于“事先配置”?？垂苜Y本與經(jīng)濟(jì)資本建立的目的是鄰近或共同的，即都能夠被視為金融機(jī)構(gòu)承受未預(yù)期損失的“資本緩沖器”。4.試比較市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的異同之處市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含價(jià)錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)置力風(fēng)險(xiǎn)；特色：主要有上述風(fēng)險(xiǎn)因子惹起；種類(lèi)多，影響廣，發(fā)生屢次，最基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)；其余風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)要素；歷史信息和數(shù)據(jù)易得，胸懷方法成熟。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指借錢(qián)人不可以執(zhí)行合約或病及改動(dòng)致使債務(wù)市值變化；分類(lèi)：性質(zhì)：違約風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)等級(jí)降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)價(jià)差增狂風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)種類(lèi)：表內(nèi)與表外風(fēng)險(xiǎn)部位：本秋風(fēng)險(xiǎn)、重置風(fēng)險(xiǎn)能否能夠分別：系統(tǒng)與非系統(tǒng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)榱鲃?dòng)性不足而致使財(cái)產(chǎn)價(jià)值在將來(lái)產(chǎn)生損失的可能性（籌資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)生與外生）成因：資債不般配；各樣風(fēng)險(xiǎn)間接影響；其余（央行政策和技術(shù)因素）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)包含信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三狂風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是鑒于三狂風(fēng)險(xiǎn)之上的更基本的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三狂風(fēng)險(xiǎn)既有不一樣之處，又有密切聯(lián)系。其不一樣之處是：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單地說(shuō)是銀行做了不該做的事（違紀(jì)、違規(guī)、違德等）而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)或損失，銀行自己行為的主導(dǎo)性比較顯然。而三狂風(fēng)險(xiǎn)主假如鑒于客戶信譽(yù)、市場(chǎng)變化、職工操作等內(nèi)外環(huán)境而形成的風(fēng)險(xiǎn)或損失，外面環(huán)境要素的有時(shí)性、刺激性比較大。其聯(lián)系：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是三狂風(fēng)險(xiǎn)特別是操作風(fēng)險(xiǎn)存在和表現(xiàn)的重要誘因，而三狂風(fēng)險(xiǎn)的存在使得合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)更趨復(fù)雜多變而難于禁控，它們都會(huì)給銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)的損失。.適用文檔.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有可能致使信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（2）信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生也有可能加劇市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)胸懷方法的改良為信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的胸懷供給了很多啟迪，反過(guò)來(lái)，信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的胸懷方法的發(fā)展又必定會(huì)豐富和推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的胸懷方法。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的差別：（1）風(fēng)險(xiǎn)的驅(qū)動(dòng)要素存在差別（2）歷史信息和數(shù)據(jù)的可得性不一樣。（3）損失散布的對(duì)稱(chēng)程度不一樣。（4）風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)的實(shí)踐跨度存在差別。（5）信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)難以量化和轉(zhuǎn)移（6）信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)只可能產(chǎn)生損失操作風(fēng)險(xiǎn)的特征：(1)內(nèi)生性。（2）人為性。（3）與預(yù)期利潤(rùn)有顯然的不對(duì)稱(chēng)性。（4）寬泛存在性。（5）與其余風(fēng)險(xiǎn)擁有很強(qiáng)的關(guān)系性。（6）表現(xiàn)形式擁有很強(qiáng)的個(gè)體獨(dú)性或獨(dú)到性。（7）擁有高頻次低損失和高損失低頻次的特色。（8）操作風(fēng)險(xiǎn)擁有不行展望性和突發(fā)性。（9）操作風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任擁有共擔(dān)性。因此操作風(fēng)險(xiǎn)難以辨別、計(jì)量、控制、轉(zhuǎn)移、管理。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特色：（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)常常是其余各樣風(fēng)險(xiǎn)的最后表現(xiàn)形式。（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)擁有聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)常與信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等其余風(fēng)險(xiǎn)交叉在一同，在加上控制手段有限，從而增添了風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。它們的聯(lián)系是：各金融風(fēng)險(xiǎn)之間有著互相促使的關(guān)系。比方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有可能致使信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又是其余幾種風(fēng)險(xiǎn)的最后表現(xiàn)。同時(shí)，這些風(fēng)險(xiǎn)都有著金融風(fēng)險(xiǎn)的共性，即金融風(fēng)險(xiǎn)的不確立性，客觀性，主觀性，疊加性和積累性，悲觀性和踴躍性。5.試從金融風(fēng)險(xiǎn)管理的角度論述金融風(fēng)險(xiǎn)胸懷的重要性因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給微觀經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)直接或潛伏的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂和實(shí)行產(chǎn)生重要影響，影響著投資者的預(yù)期利潤(rùn)，又增大了交易和經(jīng)營(yíng)管理成本，可能會(huì)降低部弟子產(chǎn)率和資本利用率，還可能會(huì)惹起一國(guó)經(jīng)濟(jì)增添、花費(fèi)水平易投資水平的降落，從而影響著一國(guó)的國(guó)際進(jìn)出，而且可能會(huì)造成家產(chǎn)構(gòu)造不合理，社會(huì)生產(chǎn)力水平降落，甚至惹起金融市場(chǎng)次序雜亂，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p壞。因此對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行胸懷能夠有效的減小金融風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的悲觀影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，降低損失。6.聯(lián)合現(xiàn)實(shí)事件說(shuō)說(shuō)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)和其管理的認(rèn)識(shí)（巴林銀行：市場(chǎng)，操作風(fēng)險(xiǎn)；百富勤：信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)PTStea