2022-2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺試卷A卷含答案單選題（共100題）1、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。A.弱B.強(qiáng)C.沒(méi)有影響D.有影響，但不確定【答案】B2、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A4、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.賣(mài)出1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）B.購(gòu)買(mǎi)1份買(mǎi)方期權(quán)（CALLOPTION）C.購(gòu)買(mǎi)1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣(mài)出1份賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B5、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D6、商業(yè)銀行資金交易部門(mén)交易債券和外匯兩大類(lèi)金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門(mén)當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.多于700萬(wàn)元D.小于700萬(wàn)元【答案】D7、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營(yíng)利性B.普遍性和營(yíng)利性C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】A8、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A9、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)【答案】C10、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C11、下列說(shuō)法不正確的是（）。A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專(zhuān)家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率【答案】B12、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D13、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢(qián)保密制度C.客戶(hù)身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)制度；客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】C14、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線(xiàn)的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D15、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.等于B.大于C.小于D.無(wú)關(guān)【答案】C16、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C17、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會(huì)C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)【答案】D18、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無(wú)法判斷D.越小【答案】A19、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】C20、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B21、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類(lèi)貸款B.可疑類(lèi)貸款C.損失類(lèi)貸款D.次級(jí)類(lèi)貸款【答案】D22、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A23、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的非預(yù)期損失安排（）A.經(jīng)濟(jì)資本B.存款準(zhǔn)備金C.資本充足率D.存款保險(xiǎn)【答案】A24、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。A.增加B.保持不變C.無(wú)法判斷D.減小【答案】A25、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線(xiàn)【答案】C26、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱(chēng)及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B27、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A28、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D29、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A30、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)【答案】B31、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】B32、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長(zhǎng)期目標(biāo)C.商業(yè)銀行正確識(shí)別來(lái)自?xún)?nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊D.商業(yè)銀行“重前臺(tái)，輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】A33、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。A.無(wú)法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D34、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲(chǔ)備資本要求B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.資本充足率?【答案】A36、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A37、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門(mén)應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A38、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D.保護(hù)存款人的利益【答案】C39、以下關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B40、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】A41、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線(xiàn)的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)事件D.風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】D42、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C43、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門(mén)B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門(mén)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】C45、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％B.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D46、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B47、下列關(guān)于專(zhuān)有信息和保密信息的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.專(zhuān)有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B.有關(guān)客戶(hù)的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專(zhuān)有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專(zhuān)有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D48、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】B49、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B50、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀(guān)察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的（）日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B51、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件／合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】B52、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A53、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.股東大會(huì)?【答案】A54、2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了()，要求銀行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》B.《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》【答案】B55、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類(lèi)貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類(lèi)貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A.12.3％B.2.89％C.4.38％D.6.83％【答案】C56、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。A.從上至下B.從下至上C.從左到右D.從右到左【答案】A57、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C58、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(guò)(?)，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識(shí)和經(jīng)營(yíng)B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類(lèi)D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化?【答案】D59、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量C.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中D.對(duì)于不滿(mǎn)足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D60、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B61、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測(cè)試情景。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C62、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)B.技術(shù)類(lèi)指標(biāo)C.實(shí)力類(lèi)指標(biāo)D.環(huán)境類(lèi)指標(biāo)?【答案】A63、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀(guān)察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A64、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(guò)(?)，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A.金融知識(shí)和經(jīng)營(yíng)B.商業(yè)銀行的地理位置C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類(lèi)D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化?【答案】D65、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C66、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.內(nèi)部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B67、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C68、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B69、對(duì)于一家生產(chǎn)汽車(chē)配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)償債能力影響最小（）。A.自由資金匱乏B.產(chǎn)業(yè)層次較低C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一D.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變化?【答案】D70、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C71、關(guān)于中國(guó)商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.核心負(fù)債比不小于50％B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】A72、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】A73、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D74、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)和收益D.經(jīng)營(yíng)和管理【答案】B75、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】C76、假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬(wàn)元，處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬(wàn)元，等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬(wàn)元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值仍為10000萬(wàn)元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B77、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀(guān)性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則【答案】C78、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?（）A.存貨周轉(zhuǎn)率變小B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】D79、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C80、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型中，（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以?xún)斶€其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D81、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬(wàn)元，存貨合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司的速動(dòng)比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A82、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B83、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線(xiàn)的／3因子等于15％?（）A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】C84、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A85、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類(lèi)別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B86、電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C87、商業(yè)銀行資金交易部門(mén)交易債券和外匯兩大類(lèi)金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門(mén)當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.多于700萬(wàn)元D.小于700萬(wàn)元【答案】D88、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類(lèi)借款預(yù)期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C89、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】A90、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A91、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B92、與單一法人客戶(hù)相比，()不是集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】A93、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B94、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D95、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)披露C.外部審計(jì)D.以上均不是【答案】C96、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】C97、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類(lèi)別的是（）。A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.偽造要件【答案】C98、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】A99、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無(wú)關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對(duì)?【答案】C100、下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿(mǎn)足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD2、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.員工水平B.客戶(hù)滿(mǎn)意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復(fù)雜程度【答案】ABCD3、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有（）。A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%【答案】CD4、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪(fǎng)談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD5、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD6、對(duì)于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過(guò)加強(qiáng)公司治理來(lái)提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的措施有（）A.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善工作機(jī)制，制定重大事項(xiàng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門(mén)作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)督高級(jí)管理層開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ACD7、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()。A.損失的類(lèi)型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)【答案】BC8、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值【答案】AB9、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制和薪酬激勵(lì)機(jī)制能夠很好地反映風(fēng)險(xiǎn)文化B.風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致D.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀(guān)【答案】AD10、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD11、按照損失事件類(lèi)型劃分，操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.對(duì)外賠償E.追索失敗【答案】ABC12、市場(chǎng)約束機(jī)制包括（）。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估B.完善的信息披露制度C.良好的市場(chǎng)環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場(chǎng)退出政策【答案】ABCD13、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為2000萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險(xiǎn)成本B.會(huì)計(jì)成本C.資本成本D.經(jīng)營(yíng)成本E.監(jiān)管成本【答案】B14、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。A.業(yè)務(wù)條線(xiàn)實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線(xiàn)C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制E.董事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD15、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（?）。A.相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀(guān)察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)?【答案】AB16、財(cái)務(wù)控制部門(mén)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的E.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況【答案】CD17、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD18、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響B(tài).評(píng)估銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.提出抵御各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議【答案】AC19、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來(lái)估算，就目前而言，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級(jí)計(jì)量法【答案】ABD20、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)營(yíng)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（）A.該國(guó)或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值B.該國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化C.該國(guó)或地區(qū)政府拒付對(duì)外債券D.該國(guó)或地區(qū)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用E.該國(guó)或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)【答案】ABCD21、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC22、在聲譽(yù)危機(jī)管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A.測(cè)試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對(duì)措施B.設(shè)定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部溝通機(jī)制C.熟悉危機(jī)處理的最佳媒介方式D.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞E.在機(jī)構(gòu)內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD23、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書(shū)”的作出D.“行政處罰決定書(shū)”的執(zhí)行E.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)與評(píng)價(jià)【答案】AB24、商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是（）。A.市場(chǎng)約束B(niǎo).市場(chǎng)準(zhǔn)入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正【答案】AD25、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)，每個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】AD26、為有效防止風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強(qiáng)化對(duì)合作機(jī)構(gòu)的管理，下列對(duì)合作機(jī)構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機(jī)構(gòu)管理制度體系B.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)施限額管理C.管理人切實(shí)履行投資管理職責(zé)D.管理人對(duì)擬合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展準(zhǔn)入盡職調(diào)查E.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理【答案】BC27、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC28、商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證C.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證E.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證【答案】ABCD29、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括（）。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入【答案】BCD30、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD31、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD32、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露行為。A.招股說(shuō)明書(shū)B(niǎo).上市公告書(shū)C.定期報(bào)告D.臨時(shí)報(bào)告E.公司章程【答案】ABCD33、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定，對(duì)表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見(jiàn)【答案】ABCD34、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】AD35、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿(mǎn)足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD36、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有（）。A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益【答案】BCD37、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長(zhǎng)期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀(guān)