2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共100題）1、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D2、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C3、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足【答案】B4、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當期收益B.風險水平C.資本充足率D.整體經濟價值?【答案】D5、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內部評級法指標的是（）。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B6、()承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.財務控制部門【答案】B7、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C8、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入【答案】B9、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運資金作為生息資產的比例D.貸款損失準備金率【答案】C10、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.風險數據加總B.風險偏好C.風險文化D.風險管理信息系統【答案】D11、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現金流量B.年齡C.資產D.收入【答案】A12、下列各項中，不屬于土地總登記公告意義的是（）。A.追求登記效力的公平性，保證登記的公信力B.為土地登記機關樹立良好形象C.在一定時間內，征詢利害關系人的異議D.讓權利人及時了解其土地權利是否得到保護【答案】B13、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得【答案】B14、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A15、操作風險基本指標法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統一使用的a值為()。A.15％B.10％C.18％D.12％【答案】A16、商業(yè)銀行應當對信息系統的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統設計／開發(fā)應持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統要大而全，使用國內領先的信息設備C.從戰(zhàn)略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統設計、開發(fā)全過程D.系統越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務【答案】C17、()是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務種類之一。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C18、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C19、在制定外包活動政策時，應當評估的風險因素不包括（）。A.外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險B.影響外包活動的外部因素C.本機構對外包活動的風險管控能力D.本機構的技術能力及專業(yè)能力，業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模，業(yè)務連續(xù)性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度【答案】D20、管理信息系統是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統有效性的評判可用()衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計的影響。A.數量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質量、數量、及時性D.質量、及時性、便捷性【答案】C21、在我國銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D22、流動性風險（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】C23、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.信用風險【答案】A24、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設定風險偏好的是（），負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D25、基本指標法操作風險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A.三B.二C.四D.五【答案】A26、聲譽風險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保實現承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風險投資【答案】D27、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當事人造成經濟損失的，應由（）承擔賠償責任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構C.土地登記代理行業(yè)協會D.土地行政主管部門【答案】B28、以下不屬于風險限額作用的是（）。A.控制最高風險水平B.降低流動性風險C.提供風險參考基準D.滿足監(jiān)管要求【答案】B29、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是()。A.技術外包B.處理程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D30、（）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D31、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C32、在現金流量分析中，首要分析的是()。A.經營性現金流B.投資活動的現金流C.融資活動的現金流D.消費活動的現金流【答案】A33、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C34、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網點某段營業(yè)時間內接待客戶的數量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D35、可以體現管理層管理和控制資產能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B36、《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價。A.歷史成本B.市場估值C.模型D.公允價值【答案】C37、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）方法進行模擬和估計。A.模擬分析和事后檢驗B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后檢驗D.風險價值和情景分析【答案】B38、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)，此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.未授權交易B.信貸人員技能匱乏C.內部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴【答案】D39、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B40、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.董事會風險管理委員會B.合規(guī)部門C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C41、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程D.資產組合中存在高風險、低收益的金融產品【答案】C42、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C43、ZSTP15的額定動作溫度為（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A44、下列關于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數股東資本可計入部分【答案】B45、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區(qū)B.其注冊所在國家／地區(qū)C.其母公司注冊所在國家／地區(qū)D.其從事實際經營活動的地區(qū)【答案】D46、()是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風險識別D.風險計量【答案】B47、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐B.內幕交易C.交易品種未經授權(存在資金損失)D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D48、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是()。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.風險對沖【答案】B49、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D50、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C51、下列關于商業(yè)銀行操作風險治理架構的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會要負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門要負責統籌和協調全行操作風險計量和管理工作D.內部審計部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理【答案】D52、下列不屬于信貸審批原則的是（）。A.職責分離原則B.統一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A53、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內按規(guī)定匯率購買或出售一定數量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B54、巴塞爾委員會根據()，把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因【答案】D55、（）要求風險偏好重點突出核心指標、關鍵指標。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C56、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數據C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B57、下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】C58、交易差錯、記賬差錯等操作風險屬于操作風險類型中的（）。A.可規(guī)避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B59、（2019年真題）借款人甲的內部評級1年期違約概率為0．01％，則其根據《巴塞爾新資本協議》定義的違約概率為（）。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.04％【答案】C60、風險識別與分析的主要方法不包括()A.失誤樹分析法B.制作風險清單C.專家預測法D.分解分析法【答案】C61、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D62、《物權法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B63、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C64、（）是指商業(yè)銀行在追求實現戰(zhàn)略目標的過程中，愿意且能夠承擔的風險類型和風險總量。A.風險限額B.風險水平C.風險偏好D.風險文化【答案】C65、下列不屬于經營績效類指標的是A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收人比【答案】B66、為保證收集資料的權威性，土地登記代理人應向（）查詢土地權利的登記結果，以保證收集資料的合理性和權威性。A.當地土地主管部門B.當地土地登記機關C.當地發(fā)證機關D.土地登記代理機構【答案】B67、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C68、把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B69、在現代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額【答案】C70、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺狀況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D71、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.兩種方案計算出來的風險價值相同D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B72、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A73、（2018年真題）商業(yè)銀行的資產為1000億元，資產加權平均久期為3年；負債為900億元，負債加權平均久期為2．5年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。A.不變B.增強C.無法判斷D.減弱【答案】B74、貸款重組的第一步是（）。A.成本收益分析B.準備重組方案C.與債務人協商D.調整信貸產品【答案】A75、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A76、（2020年真題）對于我國多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D77、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D78、土地用途變更登記時申請人應當提交的權屬文件資料包括（）。A.土地登記機關發(fā)出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調查說明書【答案】A79、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是（）。A.維持現有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A80、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C81、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B82、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C83、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D84、下列說法錯誤的是（）。A.在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系B.一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金C.二級流動性儲備是建立專門的流動性投資組合D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據等資產劃為二級流動性備付【答案】D85、（2018年真題）根據監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D86、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風險評級【答案】B87、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C88、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協會D.外部中介機構【答案】A89、關于客戶信用分析中的現金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出【答案】D90、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經營原則，過度積聚高風險資產的指標是（）。A.凈穩(wěn)定資金比率B.流動性匹配率C.杠桿率D.資本充足率【答案】D91、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統。管理信息系統功能不包括(?)。A.幫助識別不適當的客戶及交易B.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D92、對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖的是()A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D93、（2019年真題）資產凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產B.（負債總額/資產總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產總額＋期末資產總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C94、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后，客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】A95、某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A96、在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D97、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A98、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A99、（2018年真題）柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統建設，盡可能將業(yè)務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監(jiān)控要點，發(fā)現操作中的風險點能及時提供警示信息C.改革信貸經營管理模式D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C100、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險【答案】A多選題（共50題）1、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，不正確的有()。A.行業(yè)盈虧系數越低，說明行業(yè)風險越大B.行業(yè)產品產銷率越高，說明行業(yè)產品供不應求C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標E.行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平【答案】ACD2、個人住房貸款中“假按揭”的表現形式有()。A.借款人虛假購房，身份和住址不明B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E.經濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案】ABCD3、財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表B.人事安排表C.損益表D.產品優(yōu)質率表E.現金流量表【答案】AC4、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有（）。A.產業(yè)風險B.操作風險C.品牌風險D.信用風險客戶風險【答案】AC5、下列屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則有(?)。A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應當監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應維護股東的權利D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構【答案】ABD6、關于信用風險，下列說法正確的有（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險B.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D.信用風險觀察數據多且易獲取，具有明顯的系統性風險特征E.信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類【答案】ABC7、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD8、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于()。A.貸款定價B.授信審批和限額管理C.風險報告D.風險監(jiān)控E.經風險調整的績效考核【答案】ABCD9、在《巴塞爾新資本協議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是（）。A.基本指標法B.內部模型法C.標準法D.內部評級初級法E.內部評級高級法【答案】CD10、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性E.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】BCD11、我國銀行監(jiān)管的標準包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制【答案】ABCD12、作業(yè)場所油漆涂料存放量一般不超過（）天使用量，不得過多存放。A.4B.3C.2D.1【答案】C13、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內容包括()。A.金融市場業(yè)務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬簿利率風險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】ABCD14、氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統金融風險，氣候風險具（）特征。A.全局性B.系統性C.非線性D.更長的時間跨度和長期影響E.高度不確定性【答案】ABCD15、下列關于現場監(jiān)管和非現場檢查在監(jiān)管活動中的作用的說法中，正確的是()。A.通過非現場監(jiān)管系統收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現場檢查的工作量B.非現場監(jiān)管對現場檢查有指導作用C.現場檢查結果將提高非現場監(jiān)管的質量D.通過現場檢查修正非現場監(jiān)管結果E.非現場監(jiān)管工作還要對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測【答案】ABCD16、關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有（）。A.全員的風險管理文化B.全面的風險管理范圍C.全新的風險管理方法D.全程的風險管理過程E.全球的風險管理體系【答案】ABCD17、信訪人對提供公共服務的企業(yè)、事業(yè)單位及其工作人員的（）不服，可以向有關行政機關提出信訪事項。A.行政行為B.其他行為C.職務行為D.職業(yè)行為【答案】C18、下列選項中，應當歸屬于商業(yè)銀行信用風險類別的有()。A.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割B.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任C.自動取款機未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經濟危機陷入經營困境E.借款人的信用評級從AA級降為A級【答案】ABD19、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.國別風險限額B.單一客戶授信限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團客戶授信限額【答案】ABD20、利率預測的內容包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率變動敏感性D.利率變動準確性E.利率周期轉折點【答案】AB21、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者（）。A.違約風險的大小B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C.破產風險的大小D.壞賬風險的大小E.風險偏好【答案】AD22、單一法人客戶信用風險識別包括（）。A.單一法人客戶的基本信息分析B.單一法人客戶的財務狀況分析C.單一法人客戶的非財務因素分析D.單一法人客戶的擔保分析E.單一法人客戶的競爭對手分析【答案】ABCD23、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）。A.遠期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日的現貨合約D.已到交割日但尚未結算的現貨合約E.外匯期權合約【答案】ABCD24、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD25、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD26、商業(yè)銀行核心資本包括()。A.普通股B.優(yōu)先股C.一般準備D.資本公積E.可轉換債券【答案】AD27、操作風險管理與控制情況報告中包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.已確認的重大操作風險損失C.潛在的重大操作風險損失D.操作風險及控制措施的評估結果E.關鍵風險指標監(jiān)測結果【答案】ABCD28、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險C.輸入數據信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統風險D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險E.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險?【答案】ACD29、止損限額適用于（）的累計損失。A.1日B.2年C.1周D.1個月E.3個月【答案】ACD30、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產B.負債C.現金D.表內業(yè)務E.表外業(yè)務【答案】AB31、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD32、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC33、下列關于信用風險的說法，正確的有(?)。A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響B(tài).信用風險通常包括違約風險、結算風險C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)D.信用風險在外匯交易中不常見E.信用風險存在于表內外業(yè)務以及衍生產品交易中【答案】ABC34、商業(yè)銀行通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期【答案】ABCD35、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢管理體系的有（）。A.反洗錢管理組織架構B.反洗錢內控制度體系C.反洗錢內部監(jiān)督體系D.反洗錢內部考核體系E.反洗錢培訓【答案】ABCD36、下列關于正確認識風險與收益的關系，說法正確的有（）。A.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中主動承擔風險D.重點強調風險損失而喪失盈利的機會E.以此產生良好的激勵效果【答案】ABC37、下列關于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。A.當限額被超越時，