2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案單選題（共70題）1、（2018年真題）2011年，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標準是不低于（）。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D2、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B3、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B4、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D5、因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險中的（）。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】C6、土地登記代理人最基本的權利是（）。A.獲取勞務報酬的權利B.依法開展土地登記代理業(yè)務的權利C.要求委托方提供相關資料的權利D.對委托方提出建議的權利【答案】A7、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于風管與角鋼法蘭的鉚接。A.自動風管生產線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.共板式法蘭機【答案】B8、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列活動中，屬于這一風險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B9、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C10、行業(yè)風險預警屬于（）層面的預警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體【答案】B11、根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備是（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.外匯準備【答案】A12、下列選項中，屬于商業(yè)銀行風險偏好定性描述方式的是()。A.維持現(xiàn)有的紅利水平B.零容忍度類指標C.收益類指標D.資本類指標【答案】A13、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風險權重為()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D14、地役權是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動產，以提高自己不動產效益的權利。A.使役物權B.用益物權C.占有權D.利用權【答案】B15、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C16、下列關于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數(shù)順序編號C.收件人、交件人填寫的收交件日期應一致，即收件完成后，雙方應立即在收件單上簽署日期D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名【答案】A17、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】A18、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.設計進度計劃B.施工進度計劃C.物資設備供應計劃D.總進度計劃【答案】D19、（2018年真題）對企業(yè)進行生產與經營風險分析的時候，對國內企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（）。A.經營管理不善B.企業(yè)產品質量不過硬C.企業(yè)職工知識水平偏低D.企業(yè)治理結構不完善【答案】A20、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是（）。A.多戶頭支票欺詐B.內幕交易C.交易品種未經授權(存在資金損失)D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D21、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權益實現(xiàn)困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C22、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產品B.買人期限較長的金融產品C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品D.賣出期限較長的金融產品【答案】B23、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當?shù)氖?)。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D24、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B25、個人貸款業(yè)務所面對的客戶主要是（）。A.自然人B.法人C.機構法人D.企業(yè)法人【答案】A26、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B27、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()。該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.市場風險D.信用風險【答案】B28、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經驗【答案】A29、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C30、關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避策略是一種積極的風險管理策略C.風險補償是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D31、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D32、商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.操作風險指標【答案】C33、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經濟政策D.突發(fā)性因素【答案】A34、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的人事，最恰當?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C35、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉換債券D.永續(xù)債【答案】A36、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則不包括()。A.審慎評估法律和管制風險B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.選擇資金較多的境外服務提供商D.選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定【答案】C37、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A38、假設一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是()。A.1000元B.100元C.9.9％D.10％【答案】A39、假設股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A40、根據(jù)CreditRisk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A41、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A42、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D43、下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風險【答案】D44、流動性比例的計算公式為（）。A.各項貸款余額／各項存款余額×100％B.合格優(yōu)質流動性資產／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C.流動性負債余額／流動性資產余額×100％D.流動性資產余額／流動性負債余額×100％【答案】D45、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D46、（2018年真題）通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產負債期限結構的描述中，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產的久期小于負債的久期D.資產與負債的久期缺口為零【答案】B47、()是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A48、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業(yè)務準人C.市場準入D.風險評估【答案】C49、《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標準為2．5％，撥備覆蓋率基本標準為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C50、操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A51、以下不屬于商業(yè)銀行內部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協(xié)助【答案】D52、市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險（）。A.相應越高B.相應越低C.不變D.不一定【答案】B53、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C54、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內方法B.表外方法C.表內與表外相結合D.風險資本限額【答案】C55、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B56、（2019年真題）關于有效風險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內容。A.風險的性質B.潛在波動性C.重要性D.實質大于形式【答案】D57、下列關于壓力測試的說法，不正確的是()。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序【答案】A58、風管連接處嚴密度合格標準為中壓風管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D59、內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內部審計作用的是()。A.監(jiān)控和評價風險管理體系運行的效果B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露【答案】C60、（2019年真題）假設某風險資產的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6％的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A61、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，下列不是其最常用的組合限額設定維度的是()。A.行業(yè)等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D62、（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。A.久期分析B.外匯敞口分析C.缺口分析D.敏感性分析【答案】C63、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權的個人投資者【答案】A64、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務()環(huán)節(jié)的操作風險。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審批D.信貸審查【答案】C65、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】C66、國土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項確有錯誤的，應當（）進行更正登記。A.報經人民政府批準后B.依法直接C.通知土地權利人D.通知土地權利人，并由土地權利人提出申請【答案】A67、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術和經濟B.重要和經濟C.技術和重要D.方案和經濟【答案】A68、巴塞爾委員會《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D69、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務部門的代表D.內部審計部門的代表【答案】D70、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D多選題（共20題）1、根據(jù)不同的管理需要和本質特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.風險資本D.靜態(tài)資本E.經濟資本【答案】AB2、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。A.治理架構B.政策制度C.管理流程D.內部控制E.信息系統(tǒng)【答案】ABCD3、清除殘余燃料的方法：清洗裝過不溶于堿的礦物油容器時，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A4、對于那些無法通過（）進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以在交易價格上附加更高的風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD5、商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.實施有效的市場風險管理B.準確計量市場風險資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB6、在戰(zhàn)略風險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險的有()。A.技術風險B.信用風險C.競爭對手風險D.操作風險E.品牌風險【答案】AC7、代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用，包括（）。A.代理政策性銀行業(yè)務B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務C.代理保險業(yè)務D.代理證券業(yè)務E.代理商業(yè)銀行業(yè)務【答案】ABCD8、商業(yè)銀行的授信權限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.債項的每一重要改變應得到一定權力層次的批準D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上E.根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD9、超額備付金率可以衡量銀行的（）。A.收益性B.流動性C.風險性D.清償能力E.資產和負債的匹配情況【答案】BD10、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠桿比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.效率比率分析E.流動比率分析【答案】ABD11、劃撥國有建設用地使用權初始登記時，應將市政道路劃為（）的范疇。A.公路交通設施用地B.國家重點扶持的能源、交通、水利等基礎設施用地C.城市基礎設施用地D.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他用地【答案】C12、商業(yè)銀行操作風險按可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險劃分。下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC13、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產的比率D.總資產報酬率E.易變負債與總資產的比率【答案】ABC14、以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加