xx流動性風險管理辦法目錄1、總則 21.1目的 21.2對象/適用范圍 21.3名詞解釋 21.4流動性風險管理目標和原則 31.5流動性風險偏好 32、流動性風險管理的組織架構和職責 52.1流動性風險管理模式 52.2組織架構和職責 53、流動性風險識別、計量、監(jiān)測和報告 103.1風險識別 103.2風險計量和評估 123.3風險監(jiān)測 153.4風險報告 184、流動性風險緩釋和控制 195、流動性風險限額 205.1流動性風險限額管理和限額類型 205.2制定限額的基本依據(jù) 205.3限額的分解和傳導 215.4限額的監(jiān)控和報告 215.5限額的調(diào)整 216、內(nèi)部控制和監(jiān)督約束 216.1內(nèi)部控制基本要求 216.2內(nèi)控制度落實情況的檢查和評價 226.3內(nèi)外部審計和檢查 226.4信息披露 236.5績效與薪酬管理 247、附則 241、總則1.1目的為進一步健全xx股份有限公司流動性風險管理體制和機制，完善全面風險管理體系，保證本行各項業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》以及新的監(jiān)管標準等，并結合本行實際，制定本管理辦法。1.2對象/適用范圍本管理辦法適用于xx表內(nèi)外各項資產(chǎn)負債業(yè)務所涉及的流動性風險和其他風險引發(fā)的流動性風險，以及從事流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制的相關部門、機構和相關崗位工作人員。1.3名詞解釋1.3.1流動性風險。是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。1.3.2融資流動性風險。是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。1.3.3市場流動性風險。是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。1.3.4流動性風險管理。是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風險的全過程。1.4流動性風險管理目標和原則1.4.1管理目標。通過建立適時、合理、有效的流動性風險管理機制，實現(xiàn)對流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制，將流動性風險控制在xx可以承受的范圍之內(nèi)，以推動xx的持續(xù)、健康運行。1.4.2管理原則。統(tǒng)一管理、科學量化、全員參與、動態(tài)預防、審慎管理，確保本行無論在正常經(jīng)營環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應對資產(chǎn)的增長和到期債務的支付。1.5流動性風險偏好1.5.1流動性風險偏好的含義。流動性風險偏好是在統(tǒng)一的風險偏好和整體風險容忍度范圍內(nèi)，根據(jù)xx的發(fā)展戰(zhàn)略、風險管理能力、外部市場環(huán)境變化等因素確定的流動性風險承擔水平。1.5.2xx流動性風險偏好。xx實施穩(wěn)健的流動性風險管理策略，即在滿足監(jiān)管要求的基礎上，適當平衡收益水平和流動性水平，保持適度流動性，將流動性風險控制在本行可以承受的合理范圍之內(nèi)，確保本行的安全運營和良好的公眾形象。（1）定量指標正常情景下，必須保持適度的備付頭寸以應付客戶的提款和資產(chǎn)增長的資金需求，超額備付金比率不得低于5%；保持適度的流動性資產(chǎn)儲備，流動性比例不得低于25%；90天內(nèi)的累計流動性缺口率不得低于-10%。自身事件引發(fā)的流動性危機情況下，xx必須保持至少一個月的生存期，即要采取各項措施確保一個月內(nèi)的累計流動性缺口必須大于0；流動性覆蓋率必須大于或者等于100%；凈穩(wěn)定資金比率必須大于或者等于100%。（2）定性指標xx在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務，建立新機構、新業(yè)務部門前，在可行性研究中需充分評估其對流動性風險產(chǎn)生的影響，并嚴格履行相應的準入標準，確保潛在流動性風險能夠充分識別和有效管理。1.5.3流動性風險偏好重檢和調(diào)整。xx需根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、股東回報要求的調(diào)整和市場環(huán)境的變化，定期重檢流動性風險偏好；風險管理部原則上應每年開展一次流動性風險偏好重檢，并向高級管理層和董事會或其授權的風險管理以及關聯(lián)交易控制管理委員會報告相關情況。各資金供需部門（機構）和資金管理部門應基于外部市場環(huán)境變化、風險管理能力提升或增加回報要求，提出風險偏好調(diào)整建議；總行風險管理部對調(diào)整提議進行評估提出評估意見，經(jīng)高級管理層審核后報董事會或其授權的風險管理以及關聯(lián)交易控制管理委員會審批。2、流動性風險管理的組織架構和職責2.1流動性風險管理模式xx流動性風險采用相對集中的流動管理模式，在確保有效控制總體流動性風險水平的同時，對各分支機構、各業(yè)務條線流動性水平進行有效識別、計量、監(jiān)測和控制，并確保遵守各有關流動性風險監(jiān)管要求?？傂兄贫ńy(tǒng)一的流動性風險管理流動性風險管理政策和限額，各分支機構在統(tǒng)一的政策和限額體系下實施流動性風險的管理。2.2組織架構和職責xx建立與流動性風險特點相適應的組織架構，包括董事會、董事會風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會、高級管理層及其下設的資產(chǎn)負責管理委員會和相關職能部門。2.2.1董事會職責董事會承擔流動性風險管理的最終職責，并就流動性風險管理向股東負責。其具體職責：審核批準流動性風險管理體系；審核批準流動性風險承受能力、流動性風險管理策略、重要政策與程序、流動性風險限額和流動性風險應急計劃；監(jiān)督高級管理層在風險管理體系內(nèi)對流動性風險進行適當管理和控制；持續(xù)關注流動性風險狀況，定期獲得關于流動性風險水平和相關壓力測試的報告，及時了解流動性風險的重大變化和潛在轉變；對流動性風險管理信息系統(tǒng)的完整性、準確性和有效性承擔最終責任；決定與流動性風險相關的信息披露內(nèi)容；根據(jù)內(nèi)部審計的結果，督促高級管理層針對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題采取及時有效的整改措施，并適時調(diào)整和完善有關流動性風險管理的策略、政策和程序；授權下設的董事會風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會履行以上部分流動性風險管理職能，獲得授權的委員會應當定期向董事會提交有關報告。2.2.2監(jiān)事會職責監(jiān)事會（監(jiān)事）負責對董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況進行監(jiān)督評價。2.2.3高級管理層職責高級管理層負責流動性風險的具體管理工作，履行以下職責：根據(jù)銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風險承受能力，并提請董事會風險管理委員會審批；根據(jù)批準的流動性風險承受能力，制定流動性風險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、政策、程序和限額需提請董事會或其授權的風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會審批后執(zhí)行；根據(jù)批準的流動性風險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風險進行管理、組織實施壓力測試和情景分析，并定期將測試結果向董事會或其授權的風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風險管理中的應用，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關流動性風險管理的內(nèi)部控制制度；充分了解并定期評估銀行流動性風險水平及管理狀況，向董事會或其授權的風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會定期匯報銀行流動性風險狀況，及時匯報流動性風險的重大變化或潛在轉變；逐步建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；制定流動性風險應急計劃，并提請董事會或其授權的風險管理及其關聯(lián)交易控制委員會審批；識別并了解可能觸發(fā)應急計劃的事件，并建立適當機制對這些觸發(fā)事件進行監(jiān)測；指定專門部門和人員負責流動性風險管理工作，并明確流動性風險管理部門的職責；建立完善的報告制度，確保流動性風險管理部門和人員的相對獨立性，特別是要獨立于從事資金交易的部門；授權其下設的資產(chǎn)負債管理委員履行以上部分相應職責，獲得授權的專門委員會應定期向高級管理層提交有關報告。2.2.4總行風險管理部職責總行風險管理部為流動性風險管理的歸口管理部門，承擔日常流動性風險的分析和評估、預警、風險提示以及危機時期的流動性風險管理工作。具體職責包括：起草流動性風險管理相關制度，并提請高級管理層或其授權的資產(chǎn)負債管理委員會審定；負責日常流動性風險分析和評估工作，并適時對相關支行或部室存在的流動性風險進行預警和風險提示，提出控制流動性風險的措施建議；設計具體的流動性風險壓力測試情景、定期開展流動性壓力測試，并將壓力測試結果向高級管理層報告；當發(fā)生流動性風險觸發(fā)事件或情形時，及時啟動流動性風險應急計劃，對流動性風險事件進行應急處理；定期開展流動性風險應急演練；負責提交流動性風險分析報告，包括壓力測試報告和應急演練情況的報告，并按照規(guī)定向監(jiān)管部門報告流動性風險和流動性風險管理情況；開發(fā)并逐步完善具體的流動性壓力測試模型和壓力測試信息系統(tǒng)，并協(xié)助開發(fā)、維護和管理相關流動性風險信息管理系統(tǒng)。2.2.5總行其他部門或分支機構總行計劃財務部負責具體流動性風險計量方法、模型和信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)和實施工作以及全行資金供需分析、預測、計劃和控制管理工作，提供流動性基礎數(shù)據(jù)和報表，按照規(guī)定向外部金融監(jiān)管部門報送流動性風險監(jiān)測基礎數(shù)據(jù)或報表；總行資金營運部負責全行資金業(yè)務的營運，在資金頭寸不足或出現(xiàn)流動性危機時，通過公開市場操作回收資金或?qū)ν馊谫Y補充資金頭寸；總行人力資源管理部門負責建立明確的流動性風險管理的內(nèi)部評價考核機制，將各分支機構或主要業(yè)務條線形成的流動性風險與其收益掛鉤，從而有效地防范因過度追求短期內(nèi)業(yè)務擴張和會計利潤而放松對流動性風險的控制；總行稽核部負責定期審查和評價流動性風險管理體系的充分性和有效性，將內(nèi)部審計結果直接報告董事會或其授權的風險管理以及關聯(lián)交易控制委員會，并根據(jù)有關規(guī)定及時報告監(jiān)管部門。適時對整改措施的實施情況進行后續(xù)審計，并及時向董事會提交審計報告；分行應指定具體部門承擔流動性風險管理工作，并在本政策規(guī)定的框架下履行流動性風險管理職責，執(zhí)行總行有關流動性風險管理的政策要求。3、流動性風險識別、計量、監(jiān)測和報告3.1風險識別3.1.1流動性風險識別。是指各分支機構、總行各業(yè)務管理部門、流動性風險管理部以及其他職能管理部門風險管理人員在日常經(jīng)營管理工作中利用經(jīng)驗或借助各種定量方法與工具，對銀行某一情況或事件“是否構成流動性風險，以及是什么要素或原因帶來流動性風險”進行判斷的過程。3.1.2流動性風險識別類型。流動性風險識別包括日常流動性風險因素的識別和重大流動性風險事項的識別。3.1.3重大流動性風險事項的識別。各分支機構、總行各業(yè)務管理部門以及其他職能管理部門應當密切關注日常流動性風險因素的變化情況，防范其演變?yōu)橹卮罅鲃有燥L險事項。在發(fā)生重大流動性風險事項時，需按照xx流動性風險重大事項報告管理程序的規(guī)定向總行流動性風險管理部和外部監(jiān)管部門報送流動性風險重大事項報告。3.1.4總行流動性風險管理部對全行流動性風險信息和因素進行匯總，并實時監(jiān)控。3.1.5流動性風險因素的識別，主要從內(nèi)外兩個方面進行：內(nèi)在流動性風險①流動性狀況超額備付金比率、流動性比率、核心負債依存度、存貸比率、流動性缺口率等流動性風險指標的水平和變化趨勢；到期日錯配和現(xiàn)金流缺口情況；流動性風險指標與同業(yè)、內(nèi)部限額和監(jiān)管指標的比較水平。②資金來源資金來源規(guī)模的穩(wěn)定性；資金來源的集中度； 資金成本；大額資金的流動；零售存款流失；負債加權平均期限； 獲取長期融資的可能性；進入資本市場、貨幣市場或獲取其他資金來源的可能性。③資產(chǎn)流動性資產(chǎn)增長情況和集中度； 流動性資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量；流動性資產(chǎn)構成和市場價值； 流動性資產(chǎn)二級市場的容量和廣泛性；可動用流動性資產(chǎn)及資產(chǎn)變現(xiàn)可能性；抵押品證券化。④其他內(nèi)在流動性風險銀行盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量和總體財務狀況的變化；資產(chǎn)售賣情況；銀行自身評級的變化；支付系統(tǒng)癱瘓、銀行內(nèi)部擠兌等風險事件。外部流動性風險宏觀經(jīng)濟政策、貨幣政策的變化；外部市場流動性狀況的變化；重要融資渠道即將受限或失靈；公眾報道或公眾信譽；資產(chǎn)或抵押品跨境轉移政策的調(diào)整；銀行所在地區(qū)發(fā)生擠兌事件。3.2風險計量和評估3.2.1流動性風險計量和評估。是指流動性風險管理人員針對流動性風險因素，運用各種指標或計量模型，全面分析和評價流動性風險水平，并為選擇最佳的風險管理方法提供可靠依據(jù)。3.2.2流動性風險計量和評估方法。流動性風險計量和評估方法主要體現(xiàn)在xx資產(chǎn)負債管理、現(xiàn)金流量管理、壓力測試、應急計劃、限額管理以及管理信息系統(tǒng)等方面，主要包括靜態(tài)流動性風險指標分析評價法、現(xiàn)金流缺口分析法、壓力測試和應急計劃等。（1）應充分認識到流動性風險不同計量和評價方法的優(yōu)勢和局限性，計量和評價時應采用多種分析方法從多個角度對計量和評價結果進行印證和補充。（2）流動性風險的相關管理部門應加強風險計量和評價方法的研究，開發(fā)、引進適當?shù)挠嬃亢驮u價模型與方法，提高計量和評價所用數(shù)據(jù)的質(zhì)量，不斷提升流動性風險計量和評價水平。3.2.3模型和參數(shù)。計量和評價模型的參數(shù)引入與調(diào)整（包括重要參數(shù)的調(diào)整）須進行評估和論證。計量和評價模型所使用的假設前提、重要參數(shù)、開發(fā)過程、開發(fā)數(shù)據(jù)等，應有明晰、專門的文件記錄以備查。3.2.4壓力測試。總行流動性風險管理部門應定期對流動性風險進行壓力測試，以有效評估市場異常變化甚至極端情況下的流動性風險承擔水平，并會同總行計劃財務部、資金營運部共同確定壓力測試流程及相關風險要素、設計壓力情景、執(zhí)行壓力測試并對測試內(nèi)容與結果進行報告。（1）壓力測試頻率xx整體流動性風險壓力測試頻率原則上不低于每季度一次。在市場出現(xiàn)劇烈波動或外部監(jiān)管機構要求下，可針對特定壓力測試情景進行臨時性、專門壓力測試，并應針對流動性轉移受限等特殊情況對有關地區(qū)分行或分行單獨實施流動性壓力測試。（2）流動性壓力測試情景應結合市場環(huán)境、自身業(yè)務特點、復雜程度，針對流動性風險集中的產(chǎn)品、業(yè)務和機構設定流動性壓力測試情景和情景參數(shù)，且根據(jù)壓力測試程度分為輕度、中度和重度測試。3.2.5應急計劃?？傂辛鲃有燥L險管理部應根據(jù)銀行業(yè)務規(guī)模、復雜程度、風險水平和組織框架等制定流動性風險應急計劃，并根據(jù)經(jīng)營和現(xiàn)金流量管理情況設定并監(jiān)控銀行內(nèi)外部流動性預警指標以分析銀行所面臨的潛在流動性風險。（1）應按照正常市場條件和壓力條件分別制定流動性應急計劃，以應對重大流動性風險事項。應急計劃應涵蓋銀行流動性發(fā)生臨時性和長期性危機的情況，并預設觸發(fā)條件及實施程序。應急計劃至少應包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應急計劃應說明在這種情形下銀行如何優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設定的情形包括但不限于：①流動性臨時中斷，如突然運作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；②流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題；③市場大幅震蕩，流動性枯竭，交易對手減少或交易對手可融資金額大幅減少、融資成本快速上升。（2）應急計劃應區(qū)分總行層次和分支機構層次，應急計劃應包括資產(chǎn)方流動性管理策略和負債方流動性管理策略。（3）應根據(jù)風險管理需要及時對應急計劃進行評估和修訂，評估修訂工作至少每年進行一次。同時，要對應急計劃進行演習以確保各項計劃措施在緊急情況下的順利實施。3.2.6流動性風險信息管理系統(tǒng)。xx應逐步建立完善的流動性風險管理信息系統(tǒng)，準確、及時、持續(xù)地計量、監(jiān)測、管控和匯報流動性風險狀況。根據(jù)業(yè)務發(fā)展，確保董事會、高級管理層及相關部門適時了解有關流動性風險管理的事項。信息管理系統(tǒng)應實現(xiàn)如下功能：（1）每日計算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機構、業(yè)務條線分別進行計算和分析；（2）計算有關流動性風險的比率和其他指標，并根據(jù)需要適時進行監(jiān)測和控制；（3）及時、有效地對銀行大額資金流動進行實時監(jiān)測和控制；（4）適時報告銀行所持有流動性資產(chǎn)的構成和市場價值；（5）定期核查是否符合流動性風險管理政策和限額；（6）及時地、有前瞻性地反映銀行的流動性風險發(fā)展趨勢，以便董事會和高級管理層準確評估銀行的流動性風險水平；（7）針對不同的假設情景、限制條件收集、整理相關數(shù)據(jù)，及時實施情景分析和壓力測試。3.3風險監(jiān)測3.3.1總行流動性風險管理部負責組織全行流動性風險監(jiān)測管理工作，定期對各流動性風險指標進行監(jiān)測、預警和風險提示。同時，密切關注國家宏觀經(jīng)濟和貨幣調(diào)控政策以及外部市場運行特點，預測外部經(jīng)濟政策和市場變化對銀行資產(chǎn)負債業(yè)務流動性的影響，及時提示風險。3.3.2各分支機構、總行計劃財務部、總行資金營運部以及其他業(yè)務管理部門在本政策規(guī)定范圍內(nèi)實施流動性風險監(jiān)測管理工作，對本系統(tǒng)內(nèi)流動性風險進行實時監(jiān)測。3.3.3監(jiān)測內(nèi)容。流動性風險監(jiān)測主要包括資金頭寸監(jiān)測、大額資金流失情況監(jiān)測、批發(fā)性存款流失情況監(jiān)測、零售存款流失情況監(jiān)測、流動性風險指標監(jiān)測、流動性缺口監(jiān)測等。3.3.4監(jiān)測頻率。根據(jù)不同的監(jiān)測內(nèi)容確定監(jiān)測頻度，分為日度監(jiān)測、按旬監(jiān)測、月度監(jiān)測和季度監(jiān)測。1.日度監(jiān)測（1）資金頭寸監(jiān)測?？傂杏媱澵攧詹棵咳諏θ幸约案鞣种C構資金頭寸和備付金情況進行監(jiān)測，并備注備付金比例以提示風險。同時，在報表系統(tǒng)配置風險管理部和資金營運部查詢權限，并及時向行領導報告全行資金頭寸和備付金情況。（2）大額資金流動情況監(jiān)測?？傂杏媱澵攧詹棵咳諏︺y行單戶資金存取超（含）100萬的大額資金進行監(jiān)測，密切關注大額資金的流動情況。（3）批發(fā)性(對公)存款流失情況監(jiān)測?？傂杏媱澵攧詹棵咳諏︺y行批發(fā)性(對公)存款進行監(jiān)測，密切關注批發(fā)性存款的流動情況。（4）零售存款流失情況監(jiān)測?？傂杏媱澵攧詹棵咳諏α闶鄞婵畹牧魅牒土鞒銮闆r進行監(jiān)測，密切關注零售存款的流動情況。（5）存貸比監(jiān)測?？傂辛鲃有燥L險管理部每日對全行和各分支機構存貸比進行監(jiān)測，同時按照對公和零售條線，對各支行對公和零售業(yè)務條線的存貸比進行監(jiān)測，并與存貸比計劃控制指標進行對比分析。（6）流動性缺口監(jiān)測總行流動性風險管理部每日對全行資金流入和流出情況進行監(jiān)測，計算全行流動性缺口，實時關注資產(chǎn)負債業(yè)務錯配情況。2.按旬監(jiān)測總行流動性風險管理部在持續(xù)監(jiān)測存貸比的基礎上，原則上按旬對存貸比預警指標進行監(jiān)測，并按照xx存貸比控制管理程序的預警辦法，對全行和各分支機構存貸比指標進行預警，于每旬的1個工作日內(nèi)，對需要預警或解除預警的分支機構、部門，發(fā)出預警通知書或解除預警的通知。在市場環(huán)境發(fā)生重大變化、資金緊張等特殊時期，可相應提高預警頻率。3.月度監(jiān)測總行風險管理部按月對流動性風險指標相關進行監(jiān)測、分析，并評價全行流動性風險水平，按照xx有關流動性風險內(nèi)部預警及應急處置管理辦法的相關規(guī)定，進行預警、風險提示或啟動相應的應急預案。同時對全行資金流入和流出情況進行監(jiān)測，根據(jù)所需時間段計算全行流動性缺口，關注資產(chǎn)負債業(yè)務錯配情況。4.季度監(jiān)測總行流動性風險管理部在持續(xù)積累流動性風險因子數(shù)據(jù)以及分析風險因子數(shù)據(jù)變動的基礎上，按季開展流動性風險壓力測試，并形成季度流動性風險分析和壓力測試報告。3.4風險報告3.4.1xx流動性風險報告體系包括日常流動性風險報告、重大流動性風險事項報告、外部監(jiān)管報告以及信息披露等。各類報告應遵循相應的發(fā)送范圍、頻率和程序。3.4.2日常流動性風險報告（1）總行流動性風險管理部按月對全行流動性風險進行分析和評價，適時發(fā)布預警和風險提示書；（2）總行流動性風險管理部按季度提交全行流動性風險管理書面監(jiān)測分析和壓力測試報告，并提出相應的管理意見和措施；（3）高級管理層按年向董事會或董事會風險管理及其關聯(lián)交易控制管理委員會報告全行風險報告，其中包括流動性風險管理情況和下一步完善措施。3.4.2重大流動性風險事項報告對發(fā)生的重大流動性風險事項，按照xx流動性風險重大事項報告管理程序規(guī)定的報告流程在第一時間對內(nèi)和對外報告，必要時及時啟動相應的應急計劃。3.4.3外部監(jiān)管報告總行流動性風險管理部于每年4月前向外部監(jiān)管部門報送上年度流動性風險管理報告、應急預案修訂更新情況以及應急演練情況，并對流動性風險策略、政策、流程、限額等的調(diào)整情況進行說明。4、流動性風險緩釋和控制總行流動性風險管理部應根據(jù)不同的流動性風險水平和流動性風險種類，選擇流動性風險緩釋工具，把流動性風險控制在可以接受的水平。采取的流動性風險緩釋和控制手段包括：（1）風險分散。對于銀行資產(chǎn)和負債的集中度風險，主要根據(jù)其流動性的不同，不斷拓寬融資渠道，并將資金配置在不同流動性的資產(chǎn)之間，建立“三級資金備付”體系，提高資金來源和運用的多樣化，以降低風險。同時，通過合理確定不同資產(chǎn)的配比關系，構筑多層次、全方位的流動性風險防線。（2）風險轉移。對于資產(chǎn)價格波動等帶來的市場流動性風險或信用風險引發(fā)的流動性風險，可通過購買類似于保險單的期權合約或要求提供第三方信用擔保作為還款保證等合法的經(jīng)濟措施，將風險轉移給其他經(jīng)濟主體。（3）風險對沖。對于利率等市場風險因素引發(fā)的市場流動性風險，可通過投資或購買與標底的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，沖銷標底資產(chǎn)的潛在風險損失。（4）風險規(guī)避。對于流動性風險極大且銀行不擅長、不愿意承擔的的特定市場或業(yè)務，可拒絕或退出該市場或業(yè)務，不承擔相應的風險。（5）風險補償。對于無法通過風險分散、對沖或轉移進行管理，而又無法回避、不得不承擔的流動性風險，可采取在交易價格上附加流動性風險溢價，即通過提高風險回報的方式，獲取承擔風險的價格補償。（6）應急計劃。對于突發(fā)性或重大性等流動性風險觸發(fā)事件或情形，可能引起局部或全局性流動性風險的，應及時啟動應計劃，在限定時間內(nèi)采取有效地措施進行補救,把風險控制在最小范圍內(nèi)。5、流動性風險限額5.1流動性風險限額管理和限額類型5.1.1xx對流動性風險逐步實施限額管理，并逐步建立并不斷完善適時預警和剛性控制相結合的限額體系?？傂辛鲃有燥L險管理部門根據(jù)全行流動性風險偏好提出全行流動性風險限額方案，總行計劃財務部、資金營運部以及各分支機構負責限額的分解和執(zhí)行。5.1.2流動性風險限額分為資產(chǎn)負債業(yè)務的集中度限額、流動性風險指標限額、流動性缺口限額和壓力測試限額。5.2制定限額的基本依據(jù)制定流動性風險限額主要應考慮以下因素：(1)全行流動性風險偏好；(2)未來流動性風險趨勢；(3)業(yè)務開展情況和綜合經(jīng)營計劃；(4)其他因素。5.3限額的分解和傳導總行計劃財務部應依據(jù)全行流動性風險偏好，在審批通過的限額框架內(nèi)制訂全行資金經(jīng)營計劃，并將限額逐層分解傳導至各業(yè)務管理部門和各支行機構。5.4限額的監(jiān)控和報告總行流動性風險管理部應加強限額使用情況的監(jiān)測和分析。如超限額時，應及時報告超限額情況，并開展流動性風險趨勢分析和判斷，科學預警，并提出超限額的應對建議。5.5限額的調(diào)整總行風險管理部應定期對流動性風險管理限額進行調(diào)整，原則上每年一次。流動性風險管理部在對流動性風險政策偏好、市場環(huán)境變化、限額執(zhí)行情況等進行分析的基礎上，酌情提出調(diào)整流動性風險限額的建議并報風險管理與關聯(lián)交易控制管理委員會進行審議。6、內(nèi)部控制和監(jiān)督約束6.1內(nèi)部控制基本要求6.1.1要從內(nèi)控環(huán)境、風險評估、控制活動、信