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E(r)夏普比率:SharpeRatio 投資的效用值:UE(r12y*E(rp) 最優(yōu)風險資產(chǎn)的

pp相關系數(shù): DECov(r,rDE最小方差組合:WD

2Cov(r,r信息比率：

D任何在資本市場線上的（組合）都可以有：E(r)

E(rM)rf

M 債券的理論價值（內(nèi)在價值 V(1I)t(1I 也可來計算?！鶡o期債券（統(tǒng)一公債）※債券的持有期收益率和到期收益率※ 2 (1 (1 (1y)n債券的久期：D

(1 (1 (1y)n D※

1※y 穩(wěn)定年金的久期：(1y(1y)t構造免疫債券的步驟①零增長模型V k②不變增長模型VD1g

0kg V k

k※rE1rD k 模型V kVDm kn⑥有期限持股的估值模型

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