華爾街學(xué)堂WindWindR數(shù)據(jù) ShanghaiWindInformation 浦東新區(qū)福山路33號(hào)建工9Zip 傳真 主 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂 WINDR接口概述 WINDR接口安 正常WindR接口安 特殊安裝WindR方 WINDR接口向?qū)Ы?WINDR獲取幫助途 R里面的幫助文 量化群和R語(yǔ) WINDR接口相關(guān)規(guī) 單字節(jié)碼和雙字節(jié)碼的問(wèn) 品種、指標(biāo)、參數(shù)等引號(hào)內(nèi)的部分不區(qū)分大小 參數(shù)支持?jǐn)?shù)組輸 時(shí)間、日期支持R語(yǔ)言的時(shí)間、日期格 參數(shù)中有缺省值的可以不用輸 可以帶參數(shù)名輸 ErrorCode定 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WINDR插件命令說(shuō) ?WINDR：?jiǎn)?dòng)WINDR幫助文 w.start：?jiǎn)?dòng) w.stop：停止 ：顯示導(dǎo)航界 W.ISCONNECTED：判斷是否已經(jīng)登 W.WSD：獲取歷史序列數(shù) W.WSI：獲取分鐘數(shù) W.WSS：獲歷史截面數(shù) W.WSQ：獲取和訂閱實(shí)時(shí)行情數(shù) W.WSET：獲取板塊、指數(shù)等成分?jǐn)?shù) W.WEQS：獲取條件選股結(jié) W.WPF：獲取資產(chǎn)管理、組合管理數(shù) 相關(guān)函 w.tlogon登 w.tlogout登 w.torder委托下 w.tcancel撤銷委 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂2.17.5w.tquery查 函 登出 日期函 特定日 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂日期偏移函數(shù) 提取數(shù) 提取日 日K線價(jià)格并繪制價(jià)格 Demo程序介 常見問(wèn) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂指標(biāo)數(shù) 接口查詢返回的數(shù)據(jù)字 查詢返回消 持倉(cāng)查詢返回消 營(yíng)業(yè)部查詢返回消 股東查詢返回消 券商（商）信息返 已登錄賬戶信息返 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindR接口WindR接口概 數(shù)據(jù)接口Beta版本，方便用 20136R數(shù)據(jù)接口Beta版本，在支持多種量化研究工具方面又有所提升，用戶可以借助強(qiáng)大的R2013年8月，WindR接口增加 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindR接口安WindR對(duì)系統(tǒng)環(huán)境Windows3264Wind終 版2013年5月28日后版本 R環(huán)境安R是一個(gè)有著統(tǒng)計(jì)分析功能及強(qiáng)大作圖功能，在GNU協(xié)議下免費(fèi) 。進(jìn)入到該界面后，點(diǎn)擊downloadR ，會(huì)出來(lái)CRANMirrors界面，用戶可以從 后，直接運(yùn)行即可。運(yùn)行時(shí)需要 表，因此最好擁有系統(tǒng)管理員權(quán)限，否則可能在安裝WindR插件時(shí)需要手工安裝 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR1.2.3WindR口安 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR1.2.4殊安裝WindR1.2.1R通過(guò)Windows的cmd命令，進(jìn)入到Wind終端安 中，一般在 \WindNET\bin；輸入InitR安裝 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR1.3WindR接口向?qū)Ы缬脩艨梢杂孟驅(qū)?lái)熟悉WindR數(shù)據(jù)接口的各項(xiàng)功能，可以生成提取數(shù)據(jù) 在R命令窗口下鍵入如下命令。用戶可以隨時(shí)通過(guò)w. 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindR獲取幫助途本用戶R里面的幫助文 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR使用?調(diào)出幫助文1.4.3量 群和R語(yǔ) 群(群號(hào)59289)和 (群號(hào)60747)，在這兩個(gè)群中學(xué)習(xí)WindR接口使用和量化 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindR接口相關(guān)規(guī)命令區(qū)分大小寫，且“w.”不能省如：w.tdaysoffset(-1)不能寫成tdaysoffset(-1)，或者w.TDaysOffset(- 品種、指標(biāo)、參數(shù)等引號(hào)內(nèi)的部分不區(qū)分大小比如w.wsd('090007.IB','close',Sys.Date()-和w.wsd('090007.ib','CLOSE',Sys.Date()-5,Sys.Date(),'Priceadj=f;tradingcalendar=nib')一樣 code<- 時(shí)間、日期支持R語(yǔ)言的時(shí)間、日期格 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR也可以寫成w.wsd('600000.SH','close',Sys.Date()-w.wsdw.wsd(codes,fields,beginTime,endTimeSys.time(),options，可選參數(shù)和結(jié)束時(shí)間都 w.wsdw.wsd(codes,fields,beginTime,endTimeSys.time(),options。w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",Sys.Date(),"Period=W")等同于1.5.8ErrorCode未知錯(cuò) 內(nèi)部錯(cuò)系統(tǒng)錯(cuò) 登錄失無(wú)權(quán) 用戶取 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR無(wú)數(shù) 需要服務(wù)器不存

其他地方登錄錯(cuò) 未登錄使用WIM工具，故無(wú)法登IO操作錯(cuò) 網(wǎng)絡(luò)連接失 請(qǐng)求發(fā)送失數(shù)據(jù)接收失 網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)服務(wù) 請(qǐng) 錯(cuò)誤的應(yīng)數(shù) 失 網(wǎng)絡(luò)超頻無(wú) 數(shù)據(jù)服請(qǐng) 萬(wàn)得代碼語(yǔ)法錯(cuò)不支持的萬(wàn)得代 指標(biāo)語(yǔ)法錯(cuò)不支持的指 指標(biāo)參數(shù)語(yǔ)法錯(cuò)不支持的指標(biāo)參 日期與時(shí)間語(yǔ)法錯(cuò)不支持的日期與時(shí) 不支持的請(qǐng)求參數(shù)組下標(biāo)越 請(qǐng)求無(wú)相應(yīng)權(quán) 不支持的數(shù)據(jù)類 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindRlibrary(WindR)：裝載WindR?WindR：?jiǎn)?dòng)WindR幫助文w.start：?jiǎn)?dòng)w.start();#缺省顯示導(dǎo)航界面，命令超時(shí)時(shí)間為300 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRw.stop 當(dāng)需要顯示導(dǎo)航界面時(shí)，可以使用該命令。用戶可以使用 =F);#不顯示導(dǎo)航界 ()#顯示導(dǎo)航界 ()#第二次運(yùn)行為關(guān)閉顯示導(dǎo)航界 ('wsd');#wsd導(dǎo)航界 ('wset');#顯示wset導(dǎo)航界wsdwsswsiwstwsqwsetweqswpftdaystdayscounttdaysoffset,trade 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRw.isconnected w.cancelRequest：取消 =F);#不顯示導(dǎo)航界w.cancelRequest(data$RequestID);#根據(jù)剛才wsq返回的請(qǐng)求IDw.asDateTime:把數(shù)字化時(shí)間格式轉(zhuǎn)換成R語(yǔ)言時(shí)間格式的時(shí)間值轉(zhuǎn)換成R語(yǔ)言時(shí)間格式。 =F);#不顯示導(dǎo)航界data<-w.wss("600000.SH,000002.SZ","last_trade_day,pre_close")#取兩 最 日，以及前收盤 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR#返回的最 日是數(shù)字化時(shí)間格式，用w.asDateTime轉(zhuǎn)換，假設(shè)當(dāng)前是2013.7.4w.asDateTime(data$Data[,2],asdate=T)#轉(zhuǎn)換成日期形式，結(jié)果為"2013-07-04""2013-07-w.wsd 品種的歷史序列數(shù)據(jù)，包括日間的行情數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)以及技術(shù)數(shù)據(jù)指標(biāo)。用戶可以使用?w.wsd查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.wsd(品種代碼,指標(biāo),開始日期,結(jié)束日期,可選參數(shù))；data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界 ('wsd')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRw.wsi 使用?w.wsi查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.wsi(品種代碼,指標(biāo),開始時(shí)間,結(jié)束時(shí)間,可選參數(shù))；data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界data<-w.wsi("600000.SH","close,amt","2013-05-309:00:00")#取浦發(fā)銀行分鐘收盤價(jià)等信息注：1）一次只能一個(gè)品種，并且品種名帶有“.SH w.wst：獲取日內(nèi)tick級(jí)別數(shù) 令原型為：data<-w.wst(品種代碼,指標(biāo),開始時(shí)間,結(jié)束時(shí)間,可選參數(shù))； 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRdata$Datadata.frame格式；data$Code數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的WindCode代碼；data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功。 =F);#不顯示導(dǎo)航界data<-w.wst("600000.SH","open",Sys.time()-2*3600,Sys.time())#取浦發(fā)銀行tick數(shù)據(jù)信注：1）一次只能一個(gè)品種，并且品種名帶有“.SH ('wst')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令目前只支持當(dāng)天數(shù)據(jù)（假日可以取上 w.wss 年季度的凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)。用戶可以使用?w.wss查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.wss(品種代碼,指標(biāo),可選參數(shù))；data$Timedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 注：1）一次只能取一個(gè)報(bào)告期，但可以取多個(gè)品種數(shù) ('wss')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令w.wsq 請(qǐng)求，也可以通過(guò)訂閱的方式獲取。用戶可以使用?w.wsq查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.wsq(品種代碼,指標(biāo),可選參數(shù),回調(diào)函數(shù))； data$Data返回的序列數(shù)據(jù)，為data.frame格式；data$Time數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的時(shí)間信息。data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功。 =F);#不顯示導(dǎo)航界 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRw.wsq("600000.SH,000001.SZ","rt_last,rt_last_vol")#取浦發(fā)銀行 當(dāng)前行情信 w.cancelRequest(data$RequestID)#取消訂 w.wset命令用來(lái)獲取數(shù)據(jù)集信息，包括板塊成分、指數(shù)成分、ETF申贖成分信息、分級(jí)基金明細(xì)、融資標(biāo)的、融券標(biāo)的、融資融券擔(dān)保品、回購(gòu)擔(dān)保品、停牌、復(fù)牌、分紅送轉(zhuǎn)。參數(shù)設(shè)置為起止日期、板塊名稱等。用戶可以使用?w.wset查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.wset(數(shù)據(jù)集名稱,可選參數(shù))；data$Timedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界data<- ;sector=全部A股")#取全部A 代碼、名稱信#取滬深300指數(shù) 代碼和權(quán) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRdata<- #取 等風(fēng)險(xiǎn)警 信data<- ;sector=風(fēng)險(xiǎn)警 ('wset')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令w.weqs data$Timedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界#事先已經(jīng)創(chuàng)建了“七日新低”這個(gè)條件選股。（可以在終端上輸入eqs創(chuàng)建w.weqs('七日新低 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR w.wpf用 可選參數(shù)data$Timedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界#返回組合管理演品中合日結(jié)算數(shù)data<-w.wpf("組合管理演示 data<-w.wpf("總賬-MMM","AMS.PortfolioDailySerial")#取資產(chǎn)管理AMS中"總賬-MMM"產(chǎn)品日數(shù)據(jù)序列信1 ('wpf’), ）ams需要 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR相關(guān)函 登命令用來(lái)登錄 系統(tǒng)。用戶可以使用?w.tlogon查看命令說(shuō)明。命令原型為：data<-w.tlogon(BrokerID,DepartmentID,LogonAccount,Password,AccountType,...)data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功> #兩 是對(duì)的，一 是錯(cuò)的[1] 0 1 NA 2200登錄失敗 [1] 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 模擬賬號(hào)為：WFT賬號(hào) 為WFT賬號(hào) 登命令用來(lái)登 data$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功100210[1]3只有一 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRw.torder委托下OrderVolumeMarketTypeOrderTypeHedgeTypeLogonIDdata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功例如：w.torder('600000.SH,'buy',9.8,>RequestIDSecurityCodeTradeSideOrderPriceOrderVolumeLogonID 16100Sending27100Sending[1] 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR ;;）OrderType可以為：0/LMT;1/BOC;2/BOP;3/ITC4/B5TC;5/FOK;MarketypeMarketype9/DCE;8可以通過(guò)w.tquery(‘order’,requestid=XXX)查詢委托情況 套保賬號(hào)時(shí)一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因?yàn)槿笔∈峭稒C(jī)SPEC0w.tcancel撤銷委LogonID="")

100Sending200Sending 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR[1] 當(dāng)用戶有很多筆不同市場(chǎng)的下單時(shí)，OrderNumber可能會(huì)有重復(fù)，此時(shí)需要使用MarketType區(qū)別，MarketType可以取0/SZ;1/SZ;2/OC;6/HK;7/CZC;8/SHF;9/DCE; 查 RequestID="",OrderNumber="",SecurityCode="",options="")w.tquery(0,logonid=c(0,1))#查 MoneyTypeAvailableFundBalanceFundSecurityValueFundAssetSellFundRemark Customer

ProfitFundFrozen 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR1-0新2-0新LogonIDErrorCode [1]w.tquery(2,logonid=0)1121TradedPriceTradedVolumeCancelVolume MadeAmtOrderFrozenFund 0Remark 2000010201）除qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每個(gè)參數(shù)都可以使用數(shù)組輸入，對(duì)于只有一個(gè)元素的參數(shù)會(huì)自動(dòng)擴(kuò)充 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR qrycode可?。?/capital 查詢；1/position持倉(cāng)查詢；2/order今日委托查詢；3/trade今日 業(yè)部查詢；5/account股東賬號(hào)查詢；6/broker經(jīng)濟(jì)商查詢；7/logonid登錄的賬號(hào)查詢4/departmentbrokerid參數(shù)w.tdays,w.tdaysoffset,w.tdayscountw.tdaysdata$Code =F);#不顯示導(dǎo)航界w.tdays("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6月8日之間 日序w.tdays("2013-05-01")#返回5月1日到當(dāng)前時(shí)間 日序 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR ('tdays')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令2.18.2w.tdaysoffset：返回某個(gè)偏移值對(duì)應(yīng)的日為：data<-w.tdays(偏移值，基準(zhǔn)時(shí)間,可選參數(shù))；data$Codedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功 =F);#不顯示導(dǎo)航界w.tdaysoffset(-5,"2013-05-01")#返回5月1日前推五 日的日期，返回2013-4-w.tdaysoffset(-5)#返回當(dāng)前時(shí)間前推五 日的日 ('tdaysoffset')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR2.18.3w.tdayscount：返回某個(gè)區(qū)間內(nèi)日期數(shù) data$Codedata$ErrorCode命令是否成功的錯(cuò)誤碼，0表示成功實(shí)例： =F);#不顯示導(dǎo)航界w.tdayscount("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6月8日之間 日序列長(zhǎng)度，為w.tdayscount("2013-05-01")#返回5月1日到當(dāng)前時(shí)間 日序列長(zhǎng) ('tdayscount')顯示導(dǎo)航界面，幫助創(chuàng)建命令 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWinR1.日期序列函數(shù)名返回選 ：Element范例 Element范例Element范例 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRElement;指標(biāo)參數(shù)（可選Element范例 變頻參數(shù)（可選ElementDWMQSY范例 ，默認(rèn)輸出日期（可選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR填充方式（可選Element日期排序（可選ElementAD1：Order=A’OrderElement歷范例1：’TradingCalendar=SSE’，默認(rèn)TradingCalendar=SSE;SSE表示上交所，SZSE表期所，HKEX表示 所，TWSE表示 所，Nasdaq表示納斯達(dá)克所，NYSE表示紐約 所，NYMEX表示紐約商品 所，COMEX表示紐約金屬交易所，NYBOT表示紐 所，CME表示芝加哥商 所，LME表示倫敦金 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR輸出幣種（可選Element1：’Currency=Original’Currency歷史截面數(shù)據(jù)：Element 范例Element范例指標(biāo)參數(shù)（可選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR范例 輸出幣種（可選Element范例 Y’，默認(rèn)為分鐘序列函數(shù)名w.wsi(securityfields,starttimeendtime：Element范例Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRElement1：’2011-01-01Element1：’2011-01-01指標(biāo)參數(shù)（可選Element范例 Element1：BarSize=1填充方式（可選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR日內(nèi)跳價(jià)函數(shù)名w.wst(securityfields,starttimeendtime ：Element1：’600030.SHElementElement1：’2011-01-01 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRElement實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)函數(shù)名w.wsq（security,fieldsoptionsfunc：Element范例Element范例回調(diào)函數(shù)（可選Element范例 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR數(shù)據(jù)集函數(shù)名:WSET，返 數(shù)據(jù)集Element提取數(shù)據(jù)集的VIEWView參數(shù)（可選Element提取指標(biāo)時(shí)使用的參數(shù)指定參數(shù)的范例 字段列表（可選Element獲取字段列表的數(shù)1sector=全A條件選股 數(shù)數(shù)據(jù)集 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR終端條件選股的方案范例1：'我的方案'萬(wàn)得資訊終端上選股方案名為’我的資管函數(shù)WPF,返回資產(chǎn)管理系統(tǒng)AMS組合ID/名稱（必須Element范例1："武當(dāng)一期View名稱（必選Element提取數(shù)據(jù)集的報(bào)表名組合創(chuàng)建人（可選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR人共享的，在此給出該組合的建人Wind范例 View參數(shù)（可選Element提取報(bào)表時(shí)使用的參數(shù)指定參數(shù)的范例 Element獲取字段列表的數(shù) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR9.函 登錄經(jīng)紀(jì)商代碼（必須Element經(jīng)紀(jì)商的代碼，每家經(jīng)紀(jì)商都有一個(gè)編碼10000'"即WTTS擬柜營(yíng)業(yè)部代碼（必選券商營(yíng)業(yè)部代范例1："0"，0表示不必填寫賬號(hào)（必選Element賬范例1："000100000090"#WFT用戶模擬賬 為賬號(hào) 為賬號(hào)（必選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR提取報(bào)表時(shí)使用的參數(shù)字段列表（必選Element賬戶類型，其含義如下 鄭州商 商 大連商 股指商 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR3.9.2登出登錄ID（單賬號(hào)登錄可選，多賬號(hào)登錄時(shí)Element登錄號(hào)3.9.3下單torder，委托下單。Wind碼（必選ElementWind代碼。也可以直接輸入代碼，但此時(shí)需要供范例1："600000.SH方向（必選 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR方 //買入開倉(cāng)(等同=買入 //賣出開 //買入平 //賣出平今范例1："Buy"或者委托價(jià)格（必選Element價(jià)數(shù)量（必選數(shù)價(jià)格委托方式（可選Element委托方式，默認(rèn)為限 LMT0//限價(jià)委BOC1//bestofcounterparty.對(duì)方最優(yōu)價(jià)格委托BOP2//bestofparty.本方最優(yōu)價(jià)格委托 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRB5TC4//best5thencancel.最優(yōu)五檔剩余撤銷 5//fillorkill.全額或撤銷委托B5TL6//best5thenlimit.最優(yōu)五檔剩余轉(zhuǎn)限價(jià)//目前，支持的方式為0－5，只支持0，4、6三1："LMT”表示限價(jià)委套保標(biāo)志（可選Element '0'//'0'-HEDG'1'//'1'-范例1：HedgeType=SPEC字段列表（必選登錄ID（單賬號(hào)登錄時(shí)可選，多賬號(hào)時(shí)必選Element數(shù)登錄號(hào)市場(chǎng)類型（可選Element 代碼不是Wind碼時(shí)需要輸入市場(chǎng)代 - //-特（三版 - //商 (鄭州 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR //商 //商 (大連 //股 (中金3.9.4撤單函數(shù)名:tcancel取消委托。委托號(hào)（必選委托號(hào)市場(chǎng)類型（可選市場(chǎng)類型。當(dāng)OrderNumber存在重復(fù)時(shí)必填 特（三版 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR - //商 (鄭州 //商 //商 (大連 //股 (中金登錄ID（單賬號(hào)登錄時(shí)可選Element1：3.9.5查詢tquery查詢。查詢字段含義如下 當(dāng)日委 當(dāng)日查 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 登錄號(hào)LogonID（可選，多賬號(hào)，qrycode=0-3，5時(shí)必選登錄號(hào)1：'請(qǐng)求號(hào)查詢（可選Element系統(tǒng)生成請(qǐng)求號(hào)。Qrycode=’Order’有意義1委托號(hào)（可選。（可選 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR；ElementQrycode=’Department’有意義1：10期函 特 日函數(shù)名：TDays(startDate,endDate,[Optional釋義：TradingCalendar指定特定 日，從StartDate到EndDate 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRElement范例Element范例Element日范例ElementDWMQSY范例 ，默認(rèn) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR日歷（可選只有當(dāng)DAYS為日的時(shí)候，這個(gè)參數(shù)才起作用日期排序（可選ElementAD1："OrderA，OrderTDaysOffset(offset,refDate,[Optional釋義：TradingCalendar指定特 日，從refDate起，OffSet(偏移，>0后推，<0前推)個(gè)Period（周期）的日Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR1："2011-01-Element日范例ElementDWMQSY范例 ,默認(rèn)作用,只有當(dāng)DAYS為日的時(shí)候，這個(gè)參數(shù)才起作用默認(rèn)偏移量（可選Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR偏移參數(shù)，為整數(shù)，>00函數(shù)名：TDaysCount(startDate,endDate[Optional釋義：TradingCalendar指定特 日，從StartDate到 Element1："2011-01-Element1："2011-06-Element 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR日范例日歷（可選默認(rèn)11.日期通用日 日期前推5個(gè)日歷日； 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR起始日期為前推10 日，截至日期為前推5 3.11.2特殊日 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRWindR應(yīng)用提取數(shù)提取歷 報(bào) endtime<- 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR提取分鐘序列數(shù) （Sys.time()100；begintime=Sys.Date()-100;endtime=Sys.time()wdata=提取盤 盤數(shù)例：提取平安銀行（000001.SZ）當(dāng)天 endtimeSys.time(); 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR#ask1賣1價(jià)asize1賣1wdata<-提取截面數(shù)0（0.（00. 開發(fā)（000021.SZ）2012年11月30號(hào)的本特征字段，包括公司名稱、公司英文名稱、 日期、流通股、凈流 、流入量，相應(yīng)的字段p_name_eng,ipo_date,float_a_shares,mf_amt,mf_vol wdata<-w.wss(codes,fields,'tradedate= 提取實(shí)時(shí)行情數(shù)（0Z00 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR提取財(cái)務(wù)數(shù)6026 （600276.SH（002038.SZ 其中，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的字段為oper_rev、opprofit、net_profit_is，報(bào)告期為2012年12月31日（rptDate= （rptype=1提取債券估值數(shù)wdata=w.wsd('090007.IB','dirty_csi,accruedinterest_csi,modidura_csi','2013-04-06','2013-05- 提取數(shù)據(jù) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 滬深2市融資融券標(biāo)的余額與 #%%w_wset_data1融資標(biāo)的代碼w_wset_data2融券標(biāo)的代碼#%%融資余額統(tǒng)計(jì)MarginBuy1;融資買入額MarginBuy2;融資償還額#MarginBuy3;%融資余額#%%融券余額統(tǒng)計(jì)#MarginSell1;%融券賣出量#MarginSell2;%融券償還量#MarginSell3;%融券余量#MarginSell4;%融券余額#%%融資品種 buyCash1;buyCash2;#buyCash3;%金額流入率#buyCash4;% #buyCash5;%尾盤凈流入#buyCash6;%開盤凈流入#%%融券品種 #SellCash1;%凈流入SellCash2; 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR#SellCash3;%金額流入率#SellCash4;% #SellCash5;%尾盤凈流入#SellCash6;%開盤凈流入BeginDay'2012-06-01' ='2013-05- #%1.2融資標(biāo)的余額#融資標(biāo) #融券標(biāo)的余額統(tǒng)計(jì)#融券余 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR提取資管報(bào)表數(shù)ID 提 日 所2013年5月3日至6月3日 所2013年6月3日前推4 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR 日K線價(jià)格并繪制價(jià)格 收盤價(jià)（201342日）data<-wdata$Datats<-xts(data[,-1],data[,1]) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRDemo程序介 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR#usershouldstartWindRfirstly. {error("w.wsd}data<-ts<-xts(data[,-1],data[,1]) 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR {error("w.wsd}{ returnreturn} 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR4.3.3 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindRendtime<-format(Sys.time(),"%Y%m%d{error("w.wsd}{ return}輸出界面見為下圖 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR4.3.4文件內(nèi)容如下，用戶可以使用demo(wsq_demo)運(yùn)行，運(yùn)行過(guò)程中注意敲回車。該實(shí)例用R實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)5檔行 用戶需要停止實(shí)時(shí)界面時(shí)應(yīng)使用stopwsq()命令 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR{return}#data#$RequestIDID#$Field數(shù)據(jù)中對(duì)應(yīng)的指標(biāo)名#$Code數(shù)據(jù)中對(duì)應(yīng)的代碼#$Time返回?cái)?shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的時(shí)間# # { 華爾街學(xué)堂華爾街學(xué)堂WindR}if(leng