2020年吉林省《初級風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練考試須知：考試時(shí)：分鐘請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號和所在單位的名稱請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要，在規(guī)定的位置填寫您的答案由于不同的科的題型同文檔中能只有大標(biāo)而沒有的況發(fā)生這正常況答姓:考號:一(30題1.下各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是)。對戶進(jìn)行誤從事越授交惡意損支超出權(quán)限資金額2.列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置說法誤的是()。商銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)化集中管理高揮提高行預(yù)警識(shí)應(yīng)建立合理有效的信機(jī)預(yù)警級應(yīng)有的度出國別風(fēng)險(xiǎn)信能按度進(jìn)行級的分應(yīng)處案應(yīng)對不的警級，一處3.對于的，資的能越強(qiáng)，所成越，越)。第頁弱強(qiáng)不變不定4.失數(shù)收的則包括()。重性原則準(zhǔn)性原則統(tǒng)性原則客性原則5.系運(yùn)行不屬于系統(tǒng)缺陷的)風(fēng)。數(shù)／信息錯(cuò)誤違反統(tǒng)安規(guī)定系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性系統(tǒng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)6.一個(gè)典和完整的錢過程包括()放離評融7.當(dāng)市場資金緊張致供需不平衡時(shí)能會(huì)出現(xiàn)期限而收益高限長收益率低的情況，種情況反映的收益率曲線類型的(。正收益率曲波收益率曲水收益率曲反收益率曲第頁8.)9.)A.20251525101010.()11.()狀對規(guī)復(fù)而言得完整量可能和也降低隨降低過繁雜結(jié)具有滯后種定定狀12.(指過離析段放置段轉(zhuǎn)移段13.于商業(yè)銀操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，錯(cuò)誤的()。根據(jù)風(fēng)和收益匹配原行一般選擇降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)緩風(fēng)險(xiǎn)回避險(xiǎn)四策不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生商業(yè)銀行對于法避免降的操作險(xiǎn)手無策商業(yè)銀應(yīng)為必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備分配資本金14.關(guān)于的說錯(cuò)誤的()。VaR值局性括無法預(yù)尾極損失況單市場走勢端況市場流性因。VaR值對未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)VaR的算涉及置信水平與持有期計(jì)算VaR值的方法包括但不限于差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特洛模擬法15.目普遍認(rèn)為有助于改善商銀行聲風(fēng)險(xiǎn)管理的最作包()。A.業(yè)聲譽(yù)險(xiǎn)管理保及理和管事和管理略，)的和。最大多部17.行市流性的力于()第頁的內(nèi)容。情景析壓力試融資渠管應(yīng)急劃18.下列不屬于常用的場風(fēng)險(xiǎn)限額的是()。頭寸額風(fēng)險(xiǎn)價(jià)限止損額定價(jià)額19.激烈競的市場件下，譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的害(是的會(huì)不可以都不對20.家銀行用年存款為2年款的來源款美國券利月重定一次而存款則按照敦銀行同業(yè)拆借率每月重新定價(jià)一次針此種情形銀行最容易引的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。重新定風(fēng)收率曲線風(fēng)基準(zhǔn)險(xiǎn)期限錯(cuò)風(fēng)外債總額與國民產(chǎn)總值之比的般限度()。15～2020％～25％25％～30％第頁D.303522.()()24.)25.(只短通常信用、、、交叉存在、互用良好助升盈利并保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)D.良好生存本26.(指夠合本A.表流動(dòng)性資流動(dòng)性表流動(dòng)性27.產(chǎn)損失是(。由疏忽事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的少洪水等導(dǎo)致面價(jià)減因操作險(xiǎn)事件所遭受監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)罰款及其他處。如違反產(chǎn)政策等由內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致商銀未履行承的任成外賠償因銀行身務(wù)斷因操作險(xiǎn)事件所遭受監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)罰款及其他處。如違反產(chǎn)政策等28.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)期限結(jié)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的)。資規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)?shù)狡谫Y數(shù)量(現(xiàn)流)與負(fù)(金流出)的成況資和負(fù)債的期限相資和負(fù)債的金額錯(cuò)29.在持有期1天、置信水平為97％情況下，計(jì)的險(xiǎn)值3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合)。在1天中的損失7％的可能性不會(huì)過萬元在1天中的損失7的可能性過萬元在1天中的收益7％的可能性不會(huì)過萬元在1天中的收益7的可能性過萬元30.下列關(guān)于操作風(fēng)的說法，錯(cuò)誤的是)。操作風(fēng)普遍存在于商銀行業(yè)務(wù)和管理的面操作風(fēng)險(xiǎn)于行的內(nèi)風(fēng)法來操作風(fēng)險(xiǎn)管理的所有是不可能操作風(fēng)有相對性不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和信風(fēng)第頁、(20題31.作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括()人員素內(nèi)部程系統(tǒng)陷外部素其他素32.損失集作要明的內(nèi)容括。報(bào)告徑職責(zé)工統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)損失態(tài)損的定義33.下關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的是)。缺口分析是對率變動(dòng)行感性分的法之一久期分析是衡量率變化對銀行經(jīng)價(jià)值的響外匯敝口方法是是衡量匯率變對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.口分析一比較高的率風(fēng)險(xiǎn)量法E.缺口分是比久期分析法先進(jìn)的利率險(xiǎn)計(jì)量方法34.銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急制主要原是()。流動(dòng)性急機(jī)制是銀行動(dòng)性管理中必不可的部分流動(dòng)性急機(jī)制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機(jī)及時(shí)性流動(dòng)性急機(jī)制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機(jī)有效性流性應(yīng)急機(jī)制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條流動(dòng)性急機(jī)制能夠幫銀行提高應(yīng)對危機(jī)敏感性第頁35.業(yè)銀行柜在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作險(xiǎn)的有)A.能確識(shí)假臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙無支付憑證或用部憑證辦理客戶金支付務(wù)未核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)未經(jīng)授辦理大額取現(xiàn)務(wù)36.國別風(fēng)險(xiǎn)可分()。政治險(xiǎn)信用險(xiǎn)社會(huì)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)險(xiǎn)操作險(xiǎn)37.操作風(fēng)險(xiǎn)備段的程括)制定評計(jì)繪流程圖識(shí)別評對召開議收集估背信以關(guān)于缺口分析陳述正是。當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升39.應(yīng)急機(jī)的關(guān)鍵要素包括()第頁設(shè)觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的情景資產(chǎn)應(yīng)急施負(fù)債方應(yīng)急施明確董事會(huì)、高管層及各部門應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施中的權(quán)限和職責(zé)至少年一對急計(jì)劃進(jìn)行估區(qū)法人和集團(tuán)層面40.下關(guān)于久期的說，正確有)。久也稱持續(xù)期久是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的衡量久的數(shù)學(xué)公為Dy=D×P÷(1+y)久是未收益的現(xiàn)為數(shù)算的金平到期時(shí)某一金融工具的久期等于金融工具期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)的下列于缺口分析的理解，正確的有)。缺分是量利率變對行期收的響一種方法某間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)這一利率變動(dòng)凈利息入動(dòng)的大影響當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口在缺情下，市場率升導(dǎo)致行利收入下降在缺情下，市場率升導(dǎo)致行利收入上升42.下關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的(。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)中的金和期限當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)銀行某種與一時(shí)產(chǎn)生的就外匯敞外敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法在在匯敞口的情況，匯率變動(dòng)會(huì)銀行的當(dāng)期收或值外匯敞口分為性外匯敞口和外匯敞口第頁操括)。操作險(xiǎn)管報(bào)告操作險(xiǎn)專報(bào)告操作險(xiǎn)評報(bào)告操作險(xiǎn)監(jiān)報(bào)告操風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告44.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法，列說正確有)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效辦法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素收以及可接風(fēng)水平戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在當(dāng)前的實(shí)情況和未來發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上戰(zhàn)略風(fēng)管理最有效辦是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，必進(jìn)行修正戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并實(shí)到中觀管理和微觀操作層面45.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)的收集主要來源于)。國際別風(fēng)指穆投資者服務(wù)公司標(biāo)普爾信用評級集團(tuán)經(jīng)濟(jì)家情中心歐洲幣46.根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，市風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為)。市風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告重大場風(fēng)報(bào)告市場險(xiǎn)專報(bào)告市風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析報(bào)市風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告第頁47.銀保會(huì)《業(yè)銀流性險(xiǎn)管理辦法》規(guī)，商銀應(yīng)根據(jù)務(wù))制定有效的動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)。規(guī)模復(fù)雜度風(fēng)險(xiǎn)平市影響力組織構(gòu)48.融市場流動(dòng)性指標(biāo)包括)。股票市指數(shù)票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利相對國債點(diǎn)差信債市場利相對國債點(diǎn)差貨幣市利率/相債差公債市場利率49.20136月"錢荒事中導(dǎo)致銀行體系流動(dòng)性緊張的主要因素就是貸款投過快、外匯占減少端節(jié)致現(xiàn)使用增第季度企業(yè)繳稅款時(shí)央行在資金緊張的情況堅(jiān)持發(fā)行央票這些外部流動(dòng)性因可以概括成()。市場素事件素宏觀素中觀素季節(jié)素50.從業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分()。資流動(dòng)性客流動(dòng)性負(fù)流動(dòng)性抵流動(dòng)性第頁E.表流動(dòng)性、(10題相比零售和企業(yè)存款，批發(fā)性款更定()以批發(fā)質(zhì)資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較低。)商業(yè)銀行不能完全持有某種幣來匹所外幣債。)表外務(wù)如貸承諾、期權(quán)、貸衍生工具及他或有目，會(huì)給流動(dòng)性成影。()壓力測的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承擔(dān)能力。)非易性外匯口常銀自、執(zhí)客買委或市或?qū)σ越欢钟械耐鈪R口行易性外匯風(fēng)險(xiǎn)要來自方是為客戶提供外匯交易服時(shí)未能立即進(jìn)行對的外匯敞口頭寸二是銀行對外幣趨有某種預(yù)期而持的外匯敞口頭寸。()風(fēng)險(xiǎn)息與據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)的基和點(diǎn)，只有保信息據(jù)正確性、完性及時(shí)性確保預(yù)的性)風(fēng)險(xiǎn)有的，是以的。)風(fēng)以為、、和所的風(fēng)險(xiǎn)。)要能及全面以為銀行在情況下保全提提供行動(dòng)。()(2題)第頁：1：2：：B：5：6：C7：8：9：10：：：C：：：：：C：B：：：：A：：：：：31：A,B,C,D,E33：A,B,C34：A,B,C,D：A,C,D,E36：37：A,B,C,E38：B,C,E39：A,B,C,D,E4041：：A,B,C,D,E43：A,B,D,E：A,B,C,E45

：A,B,C,D,E：：A,B,C,D,E：4950：A,C,E：51錯(cuò)錯(cuò)錯(cuò)對對56錯(cuò)對錯(cuò)對對：：：失職違規(guī)，指商業(yè)行部員工過沒有按雇合同、部工守則相業(yè)務(wù)及理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商銀行生失的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)ABD均于職規(guī)件選項(xiàng)屬內(nèi)部欺詐件：選錯(cuò)誤，應(yīng)急置案應(yīng)針不的預(yù)警級由不同級構(gòu)或部負(fù)處置。：負(fù)債流動(dòng)性指商業(yè)行夠以合成通過各負(fù)工具及獲零售或發(fā)金的能。資能力越強(qiáng)所的本越，流性強(qiáng)。：損失數(shù)據(jù)收的原則括重要性則準(zhǔn)確性則統(tǒng)一性則謹(jǐn)慎性則全面性原。：違統(tǒng)全規(guī)定造成統(tǒng)行不、以、數(shù)據(jù)失等方務(wù)等：一的過包括置析、合，有不及行。第頁7：收益率曲線來描述益與到期限間的關(guān)，形狀反了短期收率之間的關(guān)，是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。主要分為以下幾種態(tài)：正向益曲投期越，收益率高反向收益率曲投資限越長，收益率低水平收益率曲線：資收益率與投資期限長短無關(guān)；波益率曲：收益率隨投資期限的不同，呈現(xiàn)出不規(guī)則波動(dòng)，也就意味著社會(huì)經(jīng)濟(jì)在未來有可能現(xiàn)波。8：個(gè)人信貸業(yè)是國內(nèi)人務(wù)的主組部分。核第一還來或在第還款來源不足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限是％～25，于個(gè)限度說外負(fù)過重。：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加幅大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的度大，流動(dòng)也隨之減弱：現(xiàn)流分是商業(yè)銀行短內(nèi)的金入和現(xiàn)金流的預(yù)和析，可以評商業(yè)銀短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。分析過程比較簡單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測分析，不存在滯后性，這是種型定分方。該法不之就項(xiàng)所。12：置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移國外，其目的就是讓非法資進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，便下一的金移：選表中出現(xiàn)了對險(xiǎn)管很極的態(tài)度，于無降又無法避免風(fēng)險(xiǎn)如人、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管。：值對來損失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測，考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合產(chǎn)之間險(xiǎn)分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計(jì)量監(jiān)控市場風(fēng)的主要段15：業(yè)銀行要采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行控制或緩釋，有的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的體做法強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；確實(shí)現(xiàn)承諾保時(shí)理訴批；盡可維護(hù)多利益持有者期望商銀行的發(fā)展略相致增對客戶公眾的度業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營；保與媒體的良好接觸；制定危劃第16：董事會(huì)和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)應(yīng)當(dāng)先征最大數(shù)員的意和建。17：業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)瞥機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)至重。18市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限、風(fēng)價(jià)值額、損限、敏度限等19良好的聲是商業(yè)銀行生存本。商業(yè)行一旦被發(fā)現(xiàn)其融產(chǎn)品務(wù)在嚴(yán)缺(如子銀業(yè)務(wù)乏足的安性和定性，內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或乏營特色和社會(huì)責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌對商業(yè)銀行聲譽(yù)造的實(shí)性損。在的市件，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損可是的至是致的。：AD是同風(fēng)險(xiǎn)的，也B。：的度25高限度重。：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，略風(fēng)險(xiǎn)也是的，難量。在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)首商業(yè)行經(jīng)的責(zé)一性的件如經(jīng)指標(biāo)、預(yù)、用風(fēng)險(xiǎn)數(shù);后戰(zhàn)略管理/規(guī)對戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)的和生的可性出，行先制對的戰(zhàn)實(shí)案：風(fēng)險(xiǎn)是指不完善或的、員工、以外事件造損失的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管機(jī)的規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)包括風(fēng)險(xiǎn)，不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和略風(fēng)。。：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行風(fēng)險(xiǎn)最風(fēng)險(xiǎn)。銀行的風(fēng)險(xiǎn)是以流動(dòng)性險(xiǎn)發(fā)行。動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)"A。：，在的市場件，聲譽(yù)風(fēng)的損可是的，至是致的。：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行夠以理本工時(shí)或發(fā)金的。：產(chǎn)損失是指于、事或事件造實(shí)產(chǎn)的和價(jià)值的。如等致價(jià)。：本的商銀的產(chǎn)限的定。：險(xiǎn)價(jià)值eat是在一定的和定的，、、價(jià)和品價(jià)等市場風(fēng)險(xiǎn)要發(fā)時(shí)可對產(chǎn)品頭寸或造的在最大失。在、97的，計(jì)的險(xiǎn)價(jià)值，銀行產(chǎn)在損失97的性不會(huì)3。30：險(xiǎn)是性風(fēng)險(xiǎn)，對其風(fēng)險(xiǎn)，如用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等重要，風(fēng)險(xiǎn)管理不善，會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的，導(dǎo)致其風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。：第頁：操作風(fēng)險(xiǎn)的因有四方，即答選。：失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工和報(bào)告路徑等容保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性。在工作開展過程中，要遵循上述操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收統(tǒng)計(jì)的五條原則。33：題主要考查考生對缺口分析和久期分析的區(qū)別。缺口分析和期分析都是對利率變動(dòng)進(jìn)敏性析方之，久分是量率化銀經(jīng)濟(jì)值影，以項(xiàng)確；外匯敝口法是是衡量匯率變對銀行當(dāng)期收的影響的一方法，所以項(xiàng)正確選項(xiàng)應(yīng)缺口分析是一種比較初級、粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)量方法，久期分析比缺口分析方法為先進(jìn)的利率風(fēng)計(jì)量方。34銀建流動(dòng)性應(yīng)機(jī)主原因是:第，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。第二，流動(dòng)性應(yīng)機(jī)制能夠幫助銀提高應(yīng)對危機(jī)的及時(shí)。第三，流動(dòng)性應(yīng)機(jī)制能夠幫助銀提高應(yīng)對危機(jī)的有效。35：時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙是避免操作風(fēng)險(xiǎn)的正確做。其他選項(xiàng)易造成操作風(fēng)。36：我們最熟悉的個(gè)關(guān)于國的詞匯就是：政、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)。3種險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的類信風(fēng)和作險(xiǎn)是國風(fēng)并的。37：作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備階段的流程是：制定評估計(jì)劃，識(shí)別評估對象，制流程圖，收集評估背景息：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市利率上升會(huì)導(dǎo)銀行的利收入下，以B項(xiàng)容正確A項(xiàng)內(nèi)容錯(cuò)誤；當(dāng)某一時(shí)內(nèi)產(chǎn)大于負(fù)債的，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利息下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入降，市場利息上會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上，所以CE項(xiàng)容確，D項(xiàng)容。：各銀流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)具有各自特點(diǎn)。但監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行實(shí)都表明流動(dòng)性應(yīng)急劃應(yīng)具備一些鍵要素。這些關(guān)鍵素包括:(1)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況。(2)確董事會(huì)、高管層及各部門在應(yīng)急計(jì)實(shí)施的權(quán)和職。(3)包括資產(chǎn)方應(yīng)措施和負(fù)債方應(yīng)急措施，列明壓力情況下的應(yīng)急資金來源和量信息，合理估計(jì)可能的籌資規(guī)模和所需時(shí)間，充分考慮跨境、跨機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性轉(zhuǎn)移限制，確應(yīng)急資金來源靠、充分。第頁(4)區(qū)分法人40：久期也持續(xù)期用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。因AB項(xiàng)正C項(xiàng)久計(jì)式符，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格和利率負(fù)相關(guān)C項(xiàng)錯(cuò)誤。根據(jù)久計(jì)算公式可知，的是的：遇到缺口這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí)，簡記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債于，在正缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降：匯敞口分CurrencyAnalysis)衡匯率動(dòng)對行期收的影響的一種方法外匯敞口主要來于銀行內(nèi)外業(yè)務(wù)的貨幣金額和期錯(cuò)配。例如在一個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭致時(shí)，其差額就形成了外匯敞口在存在外匯敞口的情況下，匯率變動(dòng)可能會(huì)給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值造成損失，從而成率險(xiǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，匯敞口大致可以為以下兩類交性外匯敞非交易口：作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括以下幾種形式操作險(xiǎn)管報(bào)告操作風(fēng)告操作風(fēng)告操風(fēng)損事件告：戰(zhàn)風(fēng)管最效法制定風(fēng)為向戰(zhàn)規(guī)，并期行正。戰(zhàn)略規(guī)應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能將預(yù)期風(fēng)損失和財(cái)務(wù)分析含在內(nèi)；戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情和來展?jié)摿Φ牡A(chǔ)，映商銀的營特色戰(zhàn)規(guī)最必須入徹并落實(shí)中觀管理和微操作層面。：外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主來源于國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南、穆迪投資者服務(wù)公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾用評集、經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)中、洲貨等：根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)可分