一、判斷題

1.風險管理只產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生收益。（X）

2.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，通過有效的風險防控手段可以緩釋

風險、減少損失，直至消除、消滅風險。（X）

3.經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務

總體風險水平相匹配的資本。（X）

4.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導致信用風險增加。

（J）

5.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管

理策略是風險分散。（J）

6.經(jīng)濟資本反映的是商業(yè)銀行的風險，用于吸收和消化損失。

（V）

7.風險偏好是商業(yè)銀行愿意承擔的風險類型和總量。（V）

8.只要商業(yè)銀行達到8%的資本充足率水平，就不會陷入破產(chǎn)困境。

（X）

9.戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項短期性的戰(zhàn)略投資，實施效果能

夠在較短的時間內(nèi)顯現(xiàn)出來。（X）

10.審計部門和風險管理部門都是對業(yè)務部門進行管理監(jiān)督所以

審計部門只需對業(yè)務部門進行審計，沒有必要對負責風險管理的部門進

行審計。（X）

11.聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，所以都是由商

業(yè)銀行內(nèi)部原因造成的。（X）

12.經(jīng)濟資本能夠用于衡量銀行的預期損失和非預期損失。（X）

13.巴塞爾委員會要求大型商業(yè)銀行必須§采用高級風險量化技術

計量風險。（X）

14.融資流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的

情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。（V）

15.市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行

無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。（J）

16.為了保證獨立性，商業(yè)銀行風險管理/法律/合規(guī)部門不需要接受

內(nèi)部審計部門的審計。（X）

1.貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風險所需

要的注冊資本。（x）

2.銀行在辦理貸款時要求購買保險，屬于風險緩釋措施。（X）

3.質押物黃金價格變動造成的風險屬于信用風險。（X）

1

4.壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析

著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響，情景分析則是側重評

估所有風險因素變化的整體效應。（V）

5.商業(yè)銀行信貸業(yè)務不應集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域的借款者，應

是多方面開展，這是基于風險補償?shù)娘L險管理策略。（X）

6.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)

經(jīng)營現(xiàn)金流出。（X）

7.只有交易對方發(fā)生違約時，才能產(chǎn)生信用風險。（X）

8.與單筆貸款業(yè)務不同，商業(yè)銀行評估信貸組合風險應更多地關注

系統(tǒng)性風險的來源與變動情況。（J）

9.債券交易中僅存在市場風險，不存在信用風險。（X）

10.壓力測試結果是管理者的決策依據(jù)，各行要根據(jù)壓力測試結果

做好資本準備，以應對突發(fā)危機。（X）

11.外部評級是由銀行基于自身掌握的信息，對特定借款人和債項

進行的信用風險評價。（X）

12.對于零售風險暴露，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。（X）

13.內(nèi)部評級法下，違約概率（PD）在概念上即等同于不良率。

（X）

14.客戶信用等級評定僅反映客戶層面違約風險特征，一般不考慮

貸款層面損失風險特征。（V）

15.銀行信貸人員將所能獲得的全部信息錄入十二級分類系統(tǒng)后，

即可由系統(tǒng)進行信貸資產(chǎn)風險分類。（X）

16.作為穩(wěn)健經(jīng)營的前提，風險分類的意義在于其可以及時化解已

發(fā)生的風險。（X）

17.我行目前采用五級分類和十二級分類并行的分類體系。

（V）

18.對貸款進行分類時，要以評估借款人的第一還款來源為核心。

（V）

19.借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營收入已無法

保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失的貸款稱為

可疑貸款。（X）

20.借款人雖存在一些不利因素，但只要判斷其貸款本息不會形成

損失，仍可將其貸款分類為正常類。（X）

21.提取準備金用于覆蓋非預期的貸款損失。（X）

22.對難以準確判斷債務人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類為

次級類。（X）

23.風險分類為風險管理提供預警和參考，為銀行決策提供信息和

2

依據(jù)。（v）

24.商業(yè)銀行“貸款風險分類”中，初分、審核、審批人員均要對

貸款分類制度的執(zhí)行、貸款分類的結果承擔責任。（J）

25.商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門應對信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情

況進行檢查和評估，頻率每年不得少于二次。（X）

26.對于大額的可疑類貸款，應該按照該類貸款歷史概率確定一個

計提比例，實行批量計提。（X）

27.根據(jù)審慎會計原則計提貸款損失準備金時，不能提前使用未來

的收益。（X）

28.對于一些金額小、數(shù)量多的貸款，可以采取批量處理的辦法計

提準備金。（X）

29.貸款減值測試中，單筆測試未減值的，要放入相同風險特征的

資產(chǎn)組，再進行組合測試。（V）

30.5月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款合同，

貸款尚未發(fā)放，但仍應納入5月的減值測試。（X）

31.新會計準則實施后，專項準備金須按固定比例提取，但不得低

于以信貸資產(chǎn)減值測試結果為依據(jù)計算得出的金額。（X）

1.銀行業(yè)中，市場風險一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中。

（M）

2.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率

等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成

的潛在最大損失。（J）

3.事后檢驗是指將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發(fā)生

的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對

計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。（V）

4.利率指一定時期內(nèi)利息與本金的比率，是決定利息多少的因素與

衡量標準。（V）

5.匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風

險。（J）

6.匯率是指一國貨幣兌換另一國貨市的比率，是以一種貨而表示的

另一種貨幣的價格。（J）

1.操作風險管理的主要目的是將操作風險事件導致的影響控制在

可以承受的合理范圍之內(nèi)，實現(xiàn)銀行價值最大化。（J）

2.在操作風險事件中，實物資產(chǎn)的損壞指因自然災害或其他事件導

致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件，不包括恐怖襲擊所造成的損失。

（X）

3

3.操作風險與控制自我評估（RCSA）是采用規(guī)范化的方法和手段，

評估業(yè)務及經(jīng)營管理活動各流程環(huán)節(jié)中操作風險的大小。（X）

4.最終損失金額為零的操作風險事件不屬于收集操作風險損失數(shù)據(jù)

的范圍。（X）

5.商業(yè)銀行對因操作風險事件引起的市場風險損失，應反映在操作

風險的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫中，但不納入操作風險監(jiān)管資本計量。（X）

6.操作風險事件中的內(nèi)部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財

產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失

事件。（X）

7.操作風險損失中的資產(chǎn)損失是指由于疏忽、事故或自然災害等事

件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。（J）

8.對于低頻/低損失的操作風險，銀行應通過放棄或者停止與該風

險相關的業(yè)務活動來規(guī)避風險。（X）

9.通過事前對風險隱患進行識別和整改，可以杜絕重大操作風險事

件的發(fā)生。（X）

1.操作風險點的風險信號能預示相應風險因素可能存在，但不一定

實際存在。（J）

2.我行操作風險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠

道風險監(jiān)控的連接按鈕，同時提供了經(jīng)濟資本數(shù)據(jù)監(jiān)測、主要風險指標

監(jiān)測、損失數(shù)據(jù)監(jiān)測和風險點監(jiān)測四個方面的內(nèi)容。（V）

3.我行操作風險管理信息系統(tǒng)指標看板為用戶提供了對關鍵風險指

標的便捷查看界面，用戶可以在該界面中選擇指標，查看各級機構該指

標的數(shù)值，觀測該指標數(shù)值隨時間變化的趨勢。（X）

4.我行開發(fā)的操作風險管理信息系統(tǒng)，包括風險監(jiān)控、風險報告、

風險識別、風險評估、關鍵風險指標、風險計量和損失數(shù)據(jù)庫等功能模

塊。（J）

5.風險點名稱是對風險因素概括性的表述，一般采用能夠準確、鮮

明地指出風險因素核心特征的詞組或短句來表述,如“貸后檢查流于形

式”就適合做風險點名稱。（X）

6.風險管理部門委派的風險經(jīng)理應當按旬從獲取的各種操作風險

信息中提煉風險因素及風險信號。（X）

7.RCSA主辦業(yè)務部門與風險管理部門負責收集、匯總控制優(yōu)化方案

實施情況信息,并形成書面材料,將掌握的情況向風險管理委員會報告。

（X）

8.RCSA組織模式與RCSA的發(fā)起機構密切相關，一般分為由業(yè)務部

門主動發(fā)起和風險管理委員會發(fā)起兩種方式，從發(fā)起層級來看，一般由

總行或一級分行發(fā)起。（V）

9.操作風險點識別結果必須同時向風險識別單位同級的風險管理部

4

門和上級業(yè)務主管部門報送。（V）

10.風險經(jīng)理對于金庫安全的檢查應包括金庫技防、庫房管理、金

庫守庫、現(xiàn)金調(diào)撥和押運等方面。（V）

11.風險經(jīng)理在對金庫進行檢查時發(fā)現(xiàn)庫區(qū)內(nèi)報警裝置不能正常啟

動，說明金庫在現(xiàn)金調(diào)撥和押運管理方面存在問題。（X）

12.金庫的監(jiān)控錄像只要能夠監(jiān)控到庫區(qū)的門、窗、出入通道即可。

（X）

13.風險經(jīng)理檢查金庫人員崗位設置，應審查管庫員的員工行為排查

結果是否有不良行為，檢查管庫員輪崗文字記錄，查看管庫員是否按規(guī)

定輪崗，在ABIS系統(tǒng)中看管庫員是否有柜員號。（J）

14.管庫員應定期輪崗，輪崗時要在ABIS系統(tǒng)內(nèi)更改其柜員屬性。

（X）

15.現(xiàn)金押運環(huán)節(jié)，在無隨車業(yè)務員的情況下，押運人員可兼任隨車

業(yè)務員。（X）

16.風險經(jīng)理在對柜面業(yè)務進行檢查時，要重點關注存、取款業(yè)務環(huán)

節(jié)。（X）

17.柜員現(xiàn)金箱應在監(jiān)控范圍內(nèi)單人開鎖、加鎖。（X）

18.柜員的設置上如果出現(xiàn)了主出納處理庫房類現(xiàn)金交易、后臺柜

員可以辦理前臺收付業(yè)務的現(xiàn)象，則說明柜員崗位管理出現(xiàn)了問題。

（V）

19.上級行調(diào)入重要空白憑證后應于當日入賬并及時入憑證庫（箱）

保管。U）

20.密碼器是重要空白憑證，使用時可跳號使用。（X）

21.風險經(jīng)理檢查時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌

匯票與結算專用章、銀行本票與本票專用章沒有分管、分用，說明該網(wǎng)

點的柜員崗位管理出了問題。（X）

22.風險經(jīng)理檢查時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點空白密碼器未入庫（箱）保管，使

用未逐份銷號，說明該網(wǎng)點的重要空白憑證管理出了問題。（J）

23.賬戶掛失解掛解鎖是柜面業(yè)務應重點管控的內(nèi)容之一。（J）

24.我行開展代理保險業(yè)務須與保險公司簽訂《保險代理業(yè)務合作

協(xié)議》。（J）

25.聯(lián)行匯出款項業(yè)務檢查要調(diào)閱會計傳票，檢查聯(lián)行確認憑證與

原始憑證，看二者打印信息是否一致。（J）

26.電子銀行需管控的內(nèi)容包括網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行、

ATM等內(nèi)容。（V）

27.客戶致電銀行辦理電子銀行落地業(yè)務撤單時，經(jīng)辦人員可不留存

撤單業(yè)務申請書。（X）

1.居民消費價格指數(shù)（CPI）,是對城市居民消費價格指數(shù)的計算結

5

果o（X）

02.我行信貸在線監(jiān)控中橙色風險信號是指有一定風險敞口，可能影

響信貸資產(chǎn)安全，需采取提高安全性措施以防止風險擴散的一般風險信

號。（X）

3.我行信貸在線監(jiān)控中橙色風險信號發(fā)布后，有關部門要立即組織

成立風險處置小組，制定風險處置緊急方案，采取有效措施制止風險惡

化，減少損失，降低負面影響。（X）

4.通過信貸在線監(jiān)控，某集團客戶授信集中度為15%,說明該集團

集中度過高，系統(tǒng)性風險較大。（X）

5.利率風險敏感度是在保持其他條件不變的前提下利率上升200個

基點對銀行凈值影響與資本凈額的比率。（J）

6.商業(yè)銀行一般采用定性的方法來監(jiān)測自身經(jīng)營管理過程中的操作

風險暴露。（X）

7.根據(jù)我行風險報告制度，風險事項報告是對已經(jīng)發(fā)生的內(nèi)外部事

件或因素進行報告。（X）

8.根據(jù)我行風險報告制度，全面風險分析報告可以分為年度報告、

年中報告、季度報告和月度報告。（X）

9.根據(jù)我行風險報告制度，部門風險分析報告的報告主體是各級行

承擔或者管理風險的部門。（J）

10.年度報告重在揭示全面風險狀況，分析影響原因，總結管理措

施，判斷變化趨勢并提出管理對策建議。（J）

11.事件發(fā)生單位（部門）于風險事件發(fā)現(xiàn)后，在按相關制度辦法

規(guī)定的內(nèi)容和程序向有關事件管理部門進行報告和處理的同時，立即向

上級風險管理部門作首次報告。（X）

12.發(fā)生重大操作風險事件后，事發(fā)單位應在5個工作日內(nèi)進行首

次報告。（X）

13.中國大宗商品價格指數(shù)（ChinaCommodityPriceIndex）可以

綜合反映中國大宗商品現(xiàn)貨市場走勢，作為研究中國經(jīng)濟活動的重要指

標，于每周一在“中國流通產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”上發(fā)布。（J）

14.風險管理人員在監(jiān)測地方融資平臺貸款有關風險狀況時，主要

需關注政府的財政收入、負債水平、債務依存度，以及貸款資金是否用

于規(guī)定項目等情況。（J）

15.凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金比率、銷售凈利潤率都屬于客戶財務指標

中反映盈利能力的指標。（義）

16.客戶的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是孤立的，因此，對單一客戶風險的監(jiān)

測，除了監(jiān)測其內(nèi)部風險狀況的變動，還需要關注其主要股東、上下游

客戶、市場競爭者等領域的風險狀況。（J）

17.總行確定的信用風險重點監(jiān)測對象為行業(yè)代表性強、對風險變

6

化敏感、資產(chǎn)規(guī)模在3億（含）以上，能準確反映行業(yè)風險特征的150

家客戶。（X）

1.三農(nóng)信貸業(yè)務用“公司+農(nóng)戶”保證擔保方式的，應實行收購資

金封閉運行。（J）

2.根據(jù)我行《2009-2010年三農(nóng)和縣域信貸業(yè)務政策指引》（農(nóng)銀發(fā)

[2009]329號），商業(yè)化經(jīng)營既是國家對農(nóng)行服務三農(nóng)的基本要求，也

是農(nóng)行在新時期服務新三農(nóng)的根本特征。（J）

3.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）342

號）,法人客戶授信項下固定資產(chǎn)貸款業(yè)務和中長期信貸業(yè)務應提交貸審

會審議。（J）

4.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）342

號），三農(nóng)信貸業(yè)務調(diào)查應采取實地調(diào)查和直接面談的方式。（V）

5.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務擔保管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008）

342號），采用農(nóng)民專業(yè)合作社保證擔保方式的，總擔保額度不超過合作

社凈資產(chǎn)的2倍且只能為合作社成員提供擔保，農(nóng)戶受保期間不得退社。

（V）

6.對于農(nóng)戶貸款，無論采取哪種擔保方式，只要逾期超過360天，

就直接認定為損失。（V）

7.我行三農(nóng)零售信貸產(chǎn)品停復牌管理的實施對象為全部經(jīng)營三農(nóng)零

售信貸產(chǎn)品的支行，包括納入三農(nóng)金融部的縣域支行，以及辦理三農(nóng)信

貸產(chǎn)品的市轄區(qū)支行。（V）

8.我行三農(nóng)個人客戶信用等級分為優(yōu)秀、良好、一般、較差、違約

五個等級，風險逐級遞增，對農(nóng)戶和縣域個體工商戶分別確定級別設置

和客戶風險特征。（V）

9.對于我行三農(nóng)評級客戶，評分卡測評結果與客戶實際風險狀況存

在差異的，應在評分卡測評基礎上，采用向上或向下推翻的方式對測評

結果進行調(diào)整。（J）

10.對我行三農(nóng)個人客戶的評級，如果客戶評級符合多項推翻條件,

若推翻條件均為向上推翻的，可以上調(diào)級別最多的為準。（J）

11.對我行三農(nóng)個人客戶的評級，如果客戶評級符合多項推翻條件,

若推翻條件均為向下推翻的，應以推翻后級別最低的為準。（V）

12.對我行三農(nóng)個人客戶存在政策性原因導致的不良信用記錄，經(jīng)

一級分行認定，可認為其無不良信用記錄。（J）

13.僅為農(nóng)戶小額貸款提供擔保的縣域零售小企業(yè)，可不評級。

（J）

14.我行農(nóng)戶小額貸款原則上由縣級支行或營業(yè)網(wǎng)點審批。（V）

15.我行三農(nóng)金融部貸款統(tǒng)計口徑與人民銀行、銀監(jiān)會涉農(nóng)貸款口

徑是一致的。（X）

7

16.信貸業(yè)務擔保方式只能單獨使用，不能組合使用。（X）

17.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務基本規(guī)程（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）

342號），對個人貸款可視管理需要采用抽查方式進行貸后現(xiàn)場檢查，但

每年個人客戶的抽查比例不得低于10%。（X）

18.根據(jù)我行《三農(nóng)信貸業(yè)務擔保管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2008）

342號），對于荒山、荒地、荒丘等承包經(jīng)營權，以抵押人實際支付的承

包價款加上墾荒實際投入的成本扣除已經(jīng)使用年份所折合成的承包價款

為基礎確定抵押物價值，抵押率最高不超過20%。（X）

19.根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會《涉農(nóng)貸款專項制度》，農(nóng)戶貸款中的農(nóng)

戶是指在縣城城關鎮(zhèn)以外的鄉(xiāng)、村居住一年以上的住戶。（義）

20.根據(jù)我行《農(nóng)戶小額貸款管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)（2009）

190號），農(nóng)戶是指在縣城城關鎮(zhèn)以外的鄉(xiāng)、村居住一年以上的住戶。

（X）

21.根據(jù)我行《農(nóng)戶小額貸款管理辦法》，農(nóng)戶小額貸款應實行首次

跟蹤檢查。（X）

1.商業(yè)銀行經(jīng)營的風險性特征決定了風險在現(xiàn)代商業(yè)銀行績效評價

中的重要性和基礎性作用。（J）

2.國際上主流商業(yè)銀行的風險績效評價方法主要有“經(jīng)濟增加值

（EVA）”、“股東價值增加值（SVA）”和“凈資產(chǎn)收益率（ROE）”。（X）

3.經(jīng)濟增加值（EVA）考核體系以價值管理理念為基礎，從股東價

值和銀行價值最大化的高度對銀行經(jīng)營管理工作成效進行評價，重點關

注銀行的經(jīng)濟利潤，而非會計利潤。（J）

4.目前我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的計量范圍一般包括信用風險、市場

風險、操作風險和合規(guī)風險。（X）

5.巴塞爾新資本協(xié)議提出了三種計量操作風險監(jiān)管資本的辦法，分

別為基本指標法、標準法'標準替代法、高級計量法。（V）

6.市場風險經(jīng)濟資本的計量通常采用風險價值（VaR）方法，VaR是

指在給定置信水平下，銀行資產(chǎn)組合在未來一定期限內(nèi)的最大可能損失

值。（J）

7.實際中，商業(yè)銀行通常采用單獨經(jīng)濟資本分配、邊際經(jīng)濟資本分

配和集中化經(jīng)濟資本分配等方式實現(xiàn)經(jīng)濟資本的分配。（X）

1.我行信用風險涉及部門主要包括風險管理部、信貸管理部、授信

執(zhí)行部、資產(chǎn)處置部、各前臺業(yè)務部門，其中，各前臺業(yè)務部門是信用

風險管理的第一道關口，負責本部門、本業(yè)務條線的風險管理。（J）

2.我行操作風險涉及全行所有部門，各部門負責本部門操作風險管

理。（V）

3.我行各分支行行長是本級行風險管理的第一責任人，對風險管理

負總責。（J）

8

4.我行風險經(jīng)理包括內(nèi)設風險經(jīng)理與派駐風險主管（經(jīng)理），也包括

專職審議人、獨立審批人。（X）

5.我行職能風險經(jīng)理設置于風險管理、信貸管理、授信執(zhí)行、資產(chǎn)

處置等部門。（J）

6.目前我行派駐風險主管（經(jīng)理）不代替駐地行風險管理工作，不

承擔駐地行風險管理組織、協(xié)調(diào)職能。（V）

7.根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行風險經(jīng)理管理辦法》，駐地行綜合績效考核

指標應納入派駐風險主管（經(jīng)理）的業(yè)績指標體系。（J）

1.在對企業(yè)財務現(xiàn)金流量分析時，銀行需考慮企業(yè)不同發(fā)展時期的

現(xiàn)金流特征。（J）

2.申請授信的單一法人客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近兩

年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、利潤表等；成立不足兩年的客戶，提交自成立

以來各年度的報表。（X）

3.在雙方達成定金類保證之后，給付定金的一方不履行約定債務的,

無權要求返還定金。（V）

4.經(jīng)營期不足2個會計年度的客戶，可采用擔保測算法測算客戶授

信額度理論值。（J）

口5.我行齒府投融資平臺貸款的條件之一是：本級政府上年度償債率

不得超過10%。（X）

6.銀行與貸款人簽訂貸款展期協(xié)議，可不經(jīng)擔保人同意。（X）

7.保證擔保貸款的保證書由保證人的法人代表簽字生效。（J）

8.對能夠正常還本付息，按審慎性原則認定為不良的法人客戶，待

其在我行全部不良信貸資產(chǎn)重新認定為正常（含正常、關注類）或全額

償還后，可按權限、按程序重新發(fā)起評級。（V）

9.我行個人客戶的評級流程和審批權限與個人信貸業(yè)務流程和審批

權限保持一致，評級可隨具體信貸業(yè)務一并調(diào)查、審查、審批。（J）

10.系統(tǒng)自動下調(diào)為B或C級的個人客戶在最近1個月內(nèi)未出現(xiàn)重

大風險信號且連續(xù)正常還款1個月以上的情況下可上調(diào)信用等級。（X）

11.我行法人客戶和個人客戶信用等級評定均可不撰寫信用等級初

評報告。（X）

12.對法人客戶貸款及擔保類表外信貸資產(chǎn)，經(jīng)一級分行批準，可

采用五級分類或十二級分類。（X）

13.我行已全面使用十二級分類，與五級分類關聯(lián)僅為了符合外部

監(jiān)管的需要。（X）

14.目前我行自然人客戶信貸資產(chǎn)及所有表外信貸資產(chǎn)仍采用五級

分類方式。（X）

15.經(jīng)總行批準同意采取十二級分類管理后，各級行不得退回五級

分類管理。（J）

9

16.我行承諾類表外信貸資產(chǎn)采用五級分類管理，擔保類表外信貸

資產(chǎn)采取十二級分類管理。（X）（說明：不確定。）

17.我行規(guī)定：每日日終，十二級分類系統(tǒng)自動將分類結果轉為五

級，并在十二級分類系統(tǒng)中進行登記，滿足對外披露信息的需要。（X）

18.根據(jù)我行有關規(guī)定，風險分類頻率應至少與貸后管理頻率相同。

（X）（說明：不確定。）

19.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報

告期末分類為可疑類和損失類的貸款余額之和。（V）

20.信貸資產(chǎn)風險狀況變化時，應及時進行分類形態(tài)的認定和調(diào)整。

（J）

21.減值測試及預計負債中可出現(xiàn)撥備金額大于貸款余額或預計墊

款金額的情況。（X）

22.進行MM減值測試時，對個人客戶貸款，依據(jù)貸款類別劃分為個

人住房貸款、個人消費類貸款、農(nóng)戶貸款和其他貸款進行遷移測試。

（X）

23.減值測試結果=法人單項撥備+個人組合撥備+預計負債結果。

（X）

24.若分類人員認為分類標準對應的分類級次與核心定義不符，可

進行向上或向下調(diào)整。（X）（說明：不確定。附《分類管理辦法》第

38條：如分類人員認為分類標準對應的分類級次與核心定義不符，可按程

序、按權限進行向上或向下調(diào)整。）

25.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，客戶評價得分=（年度信用

等級基礎分-基礎分調(diào)整）X分值轉換系數(shù)。（X）

26.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，債項評價得分二（第二還款來

源保障度基礎分X分值轉換系數(shù)X保證金比例+800X保證金比例）+特

別調(diào)整得分。（X）

27.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，客戶經(jīng)理至少應按季更新客

戶財務報表，除上市公司年報外，一般只接受3個月的時滯。（X）

28.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，在操作客戶評價時，如果即

期財務數(shù)據(jù)與年度財務數(shù)據(jù)對比沒有明顯惡化的情況，”基礎分調(diào)整”可

以為空。（X）

29.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，對于客戶年度評級時點之前

已經(jīng)發(fā)生的風險事件，其不利影響已在年度信用等級評定中予以體現(xiàn)的,

風險分類時仍需要進行特別調(diào)整。（X）

30.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中客戶評價時，對風險信號，除

有客觀證據(jù)表明影響輕微外，應本著審慎的原則，將影響程度至少認定

為“明顯"。（V）

31.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部，同一債務人

10

在多個機構發(fā)生業(yè)務時，可以由不同機構分別做客戶評價。（X）

32.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，同一債務人的不同單項信貸

資產(chǎn)需合并后做債項組合評價。（X）

33.我行現(xiàn)行信貸資產(chǎn)十二級分類中，年度信用等級基礎分，是在

引用客戶年度信用等級及得分基礎上，通過相應分值轉換系數(shù)計算取得。

（X）

34.風險經(jīng)理在貸后風險監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)風險信號的，可代替客戶部門

直接進行分類發(fā)起。（V）

35.貸時分類是為動態(tài)確定存量信貸資產(chǎn)分類形態(tài)而進行的風險分

類。（X）

36.信貸資產(chǎn)風險分類采取“以戶為單位，逐憑證認定”的方式。

對某一客戶任意一筆信貸資產(chǎn)重新認定分類形態(tài)時，其他憑證貸款可不

同時重新認定。（X）

37.我行規(guī)定：分類結果向上調(diào)整的認定有效期為6個月。（X）

38.預計損失是指銀行基于安全性原則，根據(jù)當前所能獲得的部分

信息對未來可能形成的損失進行的初步估計。（X）

39.DCF的計算過程，就是判斷貸款未來可能的現(xiàn)金流入的總和。

（X）

40.法人客戶的不良貸款、不良表外信貸資產(chǎn)及全部個人客戶貸款

（不含銀行卡透支）均采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型進行減值測試。（X）

41.只要五級分類形態(tài)發(fā)生變動，即應按規(guī)定進行DCF測試相關工

作。（X）

42.貸后分類應與貸后管理相結合，根據(jù)貸后管理中發(fā)現(xiàn)的風險信

號及時調(diào)整分類形態(tài)，并將風險分類結果作為風險預警和處置的重要依

據(jù)。（J）

43.DCF測試中，現(xiàn)金流來源于借款人經(jīng)營活動現(xiàn)金流及其他活動現(xiàn)

金流（x）

’44.DCF測試中，對預計的未來現(xiàn)金流采用信貸資產(chǎn)的實際利率進行

折現(xiàn)。（J）

45.DCF測試中，現(xiàn)金流入預測須遵循審慎、客觀、準確的原則，現(xiàn)

金流入預測的對象是不良貸款。（J）

46.DCF測試，單筆審核應遵循“以戶為單位，按憑證復核”的原則,

避免同一客戶、相同擔保方式的多筆憑證的撥備率出現(xiàn)較大差異。（J）

1.《中國農(nóng)業(yè)銀行市場風險限額管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65號）僅

針對交易賬戶設置了市場風險限額。（X）

2.《中國農(nóng)業(yè)銀行市場風險限額管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]65

號）適用于農(nóng)業(yè)銀行總行和經(jīng)總行授權開展本外幣資金交易和投資業(yè)務

的一級分行及境外分行。（V）

11

3.《中國農(nóng)業(yè)銀行交易賬戶和銀行賬戶劃分管理辦法（試行）》（農(nóng)

銀發(fā)[2009]65號）適用于農(nóng)業(yè)銀行總行和經(jīng)總行授權開展本外幣資金交

易和投資業(yè)務的一級分行及境外分行。（X）

4.貸款業(yè)務的唯一風險是信用風險，不存在市場風險。（X）

5.止損限額是對交易、投資允許的最大損失額設定的限額。（J）（說

明：不確定?！吨袊r(nóng)業(yè)銀行市場風險限額管理辦法（試行）》第18條：

止損限額指對資產(chǎn)組合盯市市值損失設置的限額；教材第98頁：止損限

額是指所允許的最大損失額。）

6.在進行缺口分析時，缺口通常通過以下公式獲取：缺口二利率

敏感性負債-利率敏感性資產(chǎn)。（X）

7.交易賬戶應注重風險的長期性，而銀行賬戶則應側重風險的短期

性。（X）

一、判斷題

1.農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)行的經(jīng)濟資本計量方案涵蓋范圍包括信用風險、市場

風險和操作風險，包括境內(nèi)、外分行，但不包括內(nèi)設部門等。（X）

2.農(nóng)業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本計量采用內(nèi)部系數(shù)法，具體計量公式

為：經(jīng)濟資本占用=經(jīng)濟資本計量基數(shù)X經(jīng)濟資本系數(shù)。（J）

3.農(nóng)業(yè)銀行某支行有一筆次級類貸款500萬元，假設不良貸款的經(jīng)

濟資本系數(shù)為12%,則該貸款的信用風險經(jīng)濟資本占用為60萬元。（X）

4.在計算信用風險經(jīng)濟資本占用時，表外業(yè)務的計量基數(shù)使用應收

凈額減去保證金之后的余額。（V）

5.計量農(nóng)行某分行的經(jīng)濟資本占用時，考慮信用、市場、操作三大

風險相關性后的經(jīng)濟資本占用結果，比三大風險經(jīng)濟資本占用結果簡單

相加的數(shù)值要大。（）

6.根據(jù)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)行經(jīng)濟資本的計量規(guī)定，交易帳戶利率風險的經(jīng)

濟資本占用由債券及債券衍生工具的特定風險資本占用和交易帳戶受利

率影響的金融工具的一般市場風險資本占用組成。（V）

7.2010年制訂下發(fā)的《中國農(nóng)業(yè)銀行風險水平評價辦法（試行）》

主要是對各級行推進和開展全面風險管理工作盡職程度的評價，體現(xiàn)了

對被評價行風險管理的主觀評估。（X）

8.根據(jù)2010年制訂下發(fā)的《中國農(nóng)業(yè)銀行風險水平評價辦法（試

行）》要求，某分支機構的風險水平評價總得分是85分，其對應的評價

等級為B級。（J）

二、單選題

1.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是（D）

12

2.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操

作風險、流動性風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險等類別的依據(jù)是（D）。

3.（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利

益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

4.（B）是風險管理的最高決策機構，負責制定全行風險管理戰(zhàn)略

及重大政策。

5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足

率不得低于（C）,核心資本充足率不得低于（）。

6.下列哪種風險是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風險？（D）

7.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當

借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行

可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管

理的方法屬于（A）0

8.商業(yè)銀行（B）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。

9.甲乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，

在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定

的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（A）。

10.銀行風險管理的基本流程是（C）。

11.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行風險管理“三道防線”的是

（B）。

12.商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購買多好的保險,

總會有些操作風險發(fā)生，這些是商業(yè)銀行（D）,需要為其計提損失準

備或分配資本金。

-13.毒資或向買與基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資

產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（B）。

14.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，應是多

方面開展，這是基于（B）的風險管理策略。

15.資產(chǎn)到期不能足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的

合理貸款及其他融資需求，從而給商業(yè)銀行帶來損失，這類風險屬于

（A）。

16.內(nèi)部欺詐、外部欺詐等風險屬于（C）。

17.下列關于風險、收益、損失的描述，正確的是（C）0

18.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的主要是

（A）0

19.下歹中情形中，表現(xiàn)流動，性風險與操作風險關系的是（C）。

20.中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金政策以及再貸

款浮息制度表明（D）。

21.資本充足率是指（C）。

13

22.股票風險、商品風險屬于（B）。

23.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易指令輸入錯誤屬于（B）0

24.如果銀行本身沒有不當行為，銀行客戶的不當行為會不會導致

對銀行聲譽的影響？（A）

25.一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在

的戰(zhàn)略風險就越（B）0

26.在銀行風險管理中，銀行（A）的主要職責是負責執(zhí)行風

險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其

管理狀況等。

27.以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是（C）。

28.（B）屬于商業(yè)銀行的聲譽風險。

29.某投資者把資產(chǎn)放在不同的投資項目上，例如股票、債券、貨

幣市場工具等來防范風險，這叫（A）。

30.（D）是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償。

可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結果，

并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別的方法稱為（D）0

32.（A）策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不

宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。

33.（B）是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、

規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。

1.商業(yè)銀行在日常操作中，對優(yōu)質大客戶提供的貸款利率可以在基

準利率的基礎上一定幅度內(nèi)下浮，對一般客戶提供的貸款利率可以在基

準利率的基礎上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（D）風險管理

策略。

2.下列對集團客戶特征的說法中，錯誤的是（無答案）。

3.企業(yè)集團由主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬（包括

三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）共同直接控制或間接

控制。其中“主要投資者”是（B）。

4.組合層面的行業(yè)風險應關注的因素不包括（A）。

5.與單筆信貸業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分

析貸款組合信用風險時，應當更多地關注（D）因素可能造成的影響。

6.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地域，使違約風險降低,

其原因是（C）。

7.壓力測試是為了衡量（C）

8.可以防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是

（C）。

9.決定客戶債務承受能力的是（D）。

10.資產(chǎn)組合的信用風險通常應（B）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

14

11.銀行在進行壓力測試時，第一步是（A）o

12.不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質量下降及流

動資金出問題的征兆，這反映商業(yè)銀行（A）之間的關系。

13.某商業(yè)銀行2009年給1000個客戶發(fā)放了貸款，最后有5個客

戶違約，那么0.5%是這1000個客戶的（A）o

14.商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機構，不能（C）0

15.（A）,說明行業(yè)風險加大。

16.目前，（A）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

17.關于信用風險，下列表述正確的是（D）。

18.貸款組合的信用風險（C）0

19.以下哪項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素（D）o

20.以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號的是（A）0

21.杠桿比率主要用來衡量客戶的（C）。

22.銀監(jiān)會關于印發(fā)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》的通知

（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]265號）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比,

不應高于（A）。

23.（C）技術是指通過采取抵押、擔?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟?/p>

扣協(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉移或降低信用風險的方法和技術。

24.基準利率加點的定價方法是一種（B）的定價模式，

25.貸款（A）必須在貸款定價中覆蓋。

26.貸款非預期損失需要用（C）予以彌補

27.銀行在進行貸款定價時需要充分考慮信用風險溢價，一般說來,

信用風險越高，貸款定價中的信用風險溢價就越（A）。

28.銀行通常將最低期望回報率設定為（C）0

29.商業(yè)銀行進行壓力測試時應考慮的主要風險因素包括（A）和

信用利差的惡化風險。

30.內(nèi)部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議針對商業(yè)銀行（A）監(jiān)管資

本的計量方法，31.在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風險暴露分類中，

中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年銷售額（近3年銷售額的算術平

均值）不超過（B）人民幣的企業(yè)債務人的債權。

32.對于實施非零售內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行，需要自行估計下

列哪一個關鍵風險參數(shù)（A）

33.內(nèi)部評級法下，違約概率是指（A）。

34.根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》的規(guī)

定，若債務人對商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期（B）以上，則應被

視為違約。

35.內(nèi)部評級法下，違約損失率（LGD）計量的損失是指（C）。

36.非零售風險暴露內(nèi)部評級體系設計米用（B）,零售風險暴

15

露內(nèi)部評級體系設計采用（B）。

37.實施內(nèi)部評級法的銀行，在非零售風險暴露內(nèi)部評級體系設計

中，應具備（C）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約概率，（C）以上的

歷史數(shù)據(jù)來估計違約損失率。

38.信用風險內(nèi)部評級流程中，評級認定的崗位設置應滿足（D）

要求，評級認定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應受相關利益部門

的影響，不能由評級發(fā)起人員兼任。

39.（C）是指商業(yè)銀行對內(nèi)部評級計量模型及其支持體系進行

持續(xù)檢查，完善自我糾正機制，確保資本計量充分反映風險水平。

40.傳統(tǒng)的授信審批模式通常采用客戶評級作為信貸準入標準之一,

但沒有充分考慮債項的特征，更為科學的授信審批方式采用客戶評級與

債項評級二維模式。對于（D）的企業(yè)客戶積極進入，對（D）

的企業(yè)客戶堅決退出。

41.貸款風險定價中應考慮經(jīng)營成本、資金成本、稅負成本、風險

成本和資本成本等多種要素。銀行可以利用內(nèi)部評級法實現(xiàn)對每筆貸款

風險成本的計量。風險成本（EL）=（A）x（A）0

42.我行法人客戶評級模型是對客戶信用等級的綜合評定，按照框

架可分為（D）0

43.我行法人客戶評級模型中客戶自身風險評價包括定量因素分析

和定性因素分析兩個方面，以下哪一項不屬于定量因素分析。（B）

44.我行個人客戶評級模型按照個人客戶收入來源分為工薪供職類

和個私業(yè)主類兩大類。其中，以下哪一項不屬于工薪供職評分卡的評價

方面。（C）

45.借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔保，也肯定要造

成較大損失的貸款屬于（C）貸款。

46.正常經(jīng)營收入不足以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，

在貸款分類中可能屬于的最優(yōu)級別是（B）。

47.貸款減值是指貸款的（C）低于其賬面價值。

48.以下哪一項屬于五級分類的級次（D）o

49.次級類貸款，（A）,就應該歸為次級類。

50.2007年銀監(jiān)會發(fā)布《貸款風險分類指引》規(guī)定商業(yè)銀行貸款

（C）是貸款風險分類的最低要求。

51.（B）是貸款分類的重要參考因素，但不能代替對貸款的

風險分類。

52.多級分類是按（C）分類，當（C）時，可能存在一戶

多形態(tài)的情況。

53.五級分類方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實際能

力，確定貸款（D）。

16

54.（B）是判斷貸款償還可能性的最明顯標志。

55.按照審慎原則，當記載和反應估計性會計事項面臨高和低兩種

可能的選擇時，對估計損失的記載應選擇（C）,對利潤的記載和反映

要選擇（C）。

56.計提貸款損失準備金時，（C）是指商業(yè)銀行計提貸款損失準

備金應在估計到貸款可能存在內(nèi)在損失、貸款的實際價值可能減少時進

行，而不應在貸款內(nèi)在損失實際實現(xiàn)或需要沖銷貸款時才計提貸款損失

準備金。

57.對于劃分為損失類的貸款，應按貸款余額的（D）計提專項

準備金。

58.專項準備金是針對（A）,根據(jù)借款人的還款能力、貸款本

息的償還情況、抵押品的市價、擔保人的支持度等因素，分析風險程度

和回收的可能性合理計提。

59.下列關于貸款損失準備金計提比例的說法，錯誤的是（B）。

60.對損失類貸款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后,

對其實際損失程度描述準確的是（B）。

61.估算信貸資產(chǎn)減值損失采用（A）評估。

62.在進行MM測試時，首先要進行貸款分組，合理分組應滿足（C）。

63.對減值準備的確認，根據(jù)（A）,在預計貸款損失時要有充分

的依據(jù)，佐證信息必須真實可靠，以保證確認計量的客觀公允。

1.下列關于久期分析的說法，不正確的是（A）。

2.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是

（D）。

3.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（A）o

4.下列不屬于市場風險壓力測試的假設情況的是（C）。

5.下列關于市場風險壓力測試的說法，不正確的是（A）。

6.市場風險壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承

受能力，主要采用（D）進行模擬和估計。

7.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是（B）。

8.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（D）0

9.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（D）。

10.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?

（A）o

11.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（C）0

12.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（B）。

13.以下關于久期的論述正確的是（A）。

14.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利

變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括（D）0

17

15.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（A）至少重估一次

價值。

16.（B）是把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式。

17.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（A）。

18.（C）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債

（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是

否充足。

19.黃金價格變動造成的風險屬于（B）0

1.下列關于操作風險評估方法表述錯誤的是（C）

2.以下關于事后指標的說法錯誤的是（A）

3.關鍵風險指標（KRI）最有價值的功效是預警，把成本花費在對

（A）操作風險的預警是最有功效的。

4.（B）是指根據(jù)一定標準對操作風險的發(fā)生頻率、影響程度

進行判斷，并確定風險等級的過程。

5.操作風險與控制自我評估（RCSA）中，以下哪些是評估后的控制

優(yōu)化所要考慮的因素？（A）

6.（A）是在標準化的操作風險事件分類基礎上，對銀行已發(fā)

生的風險事件進行確認和記錄，并采用結構化的方式進行存儲。

7.（C）是銀行依賴于風險報告制度或財務系統(tǒng)獲取的內(nèi)部損

失事件，主要包括銀行自身各業(yè)務條線發(fā)生的各種類型的操作風險損失。

8.以下說法不符合中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指

引》對內(nèi)部數(shù)據(jù)要求的是（C）0

9.以下說法錯誤的是（B）o

10.商業(yè)銀行應具備至少（A）年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次

使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

11.下列損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是（B）

12.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技

系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括（），但不包括

（C）。

13.商業(yè)銀行員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公

司政策導致的損失屬于操作風險事件中的（C）。

14.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行

信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件屬于操作風險事件中的

（C）0

15.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者

因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險事件中的（A）。

16.因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履行份內(nèi)義務（如誠信責任

和適當性要求）或產(chǎn)品性質或設計缺陷導致的損失事件屬于操作風險事

18

件中的（B）0

17.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀

壞的損失事件屬于操作風險事件中的（D）。

18.因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應用開發(fā)、安全管理以及由于軟件

產(chǎn)品、硬件設備、服務提供商等第三方因素,造成系統(tǒng)無法正常辦理業(yè)務

或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件屬于操作風險事件中的（B）。

19.因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應商

及銷售商發(fā)生糾紛導致的損失事件屬于操作風險事件中的（A）。

20.某銀行總行為進行系統(tǒng)設計準備，調(diào)整了計算機系統(tǒng)參數(shù)表，

導致該行全國多個營業(yè)網(wǎng)點出現(xiàn)系統(tǒng)故障，業(yè)務停辦數(shù)小時，給客戶和

銀行造成了損失。這是（B）引發(fā)的操作風險。

21.2009年6月，某企業(yè)在商業(yè)銀行辦理貸款2000萬元，由于手續(xù)

欠缺，尚未辦理他項權證。該筆貸款發(fā)放后，該公司發(fā)生重大事故，法

人代表車禍死亡，經(jīng)營活動停止，因此，該筆貸款無抵押物，處于高風

險狀態(tài)。這是（A）引起的操作風險。

A.人員B.內(nèi)部程序C.系統(tǒng)D.外部事件

22.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施

的是（C）。

A.減少在不熟悉市場的交易B.強化交易員限額交易制度

C.購買保險D.為操作風險分配資本金

23.每一起嚴重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先

兆以及1000起事故隱患,這是（B）的內(nèi)容。

A.海洋法則B.海恩法則C.森林法則D.二八法

則

24.對影響銀行業(yè)務經(jīng)營活動的潛在風險隱患進行查找、鑒別的過

程是操作風險識別的（A）0

A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.綜合識別

25.對已經(jīng)發(fā)生的風險事件進行的分析、鑒別，分析導致風險事件

發(fā)生的原因、產(chǎn)生損失等內(nèi)容的過程是操作風險識別的（C）。

A.事前識別B.事中識別C.事后識別D.綜合

識別