2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫檢測考試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A2、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C3、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D4、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D5、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C6、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】B7、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D8、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B9、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C10、商業(yè)銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監(jiān)督D.信息與溝通【答案】B11、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B12、下列選項中，不屬于損失數(shù)據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C13、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據積累不足，數(shù)據真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A14、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。A.高效B.及時C.準確D.前瞻性【答案】D15、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執(zhí)行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A16、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C17、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A18、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A19、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A20、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C21、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C22、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B23、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A24、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D25、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D26、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A27、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C28、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A29、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A30、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A31、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A32、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據【答案】D33、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B34、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D35、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A36、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產運行B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D37、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B38、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風險評估D.壓力測試【答案】A39、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強D.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失【答案】B40、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D41、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部模型法B.標準法C.內部評級法D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】C42、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D43、下列選項中，不屬于損失數(shù)據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C44、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產質量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A45、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A46、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A47、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B48、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A49、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B50、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C51、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D52、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B53、（）是商業(yè)銀行在長期經營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A54、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D55、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C多選題（共20題）1、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC2、風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。A.資本管理B.利潤管理C.財務管理D.風險管理E.運營管理【答案】AD3、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD4、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD5、商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.交易人員/業(yè)務經營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經驗，以及風險管理系統(tǒng)的性能【答案】ABCD6、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產B.投資于2種收益率相關系數(shù)為－1的資產C.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產E.投資于2種收益率相關系數(shù)為－0.5的資產【答案】ABC7、關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述，正確的有（）。A.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告B.設計前臺部門的薪酬激勵機制C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本要求，及時向高級管理層和董事會報告D.評估業(yè)務和產品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險E.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導【答案】ACD8、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業(yè)務的基本情況，包括表外業(yè)務余額、損失余額、變動情況等B.表外業(yè)務的地區(qū)結構分析C.表外業(yè)務墊款成因分析D.表外業(yè)務墊款變化趨勢的預測E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務管理或監(jiān)管的措施和意見【答案】ABCD9、風險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機構B.實施風險為本的現(xiàn)場檢查C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動【答案】ABCD10、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的具體做法有()。A.強化聲譽風險培訓管理B.確保實現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會責任和經營目標結合起來D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD11、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券【答案】AD12、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機構【答案】AB13、銀行機構的信息披露主要分為（）。A.會計信息披露B.商業(yè)機密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC14、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容有（）A.對所有實質性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC15、在金融衍