第一章中級計量經濟學第1頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三2教材及參考書目教材李子奈，計量經濟學，高等教育出版社易丹輝，數據分析與Eviews應用，中國統計出版社第2頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三3第一章緒論第一節(jié)計量經濟學第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點第三節(jié)計量經濟學模型的應用第3頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三4第一節(jié)計量經濟學計量經濟學計量經濟學模型計量經濟學的產生和發(fā)展計量經濟學在中國第4頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三5計量經濟學計量經濟學經濟學的一個分支學科以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為內容經濟理論、統計學和數學三者構成的一門交叉學科和邊緣學科經濟學統計學數學經濟統計學數理統計學數理經濟學計量經濟學第5頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三6計量經濟學（續(xù)1）內容體系廣義計量經濟學和狹義計量經濟學廣義計量經濟學利用經濟理論、數學以及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法包括：回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等狹義計量經濟學以揭示經濟現象中的因果關系為目的在數學上主要應用回歸分析方法第6頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三7計量經濟學（續(xù)2）內容體系（續(xù)）理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學以介紹、研究計量經濟學理論與方法為主要內容側重于理論與方法的數學證明與推導與數理統計聯系極為密切應用計量經濟學以建立與應用計量經濟學模型為主要內容強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理第7頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三8計量經濟學（續(xù)3）計量經濟學的構成要素經濟理論模型計量經濟模型數據精煉的數據數理統計理論計量經濟理論計算機采用計量經濟技術并使用精煉數據估計計量經濟模型應用結構分析經濟預測政策評價檢驗與發(fā)展經濟理論第8頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三9計量經濟學模型地位計量經濟學方法及其應用，都是圍繞建立、估計、檢驗和運用計量經濟模型這一核心進行的模型一種分析問題的結構一個模型力圖從復雜的現實世界中抽象出系統的本質特征和所包含的基本關系，而這些特征和關系對理解系統具有關鍵的意義第9頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三10計量經濟學模型（續(xù)）經濟模型描述和反映經濟系統本質特征和經濟變量間的相互關系計量經濟模型包含隨機干擾項的經濟模型特征包含隨機干擾項，是一種相關關系，不是確定性關系構成模型由一個或多個方程構成方程由變量、系數和隨機干擾項組成第10頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三11計量經濟學的產生和發(fā)展1926年，挪威經濟學家R.Frich模仿“Biometrics”（生物計量學）提出了“Econometrics”1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經濟學會，并于1933年創(chuàng)立會刊《Econometrica》從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經濟學在西方各國的影響迅速擴大，P.A.Samuelson曾說：“二戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”第11頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三12計量經濟學的產生和發(fā)展（續(xù)1）30年代，主要研究微觀經濟問題舒爾茨在消費理論和市場行為方面的研究道格拉斯對生產函數和邊際生產力的研究丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究弗里希在彈性測定、邊際生產力以及總體經濟的穩(wěn)定性等方面的研究第12頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三13計量經濟學的產生和發(fā)展（續(xù)2）40-70年代，主要研究宏觀經濟問題，且計量經濟學方法有了很大發(fā)展哈維爾莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）進一步明確了計量經濟學的數理統計基礎50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法60年代提出分布滯后方法從50年代開始，西方各國相繼建立宏觀計量經濟模型，用于預測經濟周期和探討宏觀經濟政策的效果第13頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三14計量經濟學的產生和發(fā)展（續(xù)3）計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位屬于西方經濟學體系，是當今西方國家經濟類專業(yè)三門核心課程（宏觀、微觀、計量）之一諾貝爾經濟學獎與計量經濟學49位獲獎者中8位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎16位擔任過世界計量經濟學會會長30位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學第14頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三15計量經濟學在中國在經濟學研究中最早應用數學分析方法，應歸功于中國著名科學家何祚庥、羅勁柏教授，他們于1957年到1958年，在《力學學報》上分3次刊登9萬字的長文《馬克思再生產理論的數學分析》，這是中國計量經濟學界公認的第一篇論文1959年初，孫治方教授訪問前蘇聯的報告中，把國民經濟發(fā)展速度、商品生產與價格規(guī)律、在經濟學中應用數學方法列為三大問題第15頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三16計量經濟學在中國（續(xù)1）1979年1月，在編制新時期全國經濟科學規(guī)劃過程中成立了經濟數學方法研究會，以后發(fā)展成為中國數量經濟研究會（1979.3）和中國數量經濟學會（1984.10）1980年應中國社會科學院邀請，美國著名經濟學家克萊因教授等七位著名計量經濟學家組成的來華講學團，在北京頤和園講授了計量經濟學，為我國培訓了一批計量經濟學學者，后來成為計量經濟學的學術骨干和學術帶頭人，隨后各高校也相繼開設了計量經濟學課程第16頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三17計量經濟學在中國（續(xù)2）1995年國家教委審核通過了計量經濟學教學大綱1998年7月教育部確定了高等學校經濟學類各專業(yè)的八門共同的核心課程（政治經濟學、西方經濟學、計量經濟學、貨幣銀行學、財政學、統計學、會計學和國際經濟學），首次將計量經濟學列入核心課程十幾年來，計量經濟學在中國經歷了從小到大的發(fā)展過程，高等院校、科研院所已經建成從學士、碩士到博士、博士后的計量經濟學人才培養(yǎng)系統，各級經濟管理人員也開始學習、應用計量經濟學第17頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三18計量經濟學在中國（續(xù)3）國家、許多部門和地區(qū)都編制了宏觀經濟模型中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所、國家統計局綜合司、國家信息中心、航空航天部710所各自獨立研制的宏觀經濟模型和清華大學、復旦大學、北京經濟學院各自獨立研制的宏觀經濟模型，都在多次的運行、調試中逐漸成熟，成為中國著名的宏觀經濟模型由中國社會科學院“經濟形勢分析與預測”課題組編輯的《經濟藍皮書》從1991年開始正式公開發(fā)行，成為中國最具權威性的經濟分析資料之一。該藍皮書全部來自由中國學者編制的計量經濟模型第18頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三19第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點理論模型設計樣本數據的收集模型參數的估計模型的檢驗第19頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三20模型設計數據收集參數估計模型檢驗應用第20頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三21理論模型的設計理論模型設計依據一定的經濟理論，先驗的用一個或一組數學方程式來表示被研究經濟系統內經濟變量之間的關系主要內容確定模型所包含的變量確定模型的數學形式確定待估參數的符號和理論期望值第21頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三22樣本數據的收集幾類常用的樣本數據時間序列數據截面數據虛變量數據樣本數據的質量完整性準確性可比性一致性第22頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三23模型參數的估計包括對模型進行識別（就聯立方程而言）估計方法的選擇經典估計方法最小二乘估計法極大似然估計法聯立方程估計法貝葉斯估計方法軟件的應用第23頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三24模型的檢驗經濟意義檢驗檢驗模型參數估計量在經濟意義上的合理性主要方法為將估計量與理論期望值進行比較首先檢驗參數估計量的符號然后進一步檢驗參數估計量的大小再對參數之間的關系進行檢驗統計檢驗利用統計推斷的原理，對模型和參數的可靠性進行檢驗包括擬合優(yōu)度檢驗、顯著性檢驗等第24頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三25模型的檢驗（續(xù)）計量經濟學檢驗計量經濟學所特有的檢驗方法包括自相關檢驗、異方差檢驗、多重共線性檢驗等模型預測檢驗檢驗模型參數估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度包括內插預測（解釋歷史）外推預測（外推到研究范圍之外）第25頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三26第三節(jié)計量經濟學模型的應用結構分析經濟預測政策評價檢驗與發(fā)展經濟理論第26頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三27結構分析概念利用計量經濟模型對變量之間的關系進行定量的分析目的在于弄清和解釋有關的經濟現象包括彈性分析乘數分析比較靜力分析第27頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三28經濟預測概念利用計量經濟模型推測經濟變量在未來的取值主要發(fā)展方向計量經濟模型與其他經濟數學模型相結合第28頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三29政策評價概念在許多不同的政策中選擇較好的政策予以實行研究不同政策對經濟目標所產生的影響的差異方法工具-目標法政策模擬最優(yōu)控制方法第29頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三30檢驗與發(fā)展經濟理論檢驗理論按照某種經濟理論去建立模型，然后用表現已經發(fā)生的經濟活動的樣本數據去擬合若擬合的較好，則這種經濟理論得到了檢驗發(fā)展經濟理論用表現已經發(fā)生的經濟活動的樣本數據去擬合各種模型擬合最好的模型所表現出的數量關系，則是經濟活動所遵循的經濟規(guī)律，即理論第30頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三31計量經濟學的構成要素經濟理論對經濟現象進行分析和解釋、描述在一定條件下經濟變量之間的相互關系，體現在計量經濟模型之中經濟理論對于計量經濟學而言是建立計量經濟模型的依據和出發(fā)點計量經濟學對于經濟理論而言是理論到實際的橋梁和檢驗工具數據指統計數據和各種調查數據是所考察的經濟對象的客觀反映和信息載體，是計量經濟工作處理的主要現實素材第31頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三32計量經濟學的構成要素（續(xù)）統計推斷指各種數理統計方法，包括參數估計、假設檢驗等內容是計量經濟的主要數學基礎很多計量經濟學方法都是在數理統計的基礎上發(fā)展起來的第32頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三33確定模型中所包含的變量研究有關經濟理論對問題進行經濟理論分析，確定主要因素，即變量定性的相互關系——正相關？負相關？考慮數據的可得性考慮所有入選變量之間的關系使得每一個入選變量都是獨立的第33頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三34確定模型中所包含的變量（續(xù)）一般形式

y：因變量，被解釋變量；是研究對象，“果”xi：自變量，解釋變量；是影響因素，“因”注意變量的選擇要以經濟理論為基礎，要有明確的經濟解釋要突出主要的影響因素，把握主要矛盾，從而使模型凝練、簡明第34頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三35確定模型的數學形式確定模型的函數形式是線性的，還是非線性的如果是非線性的話，是對數的，還是指數的，還是倒數的，……例如：生產函數

散點圖是有效的工具第35頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三36確定待估參數的符號和理論期望值注意根據理論或者類似的研究，人們在估計參數之前就可以確定參數的正負號或取值范圍這些信息稱為參數的先驗信息，往往可以用于參數估計后的檢驗例如：生產函數理論模型中的四個待估參數α是資本的產出彈性；β是勞動的產出彈性；γ近似為技術進步的速度；A是效率系數根據以上經濟含義，其取值范圍應為

第36頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三37幾類常用的樣本數據時間序列數據按時間先后排列的統計數據一般由統計部門提供利用時應注意所選擇的樣本區(qū)間內經濟行為的一致性問題樣本數據在不同樣本點之間的可比性問題樣本觀測值過于集中的問題模型隨機誤差項的序列相關問題第37頁，共39頁，2023年，2月20日，星期三