2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自測(cè)模擬預(yù)測(cè)題庫(kù)(名校卷)

單選題（共50題）1、甲公司總承包某超高層五星級(jí)酒店工程，并將其中的機(jī)電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應(yīng)的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個(gè)電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導(dǎo)管或橋架到用電點(diǎn)，為此項(xiàng)目部制定編寫了電纜敷設(shè)專項(xiàng)方案用于施工，保證了電纜敷設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設(shè)B.敷設(shè)時(shí)，同截面電纜應(yīng)先敷設(shè)低層，后敷設(shè)高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應(yīng)采取防滑措施C.電纜敷設(shè)嚴(yán)禁有絞擰、鎧裝壓扁、護(hù)層斷裂和表面嚴(yán)重劃傷等缺損D.電纜敷設(shè)時(shí)，應(yīng)敷設(shè)一根立即整理一根、卡固一根【答案】A2、在保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額是()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D3、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A4、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)【答案】A5、資本收益率的計(jì)算公式為（）。A.RAROC=（EL﹣NI）/ULB.RAROC=（UL﹣NI）/ELC.RAROC=（NI﹣EL）/ULD.RAROC=（EL﹣UL）/NI【答案】C6、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，下列選項(xiàng)不是這三個(gè)類別的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)收益類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)【答案】B8、證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.缺口【答案】A9、貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。A.大于B.無法判斷C.等于D.小于【答案】D10、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D11、下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的是()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】C12、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn).社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍【答案】A13、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()。A.監(jiān)督檢查B.市場(chǎng)退出C.資本監(jiān)管D.市場(chǎng)準(zhǔn)入?【答案】B14、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／評(píng)估的描述中，錯(cuò)誤的是(?)。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B15、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.高級(jí)管理層D.監(jiān)事會(huì)【答案】B16、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出【答案】D17、當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向(?)，?而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越(?)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。A.相反；長(zhǎng)B.相同；長(zhǎng)C.相反；短D.相同；短【答案】A18、下列各項(xiàng)中，不屬于土地登記代理人義務(wù)的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務(wù)B.維護(hù)委托人的權(quán)益C.及時(shí)告知代理事務(wù)進(jìn)展D.承擔(dān)代理后果【答案】D19、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B20、（2018年真題）從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.借入資本D.核心一級(jí)資本【答案】C21、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐【答案】B22、混合資本債券屬于()。A.核心資本B.附屬資本C.三級(jí)資本D.少數(shù)資本【答案】B23、出現(xiàn)期限錯(cuò)配是因?yàn)殂y行用（）存款去支持（）貸款。A.長(zhǎng)期；短期B.短期；長(zhǎng)期C.短期；短期D.長(zhǎng)期；長(zhǎng)期【答案】B24、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C25、（2019年真題）下列關(guān)于公開市場(chǎng)操作的說法錯(cuò)誤的是（）。A.規(guī)模小B.期限較短C.力度大D.適合對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行短期調(diào)控【答案】C26、從指標(biāo)的影響上看，流動(dòng)性匹配率指標(biāo)等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運(yùn)用，監(jiān)管要求為不低于（）。A.33.3％B.50％C.75％D.100％【答案】D27、在信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中，貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項(xiàng)指標(biāo)反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準(zhǔn)備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.該指標(biāo)等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風(fēng)險(xiǎn)B.該項(xiàng)比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.該項(xiàng)比率低于不良貸款率的差值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高D.該項(xiàng)比率可以為監(jiān)管當(dāng)局提供判定銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的依據(jù)【答案】A28、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況，下列有關(guān)表述錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)【答案】B29、安裝一套單管熒光燈的人工費(fèi)為50元，材料費(fèi)（含主材）為100元，機(jī)械費(fèi)為10元，按管理費(fèi)率和利潤(rùn)率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價(jià)為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B30、信息披露的原則不包括()。A.側(cè)重披露總量指標(biāo)B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)C.詳細(xì)披露所有信息D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)【答案】C31、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C32、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算【答案】B33、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的衍生品合約，它賦予合約購(gòu)買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購(gòu)買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠(yuǎn)期【答案】B34、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動(dòng)機(jī)的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營(yíng)業(yè)收入【答案】D35、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說法錯(cuò)誤的是（）。A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)D.第二道防線——銀監(jiān)會(huì)【答案】D36、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D37、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A38、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加【答案】B39、銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是（）。A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D.將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商【答案】D40、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D41、核心存款指標(biāo)的計(jì)算公式為()。A.核心存款/總負(fù)債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B42、下列選項(xiàng)中，屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A43、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】B44、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃B.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)術(shù)層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)【答案】B45、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動(dòng)比率D.盈利能力比率【答案】B46、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.流程分析法【答案】C47、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照()要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】B48、為保證收集資料的權(quán)威性，土地登記代理人應(yīng)向（）查詢土地權(quán)利的登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權(quán)威性。A.當(dāng)?shù)赝恋刂鞴懿块TB.當(dāng)?shù)赝恋氐怯洐C(jī)關(guān)C.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)D.土地登記代理機(jī)構(gòu)【答案】B49、以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是()。A.歧視及差別待遇事件B.黑客攻擊損失C.自然災(zāi)害損失D.未經(jīng)授權(quán)交易導(dǎo)致資金損失【答案】D50、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是（）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有()。A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少D.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行對(duì)利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大【答案】ABD2、文明施工要求，場(chǎng)容管理不包括（）。A.建立施工保護(hù)措施B.建立文明施工責(zé)任制，劃分區(qū)域，明確管理負(fù)責(zé)人C.施工地點(diǎn)和周圍清潔整齊，做到隨時(shí)處理、工完場(chǎng)清D.施工現(xiàn)場(chǎng)不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點(diǎn)分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A3、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，具體披露的內(nèi)容和要求可按()方面確定。A.安全性B.流動(dòng)性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC4、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以是（）。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD5、關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)論述正確的是（）。A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn).初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)PD和LGD【答案】ABC6、在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有（）。A.利率上升，凈利息收人增加B.利率上升，凈利息收入減少C.利率下降，凈利息收入增加D.利率下降，凈利息收入減少E.利率不變，凈利息收入增加【答案】AD7、信訪調(diào)查的步驟正確的是（）。①事前通知②說明理由③表明身份④實(shí)施調(diào)查⑤制作筆錄。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C8、利率靈敏度可分為()。A.利率損失敏感性B.利率收益敏感性C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D.利差靈敏度E.期望利率敏感性【答案】CD9、關(guān)于缺口分析，下列表述正確的有（）。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收人上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降【答案】BD10、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括（）。A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會(huì)給流動(dòng)性造成影響B(tài).信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時(shí)延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性危機(jī)E.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足，或流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備組合在交易對(duì)手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融人資金，造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD11、零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的()。A.金融知識(shí)B.金融經(jīng)驗(yàn)C.銀行的地理位置D.產(chǎn)品種類E.服務(wù)質(zhì)量【答案】ABCD12、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷B.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性