2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關試題庫(有答案)

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B2、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D3、關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.在銀行內(nèi)部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B4、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產(chǎn)的比率D.盈利性比率【答案】D5、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A6、()是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。A.行業(yè)風險B.法律風險C.信用風險D.區(qū)域風險【答案】A7、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B8、經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的（）。A.預期損失B.消耗性損失C.災難性損失D.非預期損失【答案】D9、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A10、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C11、某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B12、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C13、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C14、2008年國際金融危機中，系統(tǒng)性金融風險在國際金融市場迅速蔓延很快影響到整個世界經(jīng)濟，下列關于系統(tǒng)性金融風險說法錯誤的是（）。A.可能導致部分金融機構的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失B.一般會威脅到整個金融機構的穩(wěn)定C.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風險的影響D.通常會給實體經(jīng)濟帶來嚴重的負面影響【答案】C15、下列選項中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)的目標的是(?)。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風險得以規(guī)避【答案】D16、商業(yè)價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。其中所述商品不包括（）。A.大米B.石油C.鉑D.黃金【答案】D17、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產(chǎn)缺口【答案】C18、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理D.聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A19、（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B20、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（）一般不具有實質性意義。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A21、出現(xiàn)期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。A.長期；短期B.短期；長期C.短期；短期D.長期；長期【答案】B22、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現(xiàn)對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】D23、（2018年真題）對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.微觀經(jīng)濟因素【答案】D24、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A25、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法【答案】C26、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A27、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C28、下列有關風險文化的說法，不正確的是（）。A.薪酬機制應堅持“薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應”“短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)”的原則B.在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關員工職責內(nèi)的風險損失暴露，商業(yè)銀行無權將相應期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回C.績效考評應堅持“綜合平衡”的原則D.在考評指標上，銀監(jiān)會強調(diào)必須包括風險管理類指標【答案】B29、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C30、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C31、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監(jiān)事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C32、（2018年真題）小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）。A.風險規(guī)避B.損失控制C.風險自留D.風險轉移【答案】D33、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C34、資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B35、()中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.替代標準法【答案】A36、在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用()能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D37、銀行以風險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A38、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A39、實現(xiàn)銀行賬戶利率風險控制的方法不包括()。A.表內(nèi)方法B.表外方法C.政府管控D.風險資本限額【答案】C40、先進的風險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展【答案】A41、下列風管材質中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A42、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A.第一道防線——業(yè)務條線部門B.第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計D.第二道防線——銀監(jiān)會【答案】D43、（2018年真題）商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.董事會B.高級管理層C.員工D.監(jiān)事會【答案】A44、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)收益率B.資本金收益率C.預期損失率D.凈業(yè)務收益率【答案】C45、國別風險應當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C46、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D47、下列()不是健康風險文化的內(nèi)容。A.加強高級管理層的驅動作用B.樹立正確的貸款經(jīng)營方式C.樹立正確的風險管理理念D.創(chuàng)建學習型組織，充分發(fā)揮人的主導作用【答案】B48、商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類是（）。A.聲譽風險B.信用風險C.流動性風險D.市場風險【答案】B49、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記的申請人為原劃撥國有建設用地使用權人。申請人應當提交的權屬證明文件包括（）。A.人民政府批準文件B.原《國有土地使用證》C.《國有建設用地使用權出讓合同》D.土地出讓金及有關稅費繳納憑證E.國有建設用地劃撥決定書【答案】A50、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是()。A.紅色預警法B.統(tǒng)計預警法C.黑色預警法D.指數(shù)預警法【答案】D多選題（共20題）1、關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關系的表述，正確的有（）A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方法C.商業(yè)銀行追求業(yè)務增長必然要求提高風險管理水平，以保護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性D.普通風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利、不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)E.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張的風險，最終會阻礙業(yè)務發(fā)展的增長【答案】BC2、下列屬于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵守的原則有(?)。A.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則B.董事會應當監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策C.公司治理應維護股東的權利D.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解商業(yè)銀行的運營架構【答案】ABD3、下列屬于個人信貸業(yè)務內(nèi)容的有()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D.個人質押貸款E.法人信貸業(yè)務【答案】ABCD4、國別限額可依據(jù)()因素確定A.業(yè)務類型B.業(yè)務機會C.國別風險D.人口數(shù)量E.國家(地區(qū))重要性【答案】BC5、記錄齊全是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活動的進程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時間不要太久C.記錄表式內(nèi)所有空格均需填寫D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】C6、當梁間凈距小于（）m時，可不計梁對探測器保護面積的影響。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】A7、下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）。A.新聞平臺B.外部機構數(shù)據(jù)C.銀行內(nèi)部信息D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構E.政府平臺【答案】D8、下列屬于賬面資本的有（）。A.資本公積B.一般風險準備C.未分配利潤D.投資重估儲備E.盈余公積【答案】ABCD9、戰(zhàn)略風險來自（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證【答案】ACD10、目前，為了適應工作現(xiàn)狀，在培訓方式上采用（）培訓是培訓發(fā)展的一個必然趨勢A.集中B.一對一C.網(wǎng)絡D.戶外【答案】C11、商業(yè)銀行在進行外包活動時應當對服務提供商進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應當包括()。A.財務穩(wěn)健性B.管理能力和行業(yè)地位C.對銀行業(yè)的熟悉程度D.突發(fā)事件應對能力E.對其他商業(yè)銀行提供服務的情況【答案】ABCD12、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.流動性風險指標B.資本充足程度C.正常貸款遷徙率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD13、風險與控制自我評估（RCSA）是主流的操作風險評估工具，因為他主要包括固有風險、控制措施、剩余風險三個部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風險B.