2023年5月基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、息票率6%的3年期債券，市場價(jià)格為97.3440元，到期收益率為7%，久期為2.83年，那么，當(dāng)該債券的到期收益率增加至7.1%，價(jià)格的變化為（）。A.利率上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，債券的價(jià)格將下降0.257元B.利率上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，債券的價(jià)格將下降0.237元C.利率下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，債券的價(jià)格將上升0.257元D.利率下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，債券的價(jià)格將上升0.237元【答案】A2、A基金的基金管理人決定進(jìn)行利潤分配，每10份基金份額派發(fā)紅利0.5元，某投資者持有20000份A基金，選擇了紅利再投資方式，其除息前對(duì)應(yīng)的A基金資產(chǎn)價(jià)值30000元，則除息后該投資者的A基金資產(chǎn)價(jià)值為（）元。A.20000B.30000C.29000D.31000【答案】B3、關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券有如下的表述：A.2B.4C.1D.3【答案】B4、下列關(guān)于合資基金管理公司的發(fā)展說法錯(cuò)誤的是（）。A.2002年6月中國證監(jiān)會(huì)頒布《外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則》，正式允許外資參股基金管理公司B.2002年12月26日，首家合資基金公司一華夏基金管理公司成立C.合資基金公司的外資股東帶來了先進(jìn)的投資、風(fēng)控和人才培養(yǎng)理念D.合資基金公司的發(fā)展是中國基金行業(yè)國際化進(jìn)程的重要組成部分【答案】B5、不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.經(jīng)濟(jì)增長B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C.利率、匯率與物價(jià)波動(dòng)D.政治干擾【答案】B6、通常，投資者考察其所投資的私募股權(quán)投資基金收益狀況時(shí)，會(huì)畫出一條曲線，這條曲線是以時(shí)間為橫軸、以收益率為縱軸的一條曲線，稱為（）曲線。A.MB.VC.LD.J【答案】D7、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價(jià)格的條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股票的權(quán)益B.可轉(zhuǎn)換債券賦予投資人一個(gè)保底收入C.可轉(zhuǎn)換債券是混合債券D.在一段時(shí)間后，持有者必須按約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將公司債券轉(zhuǎn)換為普通股股票【答案】D8、以下關(guān)于中證全債指數(shù)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.樣本包括銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債和企業(yè)債券B.當(dāng)成分券出現(xiàn)異常價(jià)格或無價(jià)格的情況時(shí)，計(jì)算指數(shù)時(shí)剔除該成分券C.中證指數(shù)公司每日計(jì)算并發(fā)布收盤指數(shù)D.是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的第一支債券類指數(shù)【答案】B9、銀行間債券市場的公開市場一級(jí)交易商是指與（）進(jìn)行交易的債券二級(jí)市場參與者。A.上海清算所B.中央結(jié)算公司C.各家商業(yè)銀行D.中國人民銀行【答案】D10、某公司發(fā)行了面值為100元的3年期零息債券，現(xiàn)在市場利率為10%，則該債券的現(xiàn)值為（）。A.75.13元B.133.10元C.82.64元D.70.00元【答案】A11、影響房地產(chǎn)投資信托基金收益的因素不包括（）。A.匯率水平B.利率水平C.股市景氣度D.房地產(chǎn)市場景氣度【答案】A12、下列關(guān)于場內(nèi)證券交易結(jié)算原則的說法錯(cuò)誤的是（）。A.貨銀對(duì)付B.法人結(jié)算C.分級(jí)結(jié)算D.結(jié)算參與人【答案】D13、（）是最基本的交易算法之一，旨在下單時(shí)以盡可能接近市場按成交量加權(quán)的均價(jià)進(jìn)行，以盡量降低該交易對(duì)市場的沖擊。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】A14、以下關(guān)于回購協(xié)議市場說法不正確的是（）。A.我國存在兩個(gè)分離的國債回購市場B.我國金融市場上的回購協(xié)議以國債回購協(xié)議為主C.場外交易的參與者包括個(gè)人和企業(yè)D.場內(nèi)交易指上海證券交易所和深圳證券交易所【答案】C15、基金產(chǎn)品托管費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.按資產(chǎn)規(guī)模的一定比例B.按投資收益的一定比例C.投資產(chǎn)總值的一定比例D.資產(chǎn)凈值一定比例【答案】D16、關(guān)于有效市場理論和被動(dòng)投資，以下表述正確的是()A.在半強(qiáng)有效證券市場中，基本面分析方法仍是有效的B.在現(xiàn)實(shí)中，被動(dòng)投資和主動(dòng)投資是完全對(duì)立的，不存在介于二者之間的投資策略C.被動(dòng)投資者認(rèn)為除了靠一時(shí)的運(yùn)氣之外，系統(tǒng)性的跑贏市場是不可能的D.在強(qiáng)有效證券市場中，主動(dòng)投資仍能獲得超額收益【答案】C17、以下不屬于基金業(yè)績必須考慮的因素是（）A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益B.基金管理規(guī)模C.時(shí)間區(qū)間D.基金的價(jià)格【答案】D18、當(dāng)市場價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)購股權(quán)持有者行權(quán)，公司發(fā)行在外的股份（）。A.不變B.減少C.增加D.相同【答案】C19、杜邦恒等式為（）。A.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/所有者權(quán)益B.資產(chǎn)收益率=銷售利潤率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)D.凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù)【答案】D20、下列關(guān)于大宗商品的分類，不正確的是（）。A.能源類B.基礎(chǔ)原材料類C.黃金D.農(nóng)產(chǎn)品【答案】C21、×年×月×日，某基金公告利潤分配，每10股分配0．2元，權(quán)益分配日（除權(quán)除息日）某投資者持有該股10000份，未進(jìn)行除息時(shí)基金份額凈值為1．222元，則除權(quán)、除息后份額凈值和該投資者持有的基金份額分別為（）。A.1.202；10000份B.1.220；10000份C.1.022；9800份D.1.222；1000份【答案】A22、下列關(guān)于證券公司設(shè)立QFII的說法，錯(cuò)誤的是()。A.經(jīng)營證券業(yè)務(wù)5年以上B.凈資產(chǎn)不少于5億美元C.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元D.最近三年平均凈資產(chǎn)利潤率不低于6%【答案】D23、關(guān)于最大回撤，以下說法不正確的有()。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C24、證券交易所的結(jié)算方式有（）A.全額結(jié)算方式B.凈額結(jié)算方式C.全額結(jié)算方式和凈額結(jié)算方式D.差額清算【答案】C25、目前，托管資產(chǎn)產(chǎn)場內(nèi)資金清算主要采用結(jié)算模式有（）。A.托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式和管理人結(jié)算模式C.托管人結(jié)算模式和對(duì)手結(jié)算模式D.托管人結(jié)算模式和分級(jí)結(jié)算模式【答案】A26、已知基金F的夏普比率為0．5，證券市場的夏普比率為0．6，則以下說法正確的是()A.基金F風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益要低于整個(gè)市場水平B.基金F的收益率比整個(gè)市場水平好C.基金F風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益要高于整個(gè)市場水平D.基金F的收益率比整個(gè)市場水平差【答案】A27、在證券交易分級(jí)結(jié)算制下，證券公司承擔(dān)的責(zé)任是（）。A.每筆結(jié)算只計(jì)其應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)B.證券或資金的交收責(zé)任C.證券交付時(shí)雙方可給付資金D.擔(dān)當(dāng)買賣雙方結(jié)算交易對(duì)手【答案】B28、關(guān)于我國的證券交易所，以下描述正確的是（）A.我國的證券交易所都采用的是公司制B.我國證券交易所的總經(jīng)理是由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)任免C.我國的證券交易所的設(shè)立是由證監(jiān)會(huì)決定D.我國證券交易所的決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)【答案】B29、關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞增。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)會(huì)產(chǎn)生復(fù)制成本?！敬鸢浮緽30、關(guān)于可轉(zhuǎn)債的回售條款，下面說法正確的是（）。A.股票下跌時(shí)可轉(zhuǎn)債持有人可以行使回售條款B.回售條款由發(fā)行人行使C.回售條款由可轉(zhuǎn)債持有人行使D.回售價(jià)格根據(jù)回售時(shí)標(biāo)的股票市價(jià)確定【答案】C31、境內(nèi)一家A證券公司成立于2009年6月，2014年3月A公司根據(jù)公司發(fā)展，需要申請(qǐng)QDII資格。A公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，凈資本為9億元人民幣，凈資本與凈資產(chǎn)比例為65%，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)已2年，在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為18億元人民幣和4億元人民幣的等值外匯資產(chǎn)。A公司申請(qǐng)QDII業(yè)務(wù)還需要滿足的條件為（）。A.要等到3個(gè)月以后才能申請(qǐng)B.應(yīng)將凈資本與凈資產(chǎn)比例提高到70%C.經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)應(yīng)滿3年D.在最近一個(gè)季度末資產(chǎn)管理規(guī)模為30億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)【答案】B32、開放式股票型基金份額凈值的計(jì)算一般（）進(jìn)行一次。A.每個(gè)交易日B.每周C.每月D.每季度【答案】A33、有限留置權(quán)債券的保證物是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A34、基金會(huì)計(jì)核算中，（）是基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。A.證監(jiān)會(huì)B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人【答案】B35、（）指在一國證券市場是流通的代表外國公司有價(jià)證券的可轉(zhuǎn)讓免證。A.債券憑證B.私募憑證C.權(quán)益憑證D.存托憑證【答案】D36、某指數(shù)型基金最近4年的收益率分別為-10%、0%、10%、30%，則該基金最近4年的平均收益率為（）。A.-10%B.5%C.0%D.7.5%【答案】D37、權(quán)證的基本要素包括（）A.標(biāo)的資產(chǎn)；存續(xù)時(shí)間；購買時(shí)間B.權(quán)證類SU；標(biāo)的資產(chǎn)；行權(quán)價(jià)格C.行權(quán)比例；標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格；行權(quán)價(jià)格D.行權(quán)結(jié)算方式；標(biāo)的資產(chǎn)；結(jié)算幣種【答案】B38、為保證多邊凈額清算結(jié)果的法律效力，一般需要引入()制度安排。A.貨銀對(duì)付B.分級(jí)結(jié)算C.凈額清算D.共同對(duì)手方【答案】D39、基金業(yè)績歸因的方法有很多種，對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是（）。A.Brinson方法B.CAPM方法C.W-T方法D.Campisi方法【答案】A40、關(guān)于中期票據(jù)的說法錯(cuò)誤的是（）A.中期債券的期限一般為1年以上，10年以下B.我國中期票據(jù)大多采用信用發(fā)行；接受擔(dān)保增信C.發(fā)行人的發(fā)行費(fèi)用較高D.中期票據(jù)募集資金的用途并無嚴(yán)格限制【答案】C41、下列關(guān)于期貨交易中的"投機(jī)"的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.投機(jī)者承擔(dān)了套期保值交易轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)B.投機(jī)者承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，并提供風(fēng)險(xiǎn)資金C.投機(jī)交易減弱了市場的流動(dòng)性D.投機(jī)者是使套期保值得以實(shí)現(xiàn)的重要力量【答案】C42、下列不屬于權(quán)證按照標(biāo)的資產(chǎn)分類的是（）。A.認(rèn)股權(quán)證B.股權(quán)類權(quán)證C.債券類權(quán)證D.其他權(quán)證【答案】A43、基金公司中，負(fù)責(zé)制定投資組合具體方案的部門是()A.投資決策委員會(huì)B.交易部C.投資部D.研究部【答案】C44、在CAPM上發(fā)展出的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)是()。A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森αD.五力模型【答案】C45、（）近似于看漲期權(quán)，行權(quán)時(shí)其持有人可按照約定的價(jià)格購買約定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。A.認(rèn)股權(quán)證B.認(rèn)沽權(quán)證C.認(rèn)購權(quán)證D.備兌權(quán)證【答案】C46、關(guān)于基金公司投資交易流程，以下表述錯(cuò)誤是（）。A.投資部在投資組合構(gòu)建及執(zhí)行過程中，無需對(duì)投資組合的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估并制作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案B.基金公司投資交易包括形成投資策略，構(gòu)建投資組合，執(zhí)行交易命令，績效評(píng)估與組合調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)C.交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對(duì)市場的判斷選擇合適時(shí)機(jī)完成交易D.交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核投資指令（價(jià)格，數(shù)量）的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔截【答案】A47、歐洲最大的證券交易所是()。A.法蘭克福證券交易所B.愛爾蘭證券交易所C.布魯塞爾證券交易所D.倫敦證券交易所【答案】D48、目前，我國證券投資基金管理費(fèi)計(jì)提后，按（）向管