1、假設(shè)某取得3年期項目貸款企業(yè)信用評級為BBB，其在第一年、第二年和第三年邊際死亡率分別為6％、5％和4％，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款概率為()。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%正確答案：c依照死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款概率為：(1—6％)*(1—5％)*(14％)=0．857=85．7％2、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅洞察力，能夠預(yù)先識別全部潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間內(nèi)在聯(lián)絡(luò)和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理作用能夠概括為()。A、最大程度防止經(jīng)濟損失，提升員工業(yè)務(wù)熟練程度，提升銀行著名度B、最大程度防止經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行聲譽，提升銀行股東價值C、持久維護商業(yè)銀行聲譽，提升員工業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨操作風(fēng)險D、提升銀行股東價值和銀行著名度，保持銀行流動性正確答案：B考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理作用。3、銀行風(fēng)險管理流程是()。A、風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量B、風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量D、風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制正確答案：D商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程能夠概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。4、以下選項中，不屬于方差一一協(xié)方差缺點是()。A、只反應(yīng)了風(fēng)險因子對整個組合一階線性和二階線性影響，無法反應(yīng)高階非線性特征B、依賴分布假設(shè)c、實施難度較難D、計算效率較高正確答案：c風(fēng)險度量結(jié)果受制于歷史周期長度是歷史模型法缺點。5、以下不屬于操作風(fēng)險中系統(tǒng)缺點是()。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性C、違反用工法D、違反系統(tǒng)安全要求正確答案：c考查操作風(fēng)險分類。6、在實際應(yīng)用中，通慣用正態(tài)分布來描述()分布。A、每日股票價格B、每日股票指數(shù)C、股票價格每日變動值D、股票價格每日收益率正確答案：D正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)收益率分布。7、以下關(guān)于市場約束和信息披露說法，不正確是()。A、銀行信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分企業(yè)治理情況和部分風(fēng)險管理情況所組成B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出三大支柱之一C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出三大支柱之一D、市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進銀行業(yè)金融機構(gòu)連續(xù)改進經(jīng)營管理，提升經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險正確答案：B三大支柱包含，最低資本要求、監(jiān)管當局監(jiān)督檢驗和市場約束。8、()是風(fēng)險文化精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險文化中最為主要和最高層次原因。A、風(fēng)險管理行為B、風(fēng)險管理理念C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度正確答案：B風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險文化中最為主要和最高層次原因。9、我國《商業(yè)銀行法》要求，商業(yè)銀行貸款余額和存款余額百分比不得超出()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額百分比不得低于()。A、25％、75％B、75％、25％C、80％、l5％D、15％、80％正確答案：B考查存貸款百分比與流動性比率。10、商業(yè)銀行市場約束方包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其余債權(quán)人、外部中介機構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束關(guān)鍵是()。A、公眾存款人B、監(jiān)管部門C、外部中介機構(gòu)D、股東正確答案：B監(jiān)管部門是市場約束關(guān)鍵。11、風(fēng)險識別包含()兩個步驟。A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險正確答案：c風(fēng)險識別包含感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個步驟。12、依照監(jiān)管機構(gòu)要求，商業(yè)銀行企業(yè)法人信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系應(yīng)該包含()兩個維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和債項評級c、資產(chǎn)評級和負債評級D、分類評級和總類評級正確答案：B二維評級體系：一維是客戶評級(針對客戶違約風(fēng)險)，另一維是債項評級(反應(yīng)交易本身特定風(fēng)險要素)。13、我國商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險方法不包含()。A、高級計量法B、標準法C、基本指標法D、要素評定法正確答案：D依照《商業(yè)銀行資本管理方法(試行)》第九十五條要求，“商業(yè)銀行可采取基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。”14、以下()不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包含主要要素。A、內(nèi)部交流制度B、風(fēng)險識別與評定C、內(nèi)部控制方法D、信息交流與反饋正確答案：A商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包含主要要素包含控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評定、內(nèi)部控制方法、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評價與糾正。見表2—2．15、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念認識，錯誤是()。A、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化精神關(guān)鍵B、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最為主要和最高層次原因C、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化組成部分D、風(fēng)險管理理念通常由風(fēng)險文化、知識和制度三個層次組成正確答案：D風(fēng)險文化通常由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險文化中最為主要和最高層次原因。16、商業(yè)銀行在采取高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，能夠?qū)⒈ｋU理賠收入作為操作風(fēng)險緩釋原因，但保險理賠收入風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超出操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求()。A、l0％B、20％c、80％D、50％正確答案：B商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，能夠?qū)⒈ｋU理賠收入作為操作風(fēng)險緩釋原因，但保險緩釋最高不超出操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求20％。17、風(fēng)險文化通常由三個層次組成，不包含()。A、風(fēng)險管理行為B、風(fēng)險管理理念C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度正確答案：A風(fēng)險文化通常由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。18、以下不屬于利率風(fēng)險是()。A、重新定價風(fēng)險B、利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C、期權(quán)性風(fēng)險D、基準風(fēng)險正確答案：B考查利率風(fēng)險內(nèi)容。19、假設(shè)一家銀行外匯敞口頭寸為日元多頭l20，歐元多元50，港幣空頭60，美元空頭30，則累計總敞口頭寸是()。A、150B、120C、40D、260正確答案：D累計總敞口頭寸為：120+50+60+30=26020、商業(yè)銀行當前外匯敞口頭寸以下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭l00，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定總敞口頭寸為()。A、500B、100C、300D、200正確答案：c凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200；因為前者絕對值較大，所以總敞口頭寸為300。21、商業(yè)銀行與借款人及其余第三人訂立協(xié)議后，當借款人財務(wù)情況惡化、違反借款協(xié)議或無法償還貸款本息時，銀行能夠經(jīng)過執(zhí)行擔保()。A、確保貸款資金安全B、爭取貸款本息最終償還或降低損失C、降低負債損失D、以抵押品價值來賠償經(jīng)濟資本正確答案：B常識題。22、低利率水平表示央行正在實施適度寬松貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策影響下，()。A、企業(yè)違約風(fēng)險都會有一定程度提升B、企業(yè)違約風(fēng)險都會有一定程度降低C、企業(yè)違約風(fēng)險不受影響D、企業(yè)違約風(fēng)險一定會提升正確答案：B高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策影響下，全部企業(yè)違約風(fēng)險都會有一定程度提升。反之，則出現(xiàn)相反情況。23、假設(shè)其它條件相同，貸款總額與關(guān)鍵存款比率()表明商業(yè)銀行流動性越高，流動性風(fēng)險也相對()。A、越小，越大B、越小，越小c、越大，越小D、越大，越大正確答案：B假設(shè)其它條件相同，貸款總額與關(guān)鍵存款比率越小表明商業(yè)銀行存放流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小。24、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法說法，正確是()。A、確保及時處理投訴和批評B、增強對客戶透明度C、增強對公眾透明度D、明確董事會和高級管理層責任正確答案：D其余都屬于聲譽管理基本做法。25、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限。該行在張某還未來得及辦理他項權(quán)證情況下，便提前向其發(fā)放貸款。很快張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為()引發(fā)操作風(fēng)險。A、人員原因B、內(nèi)部流程c、系統(tǒng)缺點D、外部事件正確答案：B常識題題干中出現(xiàn)間題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴造成操作風(fēng)險。26、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入()。A、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、全方面風(fēng)險管理模式階段D、負債風(fēng)險管理模式階段正確答案：A考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段。27、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會關(guān)鍵職能是()。A、確保有效識別各種風(fēng)險B、確定全行風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)標準C、內(nèi)部監(jiān)察工作D、執(zhí)行風(fēng)險管理政策正確答案：B董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負責確定全行風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)標準。28、假設(shè)某銀行新貸款額為5000萬元，到期貸款萬元，貸款出售1000萬元，存款凈流量l000萬元，其余資產(chǎn)和負債凈流量為500萬元，假準期初無剩下或赤字，則未來時段內(nèi)流動性頭寸為()萬元。A、B、3000C、3500D、4500正確答案：c新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款出售=5000—一1000=存款凈流量=1000期初剩下或赤字為0未來時段內(nèi)流動性頭寸為+1000+500=350029、操作風(fēng)險識別方法包含()。A、自我評定法、因果分析模型B、自我評定法、損失分布法C、因果分析模型、風(fēng)險地圖法D、風(fēng)險地圖法、自我評定法正確答案：A常識題考查操作風(fēng)險識別主要方法。30、商業(yè)銀行能夠采取風(fēng)險識別方法不包含()。A、VARB、制作風(fēng)險清單C、財務(wù)情況分析法D、失誤樹分析方法正確答案：A考查風(fēng)險識別方法。31、正態(tài)隨機變量x觀察值落在距均值距離為2倍標準范圍內(nèi)概率約為()。A、68％B、95％C、32％D、50％正確答案：B距均值1倍標準差范圍內(nèi)概率為68％，2倍為95％，2．5倍為99％。32、假設(shè)某商業(yè)銀行五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行不良貸款率等于()。A、20%B、15%C、10%D、5%正確答案：D不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5％。33、作為市場風(fēng)險主要計量和分析方法，久期分析通慣用來衡量商業(yè)銀行經(jīng)濟價值對利率變動敏感性，側(cè)重于分析()。A、基準風(fēng)險長久影響B(tài)、重新定價風(fēng)險短期影響C、期權(quán)風(fēng)險短期影響D、利率變動長久影響正確答案：D此題考查對久期分析了解。34、以下選項中通常被認為是商業(yè)銀行敏感負債是()。A、電力等費用收入B、大額協(xié)議存款C、政府稅款D、證券業(yè)存款正確答案：D證券業(yè)存款屬于敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提??；政府稅款、電力等費用收入屬于脆弱資金，在短期內(nèi)可能提取。35、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)預(yù)期收益率為8％，標準差為0．15，同期國債無風(fēng)險收益率為4％。假如希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債結(jié)構(gòu)一個預(yù)期收益率為6％資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債投資權(quán)重分別為()。A、40％，60％B、20％，80％C、30％，70％D、50％，50％正確答案：D設(shè)兩種資產(chǎn)投資權(quán)重分別為xl和x2，則依照資產(chǎn)組合收益率計算：8%*xl+4％*x2=6％，且xl+x2=1，可得：xl=x2=0．5．36、以下關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責說法，錯誤是()。A、董事會是商業(yè)銀行決議機構(gòu)，負擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責任B、風(fēng)險管理委員會負責建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行負擔風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口匯報c、監(jiān)事會主要負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行負擔風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系有效性進行獨立監(jiān)督、評價D、高級管理層負責建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行負擔風(fēng)險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口匯報正確答案：D高級管理層負責依照業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。37、商業(yè)銀行()情況直接反應(yīng)了其從宏觀到微觀全部層面運行情況。A、安全性B、流動性C、收益性D、風(fēng)險性正確答案：B考查流動性內(nèi)容。38、假設(shè)某企業(yè)信用評級為BBB，對其項目貸款年利率為l0％。依照歷史經(jīng)驗，同類評級企業(yè)違約后，貸款回收率為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)這類項目貸款年利率為5％，則依照KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為BBB級企業(yè)客戶在1年內(nèi)違約概率為()。A、5％B、6％C、7％D、8％正確答案：B依照KPMG風(fēng)險中性定價模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P為期限1年風(fēng)險資產(chǎn)非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風(fēng)險資產(chǎn)承諾利息；＆為風(fēng)險資產(chǎn)回收率，等于“l(fā)一違約損失率”；i為期限1年無風(fēng)險資產(chǎn)收益率。P*(1+10％)+(1一P)*(1+10％)*30％=1+5％，可得P=94％，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)違約概率為6％。39、()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理結(jié)果負有最終責任。A、戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B、客戶和消費者C、銀行員工和投資者D、董事會和高級管理層正確答案：D董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理結(jié)果負有最終責任。40、戰(zhàn)略風(fēng)險識別不包含()層面。A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)正確答案：D在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險能夠從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。41、關(guān)于操作風(fēng)險匯報說法，正確是()。A、不能使用外部人員撰寫匯報B、除高級管理層外，匯報不應(yīng)發(fā)送給對應(yīng)各級管理層C、內(nèi)審部門應(yīng)直接參加業(yè)務(wù)部門操作風(fēng)險管理D、業(yè)務(wù)部門能夠單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門正確答案：D內(nèi)審部門不直接參加業(yè)務(wù)部門操作風(fēng)險管理；除高級管理層外，匯報還應(yīng)發(fā)送給對應(yīng)各級管理層以及可能受到影響關(guān)于單位；為了確保風(fēng)險匯報有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫匯報。42、20世紀70年代，商業(yè)銀行進入()。A、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、全方面風(fēng)險管理模式階段D、負債風(fēng)險管理模式階段正確答案：A考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段。43、以下關(guān)于期貨描述，錯誤是()。A、期貨合約通常經(jīng)過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手違約風(fēng)險B、期貨合約各項條款都是標準化C、期貨合約到期前能夠平倉D、期貨物種主要有金融期貨和商品期貨正確答案：A遠期合約通常經(jīng)過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手違約風(fēng)險；期貨合約通常在交易所交易，由交易所負擔違約風(fēng)險。44、某企業(yè)流動資產(chǎn)共計6000萬元，流動負債共計4000萬元，存貨共計萬元，則該企業(yè)速動比率為()。A、1B、0.6C、1.5D、0.5正確答案：A速動比率=速動資產(chǎn)／流動負債共計=(流動資產(chǎn)一存貨一預(yù)付賬款一待攤費用)／流動負債=(6000—)／4000=145、外匯()是衡量匯率變動對銀行當期收益影響一個方法。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析正確答案：B此題考查定義。46、現(xiàn)場檢驗過程分為五個階段，以下次序正確是()。A、檢驗準備一檢驗匯報一檢驗實施一檢驗處理一檢驗檔案整理B、檢驗準備一檢驗檔案整理一檢驗實施一檢驗匯報一檢驗處理c、檢驗準備一檢驗檔案整理一檢驗匯報一檢驗實施一檢驗處理D、檢驗準備一檢驗實施一檢驗匯報一檢驗處理一檢驗檔案整理正確答案：D考查現(xiàn)場檢驗過程。47、以下關(guān)于資產(chǎn)負債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響表述，正確是()。A、當缺口為負值時，假如市場利率上升，流動性也隨之減弱B、當缺口為負值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強c、當缺口為正值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強D、當缺口為正值時，假如市場利率上升，流動性也隨之加強正確答案：c在絕大多數(shù)情況下，久期缺口都為正值，假如市場利率下降，銀行市場價值將增加，流動性也隨之加強。48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當前在99％置信水平下，每日vaR為300萬元，則以下表述正確是()。A、該組合在一天中損失有99％可能性不會超出100萬元B、該組合在一天中有99％可能性其損失不會超出300萬元C、該組合當前市場價值為297萬元D、該組合當前損失價值為3萬元正確答案：B該組合在一天中有99％可能性其損失不會超出300萬元。49、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性角度出發(fā)，銀行資本關(guān)鍵功效是()。A、提供企業(yè)貸款B、吸收損失C、預(yù)防通貨膨脹D、贏取利潤正確答案：B從保護存款人利益和增強銀行體系安全性角度出發(fā)，銀行資本關(guān)鍵功效是吸收損失。50、風(fēng)險評定總體要求不包含()。A、商業(yè)銀行應(yīng)重點分析和評定影響最大風(fēng)險B、商業(yè)銀行應(yīng)該有效評定和管理各類主要風(fēng)險C、商業(yè)銀行應(yīng)該建立風(fēng)險加總政策和程序，確保在不一樣層次上及時識別風(fēng)險D、商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)該充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間相互傳染正確答案：A本題考評風(fēng)險評定總體要求。51、香港金融管理局要求法定流動資產(chǎn)比率為()。A、20％B、25％C、30％D、35％正確答案：B考查資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。52、()能夠滿足計量和估值準確性要求，不過高度依賴風(fēng)險原因分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高，且較難實施，需要非常龐大資源支持。A、蒙特卡羅模擬法B、方差一協(xié)方差法c、歷史模擬法D、內(nèi)部評級法正確答案：A蒙特卡羅模擬法能夠滿足計量和估值準確性要求，不過高度依賴風(fēng)險原因分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高，且較難實施，需要非常龐大資源支持。53、以下關(guān)于市場約束和信息披露說法，不正確是()。A、銀行信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分企業(yè)治理情況和部分風(fēng)險管理情況所組成B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出三大支柱之一c、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出三大支柱之一D、市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進銀行業(yè)金融機構(gòu)連續(xù)改進經(jīng)營管理，提升經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險正確答案：B三大支柱包含，最低資本要求、監(jiān)管當局監(jiān)督檢驗和市場約束。54、5Cs方法是商業(yè)銀行使用最廣泛、傳統(tǒng)企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含以下哪一項原因?()。A、經(jīng)營環(huán)境B、教授主觀估量C、還款能力D、資本實力正確答案：B5Cs是指character(品德)、Capital(資本)、Capacity(還款能力)、Collateral(抵押)、Condition(經(jīng)營環(huán)境)。55、以下屬于法人信貸業(yè)務(wù)是()。A、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B、賬戶管理C、現(xiàn)金庫箱D、會計核實正確答案：A其余都屬于柜臺業(yè)務(wù)。56、商業(yè)銀行決議機構(gòu)是()。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者正確答案：B考查董事會內(nèi)容。57、()是商業(yè)銀行決議機構(gòu)，負擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責任。A、董事會B、最高風(fēng)險管理委員會C、高級管理層D、風(fēng)險管理部門正確答案：A考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中董事會知識。58、外匯()是衡量匯率變動對銀行當期收益影響一個方法。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析正確答案：B考查外匯敞口分析定義。59、依照《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)分類，按公允價值計價但公允價值變動不計入損益而是計入全部者權(quán)益資產(chǎn)是()。A、持有待售類資產(chǎn)B、持有到期投資C、貸款D、應(yīng)收款正確答案：A《國際會計準則第39號》將金融資產(chǎn)劃分為四類：以公允價格計量且公允價格變動計入損益金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期投資、貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價格計價，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價值變動不計入損益而是計入全部者權(quán)益。60、以下不屬于流動性基本要素是()。A、時間B、成本C、資金數(shù)量D、技術(shù)正確答案：D考查流動性基本要素。61、()是對經(jīng)過識別和計量風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、躲避和賠償?shù)确椒?，進行有效管理和控制過程。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制正確答案：D這是風(fēng)險控制定義。62、以下商業(yè)銀行客戶中，僅適合采取教授判斷法進行信用評級是()。A、債務(wù)人B、借款人C、投資者D、存款人正確答案：B教授判斷法是現(xiàn)在金融機構(gòu)對借款人進行信用評級時經(jīng)常采取一個有效方法。63、以下關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險說法，不正確是()。A、合理業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提升效率，節(jié)約成本B、商業(yè)銀行經(jīng)過業(yè)務(wù)外包將最終責任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴格協(xié)議或服務(wù)協(xié)議D、一些關(guān)鍵過程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去正確答案：B操作或服務(wù)即使能夠外包，但其最終責任并沒有被“包”出去。64、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有監(jiān)督機構(gòu)，對()負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、董事會B、最高風(fēng)險管理委員會C、股東大會D、風(fēng)險管理部門正確答案：c考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中監(jiān)事會知識。65、假如一家銀行總資產(chǎn)為10億元，總負債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于()。A、—0.2B、0.1C、0.2D、—0.1正確答案：c久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負債/總資產(chǎn))*負債加權(quán)平均久期=2—0．6*3=0．266、按照巴塞爾委員會分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性自高至低排序正確是()。(1)國債(2)同業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售貸款組合A、（2）（1）(3)（4）B、（2）（1）（4）(3)C、（1）（2）(3)（4）D、（1）（2）（4）(3)正確答案：D考查資產(chǎn)流動性知識。67、以下關(guān)于留置說法，不正確是()。A、留置這一擔保形式主要應(yīng)用于保管協(xié)議、運輸協(xié)議等主協(xié)議B、留置擔保范圍包含主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)費用C、留置債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人動產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定期限推行債務(wù)，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方能夠該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)價款優(yōu)先受償D、留置是為了維護債權(quán)人正當權(quán)益一個擔保形式正確答案：c留置債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人動產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定期限推行債務(wù)，債權(quán)人有權(quán)按照法律要求留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)價款優(yōu)先受償。68、()僅用來衡量大型尤其是跨國銀行流動性風(fēng)險程度。A、大額負債依賴度B、關(guān)鍵存款百分比c、貸款總額與總資產(chǎn)比率D、現(xiàn)金頭寸指標正確答案：A考查流動性風(fēng)險評定指標。69、以()為基礎(chǔ)計算資本充分率，是監(jiān)管部門限制銀行過分負擔風(fēng)險、確保金融市場穩(wěn)定運行主要工具。A、賬面資本B、風(fēng)險資本c、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟資本正確答案：c以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算資本充分率，是監(jiān)管部門限制銀行過分負擔風(fēng)險、確保金融市場穩(wěn)定運行主要工具。70、以下關(guān)于銀行監(jiān)管基本標準說法，不正確是()。A、公開標準是指監(jiān)管活動除法律要求需要保密以外，應(yīng)該具備適當透明度B、公正標準是指銀行業(yè)市場參加者具備平等法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)該平等對待全部參加者C、對公正標準應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D、效率標準是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提升銀行業(yè)整體效率為目標正確答案：D效率標準是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提升監(jiān)管效率，既要確保全方面推行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本。71、對于規(guī)模巨大災(zāi)難性損失，通常需要()來轉(zhuǎn)移。A、提取損失準備金B(yǎng)、沖減利潤c、資本金D、保險伎倆正確答案：D通常情況下，金融風(fēng)險可能造成損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常應(yīng)正確做法為：①采取提取損失準備金和沖減利潤方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；②用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；@用保險伎倆來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大災(zāi)難性損失。存款是商業(yè)銀行負債，用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失輕易引發(fā)“擠兌”危機。72、依照存款分類標準，能夠取得商業(yè)銀行負債流動性需求為()。A、商業(yè)銀行負債流動性需求=0．7×(敏感負債一法定貯備)+0.2×(脆弱資金一法定貯備)+0.l×(關(guān)鍵存款一法定貯備)B、商業(yè)銀行負債流動性需求=0．6×(敏感負債一法定貯備)+0.3×(脆弱資金一法定貯備)+0.25×(關(guān)鍵存款一法定貯備)c、商業(yè)銀行負債流動性需求=0．8×(敏感負債一法定貯備)+0.3×(脆弱資金一法定貯備)+0.l5×(關(guān)鍵存款一法定貯備)D、商業(yè)銀行負債流動性需求=0．9×(敏感負債一法定貯備)+0.4×(脆弱資金一法定貯備)+0.35×(關(guān)鍵存款一法定貯備)正確答案：c73、以下顯著不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶是()。A、自營頭寸B、做市交易形成頭寸C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有衍生工具頭寸正確答案：D顯著不列入交易賬戶頭寸。通常包含：為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有衍生工具頭寸；向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖衍生產(chǎn)品。74、()是交易雙方訂立在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流合約。A、遠期合約B、期貨合約C、交換合約D、期權(quán)合約正確答案：c這是交換合約定義。75、通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別能夠從()三個層面入手。A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行正確答案：D考查戰(zhàn)略風(fēng)險識別知識。76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配資本為5000億元，計劃本年度注入l000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配限額為()億元。A、250B、50C、300D、350正確答案：c資本分配限額=資本*資本分配權(quán)重=(5000+1000)*5％=300(億元)。77、以下關(guān)于先進風(fēng)險管理理念說法，不正確是()。A、風(fēng)險管理目標是消除風(fēng)險B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行關(guān)鍵競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報主要伎倆D、商業(yè)銀行應(yīng)充分了解全部風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度正確答案：A風(fēng)險管理目標不是消除風(fēng)險，而是經(jīng)過主動風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益平衡。78、中國人民銀行從()開始實施差異存款準備金政策以及再貸款浮息制度。A、B、C、D、正確答案：c考查流動性風(fēng)險管理內(nèi)容。79、以下信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行本身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)是()。A、正常貸款遷徙率B、關(guān)注類貸款遷徙率C、可疑類貸款遷徙率D、預(yù)期損失率正確答案：D風(fēng)險遷徙類指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期改變比率。80、風(fēng)險識別關(guān)鍵在于()。A、對風(fēng)險影響原因分析B、對風(fēng)險影響原因搜集C、對風(fēng)險影響原因評定D、對風(fēng)險影響原因調(diào)查正確答案：A風(fēng)險識別關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響原因分析。81、在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行本身還是保險機構(gòu)都要充分評定商業(yè)銀行()，最終確定商業(yè)銀行自擔風(fēng)險還是保險機構(gòu)承保。A、操作風(fēng)險暴露程度B、風(fēng)險管理能力C、財務(wù)承受能力D、盈利能力E、自我恢復(fù)能力正確答案：ABC考查操作風(fēng)險緩釋中商業(yè)保險內(nèi)容。82、戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)有()。A、準確預(yù)測未來風(fēng)險事件可能性是存在B、預(yù)防工作有利于防止或降低風(fēng)險事件和未來損失C、假如對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D、未來風(fēng)險是無法預(yù)測E、以上都是正確答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)基本假設(shè)包含這三條。83、戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)有()。A、準確預(yù)測未來風(fēng)險事件可能性是存在B、預(yù)防工作有利于防止或降低風(fēng)險事件和未來損失C、假如對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會D、未來風(fēng)險是無法預(yù)測E、以上都是正確答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)基本假設(shè)包含這三條。84、商業(yè)銀行以下情形中，主要面臨匯率風(fēng)險有()。A、為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立刻進行對沖外匯敞口頭寸B、銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有外匯敞口頭寸C、銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異D、商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表進行會計處理時，將功效貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣E、銀行、負債之間幣種不匹配時正確答案：ABDE“銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異”屬于利率風(fēng)險中重新定價風(fēng)險。85、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制自我評定作用包含()。A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理操作風(fēng)險動態(tài)識別評定機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險主動識別與內(nèi)部控制連續(xù)優(yōu)化B、不停優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力C、在自我評定基礎(chǔ)上，能夠建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險日常管理基礎(chǔ)平臺D、為案件訪查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專題治理工作成為長久任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失E、促進操作風(fēng)險管理文化轉(zhuǎn)變，經(jīng)過全員風(fēng)險識別，提升員工參加操作風(fēng)險管理主動性和主動性正確答案：ABCDE考查自我評定作用。86、與遠期合約相比，期貨合約具備以下哪些顯著特點?()。A、違約風(fēng)險由交易所負擔B、合約可靈活約定C、合約通常要持有到期D、合約標準化E、合約可隨時平倉正確答案：ADE考查遠期與期貨差異。87、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，以下關(guān)于市場利率與銀行凈值改變描述，正確是()。A、市場利率上升，銀行凈值降低B、市場利率下降，銀行凈值增加C、市場利率不變，銀行凈值不變D、市場利率下降，銀行凈值降低E、市場利率上升，銀行凈值增加正確答案：ABC此題考查久期分析法。88、以下屬于國別風(fēng)險管理體系基本要素是()。A、董事會和高級管理層有效監(jiān)控B、完善國別風(fēng)險管理政策和程序C、完善國別風(fēng)險識別、計量、檢測和控制過程D、完善內(nèi)部控制和審計E、以上都是正確答案：ABCDE國別風(fēng)險管理體系包含以下基本要素：董事會和高級管理層有效監(jiān)控；完善國別風(fēng)險管理政策和程序；完善國別風(fēng)險識別、計量、檢測和控制過程；完善內(nèi)部控制和審計。89、戰(zhàn)略風(fēng)險管理作用包含()。A、強化了商業(yè)銀行對潛在威脅洞察力B、能夠預(yù)先識別全部潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間內(nèi)在聯(lián)絡(luò)和相互作用，并盡可能在危機真正發(fā)生之前就將其有效遏制C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大程度地防止經(jīng)濟損失、持久維護和提升商業(yè)銀行聲譽和股東價值D、預(yù)防性戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策向商業(yè)銀行全部利益持有者傳遞了強有力信號E、優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本正確答案：ABCDE考查戰(zhàn)略風(fēng)險管理作用。90、依照巴塞爾委員會頒布《關(guān)于資本協(xié)議市場風(fēng)險補充要求》，市場風(fēng)險包含以下哪幾個風(fēng)險?()。A、匯率風(fēng)險B、結(jié)算風(fēng)險C、利率風(fēng)險D、商品風(fēng)險E、股票風(fēng)險正確答案：ACDE結(jié)算風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。91、以下關(guān)于風(fēng)險價值(vaR)說法正確是()。A、vaR是對未來風(fēng)險事前預(yù)測B、vaR考慮不一樣風(fēng)險原因、不一樣投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)C、vaR具備傳統(tǒng)計量方法不具備特征和優(yōu)勢D、vaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險主要伎倆E、vaR值不足就包含無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況正確答案：ABC本題考評VaR內(nèi)容。92、以下關(guān)于風(fēng)險管理中壓力測試說法，正確有()。A、在信用風(fēng)險管理中，能夠?qū)`約概率進行壓力測試B、能夠?qū)︼L(fēng)險計量模型中每一個變量進行壓力測試C、能夠依照歷史上市場極端改變來生成壓力測試假設(shè)前提D、壓力測試需要考慮不一樣風(fēng)險原因改變對資產(chǎn)組合造成不利影響E、在市場風(fēng)險管理中，壓力測試是對風(fēng)險價值(vaR)必要補充正確答案：ABCDE考查壓力測試相關(guān)內(nèi)容。93、某企業(yè)1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7％、到期連本帶息償付流動資金貸款，依照巴塞爾新資本協(xié)議中違約定義，則出現(xiàn)以下哪些情況時，該企業(yè)將被A銀行視為違約客戶()。A、債務(wù)人實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上B、債務(wù)人申請破產(chǎn)C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)D、銀行將貸款出售并負擔一定百分比賬面損失E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)正確答案：ABCDE上述五種情況出現(xiàn)話，該企業(yè)都將被A銀行視為違約客戶。可參見教材相關(guān)詳細內(nèi)容。94、假如市場交易貨幣交換合約交換利差變窄，則說明()。A、交換交易對手信用風(fēng)險上升B、市場整體信用風(fēng)險上升C、市場整體信用風(fēng)險下降D、交換交易對手信用風(fēng)險下降E、無法判斷交換交易對手信用風(fēng)險情況改變正確答案：CD假如市場交易貨幣交換合約交換利差變窄，說明了市場整體信用風(fēng)險下降，交換交易對手信用風(fēng)險下降。95、有效戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)該()。A、定時采取從上至下方式進行B、全方面評定商業(yè)銀行愿景、短期目標以及長久目標C、制訂切實可行實施方案D、表現(xiàn)在商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理活動中E、使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標同時，將風(fēng)險損失降低到最低正確答案：ABCDE有效戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)該定時采取從上至下方式，全方面評定商業(yè)銀行愿景、短期目標以及長久目標，并據(jù)此制訂切實可行方案，表現(xiàn)在商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理活動中。96、商業(yè)銀行員工因為知識／技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險主要行為模式包含()。A、在工作中，自己意識不到缺乏必要知識，按照自己認為正確而實際錯誤方式工作B、意識到自己缺乏必要知識，不過因為出于顏面或者其余原因而不向管理層提出或申明其無法勝任某一工作或者不能處理面正確情況C、意識到自己缺乏必要知識，主動努力學(xué)習(xí)，盡快提升自己業(yè)務(wù)水平D、意識到本身缺乏必要知識，并進而利用這種缺點E、意識到本身缺乏必要知識，提出離開對應(yīng)工作崗位正確答案：ABD考查人員原因中知識／技能匱乏內(nèi)容。97、內(nèi)部評級體系能夠在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理()方面發(fā)揮主要作用。A、管理政策制訂B、信貸審批C、資本分配D、企業(yè)治理E、限額設(shè)定正確答案：ABCD商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估量值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政策制訂、信貸審批、資本分配和企業(yè)治理等方面發(fā)揮主要作用。98、以下關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系說法，正確有()。A、負擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不停創(chuàng)新發(fā)展原動力B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略伎倆，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)組合D、健全風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風(fēng)險管理水平直接表現(xiàn)了商業(yè)銀行關(guān)鍵競爭力正確答案：ABCDE考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系。99、以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別描述正確是()。A、監(jiān)管要求改變屬于系統(tǒng)風(fēng)險B、輸入數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和穩(wěn)定性風(fēng)險屬于系統(tǒng)缺點C、外部欺詐、偷竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險D、內(nèi)部欺詐、瀆職違規(guī)屬于人員風(fēng)險E、操作風(fēng)險能夠劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)缺點和外部風(fēng)險正確答案：BCDE監(jiān)管要求改變屬于外部風(fēng)險。100、商業(yè)銀行應(yīng)該依照資產(chǎn)負債不一樣流動性，以()等多級流動性準備，實現(xiàn)彈性、多層次資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵抗可能發(fā)生流動性風(fēng)險。A、現(xiàn)金備付B、二級備付C、三級備付D、四級備付E、法定準備正確答案：ABCE考查流動性應(yīng)急計劃內(nèi)容。101、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略說法中，正確有()。A、某商業(yè)銀行向多個國家企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散方法B、某商業(yè)銀行在買入股票同時，買入對應(yīng)看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法C、某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖方法D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險躲避方法E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低借款客戶，給與高于基準貸款利率利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險賠償方法正確答案：ADE某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法；某商業(yè)銀行在買入股票同時，買入對應(yīng)看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖方法。102、聲譽風(fēng)險管理基本做法包含()。A、明確董事會和高級管理層責任B、建立清楚聲譽風(fēng)險管理流程C、采取恰當聲譽風(fēng)險管理方法D、找到適宜機構(gòu)將風(fēng)險外包E、制訂以風(fēng)險為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃，并定時進行修正正確答案：ABC考查聲譽風(fēng)險管理基本做法。103、建立清楚國別風(fēng)險管理政策流程主要內(nèi)容包含()。A、跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要負擔國別風(fēng)險類型B、國別風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責任C、國別風(fēng)險識別、計量和控制程序D、國別風(fēng)險匯報體系E、國別風(fēng)險準備金政策和計提方法正確答案：ABCDE考查國別風(fēng)險管理政策流程。104、產(chǎn)品設(shè)計缺點是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個人、金融機構(gòu)等客戶提供產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C、風(fēng)險管理要求D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E、內(nèi)部系統(tǒng)安全正確答案：ACD考查產(chǎn)品設(shè)計缺點定義。105、商業(yè)銀行建立良好聲譽風(fēng)險管理體系有利于()。A、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行降低各種潛在風(fēng)險損失，招募和留住最好雇員B、確保產(chǎn)品和服務(wù)溢價水平C、降低進入新市場障礙，維持客戶和供給商忠誠度D、創(chuàng)造有利資金使用環(huán)境E、促進和投資者關(guān)系，強化本身可信度和利益持有者信心正確答案：ABCDE考查聲譽風(fēng)險管理體系作用。106、以下關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性描述，錯誤是()。A、借入資金有利于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和組成穩(wěn)定性B、借入資金利率是負債流動性管理控制扛桿C、商業(yè)銀行能夠選擇在需要資金時候借入資金，無須一直保持相當數(shù)量流動資產(chǎn)D、借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險方法E、借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險“最具風(fēng)險”方法正確答案：CD107、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為()。A、正常轉(zhuǎn)移B、非正常轉(zhuǎn)移C、安全轉(zhuǎn)移D、保險轉(zhuǎn)移E、非保險轉(zhuǎn)移正確答案：DE考查風(fēng)險轉(zhuǎn)移分類。108、()是負責市場風(fēng)險管理部門通常應(yīng)推行詳細職責。A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額恪守情況，匯報超額情況D、設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試E、識別、評定新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)中所包含市場風(fēng)險，審查對應(yīng)操作和風(fēng)險管理程序正確答案：ABCDE考查市場風(fēng)險管理部門職責。109、商業(yè)銀行為了防止信貸資產(chǎn)在一些地域、行業(yè)和客戶群過分集中，能夠采取()等方法，控制信用風(fēng)險。A、限額管理B、信用風(fēng)險緩釋C、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制D、關(guān)鍵業(yè)務(wù)步驟控制E、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品正確答案：ABCDE考查信用風(fēng)險控制方法。110、以下選項中，有利于降低商業(yè)銀行流動性風(fēng)險做法有()。A、將貸款集中于能夠取得更高收益行業(yè)B、以零售資金作為銀行負債主要起源C、以批發(fā)性質(zhì)資金作為銀行負債主要起源D、制訂風(fēng)險集中限額E、適度分散客戶種類和資金到期日正確答案：BDE考查流動性風(fēng)險內(nèi)容。零售性質(zhì)資金(比如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)資金(比如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具備更高穩(wěn)定性，因為其資金起源相對愈加分散，同質(zhì)性更低。111、以下屬于對商業(yè)銀行項目進行壓力測試有()。A、市場收益率提升/下降50％B、主要行業(yè)原材料^自售價格上下波幅超出50％c、持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D、收存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點E、市場收益率提升/下降20％正確答案：ABCD考查對風(fēng)險原因進行壓力測試內(nèi)容。112、()存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行流動性影響較大。A、零售客戶B、小額存款人C、個人存款人D、企業(yè)存款人E、機構(gòu)存款人正確答案：DE企業(yè)／機構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行流動性影響較大。113、當久期缺口為正值時，以下說法正確是()。A、資產(chǎn)加權(quán)平均久期大于負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率乘積B、假如市場利率下降，資產(chǎn)與負債價值都會增加C、假如市場利率下降，銀行市場價值將下跌D、假如市場利率上升，資產(chǎn)與負債價值都會降低E、假如市場利率上升，銀行市場價值將增加正確答案：ABD假如市場利率上升，銀行市場價值將下跌；假如市場利率下降，銀行市場價值將上升114、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全方面細致危機管理規(guī)劃，方便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提升聲譽行動指南。聲譽危機管理主要內(nèi)容包含哪些?()A、制訂戰(zhàn)略性危機管理規(guī)劃B、提升日常處理間題能力C、危機現(xiàn)場處理D、提升講話人溝通能力E、模擬訓(xùn)練和演練正確答案：ABCDE考查聲譽危機管理主要內(nèi)容。115、按照風(fēng)險起源不一樣，利率風(fēng)險通常能夠分為()。A、期權(quán)性風(fēng)險B、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險D、基準風(fēng)險E、收益率曲線風(fēng)險正確答案：ACDE考查利率風(fēng)險分類。116、依照巴塞爾委員會要求，在標準法中，商業(yè)銀行全部業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線包含()。A、支付和結(jié)算B、資產(chǎn)管理C、企業(yè)金融D、貸款E、零售銀行業(yè)務(wù)正確答案：ABCE考查銀行各產(chǎn)品線分類。117、商業(yè)銀行對交易帳戶進行市值重估時常采取方法有()。A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照當前市場價格計值D、使用歷史價值E、按照關(guān)于模型計算價值正確答案：CE商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采取盯市和盯模兩種方法。118、某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000萬元l年期專用機器設(shè)備抵押貸款。到年底時，因為企業(yè)財務(wù)情況惡化，無法準期全額償還本金和利息。為了降低損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則以下重組方法可行有()。A、調(diào)整信貸產(chǎn)品B、降低貸款額度C、調(diào)整貸款期限D(zhuǎn)、調(diào)整貸款利率E、限制企業(yè)經(jīng)營活動正確答案：ABCDE貸款重組主要包含但不限于以下方法：調(diào)整信貸產(chǎn)品、降低貸款額度、調(diào)整貸款期限、調(diào)整貸款利率、增加控制方法，限制企業(yè)經(jīng)營活動。119、依照監(jiān)管要求，發(fā)生以下哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約()。A、債務(wù)人對于商業(yè)銀行實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上B、債務(wù)人對于商業(yè)銀行實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上C、銀行對貸款出售并負擔一定百分比賬面損失D、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)E、銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停頓計息或應(yīng)計利息納入表外核實正確答案：BCDE違約情況：l、債務(wù)人對銀行實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)超出了要求透支限額或新核定限額小于現(xiàn)在余額，各項透支將被視為逾期。2、商業(yè)銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索方法，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行債務(wù)。120、商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)著重考慮區(qū)分于單一法人客戶信用風(fēng)險內(nèi)容有()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔保十分普遍C、真實Ⅲ}務(wù)情況難以掌握D、系統(tǒng)性風(fēng)險較高E、風(fēng)險識別和貸后管理難度大正確答案：ABCDE上述就是應(yīng)著重考慮區(qū)分于單一法人客戶信用風(fēng)險內(nèi)容。121、風(fēng)險賠償主要是指在損失發(fā)生以后對風(fēng)險負擔價格賠償。A、正確B、錯誤正確答案：B風(fēng)險賠償主要是指在