中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力檢測B卷題庫帶答案

單選題（共50題）1、以下不屬于操作風險中基于損失形態(tài)分類的是（）。A.實物資產(chǎn)的損壞B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A2、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A3、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C4、新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風險事件B.風險結(jié)果C.風險類型D.風險等級【答案】D5、材料題風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A6、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D7、國別風險的評估指標不包括（）。A.數(shù)量指標B.等級指標C.規(guī)模指標D.比例指標【答案】C8、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.12％B.18％C.15％D.8％【答案】C9、商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需考慮的因素是（）。A.組合的風險權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)D.當前組合集中度情況【答案】A10、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B11、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B12、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C13、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B14、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B15、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C16、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D17、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先”的要求B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道D.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力【答案】C19、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B20、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D21、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C22、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C23、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】C24、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B25、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構(gòu)D.審計師【答案】C26、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A27、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B28、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D29、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D30、監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】C31、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B32、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C33、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B34、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】C35、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B36、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C37、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B38、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C39、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D40、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A41、下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一B.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調(diào)整【答案】D42、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C43、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產(chǎn)品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C44、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A45、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。A.弱B.強C.沒有影響D.有影響，但不確定【答案】B46、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C47、保證是指保證人和債權(quán)人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關(guān)C.學校D.企業(yè)法人的分支機構(gòu)【答案】A48、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B49、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去B.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險C.銀行原來承擔的與外包服務有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】C50、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C多選題（共20題）1、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD2、風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力C.健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)E.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD3、以下關(guān)于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業(yè)務指標部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監(jiān)督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD4、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢C.隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD5、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風險區(qū)分能力驗證和違約概率預測準確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD6、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB7、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD8、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD9、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貨比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設(shè)計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100％，而存貸比指標要求不高于75％【答案】CD10、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經(jīng)營模式【答案】ABD11、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD12、公允價值的計量方式包括（）。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD13、以下關(guān)于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕