基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)題型分享

單選題（共50題）1、某投資者得到了100只QDII基金的單位凈值，從小到大排列為NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，則NAV的下2.5%分位數(shù)是（）A.1.0030B.1.0022C.1.0014D.1.0025【答案】B2、如果要將基于每日收益率計(jì)算所得的下行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行年化，正確的做法是（）。A.除以交易日數(shù)量B.除以交易日數(shù)量的開方C.乘以交易日數(shù)量D.乘以交易日數(shù)量的開方【答案】D3、投資者在考察其所投資的私募股權(quán)基金收益狀況時(shí)，會(huì)畫出一條曲線，這條曲線是（）。A.I曲線B.U曲線C.J曲線D.L曲線【答案】C4、預(yù)計(jì)A公司要求每年支付股息5元，該企業(yè)對股票的資本化率為5%，國債利率為2.5%，如采用股利貼息模型，該股票的價(jià)值為（）A.95B.200C.150D.100【答案】D5、（）是公司清算時(shí)每一股份所代表的實(shí)際價(jià)值。A.股票的票面價(jià)值B.股票的清算價(jià)值C.股票的賬面價(jià)值D.股票的內(nèi)在價(jià)值【答案】B6、利潤表是（）報(bào)表。A.靜態(tài)B.動(dòng)態(tài)C.長期D.短期【答案】B7、中國內(nèi)地有三家商品期貨交易所不包括（）A.上海B.深圳C.大連D.鄭州【答案】B8、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是（）。A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)【答案】A9、（）機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來中國資本市場投資。A.QDIIB.QFIIC.基金互認(rèn)D.以上選項(xiàng)都正確【答案】B10、市場參與者中，任何一只基金的遠(yuǎn)期交易凈買入總余額不得超過其基金資產(chǎn)凈值的（）。A.40%B.60%C.80%D.100%【答案】D11、下列關(guān)于現(xiàn)金流量表的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.現(xiàn)金流量表所表達(dá)的是在特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)，企業(yè)的現(xiàn)金的增減變動(dòng)等情形B.現(xiàn)金流量表是以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)編制的C.現(xiàn)金流量表是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)編制的D.現(xiàn)金流量表也叫財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表【答案】B12、中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的通知對QDII基金的凈值計(jì)算及披露做了明確規(guī)定，規(guī)定基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后（）個(gè)工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.5D.10【答案】B13、關(guān)于股份公司的資本，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.普通股股東可以獲得公司的分紅B.公司債券需要還本付息，不屬于公司資本C.優(yōu)先股和普通股都代表對公司的所有權(quán)D.公司債券利率一般高于同期國債利率【答案】B14、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】C15、某企業(yè)2017年年初存貨為200億元，年末存貨為300億元，年銷售收入為1000億元，年銷售成本為600億元，請問該企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率為（）。A.3.33B.2.4C.3D.2【答案】B16、下列不屬于影響公司發(fā)行在外股本的行為是（）。A.兼收并購B.權(quán)證的行權(quán)C.再融資D.權(quán)益投資【答案】D17、關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞增。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)會(huì)產(chǎn)生復(fù)制成本。【答案】B18、各類非銀行金融機(jī)構(gòu)可以通過（）實(shí)現(xiàn)套期保值、資產(chǎn)管理、增值等目的。A.回購協(xié)議B.定期存款C.存款準(zhǔn)備金D.同行拆借【答案】A19、下列關(guān)于即期利率與遠(yuǎn)期利率的說法，錯(cuò)誤的（）。A.即期利率是金融市場中的基本利率，常用St表示，是指已設(shè)定到期日的零息票債券的到期收益率B.遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平C.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同D.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)算方式不同【答案】D20、已知一個(gè)投資組合與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6，市場的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，則該投資組合的β值為（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1【答案】A21、對于以柜臺(tái)市場為主的中國債券交易市場的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】D22、關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述不正確的有（）。A.我國的封閉式基金、開放式基金均是每個(gè)交易日估值B.只要有市場交易價(jià)格的證券，就直接采用市場交易價(jià)格估值C.海外的基金多數(shù)也是每個(gè)交易日估值D.估值方法的一致性指基金進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采用同樣的估值方法，遵守同樣的估值原則【答案】B23、關(guān)于投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的容忍度，以下表述正確的有（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A24、私募股權(quán)投資基金在完成投資項(xiàng)目之后，主要采取的退出機(jī)制包括（）等。A.Ⅰ，Ⅱ，ⅢB.Ⅱ，Ⅲ，ⅣC.Ⅰ，Ⅲ，ⅣD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ【答案】D25、下列關(guān)于執(zhí)行缺口的說法錯(cuò)誤的是（）。A.執(zhí)行缺口是指理想組合與真實(shí)投資組合之間的收益率之差B.執(zhí)行缺口是指理想組合與預(yù)期組合收益的差值C.執(zhí)行缺口可以將交易過程中的所有成本量化D.資產(chǎn)轉(zhuǎn)持是機(jī)構(gòu)投資者對投資組合的大規(guī)模調(diào)整【答案】B26、在質(zhì)押式回購期間，若發(fā)生質(zhì)押的債券派息，則對利息的處理方式為（）。A.歸資金融入方所有B.歸資金融出方所有C.歸逆回購方所有D.雙方可以協(xié)商確定利息的歸屬【答案】A27、遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平，關(guān)于遠(yuǎn)期利率下列（）是完全正確的。A.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同，即期利率的起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻，而遠(yuǎn)期利率的起點(diǎn)在未來某一時(shí)刻B.它們可以預(yù)示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執(zhí)行貨幣政策的參考工具C.在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價(jià)都依賴于遠(yuǎn)期利率D.以上選項(xiàng)都對【答案】D28、投資政策說明書的內(nèi)容不包括()。A.投資回報(bào)率目標(biāo)B.業(yè)績比較基準(zhǔn)C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D29、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)包括夏普比率、特雷諾比率、詹森α、（）與跟蹤誤差。A.絕對收益B.相對收益C.信息比率D.擇時(shí)比率【答案】C30、如果債券基金經(jīng)理采用免疫策略，則他需要較好地確定持有期，找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸性（）的債券。A.最高B.相等C.為零D.最低【答案】A31、房地產(chǎn)權(quán)益基金通常以（）形式發(fā)行，定期開放申購和贖回。A.封閉式基金B(yǎng).開放式基金C.公司型基金D.契約型基金【答案】B32、關(guān)于買賣價(jià)差，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.一般而言，成熟市場的股票比新興市場的股票流動(dòng)性好，買賣價(jià)差一般較低B.買賣價(jià)差主要由股票的流動(dòng)性決定C.買賣價(jià)差是一項(xiàng)顯性的交易成本D.大盤藍(lán)籌股流動(dòng)性好，買賣價(jià)差小【答案】C33、下列關(guān)于債券的償還期限，描述錯(cuò)誤的是（）。A.按償還期限分類，債券可分為短期債券、中期債券和長期債券B.對具體年限的劃分，不同的國家有相同的標(biāo)準(zhǔn)C.短期債券的償還期一般在1年以下D.長期債券的償還期一般為10年以上【答案】B34、各項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成熟，產(chǎn)品市場不斷擴(kuò)大，公司利潤和股價(jià)不斷上升，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者開始出現(xiàn)，這是處于行業(yè)生命周期的（）。A.初創(chuàng)期B.成長期C.成熟期D.衰退期【答案】B35、下列關(guān)于影響期權(quán)價(jià)格的因素，表述不正確的是（）。A.執(zhí)行時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格越高、執(zhí)行價(jià)格越低，看漲期權(quán)的價(jià)格就越高B.對于美式期權(quán)，有效期越長，期權(quán)價(jià)格越低C.當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)格隨之升高D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越大，對期權(quán)多頭越有利，期權(quán)價(jià)格越高【答案】B36、下列關(guān)于個(gè)人投資者的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人投資者的劃分沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)B.擁有更多財(cái)富的個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力也更強(qiáng)C.個(gè)人投資者還可能在投資經(jīng)驗(yàn)和能力方面存在差異D.基金銷售機(jī)構(gòu)對不同類型的投資者提供相同類型的投資服務(wù)【答案】D37、關(guān)于制定投資政策說明書的好處，以下表述正確的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】A38、下列關(guān)于個(gè)人投資者需求的影響因素，說法錯(cuò)誤的是（）。A.投資能力B.家庭情況C.對風(fēng)險(xiǎn)和收益的要求D.道德觀念【答案】D39、在CAPM上發(fā)展出的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)是()。A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森αD.五力模型【答案】C40、以下關(guān)于基金利潤財(cái)務(wù)指標(biāo)的表述，正確的是（）。A.如果期末未分配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，則期末可供分配利潤等于期末未分配利潤B.本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益的凈額,反映基金本期已實(shí)現(xiàn)損益C.未分配利潤余額年未不結(jié)轉(zhuǎn)D.本期利潤不包括未實(shí)現(xiàn)的估值增值或減值【答案】B41、首次公開發(fā)行是發(fā)行人在滿足必備的條件，經(jīng)（）審核、核準(zhǔn)或注冊后，通過證券承銷機(jī)構(gòu)面向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的過程。A.證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.證券承銷機(jī)構(gòu)C.證券交易所D.發(fā)行人【答案】A42、2014年5月頒布《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》，明確提出我國將推出（）這一新型交易工具。A.黃金投資B.碳排放權(quán)C.藝術(shù)品D.私募股權(quán)【答案】B43、以下不屬于現(xiàn)金流量表基本內(nèi)容的是()。A.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量B.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量C.外匯變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量【答案】C44、如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化，則（）將不再有效。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.CAPM模型【答案】B45、下列關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤說法中，正確的是（）。A.不同評(píng)估期間可以比較不同基金的最大回撤B.最大回撤既能衡量損失的大小，又能衡量損失發(fā)生的可能頻率C.指定區(qū)間越長，最大回撤指標(biāo)就越不利D.指定區(qū)間越短，最大回撤指標(biāo)就越不利【答案】C46、某權(quán)證的基本要素如下表所示：A.1份權(quán)證只可以在2008年6月20日當(dāng)天行權(quán)賣出0.5份標(biāo)的股票B.1份權(quán)證可以在2007年6月21日起至2008年6月20日之間任意一個(gè)交易日行權(quán)賣出0.5份標(biāo)的股票C.1份權(quán)證可以在2007年6月21日起至2008年6月20日之間任意一個(gè)交易日行權(quán)賣出2份標(biāo)的股票D.1份權(quán)證只可以在2008年6月20日當(dāng)天行權(quán)賣出2份標(biāo)的股票【答案】A47、關(guān)于股票估值方法，以下模型和方法屬于內(nèi)在價(jià)值法的是（）。A.市盈率模型B.經(jīng)濟(jì)附加值模型C.市銷率模型D.企業(yè)價(jià)值倍數(shù)【答案】B48、于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次降低C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等