2022-2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識考前沖刺試卷B卷含答案

單選題（共57題）1、買斷式回購以凈價交易，全價結(jié)算，任何一家市場參與者在進(jìn)行買斷式回購交易時單只券種的待返售債券余額應(yīng)小于該只債券流通量的20％，任何一家市場參與者待返售債券總余額應(yīng)小于其在債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)托管的自營債券總量的（）％。A.200B.100C.50D.25【答案】A2、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約的表述錯誤的是（）。A.與期貨合約相比更靈活B.遠(yuǎn)期合約沒有固定的、集中的交易場所C.遠(yuǎn)期合約履約有保證D.遠(yuǎn)期合約的違約風(fēng)險比較高【答案】C3、（）年，我國資產(chǎn)證券化開始試點(diǎn)，（）年進(jìn)入擴(kuò)大試點(diǎn)階段。A.2003；2005B.2003；2007C.2005；2007D.2007；2009【答案】C4、買斷式回購的具體期限由交易雙方確定，但最長不得超過（）天。A.30B.60C.90D.91【答案】D5、有關(guān)現(xiàn)金流量表敘述不正確的有（）A.現(xiàn)金流量表的編制是權(quán)責(zé)發(fā)生制B.現(xiàn)金流量表的編制基礎(chǔ)是收付實(shí)現(xiàn)制C.現(xiàn)金流量表的作用包括反應(yīng)企業(yè)的現(xiàn)金流量，評論企業(yè)未來生產(chǎn)現(xiàn)金凈流量的能力D.通過對現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析，全面了解企業(yè)財務(wù)狀況?！敬鸢浮緼6、某一證券組合P由A和B構(gòu)成,其中A、B、證券的期望收益率分別為10%、5%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為6%、2%，兩證券在投資組合中的比重為30%和70%；則該組合P的期望收益率為（）。A.6%B.6.5%C.3%D.8%【答案】B7、遠(yuǎn)期價格是遠(yuǎn)期市場為當(dāng)前交易的一個遠(yuǎn)期合約而提供的交割價格，它使得遠(yuǎn)期合約的當(dāng)前價值為（）。A.零B.正C.負(fù)D.以上選項均正確【答案】A8、在經(jīng)合組織國家內(nèi)部，投資基金又稱作（）。A.集合投資計劃B.證券投資基金C.投資基金計劃D.風(fēng)險性基金【答案】A9、減少回購交易信用風(fēng)險的方法有（）。A.對抵押品進(jìn)行限定，且傾向于對流動性高、容易變現(xiàn)抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期國債為抵押品D.接受不容易變現(xiàn)抵押物的要求【答案】A10、依據(jù)（）估值方法，任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)值。A.貼現(xiàn)現(xiàn)金流B.自由現(xiàn)金流C.成本重置D.風(fēng)險中性定價【答案】A11、關(guān)于資產(chǎn)支持證券ABS的資產(chǎn)池中債務(wù)構(gòu)成種類，不包括（）。A.學(xué)生貸款B.住房抵押貸款C.汽車消費(fèi)貸款D.信用卡應(yīng)收款【答案】B12、（）是基金分紅采用的最普遍的形式。A.直接分配基金份額B.固定紅利C.分紅再投資D.現(xiàn)金分紅【答案】D13、下列關(guān)于期貨合約交割等級的說法中，錯誤的是（）。A.許多期貨交易所都允許在實(shí)物交割時，實(shí)際交割的商品的質(zhì)量等級與合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級可能有所差別B.為保證期貨交易的順利進(jìn)行，替代品的質(zhì)量等級和品種一般也由證券交易所規(guī)定C.交貨人用交易所認(rèn)可的替代品代替標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行實(shí)物交割時，收貨人不能拒收D.用替代品進(jìn)行實(shí)物交割時，價格需要升水或貼水【答案】B14、關(guān)于上海證券交易所收盤價的確定，下列說法錯誤的是（）。A.收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價B.收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）C.收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（不含最后一筆交易）D.當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價【答案】C15、關(guān)于浮動利率債券，下列表述錯誤的是()A.浮動利率債券在每個利息支付日利息由上一支付日的基準(zhǔn)利率和利差共同決定B.浮動利率債券的利差在發(fā)行時可以反映不同債券發(fā)行人的信用C.浮動利率債券可以設(shè)置浮動利率的上限和下限D(zhuǎn).浮動利率債券的利差反映已發(fā)行債券在其償還期內(nèi)發(fā)行人信用的改變【答案】D16、某種附息國債面額為100元，票面利率為5.21%，市場利率為4.89%，期限為3年，每年付息1次，則該國債的內(nèi)在價值是（）元。A.100.853B.99.876C.78.987D.100.873【答案】D17、下列關(guān)于基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的敘述，錯誤的是()。A.衍生工具基金的管理費(fèi)率最高B.貨幣市場基金的管理費(fèi)率最低C.基金托管費(fèi)是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取D.基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用【答案】C18、以下選項不屬于貨幣市場工具的是（）。A.半年期定期存款B.回購協(xié)議C.一年期中央銀行票據(jù)D.三年期國債【答案】D19、下列關(guān)于基金公司投資交易流程的表述中，錯誤的是（）。A.交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機(jī)完成交易B.在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令C.交易員負(fù)責(zé)審+貧殳資指令(價格、數(shù)量)的合法合規(guī)性，對于可能不盈利指令可以拒絕D.基金公司投資交易包括形成投資策略、構(gòu)建投資組合、執(zhí)行交易指令、績效評估與組合調(diào)整、風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)【答案】C20、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的說法，錯誤的是（）。A.可轉(zhuǎn)換債券賦予了投資人在股票上漲到一定價格的條件下轉(zhuǎn)換為發(fā)行人普通股票的權(quán)益B.可轉(zhuǎn)換債券賦予投資人一個保底收入C.可轉(zhuǎn)換債券是混合債券D.在一段時間后，持有者必須按約定的轉(zhuǎn)換價格將公司債券轉(zhuǎn)換為普通股股票【答案】D21、關(guān)于另類投資的優(yōu)點(diǎn)和局限性，以下說法錯誤的是()。A.另類投資采取高杠桿模式運(yùn)作B.另類投資產(chǎn)品與傳統(tǒng)證券相關(guān)性較高C.另類投資能獲取多元化的收益并分散風(fēng)險D.另類投資的經(jīng)理人通常不公開所投資的產(chǎn)品信息【答案】B22、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金可投資下列金融產(chǎn)品或工具不包括（）。A.銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單B.政府債券、公司債券C.全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證D.購買不動產(chǎn)【答案】D23、一般來說，其他條件不變時，銷售利潤率越高越好；但當(dāng)其他條件可變時，銷售利潤率低也并不總是壞事，因?yàn)槿绻傮w銷售收入規(guī)模很大，還是能夠取得不錯的凈利潤總額，薄利多銷就是這個道理。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C24、某投資者通過借入所在證券公司資金購買有價證券的交易方式為（）。A.買空交易B.期貨交易C.賣空交易D.現(xiàn)貨交易【答案】A25、某公司分派紅利，采取每10股送3股，股份變動比例為0.3，配股價格為10元，每股派4元紅利的分配方案；除權(quán)前一日該公司股票收盤價15元，除權(quán)當(dāng)日該股票收盤價為12元，計算除權(quán)當(dāng)日該股票的開盤參考價格為（）。A.11B.10.8C.19D.5【答案】B26、我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是（），但（）對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。A.基金托管人、基金公司B.基金公司、基金管理人C.基金管理人、基金托管人D.中國證券會、基金公司【答案】C27、融資融券對于投資者的要求也較高目前大部分證券公司要求普通投資者開戶時間須達(dá)到（）個月，且持有資金不得低于（）萬元人民幣。A.12：50B.12：100C.18：50D.18：100【答案】C28、期貨合約具有標(biāo)準(zhǔn)化的特征，在固定場所交易，是（）的替代物。A.抵押品B.遠(yuǎn)期合約C.股票D.債券【答案】B29、股票基金管理人會密切關(guān)注行業(yè)和個股的基本面變化，構(gòu)建股票投資組合。這種操作主要是為了降低哪種風(fēng)險（）A.市場風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A30、某投資者買了一張票面年利率為10%的債券，其名義利率為10%，若一年中通貨膨脹率為5%，則投資者的實(shí)際收益率為（）。A.10%B.15%C.5%D.不確定【答案】C31、甲公司2015年資產(chǎn)收益率為10%，負(fù)債權(quán)益比為1.5，則甲公司2015年的凈資產(chǎn)收益率為（）。A.25％B.15％C.20％D.30％【答案】A32、某基金測算出A證券組合的在險價值（VaR）要大于B證券組合的在險價值（VaR），該結(jié)論主要依賴的是（）。A.事后指標(biāo)B.事前指標(biāo)C.事中指標(biāo)D.全過程指標(biāo)【答案】B33、某公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)在的市場利率為8%，那么該債券的現(xiàn)值為（）A.680.58B.680.79C.680.62D.680.54【答案】A34、我國可轉(zhuǎn)換債券期限最短為（）年，最長為（）年，自發(fā)行結(jié)束后（）個月才能轉(zhuǎn)換成公司股票。A.2:2:3B.2:4:6C.1:6:6D.1:5:3【答案】C35、關(guān)于股票型基金的投資組合構(gòu)建，以下說法錯誤的是（）。A.基金股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略B.基金行業(yè)與風(fēng)格受基金合同約束C.基金股票投資范圍、目標(biāo)、投資比例都由基金合同約定D.基金個股選擇與投資比例不受約束【答案】D36、（）是公司清算時每一股份所代表的實(shí)際價值。A.股票的票面價值B.股票的清算價值C.股票的賬面價值D.股票的內(nèi)在價值【答案】B37、股票的市場價格由股票的價值決定，同時還受許多其他因素的影響，其中最直接的影響因素是（）。A.股票的種類B.供求關(guān)系C.氣象環(huán)境D.勞動力價格【答案】B38、()是最直接也是最簡明的大宗商品投資方式。A.購買資源B.購買大宗商品C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】B39、下列不屬于基金業(yè)績評價需考慮的因素是（）。A.投資目標(biāo)與范圍B.時期選擇C.基金風(fēng)險水平D.基金管理人資歷【答案】D40、下列關(guān)于期權(quán)的說法正確的是（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價格越高，則看漲期權(quán)的價格越高B.期權(quán)的執(zhí)行價格越高，則看跌期權(quán)的價格越低C.期權(quán)的有效期越長，則看漲期權(quán)的價格越低D.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率越低，則期權(quán)的價格越高【答案】A41、國債回購最長期限不超過（）。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B42、下列關(guān)于期權(quán)價格的影響因子，說法正確的是（）。A.對看跌期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的價格越高，執(zhí)行價格越低，其價格就越高B.對買方而言，當(dāng)無風(fēng)險利率上升時，看漲期權(quán)的價格隨之降低C.波動率越大，對期權(quán)多頭越不利，期權(quán)價格也應(yīng)越低D.在期權(quán)有效期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降【答案】D43、關(guān)于債券，以下表述錯誤的是（）A.按照付息方式，債券可以分為息票債券和貼現(xiàn)債券B.對已發(fā)行的固定利率債券因發(fā)行大信用等級降低，發(fā)行人要償付的利息需要相應(yīng)提高C.浮動利率債券的票面利率通常與基準(zhǔn)利率掛鉤D.零息債券在償還期內(nèi)不支付利息，在到期日一次性支付利息和本金【答案】B44、私募股權(quán)投資廣泛使用的戰(zhàn)略不包括()。A.成長權(quán)益B.風(fēng)險投資C.危機(jī)投資D.私募股權(quán)一級市場投資【答案】D45、（）是銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)的重要短期融資工具。A.同業(yè)存單B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.定期存款D.中期票據(jù)【答案】A46、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的說法錯誤的是（）。A.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)以馬可維茨證券組合理論為基礎(chǔ)，研究如果投資者都按照分散化的理念去投資，最終證券市場達(dá)到均衡時，價格和收益率如何決定的問題B.資本資產(chǎn)定價模型認(rèn)為只有證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險才能獲得收益補(bǔ)償，其非系統(tǒng)性風(fēng)險將得不到收益補(bǔ)償C.現(xiàn)實(shí)中并不是所有的投資者都會完全按照分散化的理念去投資D.投資者要想獲得更高的報酬，必須承擔(dān)更高的系統(tǒng)性風(fēng)險；承擔(dān)額外的非系統(tǒng)性風(fēng)險將會給投資者帶來收益【答案】D47、關(guān)于證券市場線的說法錯誤的是（）。A.證券市場線是CAPM的核心B.證券市場線給出了所有有效投資組合風(fēng)險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系C.證券市場線是基于資本資產(chǎn)定價模型的，斜率是市場組合的風(fēng)險溢價D.證券市場線描述了單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場風(fēng)險之間的函數(shù)關(guān)系【答案】B48、以下不屬于CFA提出了最佳執(zhí)行的實(shí)施框架中包含的是（）。A.過程B.披露C.記錄D.目的【答案】D49、下列不屬于權(quán)益類證券種類的是（）。A.公司債券B.可轉(zhuǎn)換債券C.存托憑證D.股票【答案】A50、公司財務(wù)報表不包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤表C.資產(chǎn)凈值表D.現(xiàn)金流量表【答案】C51、銀行間債券市場交易以（）方式進(jìn)行。A.詢價B.投標(biāo)C.競價D.定價【答案】A52、關(guān)于主動比重的局限性下列說法錯誤的是（）。A.與基準(zhǔn)不同并不意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別；B.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)；C.有的組合主動比重很高，但其持倉可能和基準(zhǔn)有較低的相關(guān)性；D.與基準(zhǔn)不同并不意昧著投資組合—定會跑贏或跑輸基準(zhǔn)?！敬鸢浮緾53、下列關(guān)于分散化投資的原理，說法錯誤的是（）。A.投資組合中多個資產(chǎn)同時發(fā)生虧損的概率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于單個資產(chǎn)虧損的概率B.有效地分散化投資所構(gòu)建的投資組合中各資產(chǎn)的相關(guān)性一般較