初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自我檢測整理A卷附答案

單選題（共50題）1、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取()的風(fēng)險管理措施。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險規(guī)避【答案】C2、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C3、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為（）。A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總資產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）÷總負(fù)債【答案】A4、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強(qiáng)調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險資本【答案】B5、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B6、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C7、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是()。A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)【答案】C8、基于()的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險補(bǔ)償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】A9、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D10、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A11、一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.股東【答案】C12、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖是指()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C13、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當(dāng)期收益B.風(fēng)險水平C.資本充足率D.整體經(jīng)濟(jì)價值?【答案】D14、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A15、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的基本原則不包括（）。A.相關(guān)性B.可持續(xù)性C.可計量性D.風(fēng)險敏感性【答案】B16、商業(yè)銀行的()直接參與本銀行與信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險管理策略。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】C17、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A18、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D19、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，正確的是()。A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)管理策略的執(zhí)行B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持獨(dú)立C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、檢測和控制外包【答案】B20、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)【答案】D21、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D22、2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包括()。A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于寬松C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐【答案】C23、（）是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運(yùn)營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。A.外部審計B.內(nèi)部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B24、KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)B.損失事件收集C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本自動化計量【答案】A25、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的道德規(guī)范和公眾利益B.良好的道德規(guī)范和自身利益C.良好的職業(yè)道德和公眾利益D.良好的道德規(guī)范和所有者利益【答案】A26、當(dāng)工程質(zhì)量未達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或要求，有十分嚴(yán)重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補(bǔ)辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補(bǔ)處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B27、市場風(fēng)險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D28、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D29、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)部審計至少應(yīng)每()進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】C30、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D.危機(jī)不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C31、CAMELs評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外，還包括（）因素。A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)B.核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險敏感度C.資本充足性、流動性、市場風(fēng)險敏感度D.核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)【答案】C32、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D33、土地使用權(quán)抵押權(quán)自（）時設(shè)立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請B.登記C.權(quán)屬審核D.核發(fā)證書【答案】B34、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.降低D.不變【答案】C35、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C36、在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.社會風(fēng)險【答案】A37、下列各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)B.從事超越授權(quán)交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權(quán)限資金額度【答案】C38、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報率為（）。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B39、一般匯率風(fēng)險分為（）。A.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險B.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期權(quán)風(fēng)險C.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險、外匯期貨風(fēng)險D.外匯交易風(fēng)險、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險【答案】D40、商業(yè)銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金B(yǎng).持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金C.持有流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場借入資金【答案】D41、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險；【答案】D42、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】B43、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高B.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高D.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系【答案】C44、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B45、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B46、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益【答案】A47、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C48、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.70%B.120%C.100%D.90%【答案】B49、根據(jù)國際評估準(zhǔn)則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則，金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B50、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設(shè)后，經(jīng)有關(guān)部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設(shè)用地使用權(quán)（）。A.出讓B.轉(zhuǎn)租C.轉(zhuǎn)讓D.處置E.抵押【答案】B多選題（共20題）1、下列各項中，國土資源行政主管部門不能對已進(jìn)行異議登記的內(nèi)容進(jìn)行注銷的是（）。A.土地權(quán)利人對異議表示反對的B.異議登記申請人在異議登記之日起十五日內(nèi)沒有起訴的C.人民法院對異議登記申請人的起訴不予受理的D.人民法院對異議登記申請人的訴訟請求不予支持的【答案】A2、商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平【答案】AB3、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)維修成本較高E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC4、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有（）。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失E.VAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控【答案】AD5、下列有關(guān)查詢土地登記的申請的說法中，錯誤的是（）。A.查詢?nèi)瞬樵兺恋氐怯涃Y料，應(yīng)當(dāng)向查詢機(jī)關(guān)提供本人的身份證明，并填寫查詢申請表B.查詢?nèi)藶閭€人的，應(yīng)當(dāng)提交單位的證明文件C.土地權(quán)利人應(yīng)當(dāng)提交其權(quán)利憑證D.境外委托人的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)過公證或者認(rèn)證【答案】B6、商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD7、在單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)比率內(nèi)容主要包括()。A.負(fù)債比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【答案】BCD8、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進(jìn)行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應(yīng)當(dāng)每小時計算一次C.盯模是指當(dāng)市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價值計值D.在進(jìn)行市值重估時，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價值計值E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價格的計算方法【答案】ACD9、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有（）。A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B.行業(yè)的競爭力C.行業(yè)監(jiān)管政策D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃E.行業(yè)周期性分析【答案】BC10、商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注(?)。A.保證人資格B.保證人財務(wù)實力C.借款人還款意愿D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系E.保證人的債務(wù)【答案】ABD11、商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括()。A.資產(chǎn)證券化B.限額管理C.風(fēng)險對沖D.經(jīng)濟(jì)資本配置E.自我評估【答案】BCD12、下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人C.可以集中于同一個借款人D.可以與其他商