金融風險管理?精品課件合集第七章證券公司風險管理金融風險管理喻平主編武漢理工大學經濟學院高等教育出版社目錄CONTENTS第一節(jié)證券公司風險管理概述第二節(jié)證券公司風險管理策略第三節(jié)國內外證券公司風險管理現(xiàn)狀證券公司風險管理概述Part01第一節(jié)證券公司風險管理概述證券公司風險的生成原理證券公司的內在脆弱性高負債經營制度原因競爭壓力金融體系風險的傳染性金融資產價格的過度波動性金融資產難以定價受市場信心影響大投機、信用交易證券公司風險特征社會性擴張性可控性周期性第一節(jié)證券公司風險管理概述證券公司風險分類按照風險來源經營風險作業(yè)風險國家風險法律政策風險按照是否為系統(tǒng)性風險系統(tǒng)風險非系統(tǒng)風險第一節(jié)證券公司風險管理概述證券公司風險管理的基本原則獨立性與一致性原則相會制約原則限額管理原則集中管理與重點管理原則定量與定性分析原則第一節(jié)證券公司風險管理概述證券公司風險管理策略Part02證券公司風險管理投資銀行業(yè)務風險管理承銷業(yè)務風險管理并購業(yè)務風險管理經紀業(yè)務風險管理自營業(yè)務風險管理資產管理業(yè)務風險管理融資融券業(yè)務風險管理第二節(jié)證券公司風險管理策略承銷業(yè)務風險管理以人為本，加強市場影響做好二級市場調研，摸清同類市盈率做好承銷前的盡職調查銷售風險選擇適當?shù)某袖N方式設立風險控制指標標準風險識別具體措施競爭風險審核風險銷售風險違約風險第二節(jié)證券公司風險管理策略并購業(yè)務風險管理設定并購目標,制定全面的并購計劃對目標公司進行詳盡的審查和評價,設計并購活動“安全作業(yè)區(qū)”制定財務評估計劃,爭取最有力的并購條件安排好杠桿收購的融資結構風險識別具體措施項目決策風險財務風險第二節(jié)證券公司風險管理策略經紀業(yè)務風險管理建立健全證券公司經紀業(yè)務的行為規(guī)范與行為禁止制度建立風險監(jiān)控機制建立風險監(jiān)控機構擴展技術管理手段加強審核制度實行崗位輪換制度加強外部監(jiān)管風險識別具體措施合規(guī)風險管理風險技術風險第二節(jié)證券公司風險管理策略自營業(yè)務風險管理確立全局觀建立實施內部監(jiān)管制度加強內部定期稽核建立報告制度完善自營業(yè)務風險控制制度風險識別具體措施自營投資研究工作缺位自營管理水平風險膚淺風險管理流程未完全奏效第二節(jié)證券公司風險管理策略資產管理業(yè)務風險管理充分了解客戶情況明確客戶要求客戶資產集合投資的管理證券資產管理業(yè)務的合規(guī)管理設立證券資產管理業(yè)務風險控制指標風險識別具體措施市場風險信用風險道德風險第二節(jié)證券公司風險管理策略融資融券業(yè)務風險管理證券公司從事融資融券業(yè)務應具備的條件規(guī)范融資融券的賬戶管理客戶資產集合投資的管理證券資產管理業(yè)務的合規(guī)管理設立證券資產管理業(yè)務風險控制指標風險識別具體措施客戶信用風險資金流動性風險業(yè)務規(guī)模風險第二節(jié)證券公司風險管理策略國內外證券公司管理現(xiàn)狀Part03國內外證券公司風險管理現(xiàn)狀國外證券公司風險管理現(xiàn)狀先進、成熟、各具特色的風險管理理念建立實施內部監(jiān)管制度先進的數(shù)量化的風險管理手段證券公司風險管理實施平臺現(xiàn)狀證券公司風險管理過程現(xiàn)狀證券公司風險管理監(jiān)管現(xiàn)狀國內證券公司風險管理現(xiàn)狀第三節(jié)國內外證券公司管理現(xiàn)狀1、光大證券“816”事件發(fā)生的主要原因？2、光大證券“816”事件對證券公司風險管理的啟示？討論素材：光大證券“816”事件本章討論題本章小結1.證券公司的風險主要來源于兩個方面：其一，證券公司的內在脆弱性；其二，有價證券等金融資產價格的過度波動性。2.證券公司風險的特征包含社會性、擴張性、周期性以及可控性。3.證券公司承銷業(yè)務風險管理的基本策略主要有以人為本，加強市場影響、在發(fā)行價格的制定過程中，認真做好二級市場調研，摸清同類型證券的市盈率、做好承銷前的盡職調查、選擇適當?shù)某袖N方式以及設立風險控制指標標準。4.證券公司并購業(yè)務風險管理主要包括：一、設定并購目標，制定全面的并購計劃；二、對目標公司進行詳盡的審查和評價，設計并購活動“安全作業(yè)區(qū)”；三、制定財務評估計劃，爭取最有利的并購條件；四、安排好杠桿收購的融資結構。5.證券公司經濟業(yè)務風險管理主要包括健全經紀業(yè)務的行為規(guī)范、建立風險監(jiān)控機制、建立風險監(jiān)控機構以及加強外部監(jiān)管等方法。6.證券公司自營業(yè)務風險管理的具體措施包括確立全局觀、建立實施內部監(jiān)管制度、加強內部定期稽核等方法。證券公司資產管理業(yè)務管理的策略主要有：充分了解客戶狀況、客戶資產集合投資的管理、設立證券資產管理業(yè)務風險控制指標等。7.證券公司融資融券風險管理的具體措施包括規(guī)范融資融券的賬戶管理、設置融資融券業(yè)務風險控制指標以及融資融券的客戶保證金管理等1.證券公司風險管理的基本原則？2.如何管理證券公司經紀業(yè)務風險？