PAGEPAGE5一、單選題（10小題，每題2分，共20分）AACDBCCADB1.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的?()A.Ci(消費)=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(價格)C.Qsi(商品供給)=20+0.75Pi(價格)D.Yi(產(chǎn)出量)=0.65K0.6i(資本)L0.4i(勞動)2.判定系數(shù)r2=0.8，說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：()A.80%B.64%C.20%D.89%3.當模型中的解釋變量存在完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差為：()A.0B.1C.∞4.DW的取值范圍是：()A.-1≤DW≤0B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤45.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi，其中D=為虛擬變量，模型中的差別截距系數(shù)是指：()A.α0B.α1C.α0+α1D.α0-α6.對于模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0+α1Zt,如果Zt為虛擬變量，則上述模型就是一個：()A.常數(shù)參數(shù)模型B.截距與斜率同時變動模型C.截距變動模型D.分段線性回歸模型7.考察下述聯(lián)立方程模型：第一個結(jié)構(gòu)方程中的Y2是：()A.前定變量B.外生變量C.解釋變量D.被解釋變量8.t檢驗是根據(jù)t分布理論所作的假設(shè)檢驗，下列哪項可作t檢驗?()A.單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗B.線性關(guān)系的總體顯著性檢驗C.一階線性自相關(guān)的顯著性檢驗D.多個預(yù)測值與實際值之間差異的顯著性檢驗9.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元10.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法二、判斷題（10小題，每題1分，共10分，對的打“√”，錯的打“×”）×√√××√××√√經(jīng)濟計量學是以數(shù)學為前提，利用數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術(shù)，根據(jù)實際觀測資料來研究帶有隨機影響的經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門學科。 N無偏性就是參數(shù)OLS估計量的均值E()=b1。 Y若判定系數(shù)R2越趨近于1，則回歸直線擬合越好。 Y最小二乘準則就是對模型Yi=b0+b1Xi+ui確定和使殘差和∑ei達到最小。 N柯依克（Koyck）變換可以把有限分布滯后模型變成自回歸模型。 N增大樣本容量有可能減弱多重共線性，因為多重共線性具有樣本特征。 Y在殘差et和滯后一期殘差et-1的散點圖上，如果，殘差et在連續(xù)幾個時期中，逐次值頻繁的改變符號，即圖形呈鋸齒狀，那么殘差et具有正自相關(guān)。 N結(jié)構(gòu)方程可以識別，則稱恰好識別。 N秩識別條件就是在由G個方程組成的結(jié)構(gòu)模型中，任一特定方程可識別的充分必要條件是該程不包含而為其他方程所包含的那些變量的系數(shù)矩陣的秩等于G-1。 Y簡化模型就是把結(jié)構(gòu)模型中的全部內(nèi)生變量表示成前定變量和隨機項的函數(shù)。 Y三、簡答題（3小題，每題10分，共30分）1.古典線性回歸模型的假定有哪些?并對其中兩個進行評述。2.為什么要進行同方差變換？寫出其過程，并證實之。3.聯(lián)立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什么？四、分析變換題（前1小題15分，后1小題25分，共40分）1.收集1978-2001年的消費額XF（億元），國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）資料，建立消費函數(shù)，Eviews結(jié)果如下：DependentVariable:LOG(XF)Method:LeastSquaresDate:12/13/07Time:10:16Sample:19782001Includedobservations:24CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-0.0426620.033247-1.2831770.2128LOG(GDP)0.9364170.004454210.26280.0000R-squared0.999503

Meandependentvar6.829620AdjustedR-squared0.999480

S.D.dependentvar1.308850S.E.ofregression0.029846

Akaikeinfocriterion-4.105890Sumsquaredresid0.019597

Schwarzcriterion-4.007719Loglikelihood51.27068

Hannan-Quinncriter.-4.079845F-statistic44210.44

Durbin-Watsonstat1.682476Prob(F-statistic)0.000000要求：(1)把回歸分析結(jié)果報告出來；（5分）(2)進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗；（5分）(3)說明系數(shù)經(jīng)濟含義。（5分）2.收集1978-2001年的消費額XF（億元），國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP（億元）資料，建立消費函數(shù)，Eviews結(jié)果如下：DependentVariable:XFMethod:LeastSquaresDate:12/13/07Time:10:11Sample(adjusted):19792001Includedobservations:23afteradjustmentsConvergenceachievedafter9iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C121.789483.876501.4520090.1620GDP0.5181220.01524033.996450.0000AR(1)0.6906610.2588282.6684170.0148R-squared0.998998

Meandependentvar1958.264AdjustedR-squared0.998898

S.D.dependentvar2031.281S.E.ofregression67.44404

Akaikeinfocriterion11.38158Sumsquaredresid90973.96

Schwarzcriterion11.52969Loglikelihood-127.8882

Hannan-Quinncriter.11.41883F-statistic9968.049

Durbin-Watsonstat1.577384Prob(F-statistic)0.000000InvertedARRoots

.69要求：(1)把回歸分析結(jié)果報告出來；（5分）(2)進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗；（5分）(3)原模型的DW值為0.8776，還可以怎樣得到自相關(guān)系數(shù)ρ的值，計算其值=？（5分）(4)寫出上述進行的廣義差分變換，說明變換后的模型不存在自相關(guān)。（10分）一、選擇題AACDBCCADB二、判斷題×√√××√××√√三、簡答題1.古典線性回歸模型的假定有哪些?并對其中兩個進行評述。假定1擾動項的期望或均值為零。即E(ui)=0。該假定表明：平均地看，隨機擾動項對Yi沒有任何影響，也就是說，正值與負值相互抵消。假定2同方差假定，每個ui的方差為一常數(shù)σ2，即var(ui)=σ2。該假定可簡單地理解為，與給定X相對應(yīng)的每個Y的條件分布同方差；也即，每個Y值以相同的方差,分布在其均值周圍。如果不是這種情況，則稱為異方差，即var(ui)=σi2≠常數(shù)。假定3無自相關(guān)假定，兩個誤差項之間不相關(guān)。即cov(ui,uj)=0i≠j。這里，cov表示協(xié)方差，i和j表示任意的兩個誤差項。（如果I=j，則上式就給出了的方差的表達式）。無自相關(guān)假定表明誤差項ui是隨機的。假定4解釋變量(X)與擾動誤差項不相關(guān)。但是，如果X是非隨機的，（即其值為固定數(shù)值），則該假定自動滿足。假定5擾動項ui服從均值為零，方差為σ2的正態(tài)分布，即ui~N(0,σ2)。這個假定的理論基礎(chǔ)是中心極限定理。中心極限定理的內(nèi)容是：獨立同分布隨機變量，隨著變量個數(shù)的無限增加，其和的分布近似服從正態(tài)分布。假定6解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系。即兩個解釋變量之間無確切的線性關(guān)系，假定6表明了解釋變量X1與X2之間不存在完全的線性關(guān)系，稱為非共線性或非多重共線性。一般地，非完全共線性是指變量X1不能表示為另一變量X2的完全線性函數(shù)。在存在完全共線性的情況下，不能估計偏回歸系數(shù)b1和b2的值；換句話說，不能估計解釋變量X1和X2各自對應(yīng)變量Y的影響。雖然在實際中，很少有完全共線性的情況，但是高度完全共線性或近似完全共線性的情況還是很多的。2.為什么要進行同方差變換？寫出其過程，并證實之。答：進行同方差變換是為了處理異方差，寫出其過程如下：我們考慮一元總體回歸函數(shù)Yi=b0+b1Xi+ui假設(shè)誤差σi2是已知的，也就是說，每個觀察值的誤差是已知的。對模型作如下“變換”：Yi/σi=b0/σi+b1Xi/σi+ui/σi這里將回歸等式的兩邊都除以“已知”的σi。σi是方差σi2的平方根。令vi=ui/σi我們將vi稱作是“變換”后的誤差項。vi滿足同方差嗎？如果是，則變換后的回歸方程就不存在異方差問題了。假設(shè)古典線性回歸模型中的其他假設(shè)均能滿足，則方程中各參數(shù)的OLS估計量將是最優(yōu)線性無偏估計量，我們就可以按常規(guī)的方法進行統(tǒng)計分析了。證明誤差項vi同方差性并不困難。根據(jù)方程有：E(vi2)=E(ui2/σi2)=E(ui2)/σi2=σi2/σi2=1顯然它是一個常量。簡言之，變換后的誤差項vi是同方差的。因此，變換后的模型不存在異方差問題，我們可以用常規(guī)的OLS方法加以估計。3.聯(lián)立方程模型中的變量可以分為幾類？其含義各是什么？答：對于聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言，將變量分為內(nèi)生變量和外生變量兩大類，外生變量與滯后內(nèi)生變量又被統(tǒng)稱為先決變量。內(nèi)生變量是具有某種概率分布的隨機變量，它是由模型系統(tǒng)決定的，同時也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響，內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟變量。外生變量一般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機變量。外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量一般是經(jīng)濟變量、條件變量、政策變量、虛變量。解：(1)把回歸分析結(jié)果報告出來回歸分析結(jié)果的報告格式為：=-0.0427+0.9364LOG(GDP)(0.0332)(0.0045)或(-1.28)(210.26)R2＝0.9995SE＝0.0298DW＝1.6825F=44210.44在上述方程中，Y和X分別為被解釋變量和解釋變量，和為回歸系數(shù)，第一組括號內(nèi)的數(shù)表示估計的回歸系數(shù)的標準差，第二組括號內(nèi)的數(shù)表示在零假設(shè)：每個回歸系數(shù)的真實值為零下，估計的t值的T值。R2為判定系數(shù)，SE為回歸標準差，DW為DW檢驗值，F(xiàn)為F檢驗值。(2)進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗檢驗主要是進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性、自相關(guān)的DW等檢驗，回歸并不意味存在因果關(guān)系，解釋變量是否與應(yīng)變量存在因果關(guān)系，必須根據(jù)相關(guān)理論來判定。關(guān)系確定之后，我們來驗證估計的模型是否有經(jīng)濟含義，以及用模型估計的結(jié)果是否與經(jīng)濟理論相符，這稱為經(jīng)濟檢驗。經(jīng)濟檢驗主要涉及到參數(shù)的符合和大小，即看估計的參數(shù)是否符合經(jīng)濟理論。統(tǒng)計檢驗值表明擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R2檢驗和參數(shù)顯著性t檢驗和和方程顯著性F檢驗均可以通過。經(jīng)濟計量檢驗表明DW值接近2，不存在自相關(guān)：接近0，存在正自相關(guān)。(3)說明系數(shù)經(jīng)濟含義（5分）系數(shù)經(jīng)濟含義，多元對數(shù)線性回歸模型，b1是Y對X1的彈性（其他保持不變），即在其他為常量時，X1每變動1%，Y變化的百分比。由于此時其他為常量，所以我們稱此彈性為偏彈性。類似地，b2是Y對X2的（偏）彈性（其他保持不變）。簡而言之，在多元對數(shù)線性模型中，每一個偏斜率系數(shù)度量了在其他變量保持不變的條件下，應(yīng)變量對某一解釋變量的偏彈性。2.解：(1)把回歸分析結(jié)果報告出來（5分）回歸分析結(jié)果的報告格式為：=121.79+0.5181GDP+[AR(1)=0.6907](83.88)(0.0152)(0.2588)或(1.45)(34.00)(2.67)R2＝0.9990SE＝67.44DW＝1.5773F=9968.05在上述方程中，Y和X分別為被解釋變量和解釋變量，和為回歸系數(shù)，第一組括號內(nèi)的數(shù)表示估計的回歸系數(shù)的標準差，第二組括號內(nèi)的數(shù)表示在零假設(shè)：每個回歸系數(shù)的真實值為零下，估計的t值的T值。R2為判定系數(shù)，SE為回歸標準差，DW為DW檢驗值，F(xiàn)為F檢驗值。(2)進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性、方程顯著性和經(jīng)濟計量等檢驗（5分）檢驗主要是進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性等檢驗，回歸并不意味存在因果關(guān)系，解釋變量是否與應(yīng)變量存在因果關(guān)系，必須根據(jù)相關(guān)理論來判定。關(guān)系確定之后，我們來驗證估計的模型是否有經(jīng)濟含義，以及用模型估計的結(jié)果是否與經(jīng)濟理論相符，這稱為經(jīng)濟檢驗。經(jīng)濟檢驗主要涉及到參數(shù)的符合和大小，即看估計的參數(shù)是否符合經(jīng)