2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險管理能力提升試卷B卷附答案

單選題（共100題）

1、基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中

“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價

值的減少”屬于（）o

A.追索失敗

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失

【答案】B

2、對聲譽(yù)風(fēng)險管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是（）。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.首席信息官

D.董事會和高級管理層

【答案】D

3、所有配電箱和開關(guān)箱應(yīng)（）。

A.每月進(jìn)行檢查和維修二次

B.每月進(jìn)行檢查和維修一次

C.每兩月進(jìn)行檢查和維修二次

D.每兩月進(jìn)行檢查和維修一次

【答案】B

4、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求。

A.效益性

B.流動性

C.安全性

D.全面性

【答案】D

5、生產(chǎn)過程各項作業(yè)的檢驗以（）為主，專職檢驗人員巡回抽檢

為輔，成品質(zhì)量必須進(jìn)行最終認(rèn)證。

A.專業(yè)工程師

B.專職檢驗人員

C.材料責(zé)任工程師

D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢

【答案】D

6、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為

操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本

要求的（）o

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

【答案】B

7、預(yù)算成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理

的責(zé)任成本目標(biāo)值

B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成

的各項費(fèi)用支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額

【答案】A

8、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比的計算公式是（）。

A.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量

B.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

C.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D.每項產(chǎn)品已解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

【答案】B

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行負(fù)債管理的說法中，錯誤的是（）。

A.銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性

B.銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力

C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集

中度

D.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來

源的穩(wěn)定性

【答案】C

10、下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是（）。

A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

B.要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

【答案】C

11、（2019年真題）從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有（）。

A.違規(guī)風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險

C.監(jiān)管風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險

D.違規(guī)風(fēng)險和資金風(fēng)險

【答案】B

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是

()o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力

設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額

管理體系進(jìn)行調(diào)整

【答案】C

13、下列不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)測評價原則的是()。

A.準(zhǔn)確性原則

B.法人并表原則

C.有效性原則

D.可比性原則

【答案】C

14、根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆

蓋范圍包括()。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

【答案】A

15、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息

和會計記錄中確認(rèn)的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工

作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，

"對操作風(fēng)險損失進(jìn)行確認(rèn)時，要保持必要的謹(jǐn)慎，應(yīng)進(jìn)行客觀、

公允統(tǒng)計，準(zhǔn)確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風(fēng)險損失

的情況”屬于以下（）原則。

A.準(zhǔn)確性

B.重要性

C.謹(jǐn)慎性

D.全面性

【答案】C

16、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到

的損失。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.自然性損失

【答案】A

17、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭

受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的

()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】C

18、各類通風(fēng)管道，若整個通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計采用漸縮管均勻送風(fēng)者，

執(zhí)行相應(yīng)規(guī)格項目，其人工乘以多大的系數(shù)()。

A.2

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】B

19、以下不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域在市場上和理論上比較常用的違

約概率模型的是0。

A.Riskcalc模型

B.生存率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG風(fēng)險中性定價模型

【答案】B

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰

當(dāng)?shù)氖?)o

A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場

風(fēng)險

C.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

【答案】C

21、()是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)

管的最低要求。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

【答案】A

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計頻率，符合規(guī)定的是（)o

A.4年1次全面審計

B.5年2次非全面審計

C.3年1次全面審計

D.3年1次非全面審計

【答案】C

23、資本收益率的計算公式為()。

A.RAROC=(EL-NI)/UL

B.RAROC=(UL-NI)/EL

C.RAROC=(NI-EL)/UL

D.RAROC=(EL-UL)/NI

【答案】c

24、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行

機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.監(jiān)督檢查

B.市場準(zhǔn)入

C.最低資本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

25、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估

【答案】A

26、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)

風(fēng)險，保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行

資本充足率的表述正確的是（）。

A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)

B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求8倍

C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾III最終方案》計算各級資本和

扣除項

D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

【答案】D

27、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中,

最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采

用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

B.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的

需求

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀

行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

D.交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)

失效的表現(xiàn)之一

【答案】A

28、凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為（）o

A.核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）/總負(fù)債xlOO%

C.可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金x100%

D.（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）/各項存款

【答案】C

29、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是（）。

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬戶

B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有

的金融工具和商品頭寸

C.交易賬戶業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值

D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品

頭寸屬于交易賬戶

【答案】B

30、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,

則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。

A.0.02%,0.04%

B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.04%

【答案】D

31、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采

用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算

C.不予計算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算

【答案】A

32、作為一種特殊的信用風(fēng)險，（）是指交易雙方在結(jié)算過程中,

一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

A.結(jié)算風(fēng)險

B.破產(chǎn)風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.匯率風(fēng)險

【答案】A

33、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分,

風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的

是（）。

A.重大風(fēng)險事項描述

B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施

【答案】B

34、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于

判斷企業(yè)的償債資格和能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】C

35、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值是指（）。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估

【答案】A

36、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

【答案】D

37、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】B

38、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行（）。

A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

【答案】A

39、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

A.媒體

B.股東大會

C.可信賴的第三方

D.董事會

【答案】A

40、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的相關(guān)內(nèi)容，制

定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于（）。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】C

41、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段

B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度

C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險

指標(biāo)的控制上（下）限

D.風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)

【答案】D

42、銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)至少（）一次對市場風(fēng)險管理體系各個組

成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價。

A.每日

B.每月

C.每半年

D.每年

【答案】D

43、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進(jìn)行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

【答案】B

44、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的()

就會增加。

A.外匯交易風(fēng)險

B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.折算風(fēng)險

D,利率風(fēng)險

【答案】B

45、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是

()。

A.互換合約

B.交易活躍的金融產(chǎn)品

C.交易不活躍的金融產(chǎn)品

D.場外信用衍生產(chǎn)品

【答案】B

46、()負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程

序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

【答案】D

47、強(qiáng)調(diào)通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)

銀行安全度的風(fēng)險管理階段是（）o

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】B

48、下列不屬于政治風(fēng)險的是（）。

A.政權(quán)風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.政局風(fēng)險

D.政策風(fēng)險

【答案】B

49、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重

估應(yīng)至少（）進(jìn)行一次。

A.每月

B.每日

C.每年

D.每周

【答案】B

50、下列不屬于核心負(fù)債的是（）。

A.3個月的定期存款

B.1年的定期存款

C.3個月的發(fā)行債券

D.活期存款中的不穩(wěn)定部分

【答案】D

51、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法錯誤的是（）o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效的方法是制訂以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略

規(guī)劃和實施方案

C.戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來

的資源制約等方面

D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險中的品牌風(fēng)險

【答案】D

52、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)

險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.董事會

D.高級管理層

【答案】C

53、下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）

A.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險

B.市場風(fēng)險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而

導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險

C.與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程

度上由個案因素決定

D.流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險

【答案】D

54、在貸款重組流程中，下列不屬于準(zhǔn)備重組方案的內(nèi)容的是（）。

A.基本的重組方向

B.重組流程每個階段的評估目標(biāo)

C.重組的財務(wù)約束

D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

【答案】D

55、監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風(fēng)險的及時

預(yù)警、識別和評估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查

B.外部審計和信息披露

C.自我評估和壓力測試

D.風(fēng)險評級和糾正處置

【答案】A

56、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負(fù)債為1240萬元。則

該公司速動比率為()o

A.1.5

B.3.1

C.1.43

D.1.13

【答案】D

57、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點，下列敘述不正確的是

()o

A.都需要在固定的場所交易

B.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約

C.都為了規(guī)避利率、匯率等變化帶來的風(fēng)險

D.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易

【答案】D

58、(2019年真題)假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為

2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，貝IJ1個月后該股票的股價增長率

落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A.(1%,3%)

B.(0.4%,0.6%)

C.(1.99%,2.01%)

D.(1.98%,2.02%)

【答案】A

59、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是()。

A.失誤樹分析方法

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險清單

D.情景分析法

【答案】C

60、(2020年真題)下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖?/p>

()。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差

【答案】A

61、商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險自我評估的主要目的是（）

A.鼓勵各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制

B.鼓勵各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

C.鼓勵各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

D.鼓勵各級機(jī)構(gòu)主動承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對操作風(fēng)險識別、評估、控制

和監(jiān)測流程的有效管理

【答案】D

62、計劃成本是（）。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理

的責(zé)任成本目標(biāo)值

B.指施工過程中耗費(fèi)的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成

的各項費(fèi)用支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費(fèi)用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預(yù)期成本計劃降低額后的成本額

【答案】D

63、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概

率事件

C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

【答案】D

64、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

65、商業(yè)銀行計算機(jī)系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）

風(fēng)險。

A.信用

B.操作

C.市場

D.利率

【答案】B

66、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。

A.百分比收益率(R)=(Pl+D-PO)-POxlOO%

B.百分比收益率(R)=(Pl-D-PO)-POxlOO%

C.百分比收益率(R)=(P1+D+PO)+P0x100%

D.百分比收益率(R)=(P1-D+PO"P0x100%

【答案】A

67、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是()。

A.定量壓力測試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

【答案】B

68、分部分項工程開工前，()應(yīng)組織施工員(專業(yè)工程師)編制

工程質(zhì)量通病預(yù)防措施，質(zhì)量預(yù)防措施可單獨(dú)編制，也可編制在施

工組織設(shè)計或施工方案里。

A.項目總工程師

B.方案編制人

C.質(zhì)量檢查員

D.分包單位施工人員

【答案】A

69、風(fēng)險管理評級是對銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技

術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價定級的過程。

A.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風(fēng)險

B.識別、計算、監(jiān)測和控制風(fēng)險

C.發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和控制風(fēng)險

D.識別、計算、監(jiān)測和防范風(fēng)險

【答案】B

70、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值方法

【答案】B

71、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸

B.總頭寸

C.交易

D.頭寸

【答案】A

72、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預(yù)

C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D.銀行員工違法

【答案】B

73、銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益,

主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利

潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)

減去總負(fù)債后的剩余部分，則該資本屬于商業(yè)銀行資本概念中的

（）o

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實體資本

【答案】A

74、不良貸款率的公式是（）。

A.（可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額xlOO%

B.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額x100%

C.（正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款）/各項貸款余額X100%

D.（關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余

額X100%

【答案】B

75、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀

行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃

分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成。

A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章

B.憲法、行政法規(guī)、規(guī)章

C.法律、監(jiān)管文件、制度

D.憲法、監(jiān)管文件、制度

【答案】A

76、以下說法中不正確的是（）。

A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

【答案】C

77、把到期日按時間和價值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是（）。

A.凸性

B.久期

C.敞口

D.缺口

【答案】B

78、下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。

A.信用風(fēng)險識別

B.信用風(fēng)險計量

C.信用風(fēng)險監(jiān)測

D.信用風(fēng)險控制

【答案】B

79、(2018年真題)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會和高級管理層

提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)

D.外部審計機(jī)構(gòu)

【答案】B

80、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是()。

A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

C.流動負(fù)債/總資產(chǎn)

D.（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）/總資產(chǎn)

【答案】B

81、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，

則該公司銷售凈利率為（）。

A.4.33%

B.5%

C.6%

D.6.4%

【答案】A

82、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交

割一定數(shù)量標(biāo)的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的場

外交易產(chǎn)品，合約標(biāo)的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的

基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類市場風(fēng)險控制屬于（）。

A.掉期合約應(yīng)用

B.期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險對沖

C.股票合約

D.遠(yuǎn)期合約應(yīng)用

【答案】D

83、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能

被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費(fèi)收入

【答案】A

84、下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)?/p>

是（）。

A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值

和公允價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的

當(dāng)前價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

【答案】B

85、用嬴得值法進(jìn)行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。

A.已完工作預(yù)算費(fèi)用

B.計劃工作實際費(fèi)用

C.費(fèi)用績效指數(shù)

D.計劃工作預(yù)算費(fèi)用

【答案】C

86、自我評估工作應(yīng)及時開展，評估結(jié)果應(yīng)及時報送，管理行動應(yīng)

及時實施，對實施效果應(yīng)及時追蹤指的是（）原則。

A.全面性

B.及時性

C.重要性

D.客觀性

【答案】B

87、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，土地登記申請書、土地登記審批

表、土地登記簿、土地歸戶卡的式樣由（）規(guī)定。

A.上一級人民政府

B.國務(wù)院國土資源行政主管部門

C.上一級國土資源行政主管部門

D.省級土地資源行政主管部門

【答案】B

88、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭

寸造成損失的風(fēng)險是()。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】B

89、自由時差是指()o

A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間

B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間

C.完成全部工作的時間

D.完成工作時間

【答案】B

90、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債

的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)

期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為

()o

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

91、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級

借款人的違約概率是20%,在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B

級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的

違約頻率是（）。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

【答案】B

92、客戶評級的評價主體是（）。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機(jī)構(gòu)

D.政府經(jīng)濟(jì)管理部門

【答案】B

93、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)

具有彼此獨(dú)立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）o

A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身

特定的風(fēng)險要素

B.債項違約損失程度，預(yù)期損失

C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D.時間維度，空間維度

【答案】A

94、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最

大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002~2007年間，其貸款主要投向房

地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受

金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，

該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其0長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】D

95、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管要求流動性比率不得低于(?)。

A.10%

B.15%

C.25%

D.30%

【答案】C

96、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是（）。

A.內(nèi)幕交易

B.勞方索償

C.濫用職權(quán)

D.缺乏崗位輪換機(jī)制

【答案】C

97、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)

債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行

的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

98、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需

求快捷通道的是（）。

A.債券市場交易

B.貨幣市場拆借

C.公開市場操作

D.股票市場交易

【答案】D

99、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險

【答案】D

100、以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3%

B.滬市投資收益率上漲7%

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

【答案】D

多選題（共80題）

1、信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.單一客戶授信集中度

C.單一客戶存款比例

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

E.不良資產(chǎn)率

【答案】ABD

2、專家判斷法中與市場有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.收益波動性

D.經(jīng)濟(jì)周期

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

【答案】BD

3、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）o

A.國別風(fēng)險限額

B.單一客戶授信限額

C.行業(yè)限額

D.區(qū)域限額

E.集團(tuán)客戶授信限額

【答案】ABD

4、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透

明度，信息應(yīng)當(dāng)具備（）特征。

A.相關(guān)性

B.全面性

C.可靠性

D.及時性

E.可比性

【答案】ABCD

5、國別風(fēng)險內(nèi)部等級與國別風(fēng)險分類之間應(yīng)建立對照關(guān)系。國別風(fēng)

險應(yīng)當(dāng)至少劃分為()，風(fēng)險暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)

雜的評級體系。

A.低國別風(fēng)險

B.較低國別風(fēng)險

C.中等國別風(fēng)險

D.較高國別風(fēng)險

E.高國別風(fēng)險

【答案】ABCD

6、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸

款分析報告包括()。

A.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C.本期貸款余額等基本情況

D.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

【答案】ABCD

7、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00

元，市場利率為9%,假設(shè)市場利率突然上升1%,則按照久期公式

計算，該債券價格()。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C下降222元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

8、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操

作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)()

聲譽(yù)風(fēng)險。

A.識別

B.評估

C.回避

D.監(jiān)測

E.控制

【答案】ABD

9、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAR0C)可以用于

)方面的管理。

A.績效考核

B.資本配置

C.目標(biāo)設(shè)定

D.業(yè)務(wù)決策

E.計量損失

【答案】ABCD

10、利用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險計量時，對法人客戶而言，可

觀察到的特征變量主要包括()。

A.收入

B.資產(chǎn)

C.年齡

D.財務(wù)比率

E.現(xiàn)金流量

【答案】D

11、商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系，

應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，主要管理要素有()。

A.確保所有計算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

B.確保所有信息系統(tǒng)的安全

C.制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動日志

D.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全

E.對部分員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險管理制度和流

程

【答案】ABCD

12、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有(?)。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析

B.行業(yè)的競爭力分析

C.行業(yè)監(jiān)管政策分析

D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃分析

E.行業(yè)周期性分析

【答案】BC

13、下列屬于巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有

()o

A.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則

B.董事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級管理層執(zhí)行董事會政策

C.公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利

D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營架構(gòu)

【答案】ABD

14、基于損失形態(tài)的不同，操作風(fēng)險損失包括()。

A.資產(chǎn)損失

B.法律成本

C.追索失敗

D.監(jiān)管罰沒

E.賬面減值

【答案】ABCD

15、利率靈敏度可分為()。

A.利率損失敏感性

B.利率收益敏感性

C.資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度

D.利差靈敏度

E.期望利率敏感性

【答案】CD

16、關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有()。

A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代

理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)

制

B.是控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制和制度安排

C.公司治理與董事會和高級管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)

D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高級管理層一致地追求符合商

業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

E.我國商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

【答案】ABD

17、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.沖減利潤

E.提取損失準(zhǔn)備金

【答案】D

18、麻繩使用注意事項（）。

A.截斷后的棕繩，斷口處應(yīng)用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散

B.麻繩使用時，易局部觸傷或機(jī)械磨損，故在使用前應(yīng)仔細(xì)檢查，

發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)降級使用或停止使用

C.麻繩禁止用于摩擦大、速度快的吊裝場合，禁止用于機(jī)動牽引上

D.麻繩容易受潮，使用完畢應(yīng)晾干，卷成圓盤平放在通風(fēng)干燥的木

板上

E.如果與滑輪配合使用，滑輪直徑應(yīng)大于繩徑7?10倍；截斷后的

棕繩，斷口處應(yīng)用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散

【答案】ABCD

19、土地權(quán)利證書注銷后由國土部門收回并（）。

A.銷毀

B.立卷歸檔

C.作為歷史資料

D.重新編冊使用

【答案】B

20、在流動性應(yīng)急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的

內(nèi)容包括()o

A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表

B.與媒體之間的溝通

C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通

D.職責(zé)分工

E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變

【答案】ABCD

21、下列屬于實力類指標(biāo)的有()。

A.資金實力

B.人力資源

C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性

D.市場競爭環(huán)境

E.政策法規(guī)環(huán)境

【答案】ABC

22、流動性風(fēng)險的分類包括()。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

B.負(fù)債流動性風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.信用等級風(fēng)險

E.法律風(fēng)險

【答案】AB

23、風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括（）。

A.操作風(fēng)險指標(biāo)

B.資本充足程度

C.流動性風(fēng)險指標(biāo)

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度

【答案】AC

24、商業(yè)銀行（），直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

A.能否吸收大量的公眾存款

B.能否保證資本充足率

C.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險

D.能否準(zhǔn)確計量其所承擔(dān)的風(fēng)險

E.能否有效管理和控制風(fēng)險

【答案】C

25、銀行風(fēng)險與控制自我評估工作應(yīng)堅持的原則包括（??）。

A.全面性

B.及時性

C.重要性

D.客觀性

E.謹(jǐn)慎性

【答案】ABCD

26、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取

（）o

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級初級法

E.內(nèi)部評級高級法

【答案】AD

27、市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)

務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）o

A.利率

B.匯率

C.工資率

D.股票價格

E.商品價格

【答案】ABD

28、風(fēng)險等級一般分為（）級

A.六

B.五

C.七

D.四

【答案】B

29、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注(??)等風(fēng)險點。

A.產(chǎn)品多樣化

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏

D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

【答案】BCD

30、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段

的是()。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

【答案】ABD

31、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考查

商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并

通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指

標(biāo)的三個步驟是（）。

A.了解業(yè)務(wù)和流程

B.確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域

C.定義操作風(fēng)險

D.定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主

要的風(fēng)險指標(biāo)

E.對操作風(fēng)險進(jìn)行分類

【答案】ABD

32、下列關(guān)于資本監(jiān)管說法正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全

過程

【答案】BCD

33、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本

期變化的比率指標(biāo)有（）o

A.成本收入比

B.不良貸款遷徙率

C.正常貸款遷徙率

D.資本充足率

E.大額負(fù)債依賴度

【答案】BC

34、下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。

A.該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險

C.該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

D.可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險

E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險

【答案】B

35、屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的有（）。

A.從業(yè)年限

B.產(chǎn)品成熟度

C.技能水平

D.客戶滿意度

E.反洗錢警報占比

【答案】BCD

36、商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查,

盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（）。

A.管理能力和行業(yè)地位

B.風(fēng)險承受能力

C.技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量

D.財務(wù)穩(wěn)健性

E.風(fēng)險控制系統(tǒng)

【答案】ACD

37、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括()0

A.個人住房按揭貸款

B.流動資金貸款

C.其他個人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

【答案】BD

38、我國銀行監(jiān)督領(lǐng)域所依托的主要法律包括()。

A.《商業(yè)銀行法〉

B.《行政許可法》

C.《中國人民銀行法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

E.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

【答案】ABC

39、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下()條件時，可以使用

標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本。

A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)

險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，

定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測

和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行

【答案】CD

40、下列關(guān)于現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標(biāo)注的說法中，正確的是（）。

A.板面標(biāo)高高差，系指相對于結(jié)構(gòu)層梁頂面標(biāo)高的高差，將其注寫

在括號內(nèi)，無高差時不標(biāo)注

B.板厚注寫為h=xxx（為垂直于板面的厚度）；當(dāng)懸挑板的端部改

變截面厚度時，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為

h=xxx/xxx

C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長度，注寫在線段

的下方

D.板支座原位標(biāo)注的內(nèi)容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部

受力鋼筋

E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側(cè)的長度值和非貫通筋另一側(cè)的延伸

長度值均需注明確認(rèn)答案

【答案】BCD

41、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理"三道防線”中，屬于第二道防線的是

()o

A.風(fēng)險管理部門

B.監(jiān)察稽核部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門

E.內(nèi)部審計部門

【答案】AD

42、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()o

A.實收資本或普通股

B.損失準(zhǔn)備缺口

C.優(yōu)先股

D.資本公積可計入部分

E.盈余公積

【答案】AD

43、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【答案】ABCD

44、宅基地使用權(quán)的使用期限是（）。

A.30年

B.50年

C.70年

D.沒有期限

【答案】D

45、施工成本控制的步驟是（）。

A.比較一分析一預(yù)測一糾偏一檢查

B.預(yù)測一檢查一比較一分析一糾偏

C.檢查一比較一分析一預(yù)測一糾偏

D.分析一檢查一比較一預(yù)測一糾偏

【答案】A

46、下列各項中，（）屬于流動性比率/指標(biāo)。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.總資產(chǎn)報酬率

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

【答案】ABC

47、風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為()。

A.保險轉(zhuǎn)移

B.自我轉(zhuǎn)移

C.市場轉(zhuǎn)移

D.非保險轉(zhuǎn)移

E.商品轉(zhuǎn)移

【答案】AD

48、公允價值的計量方式包括(?)o

A.間接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

C.直接使用名義價值

D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場

預(yù)期不沖突

【答案】BD

49、商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

A.能否吸收大量的公眾存款

B.能否保證資本充足率

C.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險

D.能否準(zhǔn)確計量其所承擔(dān)的風(fēng)險

E.能否有效管理和控制風(fēng)險

【答案】C

50、經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有

（）o

A.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平

B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

C.商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

E.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績評估體系

【答案】AD

51、流動性應(yīng)急計劃主要包括（）。

A.提高流動性管理的預(yù)見性

B.危機(jī)處理方案

C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動性屏障

E.通過金融市場控制風(fēng)險

【答案】BC

52、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）o

A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利能力下降

C.負(fù)債過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.外部評級下降

【答案】ABCD

53、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條

件有（）。

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.強(qiáng)大的研發(fā)實力

【答案】ABCD

54、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有f）o

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

E.風(fēng)險補(bǔ)償

【答案】ABCD

55、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）0

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘

積

B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加

【答案】ABD

56、流動性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在

()方面。

A.市場流動性風(fēng)險

B.資產(chǎn)流動性風(fēng)險

C.負(fù)債流動性風(fēng)險

D.融資流動性風(fēng)險

E.表外流動性風(fēng)險

【答案】AD

57、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則包括()。

A.統(tǒng)一性

B.公開性

C.全面性

D.時效性

E.統(tǒng)籌性

【答案】AC

58、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方

法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評級初級法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級高級法

E.內(nèi)部模型法

【答案】ACD

59、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險

情況，包括（）o

A.國別風(fēng)險暴露

B.國別風(fēng)險評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業(yè)務(wù)處理情況

【答案】ABCD

60、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請

中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則下

列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ﹐

A.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性

C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時且足額償還貸款

D.根據(jù)當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值而不予與貸款

E.以上都正確

【答案】AB

61、利率互換的主要作用有(?)。

A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

B.降低生產(chǎn)成本

C.交易雙方可以降低各自的融資成本

D.規(guī)避市場價格下跌

E.有助于風(fēng)險管理

【答案】AC

62、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實踐有()。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保實現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】ABCD

63、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在()。

A.資源管理方面

B.人力資源方面

C.材料管理方面

D.方案設(shè)計方面

E.施工進(jìn)度方面

【答案】BC

64、對于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個人住宅抵押貸款可能會面臨如下風(fēng)

險（）o

A.住房按揭貸款期限長，能有效緩釋借款人財務(wù)狀況變動的風(fēng)險

B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實現(xiàn)，使得貸款形成

不良貸款

C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價值下跌

D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金

E.項目無法完工，項目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空

【答案】BCD

65、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有0。

A.預(yù)期利率上升,固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

C.預(yù)期利率上升,固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D.預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

E.預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

【答案】ABC

66、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括（）。

A.批準(zhǔn)風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件

B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟

C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

D.指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況

E.為操作風(fēng)險管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法

【答案】BD

67、聲譽(yù)風(fēng)險管理活動中，董事會和高級管理層的責(zé)任包括（