第三章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理

1第三章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管第三章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理第一節(jié):銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成第二節(jié):商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)第三節(jié):銀行存款的經(jīng)營(yíng)管理第四節(jié):短期借款的經(jīng)營(yíng)管理第五節(jié):商業(yè)銀行的長(zhǎng)期借款案例：銀行借款2第三章負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理第一節(jié):銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成第一節(jié)銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念二、銀行負(fù)債的作用三、銀行負(fù)債的構(gòu)成3第一節(jié)銀行負(fù)債的作用和構(gòu)成一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念3一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念銀行負(fù)債是形成銀行資金來(lái)源的業(yè)務(wù)，是銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中尚未償還的經(jīng)濟(jì)義務(wù)。廣義負(fù)債指除銀行自有資本以外的一切資金來(lái)源，包括資本票據(jù)和長(zhǎng)期債務(wù)資本等二級(jí)資本的內(nèi)容。狹義負(fù)債主要指銀行存款、借款等一切非資本性的債務(wù)。4一、商業(yè)銀行負(fù)債的概念銀行負(fù)債是形成銀行資金來(lái)源的業(yè)務(wù)，是銀銀行負(fù)債的特點(diǎn)是：1、現(xiàn)實(shí)的、優(yōu)先存在的經(jīng)濟(jì)義務(wù)2、其數(shù)量能用貨幣來(lái)確定3、只能在償付以后才會(huì)消失5銀行負(fù)債的特點(diǎn)是：5二、銀行負(fù)債的作用1、是銀行經(jīng)營(yíng)的先決條件2、是銀行保持流動(dòng)性的主要手段3、是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力4、對(duì)貨幣供給量有決定性影響5、是銀行服務(wù)社會(huì)，監(jiān)督金融的主要渠道6二、銀行負(fù)債的作用6三、銀行負(fù)債的構(gòu)成存款借入款項(xiàng)其他負(fù)債7三、銀行負(fù)債的構(gòu)成存款7第二節(jié)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)二、存款工具創(chuàng)新8第二節(jié)商業(yè)銀行的存款業(yè)務(wù)一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)8一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)活期存款定期存款儲(chǔ)蓄存款9一、傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)活期存款9二、存款工具創(chuàng)新存款工具創(chuàng)新的原則規(guī)范性原則效益性原則連續(xù)性原則社會(huì)性原則代表性的存款創(chuàng)新工具可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、超級(jí)可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場(chǎng)存款賬戶、CDs、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶、聯(lián)立定期儲(chǔ)蓄、指數(shù)存款證等10二、存款工具創(chuàng)新存款工具創(chuàng)新的原則10活期存款創(chuàng)新可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶(NOWS)超級(jí)可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶(S-NOW)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬戶(ATS)貨幣市場(chǎng)存款賬戶(MMDA)在線支票影象技術(shù)應(yīng)用11活期存款創(chuàng)新可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶(NOWS)11定期存款創(chuàng)新可轉(zhuǎn)讓定期存單(CDS)貨幣市場(chǎng)存單(MMC)協(xié)定賬戶(AgreementAccount,AA)綜合提供DD、NOW、MMMF之間自動(dòng)劃撥轉(zhuǎn)帳服務(wù)，以使客戶獲得最大收益歐洲美元存單(eurodollarCD)全球存單(globalCD)是本國(guó)銀行出售的外國(guó)存單到期按當(dāng)時(shí)匯率結(jié)算12定期存款創(chuàng)新可轉(zhuǎn)讓定期存單(CDS)12儲(chǔ)蓄存款創(chuàng)新利率自然增長(zhǎng)儲(chǔ)蓄邊掙邊存儲(chǔ)蓄零續(xù)定期儲(chǔ)蓄聯(lián)立定期儲(chǔ)蓄股金匯票賬戶（ShareDraftAccount,SDA）指數(shù)存款證特種儲(chǔ)蓄存款個(gè)人退休金賬戶13儲(chǔ)蓄存款創(chuàng)新利率自然增長(zhǎng)儲(chǔ)蓄13第三節(jié)銀行存款的經(jīng)營(yíng)管理一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略二、存款成本管理三、銀行存款的營(yíng)銷和定價(jià)四、存款規(guī)?？刂?4第三節(jié)銀行存款的經(jīng)營(yíng)管理一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略銀行主動(dòng)負(fù)債的積極經(jīng)營(yíng)策略提高存款穩(wěn)定性的策略:控制易變性、準(zhǔn)變性存款衡量存款穩(wěn)定性的主要指標(biāo)有：活期存款穩(wěn)定率＝（活期存款最低余額／活期存款平均余額）×100%活期平均占用天數(shù)＝（活期存款平均余額×計(jì)算期天數(shù)）／存款支付總額

15一、積極經(jīng)營(yíng)與提高銀行存款穩(wěn)定性的策略銀行主動(dòng)負(fù)債的積極經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)核心存款和主動(dòng)負(fù)債管理核心存款=境內(nèi)有息存款-境內(nèi)大額定期存款+活期存款核心存款成本低且穩(wěn)定性高，其比例與銀行規(guī)模成反比主動(dòng)負(fù)債=境外有息存款+境內(nèi)大額定期存款+同業(yè)拆借和回購(gòu)協(xié)議+其他有息負(fù)債主動(dòng)負(fù)債與銀行的規(guī)模成正比16加強(qiáng)核心存款和主動(dòng)負(fù)債管理16二、存款成本管理1、存款成本構(gòu)成利息成本營(yíng)業(yè)成本資金成本資金成本率=[(利息成本+營(yíng)業(yè)成本)/吸收的全部存款資金]×100%可用資金成本相關(guān)成本

風(fēng)險(xiǎn)成本、連鎖反應(yīng)成本

17二、存款成本管理1、存款成本構(gòu)成17加權(quán)平均成本

其中，為銀行全部存款的加權(quán)平均成本，為每種存款來(lái)源的量，為每種存款的單位平均成本

邊際存款成本18加權(quán)平均成本182、存款成本控制（1）存款結(jié)構(gòu)和成本選擇存款成本控制要根據(jù)存款結(jié)構(gòu)和成本進(jìn)行選擇：存期長(zhǎng)，利率高，成本高，反之則反是192、存款成本控制19（2）存款總量和成本控制

存款總量和成本控制的模式：逆向組合模式：存款總量增長(zhǎng)，成本反向下降同向組合模式：存款總量增長(zhǎng)，成本隨之上升總量單向變化模式：存款總量增長(zhǎng)，成本不變成本單向變化模式：存款總量不變，成本上升或下降

20（2）存款總量和成本控制20（3）可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析具有決定意義的是邊際可用資金成本分析，它是決定銀行貸款利率的依據(jù)。21（3）可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析21三、銀行存款服務(wù)的營(yíng)銷和定價(jià)金融市場(chǎng)的營(yíng)銷，是指把可盈利的銀行服務(wù)引導(dǎo)到經(jīng)選擇的客戶方面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。存款服務(wù)工具營(yíng)銷存款服務(wù)工具定價(jià)營(yíng)銷方法定價(jià)方法22三、銀行存款服務(wù)的營(yíng)銷和定價(jià)金融市場(chǎng)的營(yíng)銷，是指把可盈利的銀存款相關(guān)服務(wù)的定價(jià)方法1、成本加利潤(rùn)定價(jià)法向客戶收取的某種存款服務(wù)的單價(jià)=單位存款服務(wù)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用+存款的攤?cè)牍芾碣M(fèi)用+單位存款服務(wù)的預(yù)期利潤(rùn)需要計(jì)算：（1）每種資金來(lái)源的單位可用資金成本率（2）每種資金來(lái)源占銀行資金的比率乘以（1）（3）求出所有乘積的和，得到銀行所有資金來(lái)源的加權(quán)平均成本。23存款相關(guān)服務(wù)的定價(jià)方法1、成本加利潤(rùn)定價(jià)法232、邊際成本法要考慮利率變動(dòng)等因素的影響，就要使用邊際成本管理方法242、邊際成本法243、市場(chǎng)滲透定價(jià)法是一種著眼于擴(kuò)大市場(chǎng)份額的定價(jià)法253、市場(chǎng)滲透定價(jià)法254、上層客戶定價(jià)法對(duì)高余額、低活動(dòng)性存款客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，收取利潤(rùn)較高的服務(wù)費(fèi)用，通常為每個(gè)高級(jí)客戶指定一個(gè)銀行高級(jí)職員提供專門服務(wù)264、上層客戶定價(jià)法265、基于客戶整體關(guān)系定價(jià)法依據(jù)客戶購(gòu)買和使用銀行服務(wù)的數(shù)量來(lái)定價(jià)，使用越多定價(jià)越優(yōu)惠。實(shí)際上是根據(jù)客戶對(duì)銀行利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度來(lái)定價(jià)275、基于客戶整體關(guān)系定價(jià)法27四、存款規(guī)?？刂拼婵羁傤~的適度性的指標(biāo)為：存款總額同國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比企業(yè)存款總額同企業(yè)銷售總額或流動(dòng)資金占用總額之比居民存款總額和居民收入總額之比等28四、存款規(guī)模控制存款總額的適度性的指標(biāo)為：28第四節(jié)短期借款的經(jīng)營(yíng)管理一、短期借款的特征和意義二、短期借款的主要渠道三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)29第四節(jié)短期借款的經(jīng)營(yíng)管理一、短期借款的特征和意義29一、短期借款的特征和意義主要特征對(duì)時(shí)間和金額上的流動(dòng)性需要明確對(duì)流動(dòng)性的需要相對(duì)集中面臨較高的利率風(fēng)險(xiǎn)主要用于短期頭寸不足的需要意義提供了絕大多數(shù)非存款資金來(lái)源滿足銀行周轉(zhuǎn)金需要的重要手段提高了商業(yè)銀行的資金管理效率擴(kuò)大銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、加強(qiáng)外部的聯(lián)系和往來(lái)30一、短期借款的特征和意義主要特征30二、短期借款的主要渠道同業(yè)借款向中央銀行借款轉(zhuǎn)貼現(xiàn)回購(gòu)協(xié)議歐洲貨幣市場(chǎng)借款大面額存單31二、短期借款的主要渠道同業(yè)借款31三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略時(shí)機(jī)選擇、規(guī)模控制、結(jié)構(gòu)確定管理重點(diǎn)主動(dòng)把握借款期限和金額盡量把借款到期時(shí)間和金額與存款的增長(zhǎng)規(guī)律相協(xié)調(diào)將借款對(duì)象和金額分散化正確統(tǒng)計(jì)借款到期的時(shí)機(jī)和金額32三、短期借款的經(jīng)營(yíng)策略和管理重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)策略32第五節(jié)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期借款一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義二、金融債券的主要種類三、金融債券發(fā)行的經(jīng)營(yíng)管理33第五節(jié)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期借款一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義33一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義金融債券突破了銀行原有存貸關(guān)系的束縛。債券的高利率和流動(dòng)性相結(jié)合有吸引力。使銀行能根據(jù)資金運(yùn)用的項(xiàng)目需要，有針對(duì)性地籌集長(zhǎng)期資金，使資金來(lái)源和資金運(yùn)用在期限上保持對(duì)稱。34一、商業(yè)銀行長(zhǎng)期借款的意義金融債券突破了銀行原有存貸關(guān)系的束二、金融債券的主要種類一般性金融債券擔(dān)保債券和信用債券、固定利率債券和浮動(dòng)利率債券等資本性金融債券次級(jí)債、混合債、可轉(zhuǎn)債、可分離債國(guó)際金融債券外國(guó)金融債券、歐洲金融債券、平行金融債券35二、金融債券的主要種類一般性金融債券35三、金融債券發(fā)行的經(jīng)營(yíng)管理發(fā)行申報(bào)發(fā)行機(jī)構(gòu)和信用評(píng)定發(fā)行數(shù)額和運(yùn)用范圍發(fā)行價(jià)格和發(fā)行費(fèi)用金融債券的經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)36三、金融債券發(fā)行的經(jīng)營(yíng)管理發(fā)行申報(bào)36第六節(jié)流動(dòng)性與負(fù)債管理一、負(fù)債是銀行保持流動(dòng)性的主要途徑銀行流動(dòng)性狀況一方面反映在資產(chǎn)負(fù)債表上，另一方面產(chǎn)生于市場(chǎng)。反映在資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)性不涉及公信力，衡量起來(lái)比較容易，銀行在市場(chǎng)借入資金涉及公信力，衡量起來(lái)比較復(fù)雜，因?yàn)椋麄€(gè)金融體系的運(yùn)作取決于公眾的信心，當(dāng)公眾信心受到破壞，整個(gè)金融體系將會(huì)很快坍塌，因此銀行必須保持良好的信用度和聲譽(yù)，以便開(kāi)發(fā)利用國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)37第六節(jié)流動(dòng)性與負(fù)債管理一、負(fù)債是銀行保持流動(dòng)性的主要途徑二、測(cè)度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法1、大額負(fù)債依賴性（LargeLiabilityDependence,LLD）LLD=（大額負(fù)債-短期負(fù)債）/（盈利性資產(chǎn)-短期投資）LLD適用于大銀行，可以用來(lái)衡量短期流動(dòng)資金對(duì)銀行盈利性資產(chǎn)的支持力度。LLD在50%左右是正常的，過(guò)高意味著銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較大。38二、測(cè)度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法382、小銀行的流動(dòng)性規(guī)劃根據(jù)預(yù)測(cè)的最大貸款需求和最小存款來(lái)源之間的差額預(yù)