2023年收集中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)

險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布

的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】B

2、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是（）。

A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)

構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方

法

【答案】C

3、收益率曲線最為常見的形態(tài)是（）o

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線

【答案】A

4、在巴塞爾協(xié)議III中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工

具之后的特征的資本是()。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.股東資本

【答案】C

5、()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來

發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層

【答案】D

6、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。

A.實際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長率

【答案】D

7、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，

識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，向董事會就銀行風(fēng)險

管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層

【答案】D

8、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)

風(fēng)險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議II

B.巴塞爾協(xié)議I

C.巴塞爾協(xié)議III

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）

【答案】A

9、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從

宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

【答案】B

10、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)？（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必

要的限制

【答案】C

11、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本

時，（）的資本要求系數(shù)B最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】C

12、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險評級

【答案】B

13、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債

【答案】C

14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資

本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）o

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本

【答案】B

15、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是（）。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

【答案】A

16、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述

錯誤的是（）。

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

【答案】B

17、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在

張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張

某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為

（）引起的操作風(fēng)險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐

【答案】A

18、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，

是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無

法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

【答案】D

19、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款

所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失

所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損

失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸

款所需的資本

【答案】C

20、投資者把10。萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年

后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%

—0.05,30%—0.25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—

0.05,則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

21、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行

使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的0日時間區(qū)間的短期資金

行為。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】B

22、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸

款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的

利率風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

【答案】C

23、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為

核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

【答案】A

24、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為

市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2%,1200

萬元債權(quán)在99%的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M

的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款

本金的概率為(??)o

A.2%

B.0.02%

C.1%

D.0.2%

【答案】B

25、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金

融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】B

26、以下不屬于國別風(fēng)險的是()。

A.政治風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

【答案】B

27、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分

布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】B

28、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】C

29、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元,

若不中獎，獎金為0,不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩

票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【答案】D

30、下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。

A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

D.根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對貸

款組合違約率進(jìn)行分析

【答案】B

31、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授

信

【答案】A

32、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險評估

D.壓力測試

【答案】A

33、（）是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，

交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠(yuǎn)期

B.期貨

C.即期

D.互換

【答案】C

34、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】B

35、廣義而言，（）就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)的余

額。

A.VaR

B邛艮額

C.市值

D.敞口

【答案】D

36、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

【答案】C

37、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是()o

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備？

【答案】B

38、戰(zhàn)略風(fēng)險可以從()進(jìn)行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

【答案】D

39、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》采用操作風(fēng)險高級計量

法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初

次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用年期的內(nèi)部損失數(shù)

據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】A

40、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公

司本部）的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限

額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

【答案】D

41、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安

全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。

A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控

B.其活動在必要時才受到監(jiān)控

C.其活動不會受到監(jiān)控

D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控

【答案】A

42、目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)

定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。

A.W1.5%、W150%,兩者孰低

B.21.5%、2150%,兩者孰高

C.22%、2120%,兩者孰高

D.W2%、W120%,兩者孰低

【答案】B

43、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求

以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過

（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

【答案】A

44、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時.商業(yè)銀行持有的其他銀行的

次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為()o

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】A

45、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是

()o

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

【答案】D

46、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險

B.商品價格風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

47、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）

的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)

【答案】B

48、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)

險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風(fēng)險管理部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門

【答案】C

49、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu),

并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸

款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商

業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行

【答案】D

50、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。

它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不

屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動

D.政權(quán)發(fā)生更替

【答案】A

多選題（共30題）

1、下列屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.員工水平

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.交易量

E.產(chǎn)品復(fù)雜程度

【答案】ABCD

2、流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化的結(jié)果。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

E.聲譽風(fēng)險

【答案】ABCD

3、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對

表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容？（）

A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動

情況等

B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析

D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測

E.繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見

【答案】ABCD

4、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商

業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有()o

A.經(jīng)濟風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.國家風(fēng)險

E.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】BCD

5、下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的規(guī)定？

(??)

A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

B.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

E.至少逐月重新估值

【答案】ACD

6、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險？

()

A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

B.提高浮動利率貸款比例

C.提高固定利率貸款比例

D.降低固定利率貸款比例

E.將閑置資金購買固定利率債券

【答案】ABD

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有()o

A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

【答案】AD

8、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有

()o

A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總

B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總

C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總

D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示

【答案】ABCD

9、操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御

操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的

經(jīng)濟資本計算方法（）

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.風(fēng)險預(yù)測法

E.高級計量法

【答案】BC

10、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）o

A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)

C.具有前瞻性

D.包括定量指標(biāo)

E.包括定性的陳述

【答案】ABCD

11、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風(fēng)

險（）

A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化

C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券

D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機

【答案】ABCD

12、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）o

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。

A.提取準(zhǔn)備金

B.發(fā)行次級債券

C.沖減利潤

D.沖銷資本金

E.以上都是

【答案】AC

14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風(fēng)

險管理進(jìn)行評估的要素有（）。

A.全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

D.全面內(nèi)部控制

E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定

【答案】ABCD

15、下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有（）。

A.信貸資產(chǎn)證券化

B.實體資產(chǎn)證券化

C.土地資產(chǎn)證券化

D.證券資產(chǎn)證券化

E.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

【答案】ABD

16、在聲譽危機管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)

容包括（）。

A.測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

B.設(shè)定危機管理負(fù)責(zé)人崗位，定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機制

C.熟悉危機處理的最佳媒介方式

D.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機時刻的信息

傳遞

E.在機構(gòu)內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者

【答案】BCD

17、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目

前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛法

C.解釋區(qū)間法

D.歷史模擬法

E.高級計量法

【答案】ABD

18、外部變化同樣可能引發(fā)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險。這些外部風(fēng)險包

括()o

A,品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.技術(shù)風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

E.項目風(fēng)險

【答案】ABCD

19、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有()。

A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具

B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備

良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量

C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管

理制度

【答案】ACD

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）o

A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

【答案】ABC

21、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）o

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層

和董事會報告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時,

給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行

風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】ACD

22、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

c.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

23、商業(yè)銀行風(fēng)險管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項屬于外部數(shù)據(jù)

的有（）o

A.國內(nèi)市場行情數(shù)