銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷6（共9套）（共1305題）銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，()更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展階段，按時(shí)間先后排列是()。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析4、()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、董事會標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析5、()不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析6、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析7、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是()。A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析8、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C、戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析10、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B、會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C、內(nèi)部控制的健全性和有效性D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析11、如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是()。A、0.01B、0.012C、0.018D、0.03標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析12、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析13、CreditMonitor模型對有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價(jià)理論C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析14、抵押貸款支持證券CLO循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指()。A、證券本金償還的時(shí)期B、特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)C、特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期D、不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析15、定量驗(yàn)證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于()。A、所使用的數(shù)據(jù)源不同B、所使用的測試方法不同C、適用范圍不同D、使用成本不同標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析16、在對評級模型進(jìn)行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是()。A、ROC曲線B、AUC曲線C、CAP曲線D、二項(xiàng)式檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析17、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。A、風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析18、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變化。A、每月參照市場定價(jià)B、每日參照市場定價(jià)C、每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D、每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析19、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A、監(jiān)管資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化B、經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化C、會計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D、注冊資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析20、商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。A、失誤樹分析方法B、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C、制作風(fēng)險(xiǎn)清單D、情景分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析21、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告能滿足不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。A、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定量/定性評估結(jié)果C、提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量D、間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析22、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因?yàn)檫@兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。A、系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”B、系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“虛假的”C、系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實(shí)的”D、系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實(shí)的”標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析23、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是()。A、存在投資關(guān)系，在投資或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析24、不良貸款撥備覆蓋率是指()之間的比率。A、資本金與不良貸款余額B、準(zhǔn)備金與全部貸款余額C、準(zhǔn)備金與不良貸款余額D、資本金與全部貸款余額標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析25、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析26、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系()。A、完全等同于內(nèi)部評級法B、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C、主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D、是實(shí)施內(nèi)部評級法的唯——必備條件標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析27、參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取()。A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的三級管理方式D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析28、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是()。A、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B、集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素C、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門自身需包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能D、分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析29、下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織巾各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是()。A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析30、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是()。A、25.0%B、20.0%C、21.0%D、22.0%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析31、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A、0.04B、0.05C、0.95D、0.96標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析32、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)D、以上都正確標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析33、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按()價(jià)格計(jì)價(jià)。A、市場B、歷史成本C、模型D、折現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析34、衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的()。A、根本原因B、主要原因C、最終原因D、直接原因標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析35、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內(nèi)部評級法的銀行必須最少有()個(gè)不違約的評級級別，有()個(gè)違約評級級別。A、7，1B、6，1C、5，1D、6，2標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析36、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A、次級類貸款B、損失類貸款C、關(guān)注類貸款D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析37、某公司2006年稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費(fèi)用為4000萬元人民幣。則該公司的利息保障倍數(shù)為()。A、1B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析38、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A、0.02%，0.04%B、0.03%，0.03%C、0.02%，0.03%D、0.03%，0.04%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析39、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零。若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到』：述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A、0.05B、0.10C、0.15D、0.20標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析40、某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為()。A、3.00%B、3.11%C、3.33%D、3.58%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析41、按照Altman的Z計(jì)分模型，下列Z值中，應(yīng)當(dāng)被歸入高違約風(fēng)險(xiǎn)等級的是()。A、2.52B、2.51C、1.91D、1.75標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析42、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值。當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會()。A、上升B、下降C、不變D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析43、商業(yè)銀行的()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。A、高級管理層B、股東大會C、監(jiān)事會D、董事會標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析44、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定()向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。A、市場風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門B、市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析45、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)，RAROC的計(jì)算公式為()。A、RAROC=(收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本B、RAROC=(收益-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本C、RAROC=(收益-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC=(收益-非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析46、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RA-RCC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指()。A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析47、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。A、查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B、查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C、從其他銀行購買客戶借款記錄D、查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析48、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為()。A、0.05%B、0.04%C、0.03%D、0.02%標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析49、在客戶信用評級中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A、5Cs系統(tǒng)B、5Ps系統(tǒng)C、CAMEL分析系統(tǒng)D、5Rs系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析50、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A、0.17%B、0.77%C、1.36%D、2.32%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析51、久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)久期和()乘積的差額。A、收益率B、資產(chǎn)負(fù)債率C、現(xiàn)金率D、市場利率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析52、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為()，因此具有可操作性。A、指標(biāo)債券B、指標(biāo)利率C、指標(biāo)匯率D、指標(biāo)股票標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析53、銀行如果是初次使用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，使用()年的歷史數(shù)據(jù)也是可以的。A、1B、半C、3D、2標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析54、()是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進(jìn)行管理和經(jīng)營。A、系統(tǒng)開發(fā)B、產(chǎn)品代銷C、業(yè)務(wù)外包D、委托代理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析55、可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。A、總收益互換B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析56、從絕對差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指()。A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析57、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是()。A、對企業(yè)采用評級方法，對個(gè)人客戶采用評分方法B、對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級方法C、對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級方法D、對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析58、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，()對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。A、清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素B、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素C、行業(yè)性因素D、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析59、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A、13.33%B、16.67%C、30.00%D、83.33%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析60、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08。X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為()。A、0.630B、0.072C、0.127D、0.056標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析61、假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。A、買入期限較長的金融產(chǎn)品B、買入期限較短的金融產(chǎn)品C、賣出期限較長的金融產(chǎn)品D、賣出期限較短的金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析62、如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率評價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣兌美元應(yīng)更加傾向于()。A、升值B、保持不變C、貶值D、隨機(jī)變化標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析63、按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的()限額，并依據(jù)實(shí)際情況對這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對總體外幣設(shè)置限額，還要分別對每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。A、最刊B、最大C、中等D、以上都不對標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析64、商業(yè)銀行的流動性需求的變化是()。A、容易預(yù)測的B、可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測C、不可能預(yù)測的D、以上都不對標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析65、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于()。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析66、用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是()。A、資金的信用風(fēng)險(xiǎn)B、信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度C、信貸資金的回收率D、信貸資金安全程度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析67、假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時(shí)對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為()。A、0.3B、0.6C、0.09D、0.15標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析68、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是()。A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性B、坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析69、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()。A、CreditMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析B、CreditMetrics模型本質(zhì)上是—個(gè)VaR模型C、CreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)D、CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析70、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A、0.09B、0.08C、0.07D、0.06標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析71、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析72、隨機(jī)變量X服從均勻分布(-3，5)則隨機(jī)變量X的均值和方差分別是()。A、1和5.33B、2和1.33C、1和1.33D、2和5.33標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析73、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中資本收益率的計(jì)算公式為()。A、資本收益率=稅后凈利潤/期末資產(chǎn)總額B、資本收益率=稅后凈利潤/平均資產(chǎn)總額C、資本收益率=稅后凈利潤/期末所有者權(quán)益D、資本收益率=息稅前利潤/平均凈資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析74、依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》(銀發(fā)[2001]416號)，貸款五級分類依次為()。A、正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類B、正常類、次級類、關(guān)注類、可疑類、損失類C、正常類、次級類、可疑類、關(guān)注類、損失類D、正常類、關(guān)注類、可疑類、次級類、損失類標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析75、與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及()。A、分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題C、分析企業(yè)償債能力的問題D、分析企業(yè)還款能力的問題標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析76、在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法正確的是()。A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體C、合并報(bào)表能為預(yù)測和評價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析77、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是()。A、提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析78、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括()。A、過分依賴于外部評級B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析79、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A、可以分為初級法和高級法兩種B、初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值C、高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限D(zhuǎn)、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估汁值標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析80、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序。然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。A、違約客戶累計(jì)百分比B、違約客戶數(shù)量C、未違約客戶累計(jì)百分比D、未違約客戶數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析81、在計(jì)算總敞口頭寸中，()是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。A、累計(jì)總敞口頭寸法B、短邊法C、凈總敞口頭寸法D、按照模型估算法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析82、流動性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成()的可能。A、損失B、破產(chǎn)C、損失或破產(chǎn)D、經(jīng)營中斷標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析83、在銀行的公司治理中，應(yīng)將存款人利益與一些因素結(jié)合在一起考慮，這些因素中有幾項(xiàng)尤其重要，但是以下()因素除外。A、存款保險(xiǎn)B、適當(dāng)?shù)睦实拙€C、防范“道德風(fēng)險(xiǎn)”D、鼓勵(lì)金融創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析84、《巴塞爾新資本協(xié)議》為了強(qiáng)調(diào)披露政策的嚴(yán)格性和及時(shí)性，提出了四點(diǎn)基本原則，以下不屬于四點(diǎn)基本原則的是()。A、由董事會批準(zhǔn)B、應(yīng)該包括如何決定披露內(nèi)容的方法C、對披露過程需要實(shí)施外部監(jiān)管D、應(yīng)由專門程序評估披露的適當(dāng)性，包括披露是否有效和披露是否及時(shí)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析85、目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評級方法是()。A、信用評分法B、統(tǒng)計(jì)模型法C、部分基于專家判斷法D、專家判斷法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析86、用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評分模型是()。A、賬戶管理評分模型B、追討評分模型C、響應(yīng)評分模型D、核銷評分模型標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析87、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、CreditMonitor模型標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析88、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是()。A、金融損失和財(cái)務(wù)損失B、正常損失和非正常損失C、實(shí)際損失和理論損失D、經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析89、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A、19.8B、18.0C、16.0D、22.5標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析90、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Alt-man的Z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A、息稅前利潤/總資產(chǎn)B、銷售額/總資產(chǎn)C、留存收益/總資產(chǎn)D、股票市場價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的因素有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點(diǎn)解析：暫無解析92、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析93、法律/合規(guī)部門主要承擔(dān)()職責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析94、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，往往通過()對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測評。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析95、下列方法中，()被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析96、下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)。則下列說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析97、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析98、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)相對獨(dú)立的部門，通常其結(jié)構(gòu)有()類型。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點(diǎn)解析：暫無解析99、關(guān)于客戶信用評級，下列說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析100、違約定義是內(nèi)部評級法的最重要定義，是估計(jì)以下信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析101、常用的信用衍生工具包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析102、CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析103、外部數(shù)據(jù)獲得的來源有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析104、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，以下是屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析105、為了確定最低規(guī)范資本要求，巴塞爾委員會把總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入，不包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點(diǎn)解析：暫無解析106、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)，它的選擇應(yīng)遵循的原則有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析107、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預(yù)測()等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)權(quán)重公式計(jì)算每筆債項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析108、下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析109、以下關(guān)于法人客戶信用評級模型，說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析110、下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析111、關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析112、下列關(guān)于ERM三個(gè)維度及其關(guān)系的表述，正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析113、市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析114、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析115、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析116、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析117、根據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)可分為以下幾個(gè)類別，即()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析118、現(xiàn)場檢查對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用體現(xiàn)在()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析119、下列關(guān)于VaR的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點(diǎn)解析：暫無解析120、哪些屬于庫房管理的規(guī)定()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析121、對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況監(jiān)管的主要內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析122、人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析123、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由以下()層次的法律規(guī)范構(gòu)成。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析124、上市銀行信息披露的平面媒體主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析125、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算的，目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析126、市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場價(jià)格包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析127、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析128、關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析129、在具體操作層面，對本幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡單分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析130、商業(yè)銀行經(jīng)理管理的“三性原則”指的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，直接決定著商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析132、國家風(fēng)險(xiǎn)是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中的一種風(fēng)險(xiǎn)，一般只可能使得政府、商業(yè)銀行或企業(yè)遭受損失，而個(gè)人一般不會遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析133、法律/合規(guī)部門附屬于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動，包括報(bào)告路線、調(diào)查權(quán)利以及績效考核。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析134、外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析135、國別風(fēng)險(xiǎn)即是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析136、債項(xiàng)評級等同于債務(wù)人評級。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析137、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析138、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評級標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析139、只要客戶企業(yè)的流動比率較高或者呈增長趨勢，就表明企業(yè)償債能力較好或者得到改善。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析140、商業(yè)銀行在對個(gè)人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，主要考察其作為保證人為其他債務(wù)人/交易方提供擔(dān)保過程中的違約。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析141、針對不同類型的貸款，對于企業(yè)現(xiàn)金流量的分析側(cè)重點(diǎn)則是統(tǒng)一的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析142、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析143、交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析144、流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析145、風(fēng)險(xiǎn)限額固定不可變動。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義()最符合目前金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式。A、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性C、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離D、風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的變化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析2、一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對()。A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、經(jīng)濟(jì)損失標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析3、在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是()。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析4、()是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級的資產(chǎn)管理理論。A、銷售理論B、預(yù)期收入理論C、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D、真實(shí)票據(jù)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析5、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析6、()是指因市場價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析7、我國規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率不得低于()。A、4%B、6%C、8%D、10%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析8、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是()。A、必須具備高度獨(dú)立性B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析10、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析11、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析12、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析13、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為()。A、集體客戶與個(gè)人客戶B、公司客戶與法人客戶C、法人客戶與個(gè)人客戶D、國內(nèi)客戶與國外客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析14、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是()。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析15、()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析16、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)B、國家風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析17、下面哪些不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)()。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析18、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段C、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析19、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B、企業(yè)的目標(biāo)C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D、企業(yè)的各個(gè)層級標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析20、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平B、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況C、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析21、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C、董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析22、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(或類似的機(jī)構(gòu))可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括()。A、經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動B、借款人信用等級的變化C、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化D、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)的變化標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析23、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是()。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B、該指標(biāo)是一個(gè)動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析24、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是()。A、擔(dān)保B、保險(xiǎn)C、轉(zhuǎn)讓D、客戶分散標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析25、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析26、我國規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于()。A、2%B、4%C、8%D、10%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析27、我國規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過()。A、50%B、65%C、75%D、90%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析28、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B、信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析29、下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B、流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)C、流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析30、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A、國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險(xiǎn)C、在國際金融活動中，個(gè)人不會遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D、國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析31、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯(cuò)誤的是()。A、現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流B、對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可C、對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收回投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金D、對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析32、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，以下不是關(guān)于單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A、客戶的企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機(jī)、經(jīng)營能力以及道德水平，如經(jīng)營者相對于所有者的獨(dú)立性、決策過程等B、客戶企業(yè)的效率比率分析C、客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D、客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析33、作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是()。A、違約頻率B、違約概率C、不良率D、違約率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析34、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。A、個(gè)人因素B、資本充足性C、管理水平D、流動性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析35、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析36、公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和()及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度。A、職工代表大會B、工會C、監(jiān)事會D、同業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析37、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債的比例不得低于()。A、50%B、45%C、35%D、25%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析38、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行單一存款比例不得低于()。A、20%B、10%C、8%D、6%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析39、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)隱藏標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析40、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。A、對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析41、下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯(cuò)誤的是()。A、正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還B、關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C、次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會出現(xiàn)損失D、可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析42、貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括()。A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、以上的都不對標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析43、指在根據(jù)當(dāng)前市場狀況對資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量，能夠及時(shí)揭示由于市場風(fēng)險(xiǎn)變化產(chǎn)生的收益或損失。A、成本價(jià)格B、公允價(jià)值C、賬面價(jià)值D、清算價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析44、方法就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。A、模擬B、計(jì)量C、盯市D、盯模標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析45、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、信用卡系統(tǒng)D、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析46、商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指和()。A、流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D、不良貸款遷徙率指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析47、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B、會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平卜，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析48、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是()。A、RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失B、RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失C、RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益D、RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析49、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是()。A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B、不確定性事件是指在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知C、確定性事件是指在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析50、隨機(jī)變量X的概率分布表如下：A、5.8B、6.0C、4.0D、4.8標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析51、衍生產(chǎn)品的()對市場風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。A、衍生作用B、杠桿作用C、預(yù)期外匯買賣D、即期外匯買賣標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析52、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的()。A、美元B、可以自由交易的金融工具和商品頭寸C、歐元D、所有金融工具標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析53、以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、稅制改革B、財(cái)產(chǎn)征用C、洗錢D、行業(yè)政策的改變標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析54、()主要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來監(jiān)督日常經(jīng)營活動的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A、業(yè)務(wù)分析法B、自我評估法C、調(diào)查問卷法D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析55、()屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A、環(huán)境安全B、設(shè)備安全C、媒介安全D、應(yīng)用系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析56、()屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A、安全認(rèn)證B、操作系統(tǒng)安全C、媒介安全D、應(yīng)用系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析57、隨機(jī)變量X服從均勻分布U(-1，3)，則隨機(jī)變量X的均值和方差分別是()。A、1和2.33B、2和1.33C、1和1.33D、2和2.33標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析58、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是()。A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D、百分比收益率衡量了絕對收益標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析59、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析60、巴塞爾委員會認(rèn)為，對付操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的()。A、外部監(jiān)管B、內(nèi)部控制C、人事管理D、資本約束標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析61、假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%、違約損失率為50%，則該BBB債券的違約概率是()。A、95.4%B、91.3%C、4.6%D、8.7%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析62、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。A、0.02%B、99.98%C、17%D、83%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析63、()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A、原始損失數(shù)據(jù)B、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果C、關(guān)鍵指標(biāo)D、損失事件標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析64、高級計(jì)量法在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)認(rèn)可保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響，但保險(xiǎn)的緩釋作用不超過操作風(fēng)險(xiǎn)總資本要求的()。A、10%B、15%C、18%D、20%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析65、國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在()，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識別、估測、評價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。A、20世紀(jì)60年代B、20世紀(jì)80年代后期C、20世紀(jì)70年代后期D、20世紀(jì)80年代前期標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析66、風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于()。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析67、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。A、68%B、95%C、32%D、50%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析68、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析69、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會產(chǎn)生B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析70、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。A、流動性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析71、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列()不能視為違約。A、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)B、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上C、商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計(jì)息水平D、債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析72、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C、平等對待所有參與者D、努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析73、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，()是衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。A、流動性比率B、超額準(zhǔn)備金比率C、核心負(fù)債比例D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析74、法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析75、預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以()為基礎(chǔ)的。A、實(shí)際收入B、未來的收入C、實(shí)際財(cái)富D、投資收益標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析76、()容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析77、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險(xiǎn)對沖D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析78、對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括()。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、基本指標(biāo)法C、內(nèi)部模型法D、高級計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析79、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。A、每日股票價(jià)格B、每日股票指數(shù)C、股票價(jià)格每日變動值D、股票價(jià)格每日收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析80、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析81、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A、資本金收益率B、凈利息收入率C、不良貸款率D、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析82、下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)越高。A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、核心存款比例C、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率D、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析83、銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神；讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會而犧牲銀行的()。A、安全B、利益C、市場D、聲譽(yù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析84、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括()。A、一般準(zhǔn)備B、專項(xiàng)準(zhǔn)備C、超額準(zhǔn)備D、特種準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析85、存款理論的最主要特征是它的()。A、流動性B、穩(wěn)健性C、擴(kuò)張性D、冒險(xiǎn)性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析86、被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是()。A、銀行券理論B、存款理論C、購買理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點(diǎn)解析：暫無解析87、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是()。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析88、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個(gè)人而言，不針對企業(yè)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析89、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C、對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析90、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為()。A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點(diǎn)解析：暫無解析二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點(diǎn)解析：暫無解析92、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析93、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析94、IE(InternetExPlorer)方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，這種信息傳遞方式具有的主要優(yōu)點(diǎn)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析95、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析96、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法巾，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析97、巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析98、商業(yè)銀行高級管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析99、下列不可以作為保證人的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析100、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由()原因造成的。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析101、下列方法中()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析102、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析103、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析104、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析105、市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括()內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析106、限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析107、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析108、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析109、以下關(guān)于客戶信用評級，說法正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析110、對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析111、在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，下列選項(xiàng)中屬于這8類產(chǎn)品線的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析112、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動性應(yīng)急計(jì)劃，通常包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點(diǎn)解析：暫無解析113、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析114、下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析115、匯率風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點(diǎn)解析：暫無解析116、金融期貨合約主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析117、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的論述正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析118、外部審計(jì)是在市場經(jīng)濟(jì)深化進(jìn)程中逐步壯大的社會監(jiān)督力量，它有以下幾個(gè)基本特點(diǎn)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析119、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析120、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析121、商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析122、以下()屬于資金交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析123、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從()入手。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點(diǎn)解析：暫無解析124、銀行監(jiān)管的必要性原理可概括為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析125、《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析126、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析127、以下()屬于庫房管理的規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析128、柜員風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點(diǎn)解析：暫無解析129、以下()屬于現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點(diǎn)解析：暫無解析130、以下()屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點(diǎn)解析：暫無解析三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、在外匯交易和衍生品交易過程中，大多數(shù)商業(yè)銀行都是以做市商的方式向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析132、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)，通常指交易對手因經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析133、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析134、組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析135、中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即正常、逾期、呆滯和呆賬。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析136、資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之一是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析137、同受國家控制的企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點(diǎn)解析：暫無解析138、商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析139、商業(yè)銀行能否有效運(yùn)用數(shù)量模型來正確評價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)/收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項(xiàng)核心競爭優(yōu)勢。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點(diǎn)解析：暫無解析140、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類一般是綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，而債項(xiàng)評級僅僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)