2023年中級(jí)銀行從業(yè)職業(yè)資格考試銀從風(fēng)險(xiǎn)管理一、風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.風(fēng)險(xiǎn)管理的定義a.風(fēng)險(xiǎn)管理的定義：風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的過程，以確保組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的：通過風(fēng)險(xiǎn)管理，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響，提高組織的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。c.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則：全面性、前瞻性、動(dòng)態(tài)性、協(xié)同性、有效性。2.風(fēng)險(xiǎn)管理的流程a.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別組織面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。c.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響。d.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用領(lǐng)域a.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：銀行在經(jīng)營過程中面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。b.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。c.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)運(yùn)營中面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。二、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)a.風(fēng)險(xiǎn)種類繁多：銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。b.風(fēng)險(xiǎn)影響深遠(yuǎn)：銀行風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)整個(gè)金融體系產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。c.風(fēng)險(xiǎn)管理要求嚴(yán)格：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。2.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略a.風(fēng)險(xiǎn)分散：通過投資組合多樣化，降低單一風(fēng)險(xiǎn)的影響。b.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：通過金融衍生品等工具，對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。c.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通過保險(xiǎn)、擔(dān)保等方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。d.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：避免從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，降低風(fēng)險(xiǎn)暴露。3.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的措施a.建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系：明確風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、職責(zé)分工和流程。b.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估：運(yùn)用定量和定性方法，全面識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。c.完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施：制定風(fēng)險(xiǎn)控制政策和程序，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。d.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告：實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息。三、風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行中的應(yīng)用1.信用風(fēng)險(xiǎn)管理a.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過客戶信用評(píng)級(jí)、貸款審批等環(huán)節(jié)，識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)。b.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：運(yùn)用信用評(píng)分模型，評(píng)估客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。c.信用風(fēng)險(xiǎn)控制：制定信用風(fēng)險(xiǎn)控制政策和程序，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。d.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控信用風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.市場風(fēng)險(xiǎn)管理a.市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過市場分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等環(huán)節(jié)，識(shí)別市場風(fēng)險(xiǎn)。b.市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)模型，評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)。c.市場風(fēng)險(xiǎn)控制：制定市場風(fēng)險(xiǎn)控制政策和程序，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。d.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.操作風(fēng)險(xiǎn)管理a.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：通過業(yè)務(wù)流程分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等環(huán)節(jié)，識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)。b.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)模型，評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。c.操作風(fēng)險(xiǎn)控制：制定操作風(fēng)險(xiǎn)控制政策和程序，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。d.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1.郭樹清.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[M].北京：中國金融出版社，2018.2.王麗