銀行完善風險管理制度?一、總則（一）目的為有效識別、評估、監(jiān)測和控制銀行面臨的各類風險，保障銀行穩(wěn)健運營，保護客戶利益，特制定本風險管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行總部及各分支機構、各業(yè)務部門和全體員工。（三）風險定義與分類1.風險定義：風險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，導致其實際收益與預期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲取額外收益的可能性。2.風險分類信用風險：指借款人或交易對手未能履行合同約定，導致銀行遭受損失的風險。市場風險：因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。流動性風險：銀行無法及時滿足客戶提款或其他資金需求，導致銀行信譽受損或遭受損失的風險。操作風險：由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。法律風險：因法律環(huán)境變化、法律糾紛等導致銀行遭受損失的風險。聲譽風險：由銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對銀行負面評價，從而損害銀行聲譽的風險。（四）風險管理原則1.全面風險管理原則：涵蓋銀行各個業(yè)務領域、各個部門和各個崗位，對各類風險進行全過程管理。2.審慎性原則：充分考慮風險因素，確保風險管理措施的穩(wěn)健性和保守性。3.獨立性原則：風險管理部門應獨立于業(yè)務部門，確保風險管理的客觀性和公正性。4.有效性原則：風險管理措施應切實有效，能夠及時識別、評估和控制風險。5.成本效益原則：在風險管理過程中，合理權衡風險管理成本與收益，確保以合理的成本實現(xiàn)有效的風險管理。二、風險管理組織架構（一）董事會董事會是銀行風險管理的最高決策機構，負責審批銀行的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序，監(jiān)督高級管理層的風險管理工作。（二）風險管理委員會風險管理委員會作為董事會的專業(yè)委員會，負責審議風險管理的重大事項，為董事會決策提供專業(yè)支持。（三）高級管理層高級管理層負責執(zhí)行董事會批準的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序，組織實施風險管理工作，確保銀行風險管理目標的實現(xiàn)。（四）風險管理部門風險管理部門是銀行風險管理的專業(yè)職能部門，負責制定和執(zhí)行風險管理政策、程序和方法，對各類風險進行識別、評估、監(jiān)測和控制。（五）各業(yè)務部門各業(yè)務部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的風險管理工作，執(zhí)行風險管理政策和程序，識別、評估和控制本部門的風險。（六）內(nèi)部審計部門內(nèi)部審計部門負責對銀行風險管理體系的有效性進行審計監(jiān)督，檢查風險管理政策和程序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。三、信用風險管理（一）信用風險識別1.客戶信用狀況評估：對客戶的基本情況、經(jīng)營狀況、財務狀況、信用記錄等進行全面評估。2.債項信用狀況評估：對具體債項的交易背景、合同條款、擔保情況等進行分析。（二）信用風險評估1.定性評估方法：采用專家判斷法，對客戶和債項的信用風險進行定性分析。2.定量評估方法：運用信用評分模型、違約概率模型等工具，對信用風險進行量化評估。（三）信用風險監(jiān)測1.客戶信用狀況監(jiān)測：定期跟蹤客戶的經(jīng)營、財務狀況變化，及時發(fā)現(xiàn)信用風險預警信號。2.債項信用狀況監(jiān)測：對債項的還款情況、擔保情況等進行實時監(jiān)測。（四）信用風險控制1.授信審批：嚴格執(zhí)行授信審批制度，對客戶的授信申請進行審慎審批。2.貸款發(fā)放：按照審批意見發(fā)放貸款，確保貸款手續(xù)合規(guī)、擔保有效。3.貸后管理：加強貸后管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決貸款過程中出現(xiàn)的問題。4.不良貸款管理：建立健全不良貸款管理制度，及時采取有效措施清收不良貸款。四、市場風險管理（一）市場風險識別1.利率風險識別：分析利率變動對銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務的影響。2.匯率風險識別：評估匯率波動對銀行外匯資產(chǎn)、負債和外匯交易業(yè)務的影響。3.股票價格風險識別：關注股票市場價格變動對銀行持有的股票資產(chǎn)的影響。4.商品價格風險識別：分析商品價格波動對銀行相關業(yè)務的影響。（二）市場風險評估1.敏感度分析：衡量銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務對市場風險因素變動的敏感程度。2.久期分析：評估利率變動對銀行資產(chǎn)負債價值的影響程度。3.風險價值（VaR）分析：計算在一定置信水平下，銀行在未來特定時期內(nèi)可能遭受的最大損失。（三）市場風險監(jiān)測1.市場風險指標監(jiān)測：實時監(jiān)測利率、匯率、股票價格、商品價格等市場風險指標的變動情況。2.限額管理監(jiān)測：檢查市場風險限額的執(zhí)行情況，確保各項業(yè)務在限額范圍內(nèi)開展。（四）市場風險控制1.風險限額設定：根據(jù)銀行的風險承受能力，設定各類市場風險限額。2.套期保值：運用衍生金融工具等手段，對市場風險進行套期保值。3.投資組合管理：優(yōu)化投資組合，降低市場風險暴露。五、流動性風險管理（一）流動性風險識別1.資金來源分析：分析銀行各類資金來源的穩(wěn)定性和可獲得性。2.資金運用分析：評估銀行各項資金運用的合理性和流動性需求。（二）流動性風險評估1.流動性比率分析：計算流動比率、速動比率等指標，評估銀行的短期流動性狀況。2.現(xiàn)金流分析：預測銀行未來一定時期內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。3.融資能力分析：評估銀行在市場上的融資能力和渠道。（三）流動性風險監(jiān)測1.流動性指標監(jiān)測：實時監(jiān)測流動性比率、超額備付金率等流動性指標。2.融資渠道監(jiān)測：關注銀行各類融資渠道的變化情況，確保融資渠道暢通。（四）流動性風險控制1.流動性計劃制定：制定年度、季度和月度流動性計劃，合理安排資金來源和運用。2.應急融資計劃：制定應急融資預案，確保在緊急情況下能夠及時獲得資金支持。3.資產(chǎn)負債結構調(diào)整：通過調(diào)整資產(chǎn)負債結構，優(yōu)化資金配置，提高流動性水平。六、操作風險管理（一）操作風險識別1.內(nèi)部流程風險識別：分析銀行各項業(yè)務流程中存在的風險點。2.人員風險識別：評估員工的操作技能、職業(yè)道德、合規(guī)意識等方面的風險。3.系統(tǒng)風險識別：檢查銀行信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。4.外部事件風險識別：關注外部欺詐、自然災害、監(jiān)管政策變化等外部事件對銀行的影響。（二）操作風險評估1.自我評估法：組織各業(yè)務部門開展自我評估，識別和評估本部門的操作風險。2.關鍵風險指標法：建立關鍵風險指標體系，對操作風險進行量化評估。（三）操作風險監(jiān)測1.操作風險事件監(jiān)測：及時收集、分析操作風險事件信息，總結事件發(fā)生的規(guī)律和趨勢。2.關鍵風險指標監(jiān)測：實時監(jiān)測關鍵風險指標的變動情況，及時發(fā)現(xiàn)操作風險預警信號。（四）操作風險控制1.內(nèi)部控制制度建設：建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務操作流程，防范操作風險。2.員工培訓與教育：加強員工培訓，提高員工的操作技能和合規(guī)意識。3.信息系統(tǒng)安全管理：加強信息系統(tǒng)安全防護，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。4.應急管理：制定操作風險應急預案，提高應對操作風險事件的能力。七、法律風險管理（一）法律風險識別1.法律法規(guī)變化風險識別：關注國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策的變化對銀行經(jīng)營的影響。2.合同法律風險識別：審查銀行各類合同的合法性、有效性和完整性。3.訴訟仲裁風險識別：分析銀行面臨的訴訟仲裁案件情況，評估潛在的法律風險。（二）法律風險評估1.法律合規(guī)性評估：對銀行的業(yè)務活動進行法律合規(guī)性審查。2.法律風險影響評估：評估法律風險事件對銀行財務狀況、聲譽等方面的影響程度。（三）法律風險監(jiān)測1.法律法規(guī)跟蹤監(jiān)測：及時跟蹤法律法規(guī)的變化情況，為銀行經(jīng)營決策提供法律支持。2.合同管理監(jiān)測：檢查合同的執(zhí)行情況，確保合同履行符合法律要求。3.訴訟仲裁案件監(jiān)測：實時關注訴訟仲裁案件的進展情況，及時采取應對措施。（四）法律風險控制1.法律合規(guī)管理體系建設：建立健全法律合規(guī)管理體系，確保銀行經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.法律咨詢與服務：加強與外部律師事務所的合作，及時獲取專業(yè)的法律咨詢服務。3.法律糾紛處理：積極應對法律糾紛，采取有效措施維護銀行的合法權益。八、聲譽風險管理（一）聲譽風險識別1.內(nèi)部因素識別：分析銀行內(nèi)部經(jīng)營管理、服務質(zhì)量、員工行為等方面可能引發(fā)聲譽風險的因素。2.外部因素識別：關注社會輿論、媒體報道、客戶投訴等外部因素對銀行聲譽的影響。（二）聲譽風險評估1.聲譽風險影響評估：評估聲譽風險事件對銀行品牌形象、客戶關系、市場份額等方面的影響程度。2.聲譽風險可能性評估：分析聲譽風險事件發(fā)生的可能性大小。（三）聲譽風險監(jiān)測1.輿情監(jiān)測：建立輿情監(jiān)測機制，實時關注社會輿論和媒體報道，及時發(fā)現(xiàn)聲譽風險預警信號。2.客戶投訴管理：加強客戶投訴管理，及時處理客戶投訴，避免投訴升級引發(fā)聲譽風險。（四）聲譽風險控制1.聲譽風險管理政策制定：制定聲譽風險管理政策和程序，明確聲譽風險管理的目標、原則和措施。2.信息披露管理：加強信息披露管理，確保信息披露真實、準確、及時，維護銀行良好的聲譽。3.危機管理：制定聲譽危機應急預案，提高應對聲譽危機的能力，及時化解聲譽風險。九、風險管理信息系統(tǒng)（一）系統(tǒng)建設目標建立一個涵蓋銀行各類風險信息的綜合管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的集中采集、存儲、分析和報告，為風險管理決策提供有力支持。（二）系統(tǒng)功能模塊1.風險數(shù)據(jù)采集模塊：收集銀行內(nèi)外部各類風險數(shù)據(jù)，包括信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險和聲譽風險等方面的數(shù)據(jù)。2.風險評估模塊：運用各種風險評估方法和模型，對采集到的風險數(shù)據(jù)進行分析和評估，生成風險評估報告。3.風險監(jiān)測模塊：實時監(jiān)測風險指標的變動情況，及時發(fā)現(xiàn)風險預警信號，并進行風險預警提示。4.風險控制模塊：根據(jù)風險評估和監(jiān)測結果，制定風險控制措施，對風險進行有效控制，并跟蹤控制措施的執(zhí)行情況。5.風險報告模塊：定期生成各類風險報告，向管理層、董事會和監(jiān)管機構匯報銀行的風險狀況。（三）系統(tǒng)運行與維護1.系統(tǒng)運行管理：制定系統(tǒng)運行管理制度，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，保障風險數(shù)據(jù)的安全和準確。2.系統(tǒng)維護管理：定期對系統(tǒng)進行維護和升級，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)的運行效率和可靠性。十、風險管理監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門定期對銀行風險管理體系進行審計檢查，評估風險管理政策和程序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）風險管理部門自查風險管理部門定期對自身工作進行自查，檢查風險管理措施的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。（三）業(yè)務部門自查