不良貸款率的影響因素問題研究的國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)對(duì)不良貸款率的影響因素進(jìn)行了不少深入的研究，也從多個(gè)角度不同程度分析了各影響因素的作用，給出的結(jié)論也略不相同各有側(cè)重。1.國外研究綜述從經(jīng)濟(jì)周期角度出發(fā)，Williamson（1985）指出不良貸款所蘊(yùn)涵的信貸風(fēng)險(xiǎn)是一種經(jīng)濟(jì)周期，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于繁榮時(shí)期時(shí)，其信貸規(guī)模通常會(huì)擴(kuò)大，因此，信用水平較低的公司或個(gè)人也能向銀行借貸。但是，當(dāng)經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)突顯出來，而在這個(gè)時(shí)候，資信水平低的借款人常常無力償還債務(wù)，從而出現(xiàn)壞賬。DeBock和Demyanets（2012）利用VAR脈沖響應(yīng)函數(shù)分析1996年-2011年的數(shù)據(jù)，研究25個(gè)新興國家的不良貸款率和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況之間的聯(lián)系，并給出了當(dāng)經(jīng)濟(jì)下行時(shí)不良貸款率會(huì)升高的結(jié)論。Lobna等（2014）用16家突尼斯銀行自2003年起十年間的公開數(shù)據(jù)建立了面板數(shù)據(jù)模型，研究得出該國的不良貸款率受GDP增速，利率水平和通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響明顯。從貨幣政策角度來看，Brunner和Meltzer（1993）認(rèn)為中央銀行不合理地控制貨幣供應(yīng)，會(huì)引起貨幣緊縮，從而使商業(yè)銀行降低放款資產(chǎn)以保持一定的流動(dòng)性，從而進(jìn)一步提高利率，增加借款者的借貸成本，增加還債壓力，降低還款率，增加不良貸款率。Christopher和Bamidele（2009）認(rèn)為貨幣供應(yīng)量與不良貸款率存在負(fù)相關(guān)的關(guān)系，得出可以通過改善銀行的外部環(huán)境來提高銀行的貸款質(zhì)量。從銀行自身角度研究，Rossi等（2009）站在銀行收益和貸款成本的角度，利用1997年到2003年澳大利亞大型商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)，得出貸款分散雖然增加了成本但是不僅可以分散風(fēng)險(xiǎn)還可以提高收益。Chavan和Gambacorta（2016）認(rèn)為商業(yè)銀行資本充足率越高，道德風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越低，從而可以抑制不良貸款率。2.國內(nèi)研究綜述在宏觀經(jīng)濟(jì)層面，宋將（2018）基于銀行內(nèi)部和外部的經(jīng)營形式，運(yùn)用2014年以后的國內(nèi)16家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出在經(jīng)濟(jì)下行期和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期不良貸款率會(huì)上升。郭曉蓓（2020）在研究中指出，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度減緩，貨幣出現(xiàn)緊縮和企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露在當(dāng)前供給側(cè)改革大環(huán)境下不良貸款率持續(xù)上升的重要原因。在政府干預(yù)層面，萬靜（2017）通過整理國有商業(yè)銀行2005年-2015年期間的不良貸款數(shù)據(jù)，對(duì)剔除政策性剝離因素后的不良貸款率進(jìn)行估算，分析得出政府的不當(dāng)干預(yù)是造成商業(yè)銀行不良貸款率上升的主要原因。周天蕓（2020）通過建立動(dòng)態(tài)面板模型并采用差分的廣義矩陣估計(jì)分析2009年-2016年的省際面板數(shù)據(jù)，實(shí)證發(fā)現(xiàn)地方政府對(duì)商業(yè)銀行貸款決策的過度干預(yù)是造成2009年后新一輪不良貸款率上升的重要原因。銀行自身層面來看，張樂和韓立巖（2016）站在我國商業(yè)銀行改革的視角，研究商業(yè)銀行混合所有制中的產(chǎn)權(quán)制度對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響，認(rèn)為適當(dāng)?shù)匾牒Ｍ馔顿Y者和民營股東可以有效降低不良貸款率。余浩（2020）選取我國16家商業(yè)銀行2011年到2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析并對(duì)模型進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)，得出了與之前研究較為一致的結(jié)論：商業(yè)銀行的信貸投放的越多會(huì)導(dǎo)致銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)越大，同時(shí)較好的撥備覆蓋率可以對(duì)不良貸款起到一個(gè)抵補(bǔ)的作用。此外，銀行效率，所有權(quán)結(jié)構(gòu)，同時(shí)，資本充足程度、多元化程度等因素也會(huì)對(duì)不良貸款率產(chǎn)生明顯的影響。結(jié)果表明，我國國有商業(yè)銀行的不良貸款比率普遍偏低，資本充足率多元化程度與不良貸款比率存在顯著的正相關(guān)性。3.文獻(xiàn)評(píng)述上述文獻(xiàn)綜述為本文的研究提供了理論研究，模型構(gòu)建，指標(biāo)選取和實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)。但我們可以發(fā)現(xiàn)上述文獻(xiàn)研究主要是針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和商業(yè)銀行自身其中的一個(gè)層面，研究通常只選取宏觀或者微觀其中某一個(gè)或幾個(gè)具體的因素，較少能將宏觀和微觀因素全面的納入構(gòu)建的模型中。同時(shí)由于政府干預(yù)這一影響因素很難量化，所以前人的研究多采用定性的分析，將政府干預(yù)進(jìn)行定量分析并納入實(shí)證模型中的很少。因此本文在前人研究結(jié)果的基礎(chǔ)上，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素和商業(yè)銀行自身微觀因素兩個(gè)層面，同時(shí)增加政府干預(yù)和借款企業(yè)經(jīng)營狀況兩個(gè)層面，較為全面研究影響商業(yè)銀行不良貸款率的因素。參考文獻(xiàn)[1]王妍.商業(yè)銀行不良貸款——超訴訟時(shí)效的原因及建議[J].全國流通經(jīng)濟(jì),2021(35):172-174.[2]崔育久.行為金融視角下商業(yè)銀行不良貸款產(chǎn)生的原因與應(yīng)對(duì)[J].全國流通經(jīng)濟(jì),2021(28):141-143.[3]陳凱,劉筱慧,王雪,史升平,李剛.商業(yè)銀行不良貸款地區(qū)差異的泰爾指數(shù)分解及影響因素分析[J].工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2021,40(10):116-127.[4]張夢(mèng)婉,梁力軍,張肖琳.商業(yè)銀行不良貸款預(yù)警模型與規(guī)則優(yōu)化研究[J].標(biāo)準(zhǔn)科學(xué),2021(08):86-90+122.[5]陳雅琪.商業(yè)銀行不良貸款成因及其對(duì)策研究[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2021(23):106-108.[6]孫光林,蔣偉.數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響機(jī)制研究[J].證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào),2021(05):37-44+54.[7]韋際杰.商業(yè)銀行不良貸款率的區(qū)域差異研究[J].投資與創(chuàng)業(yè),2021,32(02):22-24.[8]劉杭.新冠疫情對(duì)我國商業(yè)銀行不良貸款的影響[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2021(02):120-122.[9]謝易和.我國商業(yè)銀行不良貸款處置問題研究[J].北方經(jīng)濟(jì),2020(12):78-80.[10]李沐.新形勢(shì)下我國商業(yè)銀行不良貸款資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)分析[J].時(shí)代金融,2020(34):27-29.[11]楊燕燕.新形勢(shì)下商業(yè)銀行不良貸款成因分析[J].質(zhì)量與市場(chǎng),2020(23):150-152.[12]陸岷峰,周軍煜.關(guān)于地方商業(yè)銀行不良貸款影響因素及應(yīng)對(duì)策略研究[J].現(xiàn)代金融導(dǎo)刊,2020(10):34-38.[13]LeKieuOanhDao,ThiYenNguyen,SarfrazHussain,VanChienNguyen.Factorsaffectingnon