全國初級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編

注意事項：

1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范：考試時間為120分鐘。

:2.在作答前，考生請將自己的學校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答

題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛笠填涂；非選擇題部分必須使用黑色簽字笆書寫，字體

工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應的答題區(qū)域內規(guī)范作答，超出答題區(qū)域

j書寫的答案無效：在草稿紙、試卷上答題無效。

密

!（參考答案和詳細解析均在試卷末尾）

一、選擇題

??

zi1、下列屬于貸款用途及還款來源調查主要內容的是（）。

手iA.調查其他可變現(xiàn)資產情況

4：B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力

jD.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致

[2、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務條線。

A.資產管理

iB.公司金融

ic.代理服務

；D.零售銀行

i3、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

1A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

兇融B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值

0|C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

7D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

4、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。

A.監(jiān)管要求

B.風險偏好與利益相關人的期望

C.充分考慮壓力測試

D.風險模型管理

5、以下不屬「國際監(jiān)管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。

A.風險治理能力薄弱

恬

B.薪酬和激勵機制不合理

C.組織架構過于復雜和不透明

D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責

6、根據監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是()，

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

7、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。

A.對全面風險管理框架的評估

B.實質性風險評估

C.全面風險評估

D.具體風險評估

8、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是()。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

9、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.信用風險

B.商品風險

C.操作風險

D.流動性風險

10、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構

成進行分析。

A.內部模型法

B.權重法法

C.基本指標法

D.內部評級法

11、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是()。

A.監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的盈利預期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或公眾的政黃性變化等

A.見圖A

B.見圖B

C.見圖C

D.見圖D

12、下列不屬于商業(yè)銀行客戶風險基本面指標的是（）。

A.品質類指標

B.增長能力指標

C.環(huán)境類指標

D.實力類指標

13、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。

A.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）

B.購買1份賣方期權（PUTOVTION）

C.購買1份買方期權（CALLOVTION）

D.賣出1份買方期權（CALLOPTION）

14、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款,2008年

12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，

該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。

A.將該筆貸款期限延長半年

B.給子企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企'也貸款到期后一次性還本付息

D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

15、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。

A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記

B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記

C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要

人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記

D.更名、變更須經人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則

不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記

16、（2021年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

17、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受

讓權不予以批準。

A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權

B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體

C.承租人未按合同約定開發(fā)建設

D.根據社會公共利益的需要收回該幅土地

18、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的人事，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

最適合理性投資者的是（）。

A.買入期限較短的金融產品

B.買入期限較長的金融產品

C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D.賣出期限較長的金融產品

26、法律風險是一種特殊類型的（？？），它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支

付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

27、下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理（）

A.資本充足率預警管理

B.存貸比監(jiān)管預警管理

C.主要風險暴露預警管理

D.撥備覆蓋比預警管理

28、以下關于期權的說法不正確的是（）。

A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品

B.期權是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具

C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權

D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權

29、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

A.評估風險

B.監(jiān)測風險

C.感知風險

D.制作風險清單

30、下列關于操作風險說法正確的是（）。

A.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成

損失的風險

B.操作風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失

的風險

C.操作風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務

或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險

D.操作風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響

金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險

31、仲裁是勞動爭議案件處理必經的法律程序。

32、在銀行監(jiān)管實踐中，。貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局

評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產收益率

33、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)

金流法計算違約損失率為（）。

A.86.67%

B.13.33%

C.16.67%

D.20%

34、（2021年真題）下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A“多部門配合〃是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢

監(jiān)督管理職責

B”一部門主管〃是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工

作

C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是"?部門主管、多部門配合〃

D.國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織

35、關于表外項目，說法錯誤的是（）。

A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產

B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本；另一部

分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)期風險暴露法計算

D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義小金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險

資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產

36、下列選項不屬于商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是（）。

A.風險集中

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險規(guī)避

37、在商業(yè)銀行的代理業(yè)務中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售的

行為，屬于代理業(yè)務操作風險控制中的（）風險類別。

A.人員因素

B.內部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

38、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（）。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.風險調整的業(yè)績評估方法

D.風險價值

39、在各類操作風險事件中，（）給商'業(yè)銀行帶來的損失最大。

A.洗錢

B.自然災害

C.內部欺詐

D.外部欺詐

40、根據商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述,恰當?shù)氖牵?/p>

A.風險管理部門應當承抵風險管理的最終責任

B.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包

C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立

D.風險管理部門具有風險管理策略執(zhí)行權，有助于提高風險管理的質最和效率

41、市場約束的核心是（）,

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構

42、下列關于零售風險暴露特征的說法，不正確的是（）。

A.債務人是一個法人或幾個自然人

B.債務人是一個或幾個自然人

C.筆數(shù)多，單筆金額小

D.按照組合方式進行管理

43、（2018年真題）當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產、

負債相抵后的市場價值將（）o

A.減少

B.不變

C.不確定

D.增加

44、（2018年真題）銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應對董

事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少

每年一次向股東大會報告茶事會及高級管理層的履職情況。

A.行長

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.理事會

45、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風險管理措施

D.可利用資源緊

46、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于()風險。

A.不完善內部程序

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

47、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是()。

A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加

48>(2018年真題〉根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉

讓不良資產的范圍不包括()。

A.個人貸款

B.抵債資產

C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

D.已核銷的賬銷案存資產

49、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%,標準差為0.03的正態(tài)分布，則1

個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68%。

A.(0,6%)

B.(2%f8%)

C.(2%,3%)

D.(2.2%,2.8%)

50、下列關于商業(yè)銀行的內部評級體系的敘述，錯誤的是()。

A.商業(yè)銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第?維度(客戶

評級)必須針對客戶的違約風險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素

B.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率

C.針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)

相結合、取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平

D.商業(yè)銀行需要對信用風險進行壓力測試，采用定性的方法，測算在特定小概率事件等極

端不利情況下，各類信貸資產可能發(fā)生的損失

二、多選題

51、下列關于流動性風險的說法，不正確的是()。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立

的風險

B.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險

C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的風

險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

52.（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。

A.違約損失率

B.貸款不良率

C.違約概率

D.違約頻率

53、下列不屬于代理業(yè)務操作風險的成因的是（）。

A.監(jiān)督管理滯后

B.經營層次過低

C.內部控制薄弱

D.業(yè)務管理分散

54、（2019年真題）下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

55、（2019年真題）A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關注類貸款,

本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款；新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，假

設部分新增貸款全部為正常類貸款；該銀行的正常類貸款、關注類貸款年末余額分別為800

億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為（

A.4.38%

B.5.38%

C.5.88%

D.8.38%

56、茶事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.最大多數(shù)員工

C.風險管理委員會

D.中國銀監(jiān)會

57、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政

府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.壟斷與競爭

D.擴張和風險

58、外部審計的側重點為()。

A.財務報表審計

B.信息披露

C.風險暴露

D.市場約束

59、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變,則以下四種策略中，

最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較短的金融產品

B.買人期限較長的金融產品

C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D.賣出期限較長的金融產品

60、我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內容不全面

B.風險信息披露不充分

C.表外業(yè)務信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

61、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是()。

A.紅色預警法

B.統(tǒng)計預警法

C.黑色預警法

D.指數(shù)預警法

62、下列關于擔保的說法，不正確的是()。

A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任

B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有

C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、

變賣該動產的價款優(yōu)先受償

D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔保

63、下列關于土地登記的說法，錯誤的是(

A.國有土地和農民集體所有的土地依法確定給單位或者個人使用并進行土地登記后，對土

地權利人依法取得的土地權利可以起到確認保障的作用

B.在土地交易過程中，通過土地登記，對土地權屬變動關系進行確認，可以有效的促進土

地市場規(guī)范，維護正常的土地市場秩序

C.土地登記是土地管理的基礎性工作，是國家掌握土地動態(tài)變化的一個主要信息源，是國

家收取土地租、稅、費的重要依據

D.任何土地用途變更均需要進行土地登記，而且土地部門應無條件對其進行登記

64、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披

露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。

A.懲罰機制

B.獎勵機制

C.日常監(jiān)督機制

D.監(jiān)管當局責任

65、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設性條件的是(

A.整體經濟指標

B.利率變化/預期

C?現(xiàn)實數(shù)據

D.信用風險參數(shù)

A.見圖A

B.見圖B

C.見圖C

D.見圖D

66、在銀行監(jiān)管實踐中，()貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)

管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.資本充足率監(jiān)管

B.經濟資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標監(jiān)管

67、()是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引

致的損失，而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程。

A.貸款清收

B.貸款核銷

C.貸款重組

D.貸款轉讓

68、一般而言，專家系統(tǒng)右分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因

素。下列屬于與市場有關的因素的是()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期

69、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第?次數(shù)學革命()

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

70、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。

A.6

B.4

C.8

D.2

71、下列不屬于資金業(yè)務環(huán)節(jié)的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.后臺結算/清算

D.貸后管理

72、風險監(jiān)測是一個（）的過程。

A.動態(tài)、連續(xù)

B.靜態(tài)、連續(xù)

C.動態(tài)、間斷

D.靜態(tài)、間斷

73、采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，監(jiān)管類別為"優(yōu)〃的風險權重為（）。

A.70%

B.90%

C.115%

D.250%

74、（2021年真題）某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（a）為12%,

內部損失乘數(shù)為1.5,則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾團最終方案》使用新標準法計量的

操作風險資本為（）億歐元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

75、假設商業(yè)銀行根據過去100天的歷史數(shù)據計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣

（置信區(qū)間為99%,持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內，預期交易賬戶至少會

有（）天的損失超過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1

76、先進的風險管理理念不包括（）。

A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應勇于挑戰(zhàn)，敢為人先

B?風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東I可報的重要手段

C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

D.風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展

A.見圖A

B見圖B

C.見圖C

D.見圖D

77、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風險緩釋。

A.放棄衍生產品創(chuàng)新

B.外包數(shù)據備份業(yè)務

C.實行差錯率考核

D.改變市場定位

78、不屬于影響進度控制的有()。

A.動態(tài)控制原理

B.循環(huán)原理

C.靜態(tài)控制原理

D.彈性原理

79、()負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。

A.董事會

B.高級管理層

C.風險管理委員會

D.風險管理部門

80、在我國商業(yè)銀行的風驗預警體系中，藍色預警法側重于()。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.層次分析法

81、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有()。

A.間接責任

B.最終責任

C.連帶責任

D.保證責任

82、假設A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350,歐元多頭480,日元空頭540,英鎊

空頭370,則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。

A.830

B.910

C.80

D.1740

83、以下關于聲譽風險評估的敘述，錯誤的是()。

A.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序

B.聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，

以及商業(yè)銀行對此應當作何反應

c.聲譽風險管理部門應當采取事后調查方法，r解公眾對商業(yè)銀行經營活動中的可能變化

持何種態(tài)度

D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件屬于商業(yè)銀行需要作出預先評估的聲譽風險事件

84、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。

A.設立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

85、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是（）。

A.財務報表分析

B.期望分析

C.財務比率分析

D.現(xiàn)金流量分析

86、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程國以及具體的操作規(guī)程，

及時了解市場風險水平及其管理狀況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層

87、根據巴塞爾協(xié)議回，法律風險是一種特殊類型的（），它包括但不限于因監(jiān)管措施和解

決民商事爭議而支付的用款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

88、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。

A.自動風管生產線

B.角鋼法蘭液壓釧接機

C.主要用于矩形風管的折方

D.電動聯(lián)合角合縫機

89、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是（）。

A.遠期利率可由即期利率曲線推斷

B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務

C.遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年

D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風

險

90、（2022年7月真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復雜，越可能產生模型風險

B.金融危機時期不同機構不同風險的相關性會降低

C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

D.風險計量應采取定性、定量或兩者相結合的方式

91、商業(yè)銀行面臨的⑺要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有

高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風險

B.技術風險

C.項目風險

D.品牌風險

92、抵押期間，抵押人經抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。

A.由抵押人自行處理

B.向抵押權人提前清償債務

C.由抵押人和抵押權人進行平分

D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配

93、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

94、（2019年真題）國別風險限額應當經茶事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和

人員，至少（）監(jiān)測國另J風險限額遵守情況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每天

95、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的

最終責任。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.風險管理部門

96、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與

（）中的較高者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

97、報警閥應設在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。

A.l.Om

B.l.lm

C.1.2m

D.1.3m

98.下列選項不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式的是（）?

A.網上業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.柜臺業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務

99、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是（）。

A.戰(zhàn)略風險評估

B.外部審計

C.內部審計

D.監(jiān)測和報告

100、超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失，則該種金融

風險可能造成的損失屬于（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

D.非災難性損失

三、判斷題

101.巴塞爾委員會認為操作風險應當包括法律風險和聲譽風險。（）

102、2016年，某村農民張某承包了大隊的一塊耕地，在農忙季節(jié)，張某以節(jié)省時間為由在

他承包的耕地上建了一座三十多平方米的土坯房，以便日夜耕作。大隊發(fā)現(xiàn)后多次勸說他拆

房。張某借口農忙后再拆，但農忙季節(jié)過后，張某不僅沒有拆房，還全家搬入土坯房居住。

并稱：士地承包給個人，做什么用完全由自己說了算.有關本案說法正確的有（）。

A.張某的說法是正確的，他有權自主利用自家承包的土地

B.大隊干涉張某蓋房，違反了承包合同

C.張某的做法不當，應當拆除房屋

D.大隊的做法是正確的

E.盡管張某的做法不當，但大隊也不應當拆除房屋

103、我國國有土地使用權最基本的取得方式為（）。

A.無償使用

B.低價轉讓

C.有償轉讓

D.有償使用和無償劃撥

104、文明施工要求，材料管理不包括（）。

A.庫房內材料要分類碼放整齊，限寬限高，上架入箱，標識齊全

B.易燃易爆及有毒有害物品倉庫按規(guī)定距離單獨設立，且遠離生活區(qū)和施工區(qū)，有專人保

護

C.配有消防器材

D.庫房應高大寬敞

105、依照民法理論，下列不屬于用益物權的是（）o

A.土地承包經營權

B.地役權

C.建設用地使用權

D.留置權

106、巴塞爾委員會在第四版《銀行公司治理原則》中同樣強調：有效的風險限額水平應能

夠將銀行承擔風險的行為制約在風險偏好內。（）

107.銀行在經營中可以承擔風險水平在其承受范圍之外的風險，不用考慮自身風險承受能

力。（）

108、商業(yè)銀行應當不定期且但及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況。

109、散熱器支管長度超過（）時，應在支管上安裝管卡。

A.lm

B.l.Sm

C.0.5m

D.2m

110、磚砌體工程質量驗收時，垂直度偏差為（）。

A.主控項目

B.一般項目

C.隱蔽工程驗收項目

D.一般檢查項目

111、商業(yè)銀行一般要建立與國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險評估體系，對

已經開展和計劃開展業(yè)務的國家或地區(qū)逐一進行風險評估。（）

112、路面與平石、路緣石銜接不順的預防處理方法不包括（）

A.各層結構在路邊的高程未嚴格控制

B.鋪筑瀝青混合料面層時，依據平石高程找平

C.邊緣部位攤鋪高的基準線應以平石面作依據，如發(fā)現(xiàn)有偏離平石面的現(xiàn)象，應及時糾正

D.對油路面與平石間小的偏差和毛茬，應由專人進行仔細修整

113、下列主體中，可以作為宅基地使用權的權利主體的是（）。

A法人

B.村委會

C.自然人

D.村辦企業(yè)

114、根據婚姻法規(guī)定，下列情形屬于無效婚姻的是（）。

A.與丙同居多年的甲與乙締結的婚姻

B.甲因受脅迫與乙締結的始姻

C.甲因受欺詐與乙締結的婚姻

D.甲與其祖父的外孫女締結的婚姻

115、國別風險內部評級需要與國別風險分類的對應關系。（）

116、工地上常用坍落度試驗來測定混凝土拌合物的坍落度或坍落擴展度，作為保濕性指標。

117,下列抵押權的實現(xiàn)方式不合法的是（）。

A.折價

B.拍賣

C.流押

D.變賣

118、招聘與選拔、培訓管理、績效考評、薪酬體系等環(huán)節(jié)都屬于人力資源管理活動中的（）

層次。

A.基礎

B.操作

C.組織

D.控制

119、風速即氣流速度，用（）測定。

A.熱球式風速儀

B.水銀溫度計

C.自記錄式毛發(fā)濕度計

D.聲級計

120、保證分為連帶責任俁證和一般保證兩種，由「類型不同，保證人承擔的法律責任也不

同。（）

參考答案與解析

1、答案：D

本題解析：

貸款用途及還款來源調查的主要內容包括：（1）調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種

的相關規(guī)定是否一致。（2）還款來源是否有效落實并足以履約等。

2、答案：D

本題解析：

根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》業(yè)務條線歸類目錄，私人銀行業(yè)務屬于零售銀行業(yè)務。

此外，零售銀行業(yè)務包括銀行卡業(yè)務和零售業(yè)務。

3、答案：B

本題解析：

答案為B。市場價值是在評估基準日，資源的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過

公平交易資產所得到的資產的預期價值。

4、答案：D

本題解析：

風險偏好在制定過程中需要考慮以下因素：（1）風險偏好與利益相關人的期望。（2）銀行需

考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力。（3）監(jiān)管要求。（4）充分考慮壓力測試。

5、答案：D

本題解析：

巴塞爾委員會、各國銀行業(yè)監(jiān)管機構均強調完善銀行風險治理架構的重要性，并出臺了一系

列監(jiān)管指引。尤其是2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金融機構公司治理存在

的四個問題：

一是董事會未有效履行風險管理職責；

二是風險治理能力薄弱；

三是薪酬和激勵機制不合理；

四是組織架構過于復雜和不透明。

故本題選Do

6、答案：D

本題解析：

內部資本充足評估是第二支柱的核心內容。銀行的內部資本充足評估包括風險評估、資本規(guī)

劃、壓力測試等內容。

7、答案：B

本題解析：

風險評估主要包括兩個方面的內容：①對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治

理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估；②實質性風險評估，對銀行面臨的所有實

質性風險進行全面評估。

8、答案：B

本題解析：

B項，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期

收益率之間的關系，它是市場對當前經濟狀況的判斷，以及對未來經濟走勢預期（包拈經濟

增長、通貨膨脹、資本回報等）的結果。

9、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行風險的主要類別：（1）信用風險（2）市場風險：3）操作風險（4）流動性風險（5）

國別風險（6）聲譽風險（7）法律風險（8）戰(zhàn)略風險。市場風險主要包括利率風險、匯率

風險、股票風險和商品風險四種。

10、答案：C

本題解析：暫無解析

11、答案：A

本題解析：

聲譽風險管理部門可以采取事先調查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經營管理活動

中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準確預測此類變化可能產生的積極或消極結果。商業(yè)銀行

通常需要作出預先評估的聲譽風險事件包括：①市場對商業(yè)銀行的盈利預期：②商業(yè)銀行

改革/重組的成本/收益；③監(jiān)管機構貢令整改的不利信息/事件；④影響客戶或公眾的政策

性變化等。故本題選A。

12、答案：B

本題解析：

客戶風險的內生變量包括兩大類：基本面指標和財務指標。基本面指標又分為：①品質類

指標；②實力類指標：③環(huán)境類指標。

13、答案：C

本題解析：

交易對手信用風險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風險。由于購買1份買

方期權的收益是無限大的，因此合約到期前交易對手違約，投資者面臨的交易對手信用風險

最大。

14、答案：D

本題解析：

。貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調整信貸產品；②減少貸款額度；③調整貸

款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；④調整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經營

活動。根據《公司法》的規(guī)定，有限責任公司股東以其出資額為限承擔責任，董事長作為

公司股東，無需以其個人財產為企業(yè)債務提供擔保。

15、答案：A

本題解析：

關于更名、更址的注冊登記需相關部門批準，而不必經人民政府批準；然后由土地登記部門

審核通過，進行登記。

16.答案：A

本題解析：

中短期流動性不足的情況下，收益率曲線會反轉，即中短期的收益率要大于長期的收益率,

表現(xiàn)在收益率曲線上是收益率曲線在中短期會有一個高出長期收益率的波動。

17、答案：D

本題解析：

承租土地在使用年期內改為出讓方式的，承租人有優(yōu)先受讓權，租賃土地在辦理出讓手續(xù)后，

終止租賃關系。承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，除根據社會公共利益

的需要收回該幅土地的，應予以批準。C項屬于提前收回承租上地的情況。

18、答案：C

本題解析：

戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質

上，商業(yè)銀行可以在短期內便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處。戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度

地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，因此是一種多維風險。

19、答案：A

本題解析：

銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對內操作風險損失

數(shù)據和外部數(shù)據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程

度作出評估。

20、答案：C

本題解析：

表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。

21、答案：A

本題解析：

日常管理下銀行的主要流動性來源在資產方體現(xiàn)為貸款歸還、債券投資到期與出售、同業(yè)拆

放與逆回購到期、其他資產的出售：在負債方體現(xiàn)為客戶存款增加、拆入資金與正回購、發(fā)

行債券與股票。

22、答案：D

本題解析：

國別風險的評估指標包括三種：數(shù)量指標、比例指標、等級指標，其中A、B、C項均屬于

比例指標。

23、答案：A

本題解析：

資本充足率=（核心資本+附屬資本）/（信用風險加權資產+12.5*市場風險資本要求）

*100%-（50+40）/{900+12.5*8）*100%=9%o

24、答案：A

本題解析：

如果期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱為平價期權。？

25、答案：B

本題解析：

假設目前收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線基石維持不變，則可以買入期限較長的

金融產品。B項正確。故本題選B,

2G、答案；B

本題解析：

法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付

的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

27＞答案：C

本題解析：

適應監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理

機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產及不良資產占比預

警管理、產品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預

警管理等。C項屬于適應本行內部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。

28、答案：C

本題解析：

按照交易權利劃分，期權分為買方期權和賣方期權；按照履約方式劃分，期權分為美式期權

和歐式期權。C項說法錯誤。故本題選C。

29、答案：C

本題解析：

感知風險是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

30、答案：A

本題解析：

操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失

的風險?？键c：

商業(yè)銀行風險的主要類別

31、答案：

正確

本題解析：

仲裁是勞動爭議案件處理必經的法律程序：發(fā)生勞動爭議，當事人不愿調解、調解不成或者

達成調解協(xié)議不履行的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

32、答案：C

本題解析：

建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算的資本充足率一是衡量銀

行綜合經營實力和抵御風險能力的重要指標。在銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商

業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)

管措施的重要依據。

33、答案：A

本題解析：

采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率，違約損失率=1-(回收金額-回收成本)/違約風險暴

露=1-(1-0.8)/1.5=86.67%oA項正確。故本題選A。

34、答案：D

本題解析：

我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為”一部門主管、多部門配合“。

〃一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督

管理職責。

人民銀行是反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位。

35、答案：B

本題解析：

表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產，商業(yè)銀行首先將表外項目的

名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性

確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產，對于匯率、利率及其他衍生產品合約的

風險加權資產，使用現(xiàn)期風險暴露法計算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風險資

產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的重置資本；另??部分是由賬面的名義本金乘以固

定系數(shù)獲得，所以B項錯誤。

36、答案：A

本題解析：

商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)

避和風險補償五種策略。

37、答案：B

本題解析：

這屬于內部流程風險。

?售時送行不倚方的廣告加不K實的宣傳.

未充蛾需向我或業(yè)務中的風諭通行披露,不當利用逋嬰內幕信息建儀他人昊無

內部流程阡券等

代理合同或文件存在戲冊.對各方的權利.義務、貨任規(guī)定不叨確.或將商業(yè)銳

行不當制入代理業(yè)務糾酚中

未聯(lián)春客戶允許代理扣劃費金或進行交易

內部流程財代?單據審核不清,出現(xiàn)違章操作或操作失誤

j曦胞鄲um等___________________________________________________

38、答案：C

本題解析：

O國際商業(yè)銀行用來衡晟商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是風險調整的業(yè)績評

估方法。

39、答案；D

本題解析：

外部欺詐是指外部人員故意騙取、盜用財產或逃避法律而給商業(yè)銀行造成損失的行為。該類

風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險。

40、答案：C

本題解析：

。董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控

制各項業(yè)務所承擔的各種風險，并承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，A選項不符；風險

管理部門要配置具有高度職業(yè)精神和風險管理技能的專業(yè)人員，不能外包，B選項不符；D

選項的風險管理部門主要負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。

41、答案：A

本題解析：

監(jiān)管部門是市場約束的核心。

42、答案：A

本題解析：

零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：①債務人是一個或兒個自然人；②筆數(shù)多，單

筆金額??；③按照組合方式進行管理。

43、答案：D

本題解析：

在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產與負債的

價值都會增加，但資產價值增加的幅度比負債價值增加H勺幅度大，銀行的市場價值將增加；

如果市場利率上升，則資產與負債的價值都將減少，但費產價值減少的幅度比負債價值減少

的幅度大，銀行的市場價值將減少

44、答案：C

本題解析：

銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應對董事會及高級管理層

在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大

會報告董事會及高級管理層的履職情況。

45、答案：B

木題解析：

有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用

資源緊密聯(lián)系在一起。

考點：戰(zhàn)略風險管理的基本做法

46、答案：B

本題解析：

系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統(tǒng)或設備發(fā)

生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務或業(yè)務中斷而造成的損失。

47、答案：B

本題解析：

對發(fā)行人來說，發(fā)行固定利率債券固定了每期支付利率，將來即使市場利率上升，其支付的

成本也不隨之上升，因而有效地降低了利率上升的風險,A項當利率上升時，資產收益固定，

負債成本上升，收益減少；C項該交易存在基準風險，又稱利率定價基礎風險；D項以3個

月LIBOR為參照的浮動利率債券，其利率會隨市場狀況波動，存在利率風險。

48、答案：A

本題解析：

包括金融企業(yè)在經營中形成的以下不良信貸資產和非信貸資產：

1.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款；

2.已核銷的賬銷案存資產；

3.抵債資產；

4.其他不良資產。

49、答案：B

本題解析：

根據題意某股票的股價增長率服從均值為5%,標準差為0.03的正態(tài)分

50、答案：D

本題解析：

D項，商業(yè)銀行需要對信用風險進行壓力測試，采用定性與定量相結合的方法，測算在特定

小概率事件等極端不利情況下各類信貸資產可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資

本金帶來的負面影響并采取必要的控制措施。

51、答案：A

本題解析：

流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種

綜合性風險。

52、答案：D

本題解析：

違約頻率是事后檢驗的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，兩者存在本質的區(qū)別。

違約頻率可用于對?信用風險計最模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。違約概

率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

53、答案：B

本題解析：

代理業(yè)務操作風險的成因包括：①風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不

大；②監(jiān)督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后；③業(yè)務管

理分散，缺乏統(tǒng)籌管理；④電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業(yè)務系統(tǒng)等。

54、答案：B

本題解折：

風險控制與緩釋流程應當符合以下要求：（1）風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

目標保持一致。（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求。（3）能夠發(fā)現(xiàn)

風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序。

55、答案：C

本題解析：

正常貸款遷徙率工（期初王常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸

款的金額）/（期初正常類貸款余額?期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-

期初關注類貸款期間減少金額）］x100%

該行期初正常貸款余額為800+200=1000（億元），本年減少額為150（億元），期末正常貸

款余額為800+180=980（億元），其中來自原正常貸款的為980-180=800（億元），則本年貸

款遷徙為不良貸款的金額是1000-150-800=50（億元），所有正常貸款遷徙率為50/（1000-150）

=1.88%。

56、答案：B

本題解析：

董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)規(guī)劃的內容和意義并

確保與日常工作協(xié)調一致.應當首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。

57、答案：C

本題解析：

。銀行監(jiān)管的必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

58、答案：A

本題解析：

通常情況下，外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

59、答案：B

本題解析：

假設目前收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線基本維持不變，則理性投資者可以買入

期限較長的金融產品。

60、答案：D

本題解析：暫無解析

61、答案：D

本題解析：

指數(shù)預警法是利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法。

62、答案：B

本題解析：

B選項應改為：被抵押的財產不必移交債權人。

G3、答案；D

本題解析：

D項，在對土地用途變更登記進行審核時，凡是不符合土地用途管制要求，隨意將農業(yè)用地

轉變?yōu)榉寝r業(yè)建設用地，破壞耕地，非法占用耕地的，均不得辦理土地登記。

64、答案：B

本題解析：

在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)

控機制，包括：（1）日常監(jiān)督機制。（2）懲罰機制。（3）監(jiān)管當局責任。

65、答案：C

本題解析：

在評估戰(zhàn)風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一此技術性較強的

假設條件，如整體經濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等。故本題選C。

66、答案：A

本題解析：

在銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是

監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

考點：銀行監(jiān)管的方法

67、答案：C

本題解析：

貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引

致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、

重新組織的過程。

68、答案：D

本題解析：

一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面的因素：（1）與借款人有關的因素，

包括聲譽、杠桿和收益波動性。（2）與市場有關的因素，包括經濟周期、宏觀經濟政策和利

率水平。

69、答案：B

本題解析：

在負債風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。同期，現(xiàn)代金融理

論的發(fā)展也為風險管理提供了有力的支持:這一階段的金融理論被成為華爾街的第一次數(shù)學

革命。

70、答案：C

本題解析：

答案為C。連續(xù)三次投擲，每一次都可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次方種可能,

即8種基本事件。

71＞答案；D

本題解析：

資金業(yè)務流程包括前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)。

72、答案：A

本題解析：

風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況、風險產生的

條件和導致的結果變化，而且還應當根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發(fā)

生的風險及其產生的遺留風險和新增風險進行及時識別、分析。

73、答案：A

本題解析：

采用監(jiān)管映射法計算RWA的方法中，各類的風險權重具體為：監(jiān)管類別“優(yōu)”，風險權重為

70%.

74、答案：C

本題解析：

操作風險最低資本要求（ORC）由業(yè)務指標部分乘以內部損失乘數(shù)計算得出，對應的公式為

ORC=BICxILM業(yè)務指標部分（BIC）由業(yè)務指標（BI）乘以邊際系數(shù)a得出。BIC=8*12%=0.96

ORC=0.96*1.5=1.44億歐元

75、答案：D

本題解析：

。由題意，該銀行在1個交易日內有1%（100%—99%）的可能性超過1000萬元，則在100

個交易H內將有1天（looxi%）的可能性超過looo萬元,

76、答案：A

本題解析：

先進的風險管理理念主要包括：①風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本

增值和股東回報的重要手段；②風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理

過程實現(xiàn)風險與收益的平衡；③風險管理戰(zhàn)應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)之中，并服務于業(yè)務

發(fā)展；④商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握風

險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度。故本題選A。

77、答案：B

木題解析：

火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可

以通過制訂應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉移或緩釋。

78、答案：C

本題解析：

進度控制受以下原理影響：動態(tài)控制原理；系統(tǒng)原理；信息反饋原理；彈性原理；循環(huán)原理。

79、答案：D

本題解折：

風險管理部門主要負責組織、協(xié)調、推進風險管理政策在全行內的有效實施。

80、答案：B

本題解析：

答案為Bo根據運作機制將風險預警方法分為：①黑色預警法，指不引進警兆自變量，只

考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征；②藍色預警法，側重定量分析；③

紅色預警法，重視定量分析與定性分析相結合。

81、答案：B

本題解析：

董事會和高級管理層時戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。B項正確。故本題選

82、答案：B

本題解析：

短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：350+480=830,凈空頭頭寸之和為：540+370=916,因

為后者絕對值較大，因此根據短邊法計算的外匯總敞口頭寸為910,

83、答案：C

本題解析：

聲譽風險管理部門可以采取事先調查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經營活動中的

可能變化持何種態(tài)度，以盡量準確預測此類變化可能產生的積極或消極結果。

84、答案：C

本題解析：

在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務人員貪污或截留

手續(xù)費，不進人大賬核算；②內外勾結編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入；③未經授

權或超過權限擅自進行交易；④內部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

85、答案：B

本題解析：

對法人客戶的財務狀況分析主要采取財務報表分析、財務比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方

法。

86、答案：D

木題解析：

高級管理層負責制定、定期審杳和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,

及時了解市場風險水平及其管理狀況。

87、答案：B

本題解析：

商業(yè)銀行風險的主要類別：（1）信用風險（2）市場風險：3）操作風險（4）流動性風險（5）

國別風險（6）聲譽風險（7）法律風險（8）戰(zhàn)略風險。根據巴塞爾協(xié)議回，法律風險是一種

特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或

者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

考點：商業(yè)銀行風險的主要類別

88、答案：D

本題解析：

電動聯(lián)合角合縫機主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。

89、